авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 ||

«ОТЧЕТ Мероприятие 17.6 Организация деятельности информационно-методического класса, ориентированного на повышение квалификации специалистов и ...»

-- [ Страница 3 ] --

Одной из наиболее трудных задач страховщика является поддержание соответствия тарифной политики прогнозируемым тенденциям в развитии риска. Общий прогноз может быть сведен к следующим направлениям:

рисковые обстоятельства, связанные с освоением новых видов технологического сырья;

замена металлов полимерными материалами;

рисковые обстоятельства, связанные с новыми производственными условиями в промышленности: внедрение автоматизирован ных систем управления технологическим циклом, роботизированных комплексов, промышленных роботов и т. д.;

рисковые обстоятельства, связанные с изменением в технологии промышленного и гражданского строительства: освоение сборных модульных конструкций, высотного блочного и крупнопанельного домостроения и т. д.;

рисковые обстоятельства, связанные с внедрением новых транспортных систем, обладающих высокой пропускной и провозной способностью на сухопутных, водных и воздушных путях сообщения.

Для оценки развития риска в данной страховой совокупности особенно важно располагать достоверной информацией. Неправильная организация статистики риска ведет к неточностям и ошибкам в оценках.

Только достаточно большая группа объектов, за которой велось длительное наблюдение, позволяет с высокой степенью достоверности констатировать вероятность ущерба.

При оценке риска выделяют следующие его виды: риски, которые возможно застраховать, риски, которые невозможно застраховать, благоприятные и неблагоприятные риски, а также технический риск страхования.

Наибольшую группу составляют риски которые возможно за страховать. Страховой риск - это тот, который может быть оценен с точки зрения вероятности наступления страхового случая и количественных размеров возможного ущерба. Основные критерии, которые позволяют считать риск страховым, сводятся к следующим: риск, который включается в объем ответственности страховщика, должен быть возможным;

риск должен носить случайный характер. Объект, по отношению к которому возникает страховое правоотношение, характеризуется неустойчивым, временным типом связи и не должен подвергаться опасности, которая заранее известна страховщику или собственнику объекта страхования. При этом всем сторонам, участвующим в договоре страхования, заранее не неизвестны конкретное время страхового случая и возможным размер причиненного ущерба, случайность проявления данного риска следует соотносить с массой однородных объектов. С этой целью организуется соответствующее статистическое наблюдение, анализ данных которого позволяет установить адекватную прогнозу страховую премию.

Данные статистики позволяют судить о закономерности проявления риска применительно к совокупности однородных объектов;

наступление страхового случая, выраженное в реализации риска не должно быть связано с волеизъявлением страхователя или иного заинтересованного лица. Нельзя принимать на страхование риски, которые связаны с умыслом страхователя (спекулятивные риски);

факт наступления страхового случая не известен во времени и пространстве;

страховое событие не должно иметь размеры катастрофического бедствия, т. е. охватывать массу объектов в рамках крупной страховой совокупности, причиняя массовый ущерб, вредоносные последствия реализации риска необходимо объективно измерить и оценить. Масштабы вредоносных последствий должны быть достаточно крупными и затрагивать интересы страхователя (страховые интересы).

В зависимости от источника опасности выделяются риски, связанные с проявлением стихийных сил природы и целенаправленным воздействием человека в процессе присвоения материальных благ. К рискам, связанным с проявлением стихийных сил природы, относятся землетрясения, наводнения, сели, цунами и другие явления. С целенаправленным воздействием человека связаны та кие риски, как кража, ограбление, акты вандализма и другие противоправные действия.

По объему ответственности страховщика риски подразделяются на индивидуальные и универсальные. Например, индивидуальный риск выражен в договоре страхования шедевра живописи во время перевозки и экспозиции на случай актов вандализма по отношению к нему.

Универсальный риск-кража, который включается в объем ответственности страховщика по большинству договоров имущественного страхования.

Особую группу составляют следующие риски: аномальные и катастрофические. К числу аномальных рисков относятся те, где их величина не позволяет отнести соответствующие объекты к тем или иным группам страховой совокупности. Аномальные риски бывают выше и ниже нормального. Риск ниже нормального благоприятен для страховщика и получает покрытие на обычных условиях договора страхования. Риск выше нормального не всегда благоприятен для страховщика и получает покрытие на особых условиях договора страхования. К числу таких особых условий относится процедура предварительного медицинского освидетельствования потенциального страхователя, если к этому есть веские основания (максимально возможная страховая сумма договора, генетическая предрасположенность к ряду серьезных заболеваний и т. д.). С учетом результатов предварительного медицинского освидетельствования страховщик принимает окончательное решение относительно заключения договора страхования.

Катастрофические риски составляют значительную группу, которая охватывает большое число застрахованных объектов или страхователей, причиняя при этом значительный ущерб в особо крупных размерах. К числу катастрофических рисков относятся землетрясения, цунами, ураганы и другие проявления стихийных сил природы. Причиной катастрофических рисков может быть прев образующая деятельность человека в процессе присвоения материальных благ (например, авария на энергоблоке АЭС).

По международной классификации организации экономического сотрудничества и развития катастрофические риски подразделяются на эндемические (местные) риски (которые происходят под воздействием метеорологических факторов и условий) и риски, которые происходят под воздействием качества земли (например, эрозия почв). Особую группу в этой международной классификации составляют риски, которые связаны с преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ. Они имеют внутреннюю группировку на политические и военные. По классификации X, Майера, немецкого ученого, естествоиспытателя, катастрофические риски, связанные с преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ, могут быть систематизированы в следующих группах:

войны, гражданские волнения, революции;

взрывы, в том числе, атомные и газовые, падение воздушного судна;

отравления пищевыми продуктами, водой, химическими веществами.

В отношении катастрофических рисков, связанных с проявлением стихийных сил природы, X. Майер выделяет две группы классификации:

землетрясения, смещения земли (оползни, трещины земной поверхности и т. д.), наводнения, бури;

эпидемии, новые болезни человека, ослабляющее воздействие применения новых лекарственных препаратов на организм человека.

В специальной литературе получила признание также классификация катастрофических рисков, предложенная Е. Фреем, американским ученым.

Согласно этой классификации катастрофические риски подразделяются на четыре группы:

атмосферно обусловленные катастрофические риски (бури, градобития, снегопады, сход снежных лавин, обледенение и т. д.) ;

геологически обусловленные катастрофические риски (землетрясения, извержения вулканов, смещение участков земной коры, наводнения, сели и т. д.) ;

катастрофические риски, обусловленные преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ, катастрофические риски, обусловленные болезнями (эпидемии, эпизоотии, интоксикации и т. д).

Исключительно важное значение в работе страховщика имеет определение объективного и субъективного риска, (объективные риски выражают вредоносное воздействие неконтролируемых сил природы и иных случайностей на объекты страхования. Объективные риски не зависят от воли и сознания человека. Субъективные риски основаны на отрицании или игнорировании объективного подхода к действительности. Они связаны с недостаточным познанием окружающего мира в объективной реальности и зависят от воли и сознания человека.

В общей классификации рисков принято различать экологические, транспортные, политические и специальные риски.

Экологические риски связаны с загрязнением окружающей среды и обусловлены преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ. Экологические риски обычно не включаются в объем ответственности страховщика. Вместе с тем определенные страховые интересы, обусловленные экологическими рисками, привели к созданию самостоятельного вида страхования, отвечающего этим интересам.

Транспортные риски имеют внутреннее подразделение на риски каско и карго. Транспортные риски каско подразумевают страхование воздушных, морских и речных судов, железнодорожного подвижного состава и автомобилей во время движения, стоянки (простоя) и ремонта.

Транспортные риски карго подразумевают страхование грузов, перевозимых воздушным, морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Политические (репрессивные) риски связаны с противоправными действиями с точки зрения норм международного права, мероприятиями или акциями правительств иностранных государств в отношении данного суверенного государства или граждан этого суверенного государства.

Политические риски через систему оговорок или особых условий договора страхования могут быть включены в объем ответственности страховщика.

Специальные риски подразумевают страхование перевозок особо ценных грузов, например благородных металлов, драгоценных камней, произведений искусства, денежной наличности. Содержание специальных рисков оговаривается в особых условиях договора страхования и может быть включено в объем ответственности страховщика.

Задача страховщика состоит в том, чтобы быть готовым в течение всего времени действия договора страхования предоставить средства из созданного страхового фонда в возмещение ущерба при наступлении страхового случая (реализация риска). Пока страхователь поставлен перед фактом неизвестности страхового случая во времени и пространстве, страховщик интересуется вероятностью наступления страхового случая по отношению ко всей страховой совокупности. Несбывшиеся предвидения страховщика относительно вероятности возможного ущерба и расходов по его возмещению будут заранее оплачены предвидением возможного, риска со стороны страхователя. Следовательно, в теоретическом плане страховщик подвергает себя опасности только одного специфического риска, связанного с осуществлением страхового дела. Этот риск носит название технический риск страховщика. Наличие технического риска страховщика побуждает его активно участвовать в предупредительных мероприятиях по борьбе с пожарами, авариями на транспорте и т. д. с целью снижения его степени.

Основные виды рисков и меры по контролю за ними приведены в табл. 1.

3. Рисковые обстоятельства и страховой случай При заключении договора страхования его объект находится в определенном состоянии, которое определяется страховщиком в зависимости от ряда признаков. Во внимание принимаются признаки, оказывающие существенное влияние на состояние объекта страхования.

Они наблюдаются и регистрируются страховщиком. Процесс наблюдения и учета носит название регистрация риска.

Факторы, которыми определяется регистрация риска для данной рисковой совокупности, называются рисковыми обстоятельствами, Они присущи данному объекту страхования и рассматриваются как компоненты, или признаки риска. Любой риск можно рассматривать как совокупность рисковых обстоятельств.

Выделяют объективные и субъективные рисковые обстоятельства.

Объективные рисковые обстоятельства отражают объективный подход к действительности и не зависят от воли и сознания людей. Субъективные рисковые обстоятельства отражают тип связи, игнорирующий объективный подход к действительности и связанные с волей и сознанием людей в процессе познания объектив ной реальности.

табл. 1. Виды рисков и меры по контролю за ними.

Виды рисков Описание рисков Способы ограничения рисков I. Кредитный риск 1.1. Риск Контрагент не может или не хочет выполнить взятое на Проверка репутации контрагентов (изурейтингов) и неплатежа. себя обязательство (примеры 1,3,4). установление лимитов по видам операций и контрагентам и их регулярный пересмотр.

Риск усугубляется рисками, возникающими при Обеспечение соответствующего покрытия по осуществлении расчетов (пример 2). установленным лимитам.

Получение гарантии платежа.

Исключение риска расчетов путем использования оговорки “согласно обычным резервам”.

1.2. Политические риски.

1.2.1 Страновые Иностранный контрагент (государства, банки, клиенты) Установление ограничений для каждой страны и их риски. не может или возможно не хочет выполнить взятые на периодический пересмотр.

себя обязательства. Причины: войны, революции, Страхование посредством использования гарантий беспорядки, катастрофы, официально объявленные экспортного риска.

моратории и т.д. Открытие филиалов в странах с которыми установлены деловые отношения, и размещение там своих представителей.

Периодическое ознакомление с рейтингом стран, публикуемым в специализированных изданиях (Moody' s, Stadard and Poor's и т.д.).

1.2.2 Риск Устанавливаемые государством ограничения на Изучение рейтинга стран.

неосуществления перевод средств или на их конвертацию в др. валюты Учет любых валютных ограничений.

переводов. по экономическим причинам (сам контрагент по сделке Обзор привил валютного регулирования в стране находится в состоянии выполнить свои обязательства). нахождения контрагента.

II. Финансовый риск.

2.1 Риск Риск валютных потерь вследствие изменения валютных изменения курсов по незастрахованной открытой валютной валютных курсов. позиции.

2.1.1 Позиция Открытая валютная позиция спот подвергается риску Дневные лимиты на объем покупки или продажи спот. изменения валютных курсов (пример 5). каждой валюты: ограничивают риски в течении одного рабочего дня.

Суточные лимиты торговли валюты: определяют максимальную валютную позицию спот, которая может быть создана в течение суток.

Данные лимиты устанавливаются по валютам и по дилерам.

2.1.2 Форвардная Открытая форвардная позиция подвергается риску Лимиты, устанавливаемые по открытым форвардным позиция аутрайт. изменения валютных курсов и, в меньшей степени, позициям, различаются по срокам форвардных сделок риску изменения процентных ставок. (т.е. лимиты до 3 мес., 6 мес., до 1 года).

Даже сбалансированная позиция подвергается риску изменения валютных курсов, если сроки форвардных покупок и продаж не совпадают.

2.1.3 Позиция Процентная маржа подвергается риску изменения своп и позиция валютных курсов в незначительной степени (примеры форвард против 6,7).

форварда 2.2 Риск изменения процентных ставок.

2.2.1 Форвардные Открытая форвардная позиция подвергается риску Установление лимитов открытых форвардных позиций позиции. изменения процентных ставок. Даже сбалансированная и лимитов по валютам и срокам сделок.

позиция подвержена риску изменения процентных ставок в случае, если сроки форвардных покупок и продаж не совпадают.

2.2.2 Операции на Все перечисленные сделки должны хеджироваться. Глобальные лимиты открытых позиций денежном рынке, Хеджирование означает, что на рынке капиталов, в устанавливаются по срокам. В некоторых случаях операции своп данный момент сделка должна быть не только ограничиваются объемы сделок.

процентные застрахована, но и должно соблюдаться соответствие Если операции отражаются по балансу, то должны фьючерсы, ФРА. структуры активов и пассивов баланса по срокам. Если соблюдаться требования достаточности капитала.

структура активов и пассивов различается по срокам, то возникает процентный риск реинвестирования или рефинансирования.

2.2.3 Позиция Так как разницы в процентных ставках по валютам Примечание: если осуществляемые операции своп. постоянно колеблются, позиции своп подвергаются отражаются по балансу, то должны соблюдаться риску изменения процентных ставок (примеры 5,6,7). требования достаточности капитала.

Если позиции своп создаются для страхования сделок Позиции своп должны лимитироваться по объему, на рынке капиталов, то курсы своп могут отличаться от валютам, и срокам сделок.

разницы в процентных ставках по депозитам, особенно Возможно покрытие позиции путем заключения сделок тем, которые размещаются на длительные сроки. Если на денежных рынках, однако для контроля за таким валютные курсы сильно колеблются, то возникающая покрытием необходима тщательно разработанная разница может вызвать существенное изменение курса компьютерная система.

своп.

III. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 3.1 Риски, Давление окружающей среды. Финансовое планирование (прибыль и возможные убытки), связанные с согласованное с руководством: установление дилерских лимитов.

персоналом банка. Многообразие операций. Дилер использует различные инструменты, при этом недостаточно хорошо владеет некоторыми из них.

“Слабая личность” (очень негативно Процесс тщательного отбора сотрудников и осуществление воспринимает возможные убытки). постоянного наблюдения.

Необоснованные амбиции/ карьеризм. Кадровое планирование и постоянная ротация кадров.

Нарушения правил поведения на рынке и Ознакомление с правилами поведения.

неэтичное поведение.

Пробелы в образовании. Внутрибанковская программа обучения, участие в семинарах.

Недостаточная сопротивляемость стрессам. Интенсивное наблюдение и смена сотрудниками рабочих мест.

Недостаточная физическая выносливость. Перемещения служащих на время.

Неправильное понимание условий Запись телефонных разговоров, использование современных заключенной сделки. средств связи: непрерывная телефонная связь с брокерами, использование системы Рейтер, телексов.

Контроль за проведенными переговорами независимым от дилинга подразделением банка.

Языковые проблемы. Языковые школы, стажировки за границей.

Ошибки при выписке записок по Грамотно составленные бланки записок по сделкам, контроль заключенным сделкам. правильности выписки записки, проверка получаемых и отправляемых подтверждений по сделкам.

Ориентация на подбор сотрудников, не Целью наема служащих должно стать создание единой “команды”.

ориентированная на взаимопонимание. Необходимо создать открытую, честную атмосферу, избегать оказания слишком большого давления на служащих.

“Престижные сделка” Дать дилерам ясные установки по осуществлению операций;

информирование руководства обо всех крупных сделках.

Неудовлетворенность условиями работы. Кадровое планирование, беседы со служащими. Во время Личные проблемы. проведения собеседований с сотрудниками выяснить их проблемы, Проблемы преданности своему по возможности оказать помощь в их разрешении.

учреждению.

3.2 Операционные Использование телефонов. Запись телефонных разговоров, периодическая проверка их.

риски. Использование систем “Рейтер” или Обеспечение технической поддержки данных систем;

контроль за “Телерейт”. доступом к системам. использование ключевых телексов.

Использование персональных компьютеров. Разработка систем архивирования и поддержка их.

Защита и обработка информации. Организация профессиональной системы защиты и обработки информации.

3.3 Неэффективная организация. Постоянное осуществление всеобъемлющей, согласованной Организационный реорганизации, периодические проверки существующей риск. организации деятельности банка.

Трудности в управлении. Использование компьютерных систем, пересмотр принципов управления.

Неполные или неправильные платежные Использование стандартных платежных инструкций.

инструкции. Использование компьютерных систем при указании платежных инструкций.

Чрезмерно усложненный клиринг. Установить связи с международными и национальными клиринговыми системами.

Неадекватный информационный обмен Институционализация информационного потока (периодические между дилером и менеджментом. совещания, создание информационной системы).

Правильное информирование руководства. Формализация привил обмена информацией, постоянное совершенствование информационных систем.

Наши платежные инструкции не отосланы Автоматизация процесса совершения платежей, использование или посланы неправильные инструкции. систем “двойного ввода”.

Платежи в нашу пользу не осуществлены не Осуществление постоянного контроля за открытыми позициями, верно. правильная организация бухгалтерского учета, эффективное управление состоянием счетов “Ностро”.

Аннуляции. Ясные и четкие указания по порядку утверждения аннуляции сделок, унифицированные правила обработки аннуляций, контроль за аннуляции.

Подтверждения. Подтверждения делаются и отсылаются автоматически (исключения допускаются только за подписью менеджера).

Осуществление контроля за соответствием получаемых и отправляемых подтверждений.

Распределение ответственности. Соблюдение разделения функций отделов (дилинг/ расчеты/контроль) Случаи получения и использования Системы обеспечения доступа в помещения дилинга, расчетных и информации не сотрудниками банка. контрольных подразделений;

ограничение доступа к системам информации и использование метода “двойного ввода”.

IV. РИСКИ КОНТРОЛЯ Правдоподобность. Создание системы со встроенными мерами проверки соответствия условий заключенных сделок условиям международных валютных рынков.

Отчетность. Запись деталей всех необычных сделок, заключенных дилерами и информирование о них руководства.

Периодическое информирование контрольно-ревизионных органов.

Внешний аудит. Регулярное проведение внешних аудиторских проверок (привлечение наиболее надежных и профессионально подготовленных специалистов).

Использование автоматического указания Проводить периодическую проверку указываемых системой платежных инструкций. платежных инструкций, регулярное внесение в систему соответствующих изменений.

Записки по сделкам. Использование соответствующих бланков, указание времени совершения сделок, использование стандартных сокращений.

При заключении договора страхования страховщик принимает во внимание как объективные, так и субъективные рисковые обстоятельства.

В ряде случаев при заключении договора страхования страховщик осуществляет подбор рисковых обстоятельств. Все рисковые обстоятельства, взятые в их единстве и взаимодействии, определяют состояние, которое называется ситуация риска. Ситуация риска характеризует естественное состояние объекта страхования и обстановку, в которой этот объект находится. Рисковые обстоятельства являются условиями осуществления (реализации) риска. На основании рисковых обстоятельств исчисляется страховая премия, предъявляемая к уплате в страховой фонд.

Задача страховщика состоит в сборе и анализе информации, характеризующей существенные рисковые обстоятельства. Полученные результаты учитываются через систему скидок и надбавок (накидок) в процентах или твердо фиксированных суммах к исчисленной страховой премии для базовой совокупности рисковых обстоятельств.

Рисковые обстоятельства позволяют оценить возможность наступления данного события в будущем. Но только одно или не сколько рисковых обстоятельств приводят к реализации риска, т. е. влекут наступление страхового случая. Каждое явление имеет взаимообусловленные причинно следственные связи. Трудно выделить наиболее важные, адекватные и безусловные причины наступления того или иного страхового случая.

Обычно страховой случай происходит под воздействием ряда причин.

Реализация риска означает наступление страхового случая.

Страховой случай может иметь место по отношению к одному или множеству объектов страхования в рамках определенной страховой совокупности. Страховой случай по отношению к множеству объектов страхования приводит к кумуляции риска, т. е. вызывает катастрофический риск.

Следует различать страховой случай и страховое событие. Под страховым событием следует потенциально возможное причинение ущерба объекту страхования. Реализованная гипотетическая возможность причинения ущерба объекту страхования будет означать страховой случай.

Последствия страхового случая выражаются в полном уничтожении или частичном повреждении объекта страхования. Не относятся к страховым случаям события, которые хотя и причинили ущерб, но не противоречат нормальному технологическому циклу в процессе производства.

В этой связи в условиях договора страхования следует формулировать точные определения событий, которые включаются в объем ответственности страховщика. Например, осуществляя страхование от простоев, следует точно указать, от каких именно простоев в производстве будет осуществляться страхование. Кроме того, условия договора страхования здесь должны учитывать имущественный вред, вызванный простоями, как реализацией риска.

4. Теория управления риском (риск-менеджмент) Риск означает неуверенность в возможном результате. Мы встречаемся с риском ежедневно. Для всех видов риска характерным является фактор неопределенности. Путем осознания ситуации риска у человека возникают решения, направленные на устранение или максимальное ограничение ситуации риска. Особое значение эти вопросы приобретают в решении экономических проблем.

Производственная деятельность человека часто связана с возможностью возникновения негативных последствий и неблагоприятных ситуаций. Исходя из этой объективной реальности в общественном сознании возникает потребность разработки методов и средств, уменьшающих вероятность проявления негативных явлений и результатов или локализирующих их вредоносные отрицательные последствия.

Целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска в системе экономических отношений носят название управление риском (риском менеджмента). Концептуальный подход использования риска менеджмента в страховании включает в себя три основные позиции:


выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска, умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;

разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятностные негативные результаты предпринимаемых действий.

Содержательная сторона риска менеджмента в страховании включает следующие основные элементы:

подготовительный этап риска менеджмента, который предполагает сравнение характеристик и вероятностей риска, полученных в результате анализа и оценки риска. На подготовительном этапе выявляются альтернативы, где величина риска остается социально-приемлемой.

Устанавливаются приоритеты, т. е. выделяется круг проблем и вопросов, требующих первоочередного внимания. Тем самым объективно возникает возможность ранжировать имеющиеся альтернативы по принципу приемлемости содержащегося в них риска: риск приемлем полностью, приемлем частично, не приемлем вообще;

выбор конкретных мер, способствующих устранению или минимизации возможных отрицательных последствий риска. Данный этап включает в себя разработку организационных и операционных процедур предупредительного характера. Со стороны страховщика данный этап может состоять в конкретных рекомендациях для лиц, принимающих или реализующих рисковые решения.

Одним из вариантов, позволяющих своевременно реагировать на отрицательные последствия деятельности в ситуации риска, служит специально разработанный ситуационный план. В ситуационном плане содержатся предписания, что должен делать каждый человек в той или иной ситуации и каких последствий следует ожидать, Преимущество ситуационного плана в рамках риска менеджмента заключается в том, что лица, реализующие рискованные решения, получают возможность быстро действовать в неблагоприятных условиях. Опираясь на ситуационный план, люди становятся более подготовленными к действиям в непредвиденных ситуациях, Тем самым ситуационные планы являются средством уменьшения неопределенности и оказывают положительное воздействие на деятельность субъектов в условиях риска.

Осуществляя риск менеджмента, страховщик обращает внимание на правовой аспект управления риском. Это достигается разработкой и принятием законов и подзаконных актов, минимизирующих или ограничивающих риск. Вместе с тем в нормативных актах должен быть отражен вопрос, когда и при каких условиях риск является оправданным, правомерным и целесообразным.

Эффективность риска менеджмента в рамках страховой совокупности во многом зависит от степени участия коллектива в выработке и принятии решений. Общая закономерность, отражающая 1 сущность этого процесса, сводится к следующему: чем меньше степень вовлечения человека в события и чем меньше он знает о последствиях своих решений, тем больше он склонен принимать решения с риском отрицательного результата.

Неоднородная оценка людьми фактического риска в рамках страховой совокупности обнаруживается многими исследованиями. В них отмечается, что вероятности одних явлений и событий явно переоцениваются, других, наоборот, недооцениваются. Возникает вопрос: почему неодинаково воспринимается людьми объективно существующая величина риска?

Можно выделить следующие основные причины, воздействующие на восприятие риска людьми.

Расхождение между объективно существующей величиной риска (она может, например, исчисляться на основе анализа, официальных статистических данных) и ее субъективным восприятием зависит от степени доступности к информации по данному вопросу. Люди, как правило, переоценивают опасность тех событий, о которых чаще сообщается в средствах массовой информации. И наоборот, отсутствие широкой информации приводит к недооценке вероятности как негативных, так и положительных последствий реализуемых рискованных решений.

Восприятие риска зависит от методов подачи информации. Человек может недооценивать опасность, связанную с автомобильными катастрофами, если данные о них изложены сложным статистическим языком. В то же время он может переоценить величину этого риска, если приводятся примеры отдельных транспортных происшествий.

На восприятие риска оказывает влияние отсрочка возможных отрицательных последствий. Например, при оценке риска вреда курения возможные при этом опасности отдалены во времени. Поэтому, несмотря на то, что на Земле ежегодно умирает 1,5 млн. человек от болезней, спровоцированных курением, объективно существующая опасность многими людьми недооценивается и не вызывает существенных изменений в их поведении. И наоборот, если речь идет о принятии решений, реализация которых сразу повлечет за собой негативные изменения, то их отрицательные последствия могут значительно переоцениваться.

Воздействуя на формирование общественного мнения по поводу риска, важно учитывать, что ложные данные, слишком ограниченная или чрезмерно преувеличенная информация ведут к неправильной оценке действительного риска. Всестороннее изучение закономерностей, отражающих своеобразие восприятия риска отдельными людьми и группами населения, помогает достоверно прогнозировать вероятностное поведение людей, их реакции на принятие и осуществление решений, содержащих риск. Система управления в ситуациях риска содержит следующие основные элементы, которые полезны для практического использования:

выявление в альтернативах риска, допущение его только в пределах социально приемлемого уровня;


разработка конкретных рекомендаций, ориентированных на устранение или минимизацию возможных негативных последствий риска, создание специальных планов, позволяющих оптимальным образом действовать в критической ситуации людям, реализующим решения с риском или контролирующим этот процесс;

подготовка и принятие нормативных актов, помогающих претворить в жизнь выбранную альтернативу;

учет психологического восприятия рискованных решений и программ.

Опираясь на положения изложенной теории, общественная практика выработала четыре метода управления риском: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение.

Упразднение. Первый метод управления риском заключается в попытке упразднения риска для личности это означает, что не следует курить, летать самолетом и т. д.;

для фирмы это означает, что, выпуская в продажу продукцию, надо тщательно продумать, как сделать ее применение безопасным. Упразднение - это эффективный способ избежать потерь.

Проблема состоит в том, что упразднение риска упраздняет и прибыль.

Предотвращение потерь и контроль. Предотвратить потери означает уберечь себя от случайностей. Контролировать их - означает ограничить размер потерь в случае, если убыток имеет место.

Страхование, С позиций риска менеджмента страхование означает процесс, в котором группа физических и юридических лиц, подвергающихся однотипному риску, вкладывает средства в компанию, члены которой в случае потерь получают компенсацию. Главная идея страхования состоит в распределении потерь среди большой группы физических и юридических лиц (страховой совокупности), подвергающихся однотипному риску.

Поглощение. Содержание этого метода управления риском состоит в поглощении, т. е. в признании ущерба риска без распределения его посредством страхования. Управленческое решение о поглощении может быть принято по двум причинам. Во-первых, есть случаи, когда не могут быть использованы другие методы управления риском. Зачастую - это риск, вероятность которого достаточно мала (например, падение метеорита). Во вторых, поглощение достигается самострахованием. Процесс управления риском может быть разбит на шесть этапов: определение цели, выяснение риска, оценка риска, выбор методов управления риском, их осуществление и оценка результатов.

Определение цели. Для человека эта цель может включать заботу о хорошем состоянии здоровья, поддержке уровня жизни семьи в случае смерти или потери источников дохода, страховую защиту домашнего имущества, транспортных средств в частной собственности и т. д. Для предпринимательской структуры главной целью является обеспечение существования фирмы в непредвиденных обстоятельствах (пожар, ограбление и т.д.).

Выяснение риска выражается в осознании риска хозяйствующим субъектом или индивидом. Осознание риска всегда протекает в общественной среде и опирается на общественную практику.

Оценка риска - определение его серьезности с позиций вероятности и величины возможного ущерба.

Выбор методов управления рисков: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение. Конкретный из перечисленных методов выбирается в зависимости от вида риска. На практике встречается использование нескольких методов управления риском.

Применение выбранного метода. Если, например, избранным методом управления риском является страхование, то следующий шаг - оформление договора страхования (покупка страхового полиса). Кроме страхования, стратегия управления любым риском включает программу предотвращения и контроля убытков.

Оценка результатов производится на базе хорошо отлаженной системы точной информации, дающей возможность рассмотреть имеющиеся убытки и сами действия, осуществляемые для их предотвращения.

5.План риска в бизнес-плане Значение раздела состоит в оценке опасности того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты.

Оценка проводится по стадиям проекта;

подготовительной, строительства и функционирования. После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его уменьшить.

По характеру воздействия риски делятся на простые и составные.

Составные риски являются композиций простых, каждый из которых в композиции рассматривается как простой.

Простые риски определяются полным перечнем не пересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается как не зависящее от других. В связи с этим первой задачей является составление исчерпывающего перечня рисков.

Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности.

Третьей задачей является оценка вероятностей наступления события, относящихся к каждому простому риску.

Четвертая задача- подсчет риска по каждой группе простых рисков.

Ниже приведенные таблицы (табл. 4, табл. 5, табл. 6, табл. 7) содержат примерные перечни простых рисков по стадиям:

табл. 2.

Подготовительная стадия Вид риска Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от реализации проекта.

Удаленность от транспортных Дополнительные затраты на создание подъездных узлов. путей, повышенные эксплутационные расходы.

Удаленность от инженерных Дополнительные капитальные вложения на сетей. подводку электроэнергии, тепла, воды.

Отношение местных властей. Возможность введения ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта.

Доступность подрядчика на месте. Опасность завышения стоимости работ из-за монопольного положения подрядчика.

Наличие альтернативных Опасность завышения цен при монопольном источников сырья. положении подрядчика.

табл. 3.

Строительная стадия Простые риски Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль Платежеспособность заказчика Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплат процентов.

Непредвиденные затраты, в том Увеличение объема заемных средств.

числе из-за инфляции Недостатки проектно- Рост стоимости строительства, затяжка с изыскательских работ. вводом мощностей.

Несвоевременная поставка Увеличение сроков строительства, выплата комплектующих. штрафов подрядчику.

Недобросовестность подрядчика. Увеличение сроков строительства.

табл. 4.

Стадия функционирования: финансово-экономические риски.

Простые риски. Отрицательное влияние на прибыль.

Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен.

Снижение цен конкурентами. Снижение цен.

Увеличение производства у конкурентов. Падение продаж или снижение цен.

Рост налогов. Уменьшение чистой прибыли.

Платежеспособность потребителя. Падение продаж.

Рост цен на сырье, материалы, перевозки. Снижение прибыли из-за роста цен.

Зависимость от поставщиков, отсутствие Снижение прибыли из-за роста цен.

альтернатив.

Недостаток оборотных средств. Увеличение кредитов.

табл. 5.

Стадия функционирования: социальные риски.

Простые риски. Отрицательное влияние на прибыль.

Трудности с набором Увеличение затрат на комплектование.

квалифицированной рабочей силы.

Угроза забастовки. Штрафы за нарушение договоров.

Отношение местных властей. Дополнительные затраты на выполнение их требований.

Недостаточный уровень зарплаты. Текучесть кадров, снижение производительности.

Квалификация кадров. Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий.

Социальная инфраструктура. Рост непроизводственных затрат.

табл. 6.

Стадия функционирования: технические риски.

Простые риски. Отрицательное влияние на прибыль.

Изношенность оборудования. Увеличение проектов и затрат на ремонт.

Нестабильность качества сырья. Уменьшение объемов производства и материалов из-за переналадки оборудования, снижения качества продукта.

Новизна технологий. Увеличение затрат на освоение, снижение объемов производства.

Недостаточная надежность. Увеличение аварийности технологии.

Отсутствие резерва мощности. Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях.

табл. 7.

Стадия функционирования: экологические риски.

Простые риски. Отрицательное влияние на прибыль.

Вероятность залповых выбросов. Увеличение непредвиденных затрат.

Выбросы в атмосферу и сбросы в Затраты на очистное оборудование.

воду.

Близость населенного пункта Увеличение затрат на очистные сооружения и экологическую экспертизу проекта.

Вредность производства. Рост эксплуатационных затрат.

Складирование отходов. Удорожание себестоимости.

Всего должно быть сделано три оценки соответственно для попарно сравненных мнений первого и второго экспертов;

первого и третьего экспертов;

второго и третьего экспертов.

Правило 1 означает, что минимальная допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору должна быть меньше 50.

Сравнения производятся по модулю, так как знак (плюс или минус) не учитывается.

Это правило направлено на устранение недопустимых различий в оценках вероятности наступления отдельного риска.

Правило 2 направлено на согласование оценок экспертов в среднем.

Оно используется после выполнения правила 1 для расчета расхождения оценки суммируются по модулю, т.е. не обращая внимания на знаки, и результат делится на число простых рисков. Оценки экспертов можно признать не противоречащими друг другу, если полученная величина не превышает 25.

В том случае, если в мнениях экспертов будут обнаружены противоречия (невыполнения правил 1 и 2), они обсуждаются на совещаниях для выработка согласованной позиции по конкретному вопросу. 3.

Сравнительная таблица терминологической интерпретации основных понятий теории вероятностей в технике и экономике.

6. Контрольные вопросы для зачета.

1. Что такое шанс и что такое риск? Чем эти понятия отличаются и что у них общего?

2. Как Вы понимаете управление рисками?

З Как можно уменьшить риск? Приведите примеры из Нашего бизнес плана.

4. Можно ли избежать риска в бизнесе? Если нет, то почему?

5. Как в общем случае рассчитать величину ущерба, связанного с риском?

6. Как Вы предполагаете защищаться от риска в своем бизнесе?

7.как может изменяться кривая распределения вероятностей выживания начинающих предпринимателей с изменением их степени начальной теоретической подготовки?



Pages:     | 1 | 2 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.