авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 10 |

«MasterForex-V.Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex ...»

-- [ Страница 2 ] --

* Если тенденция (97% результат) повторяется ежедневно... в течение каждой недели, каждого месяца, каждого года, это случайность или закономерность?

* Если следующее движение можно просчитать с точностью до пункта его окончания - это движение управляемое кем то или оно хаотично?

* После этого прочтите заново аргументацию апологетов теории свободного и неуправляемого рынка форекс... и откройте в них то, что они сами боятся найти и признаться в себе * Главное, идите "за рынком", а не за аналитиками - игрушками (марионетками) в чьих то руках Почему игрушками и марионетками?

Как бы вы поступили на месте аналитиков, получая зарплату? Рассказывали бы новичкам, что ваша компания * работает "честным брокером" на "свободном рынке форекс ", который непредсказуем из за своих гигантских объемов (и поэтому этот "рынок всегда прав") * или что ДЦ/банк/брокер работает как одна из многочисленных структур централизованной мировой финансовой системы по сливу (изъятию) трейдеровских депозитов через единую во всем мире систему котировок валют? И что главный "хищник", съедающий трейдеровские депозиты, ни какой то абстрактный рынок, а наш главный компьютер (в тайны которого никого из аналитиков, директоров ДЦ и банков, разумеется, никто и никогда не посвящал и посвящать не будет)?

Выбрали вариант ответа на поставленный вопрос?

Вот и они вам так отвечают теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс А теперь сам ответ на вопрос, который дал журнал для трейдеров "Валютный спекулянт" в 11 номере, 2002г., статья Надежда Ларина "Электронные брокерские системы на валютном рынке", http://www.ifin.ru/publications/read/351.stm которая пишет:

Цитата "...распространенной электронной брокерской системой на межбанковском внебиржевом валютном рынке является автоматизированная брокерская система для валютного дилинга Electronic Broking Service (EBS). Она разработана консорциумом крупных банков-участников торгов валютой вместе с компанией Quotron, специалистом в области информатики, и запущена в 1993 году. Сегодня EBS объединяет 13 крупных мировых банков - маркет-мейкеров, как-то: ABN AMRO Bank, Bank of America, Barclays Capital, Citibank, Commerzbank, Credit Suisse First Boston, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Chase and Co.Lehman Brothers, Royal Bank of Scotland, S-E Banken, UBS AG - и японскую корпорацию Minex, созданную консорциумом японских банков совместно с японской телекоммуникационной компанией KDD и Dow Jones Telerate.

EBS предоставляет полностью интегрированный спектр дилинговых слуг для профессионального межбанковского рынка. Система EBS Spot Dealing System является одной из лидирующих электронных анонимных дилинговых систем для межбанковского трейдинга валютой. Сегодня эту систему используют более 2500 дилеров в 850 банках мира, средний объем торгов составляет порядка $80 млрд. в день.

И там же: " В июне 2001 г. три крупнейших дилера рынка FOREX - Citibank, J.P. Morgan Chase Deutsche Bank - совместно с Reuters Group PLC запустили систему Atriax, которая, однако, не выдержала конкуренции и прекратила операции весной 2002 г."

Официальный сайт Electronic Broking Service (EBS) http://www.ebs.com/ http://www.icap.com/markets/foreign-exchange.aspx Ежедневные объемы торгов вне биржевого рынка форекс * 2002г $80 млрд. в день * 2006г $120 млрд. в день http://www.businesspress.ru/newspaper/arti...aId_378805.html * 2007г $145 млрд. в день http://www.bankir.ru/news/newsline/13.02.2007/ * 2008г $210 млрд в день http://www.icap.com "The Financial Times " о компьютеризации валютного рынка Все основные тезисы Лариной через 2 года - в 2004 фактически полностью подтвердила авторитетная газета " The Financial Times " (Великобритания) статьей Дженнифер ьюз ( Jennifer Hughes ) "Компьютер занимает торговую площадку". http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0#entry Сделаем выводы из статьи " The Financial Times " 1. рынок форекса совсем НЕ тот, что был ранее, в частности 11 лет назад.

2. уже существует как факт "относительная равномерность колебания цен" (или фактически одинаковые котировки валют у всех брокеров и трейдеров мира) 3. честно названа причина этой "равномерности" с ТЕХНИЧЕСКОЙ точки зрения -"развитие электронных биржевых технологий", которые позволили осуществить синхронность валютных котировок во всех уголках планеты 4. ничего не сказано о других причинах, вызывающих одинаковые котировки на абсолютно различных электронных торговых платформах форекса в мире. А именно: что связывает все эти платформы и курсы обмена валют на них с точки зрения причин - финансовых, организационных, договорных и т.д.

5. интересна тут же ремарка " The Financial Times " на все эти изменения произошедшие на форексе оследние годы со слов анонимного бывшего (?!) дилера, который сравнивает рынок форекса этих 11 лет: "Было чертовски шумно и чертовски здорово", вспоминает бывший дилер, с точки зрения которого с приходом новых технологий (??) рынок лишился немалой части своей индивидуальности."

6. почему " The Financial Times " (Великобритания) предоставила в своей статье место для интервью представителям ТОЛЬКО Консорциума EBS Джэку Джеффри главе отдела валютных операций UBS Фабиан Ши ( Fabian Shey ). И не захотела брать интервью у представителей Reuters (Великобритания)? Почему такое "непочтение" к соотечественникам? Или их так трудно было найти в Лондоне, где штаб квартиры и " The Financial Times " и Reuters. Тем более после слов, что "В настоящее время обе эти площадки (Консорциум EBS и Reuters ) имеют прочные позиции и доминируют на межбанковском рынке". Или " The Financial Times " знает о соотечественниках из Reuters достаточно информации, позволяющей сделать вывод, что интервью двоих представителей Консорциум EBS достаточно и без Reuters ?

7. обратите внимание на следующую фразу " The Financial Times ": "Впрочем, есть и другие мнения. По прикидкам Джастина Треннера ( Justyn Trenner ) из ClientKnowledge, совокупный объем он-лайновой торговли сегодня равняется $100 млрд. в день, при этом в секторе наблюдается бурный рост."

Получается " The Financial Times " полностью расписывается в своей неспособности не только проследить (и рассказать читателям) о финансовых потоках рынка форекс между различными торговыми платформами, но ДАЖЕ об ОБЪЕМАХ торгов на этих платформах.

Отсюда, кстати, и вытекает принципиальная разница между фондовым рынком и форексом. И те, кто пишут одновременно об ОДИНАКОВЫХ методах фундаментального и технического анализа для обоих рынков (Б.Вильямс, Т.Демарк, А.Элдер, Э.Найман др.) либо не понимают этого принципиального различия между рынками, либо сознательно вводят миллионы трейдеров в ловушку обмана.

Т.Ларина, указав, что кроме выше названного Консорциума банков существуют и другие электронные дилинговые системы ( Electronic Broking Service, Reuters Dealing 2000-2 и др.) упустила вопрос о взаимоотношениях между ними. А вопросов здесь возникает очень и очень много: как и почему между этими системами форекса дет совпадение трендов, коррекций, исторических максимумов и минимумов валютных пар в один день и т.д.

И как совместить тезис о параллельном существовании систем EBS и Reuters Dealing с ее заявлением, что " Citibank, J.P. Morgan Chase Deutsche Bank совместно с Reuters Group PLC не выдержали конкуренции"? Как намек, что Консорциум фактически выкупил систему форекса Reuters, сохранив при этом формальную ее независимость для того, чтобы форекс оставался в глазах всех трейдеров мира "свободным" и "независимым" ни от кого рынком?

Если допустить этот тезис, тогда становится понятным, почему Консорциум банков не боялся скупать евро при падении его к доллару вниз с отметки 1.36 до уровня 1.1860 (а чего бояться, если заранее знаешь и примерную точку ниже которой этот курс ты сам не опустишь и точку на которую ты сам поднимешь евро через несколько месяцев. А самое главное, что нет никого, кто тебе сможет реально помешать в этом деле).

Организационная реконструкция Организатора игры форекс Цитата ICAP Plc, крупнейшая в мире компания по оказанию межбанковских брокерских услуг, подписала соглашение о покупке оператора электронной системы валютных торгов EBS. Стоимость сделки составит $775 млн. наличными. Из документа, поданного ICAP в пятницу в регулирующие органы, следует, что финансирование сделки предполагается осуществлять за счет продажи 36,1 млн. акций компании стоимостью $308 млн. Если акционеры EBS предпочтут продать активы компании не за наличные, а за максимальное количество акций ICAP, стоимость сделки может составить $825 млн.

Ежедневный объем торгов EBS на мировом валютном рынке составляет в среднем $120 млрд. http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic= Цитата По информации сайта ICAP 2008г Мы стали лидирующим брокером на спот-Форекс ынке с покупкой электронной EBS платформы в Июне 2006. 2800 трайдеров на более чем площадках в 50 странах по всему миру используют EBS для транзакций более 210 млрд на спот-Форексе каждый день.

http://www.icap.com/markets/foreign-exchange/spot-fx.aspx Обратите внимание на информацию о банках, пользующихся приоритетным сервисом ICAP / EBS:

Цитата Barclays Capital, Bear Stearns, Citi Bank, Suisse Prudential, Credit Suisse, Rabobank, UBS, ABN-AMRO, HSBC, Ca Calyon (Credit Agricole CIB), JP Morgan, Standard Chartered, Banque AIG, Bank of America, Societe Generale, Deutsche Bank, RBS (Royal Bank of Scotland), RZB, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ,Ltd. http://www.icap.com/markets/foreign-exchan...- brokerage.aspx Те же учередители EBS и бывшие конкуренты Citibank, J.P. Morgan Chase Deutsche Bank - теперь единая команда, которую сумел собрать вместе...

брокер ICAP.

Юмор в том, что каждый из перечисленных выше ведущих мировых банков * мог бы и сам открыть брокерскую кампанию (и не одну) * вместо этого учередители EBS продают свой быстро развивающийся и монопольный бизнес... по цене недельного оборота их бизнеса * учередители EBS сумели в 2002г победить конкурентов Deutsche Bank К, а брокер ICAP объединил ведущих мировых финансовых конкурентов и сделал их единой командой * ведущие мировые страны мира (как, например, Китай) брокеру ICAP дают монопольное право на обменные операции в своей стране (Китай одна из немногих стран мира, в которой подобные вещи случайными быть не могут, т.к. подобные монопольные права решаются на самом высоком уровне) Цитата подразделение Народного банка Китая, и компания ICAP, крупнейший в мире брокер на межбанковском рынке, создали совместное предприятие по предоставлению брокерских услуг на денежном, облигационном и срочном рынках Китая и зарубежных стран. Китайской стороне будет принадлежать 67% в компании, которая получила название Shanghai CFETS-ICAP International Money Broking Co.

Ожидается, что ее основными клиентами будут китайские банки и финансовые институты из числа активно работающих на рынке, которые заинтересованы в расширении своих возможностей по управлению капиталом. По словам Ли Ю ( Li Yu ), президента совместного предприятия, ”роль межбанковского рынка в Китае растет с каждым годом, поэтому альянс двух компаний, обладающих знаниями особенностей работы на внутреннем рынке и имеющих значительный опыт работы на международном уровне, выглядит вполне логично”. http://forum.masterforex v.org/index.php?showtopic= А ведущим фондовым биржам мира (с их многочисленными брокерами "на полу") ICAP показывает их реальное место Цитата 24.09.2006, 14: Лондонская фондовая биржа (LSE) и крупнейший в мире оптовый брокер "ICAP Plc " провели переговоры о слиянии. Об этом сообщила газета " Sunday Times ", не назвав источники этой информации. По данным газеты, переговоры велись летом и продлились несколько недель.

Однако исполнительный директор ICAP Майкл Спенсер в последние недели временно приостановил переговоры, поскольку посчитал, что LSE оценивается слишком высоко и сделка при текущих уровнях цен была бы невыгодна инвесторам ICAP, - пишет газета. http://forum.masterforex v.org/index.php?showtopic= Действительно, что такое Лондонская фондовая биржа (LSE) по отношению к брокеру... если имя брокера ICAP. Можно и подождать пока цена этой или иной другой биржи упадет вместе с ее реальным влиянием, прекрасно осознавая, кто формирует и дает сихронные котировки форекса во всем мире, через централизованное управление финансами крупнейшего мирового консоциума банков Теперь надеюсь понятно кто разворачивает тренды на форексе. Консорциумом крупнейших мировых банков, которому по силам развернуть валюту где бы и когда бы он захотел, против всех фундаментальных законов, опубликованных новостей, трендов и здравого смысла, как мы видели на графике 1.04.2005г.

* А не трейдеры, чьи ордера "на полу" собирают брокеры бирж, как уверяет нас Билл Вильямс.

* И не какие то провинциальные банки, которые через межбанк, могут сдвинуть валюту - как уверяют многочисленные аналитики Дилинговых Центров (как они сдвинут? Решат поиграть с Консорциумом банков и Народным банком Китая, в перетягивание каната вверх/вниз по какой то из валютных пар форекса ?) Поэтому * и не работает индикатор Вильямса ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА (MFI), основанный на изменении объема сделок, времени и минимальных изменений цены, точнее то говорит правду, то нагло врет. В силу тех самых причин, которые мы разобрали: консорциум банков двигает валюту туда куда надо ему, а не туда, куда открывают трейдеры свои сделки, образуя объем, высвечивающийся на экране. Поэтому и проигрываются трейдеры о индикатору MFI Билла Вильямса * сам Билл Вильямс утверждает о том, что работать на форексе о его торговой системе уже невозможно Почему споры о управляемости и не управляемости рынка форекс не прекратятся в ближайшее время Писать далее об управляемости "рынка" форекс не буду.

На основе присланных мне за 4 года с момента выхода книги 1 Masterforex-V материалов - можно написать отдельную книгу.

Зачем?

Дополнительное знание о самом Организаторе игры форекс не даст ничего для реального трейдинга.

Объемы внебиржевого рынка форекс будут расти, роль номинальных бирж - уменьшаться.

Вступать в бесполезные споры с аналитиками Дилинговых Центров и банков об управляемости "рынка" форекс о "свободном и честком меж банковском рынке форекс " на котором ДЦ "честные брокеры" - пустая трата времени, сил Время расставит все по местам О том, что этот тезис очень не удобен для Дилинговых Центров, банков и зарубежных брокеров - мне известно.

* за 4 года с момента выхода книги 1, директора Дилинговых Центров заводили разговор о различных глазах книги 1, но общим было лишь то, что все директора Дилинговых Центров - просили убрать 2 тезиса, один из которых обязательно была глава об Организаторе игры форекс (второй посмотрите оглавление книги 1 http://masterforex-v.org/book1.htm - выйдете на основной заработок Дилинговых Центров) * мне все-равно кто именно управляет форексом * важное иное - какую реальную пользу трейдер форекса может извлечь из данного факта 1-й вывод управляемого рынка форекс. Какая "брокерская" компания надежнее - Дилинговый Центр, банк или зарубежный брокер Любое мошенничество - это использование стереотипов толпы Из тезиса об управляемости рынка форекс, постарайтесь взглянуть на данную проблему по иным углом зрения Данный вопрос о Дилинговых Центрах, банках и брокерах рассмотрим в отдельной главе, пока обращаю внимание на следующие моменты, вытекающие из алгоритма управляемого рынка форекс 1. котировки валют форекса даются из одного Центра (соответственно, котировки валютных пар форекса одинаковые * и у Дилинговых Центров * и у зарубежных брокеров * и у банков маркет мейкеров * и у провинциальных банков, предоставляющих услуги на форексе даже без выхода на меж банк 2.Есть ли для трейдера отличие в работе на форексе ерез банк и Дилинговый Центр * сейчас модно стало обсуждать вопрос, который 5 лет назад одним из первых был поднят в данной книге Все Дилинговые Центры кухни? Или "кухни" не только ДЦ? http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0#entry * юмор в том, что технология работы трейдеров форекс ерез большинство банков и Дилинговых Центров одинаковая. Прочтите объяснение официального представителя Ижкомбанка ем занимается банк и ДЦ Цитата(osmar92 @ 18.11.2008, 12:44) Ижкомбанк не вступает в сделки с клиентами, а дает возможность торговать с иностранным брокером.

Поскольку мы не вступаем в сделки, отпадает необходимость хеджировать. Если клиент производит сделку, она реально происходит у брокера и отражается на нашем счете у брокера, а мы отражаем ее на счете клиента в нашем банке один в один.

Да, фраза что маркет мейкер ботает против клиента спекулянта, оправдана. Брокер просто посредник, соединяющий спекулянта с глобальным дилером, а компания, которая не глобальный дилер и хочет быть маркет мейкеров, вступает в конфликт интересов. Ижкомбанк ботает по схеме брокера и только лишь предоставляет возможность спекулянту торговать, а не торгует против клиента.

Про разные кухни не буду распространяться поскольку не знаю, как это делается у них, знаю, что технологически возможно все, и вижу, как многие не могут исполнить ордера, то сервер недоступен, то еще чего. Здесь для нечистоплотных много есть возможностей, вплоть до задержек котировок.

* торговые платформы банков и ДЦ (на которых "технологически возможно все")... одинаковые * секреты у банков и Дилинговых Центров перед трейдерами - одни и те же (объемы торгов, схема вывода средств на "рынок", доказательства этого "вывода", поставка котировок, издержки, прибыль и т.д.) * Выводят ДЦ или банки хотя бы какую то сумму на "рынок"... информация не предоставляется * На предложение показать хоть один документ, что Дилинговый Центр Лайт форекс ( LiteForex ) за несколько лет работы выводил на какой то "рынок" хоть какую то сумму своих клиентов... прочтите сами что ответил трейдерам официальный представитель Лайтфорекс ( LiteForex ) http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0 (как пошутил один из модераторов "я бы на его место, то же бы не знал что ответить, не рассмешив присутствующих трейдеров ") * Задайте тот же вопрос банку в котором хотите открыть счет - попросите объяснить механизм вывода вашей сделки (со счетом в 100 долларов... или 10 тыс. дол) через ваш банк на "рынок"... и выслушайте внимательно его ответ * Есть ли разница между банками и Дилинговыми Центрами в возможном выводе средств на "рынок". Разница есть - не в пользу банков, т.к.

большинство банков в России и Украине имеют значительно меньше трейдеров (а значит и прибыли и возможности хеджа), чем у ведущих Дилинговых Центров.

Официальный представитель Ижкомбанка так ответил на вопрос о количестве трейдеров, открывших реальные торговые счета форекса в их банке и об объемах торгов этих трейдеров Цитата(osmar92 @ 18.11.2008, 12:44) Я думаю, не секрет (??) количество клиентов, но на какие объемы думаю такой инфо никто не дает. Могу сказать, что мы недавно начали предоставлять такую услугу поэтому у нас немного клиентов. Как мини есть счета так и стандартные. Нет пока трейдеров со счетом, превышающий $100 000.

Попробуйте догадаться сами - в чем же секрет Как следствие Ижкомбанк екратил обслуживание трейдеров на рынке форекс в декабре 2008г Другие банки российские и украинские банки обслуживание трейдеров одолжают 3. при синхронности котировок валют, главным орудием ДЦ, банков и брокеров является сбитие трейдеровских стопов Пример работы трейдера ерез одну из ведущих мировых маркет мейкеров форекс SAXO BANK ( Саксо банк), "имеющего статус полностью лицензированного Европейского банка с главным офисом в Копенгагене."

* Cтопы трейдеров форекса сбивают и Дилинговые Центры, и банки и крупные западные брокеры и банки маркетмейкеры.

* Многочисленные факты сбития стопов трейдеров - смотрите на подфоруме Чёрный список Дилинговых Центров и брокерских кампаний. Технология обмана трейдеров на рынке форекс. http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum= а) факты как Дилинговые Центры сбивают стопы трейдеров * Альпари http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=705&st= * Лайт форекс ( LiteForex ) Straighthold Investment Group http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start= http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=3834&st= http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=204&st= б) факты как банки сбивают стопы трейдеров * Ижкомбанк http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start= * Укрсоцбанк http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic= http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=4821&st= в) факты как крупные западные маркетмейкеры, имеющие международные лицензии сбивают стопы трейдеров * SAXO BANK ( Саксо банк) http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start= Что первично для успеха трейдера на управляемом рынке форекс Первично для успеха трейдера на управляемом рынке форекс является * не выбор Дилингового Центра, брокерской кампании или банка, * а методика работы трейдера, построенная на осознанном понимании каждого движения валют на рынке форекс от тикового графика и м1 до крупных таймфремов д1, w1, MN * если вы не понимаете эти алгоритмы - вы проиграете свой счет сами даже без "помощи" ДЦ, банка или брокерской кампании Разница в том, что * ряд Дилинговых Центров, банков, брокеров и маркет мейкеров оказывают существенную "помощь" трейдеру в проигрывании им депозита (о всех способах мошенничества ниже отдельная глава книги 1) * другие ведут себя более порядочно - не попав в "черный список" Академии Masterforex-V http://forum.masterforex v.org/index.php?showforum= Но ни у тех ни у других вы, как трейдер, никогда не заработаете на форексе деньги, если не научитесь понимать каждое движение компьютерной программы управляемого "рынка" форекс Теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс была дана совершенно для другой цели Из нее вытекает и через нее проверяется любая торговая система форекс * идет осознанный отбор не только торговый систем, но и отдельных инструментов для эффективной работы на форексе * выше пример по торговой системе Билла Вильямса, который был приведен мной в 2004г * в 2007г сам Билл Вильямс подтвердил этот вывод, признав, что по его торговой системе прибыльно работать на форексе невозможно http://masterforex-v.org/002_303.htm http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic= * иное мнение слушателя Академии, вытекающее из управляемости "рынка" форекс Цитата(Sergo11 @ 10.1.2009, 15:22) Разрисовал коррекционную волну Н4 Волну и обалдел, не одного лишнего движения, каждая волна и подволна форекса + минифлет Ф отвечают за свои функции:

Напоминаю, в алгориме коррекционной волны в режиме он-лайн не сумел разобраться никто из классиков технического и волнового анализа трейдинга ( Пректер, Фишер, Балан, Б.Вильямс, Возный др ), признававшие, что ее модель можно осознать и увидеть лишь задним числом на истории Какие конкретные преимущества в торговле трейдеру forex дает теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс * логика поиска преимуществ в торговле на форексе на управляемом и хаотичном рынке форекс совершенна различна * какие конкретные преимущества в торговле на форекс меет трейдер, взявший за основу тезис управляемости рынка форекс * как теория управляемого рынка форекс дает прямой путь к стабильному взятию профита через понимание каждого движения компьютерной программы "рынка" форекс Об этом и другом - переговорим в следующей главе книги.

Глава Какие преимущества в торговле трейдеру дает концепция Masterforex-V об управляемом рынке форекс Теория только тогда чего либо стоит, если она приносит практическую пользу Трейдеру перед тем как брать профит (отбирать деньги) - необходимо * понять КТО противник и у кого "отбирать деньги" * найти свои преимущества перед противником (через слабые стороны противоположной ему стороны) Это первичная аксиома любого профессионального успеха * командира воинского подразделения перед сражением * спортсменов и тренеров перед поединком, * маркетолога крупной компании перед захватом ниши рынка * трейдера ПЕРЕД тем как взять профит Как искать трейдеру слабые стороны рынка и свое преимущество на отдельных участках движения форекса Соотношение сильных и слабых сторон в структуре любой организации. Теория Masterforex-V о поиске преимуществ на управляемом рынке форекс Недостаток - всегда неотъемлемая часть и продолжение достоинства.

В мире нет и не может быть универсальной системы, состоящей из одних только сильных сторон * ни в физике (отсюда "золотое правило механики", согласно которому выигрыш можно получить или в силе или в расстоянии) * ни в системе организации государства (демократия / диктатура имеют свои достоинства и недостатки) * ни в системе организации бизнеса (небольшие предприятия с гибкой политикой и полным контролем руководителя или крупные корпорации с бюрократической иерархией) * ни в обучении форексу (Академию Masterforex-V до сих пор упрекают за отсутствие очных стационарных курсов обучения форексу в аудиториях.

Объясняю, как вы представляете реального успешного трейдера, который бросит торговлю и будет в аудитории вам диктовать под запись конспект лекций объясняя новичкам, что такое тренд, флет, трендовый канал или мани менеджмент?

* На закрытом форуме Академии Masterforex-V теория дается в готовом виде, далее ежедневная практика с подсказками расчетов во время торгов, направления и целей движения, разворотов тренда и т.д. или голосом по скайпу на дополнительных занятиях в Академии, когда опытный трейдер торгует сам и подсказывает другим, отвечая на их вопросы) * Кто же тогда преподает на очных стационарных курсах обучения форексу Дилинговых Центров и брокерских компаний прямо в разгар торгов?

Догадайтесь сами.

* Торговать и подсказывать во время торгов свои расчеты (которые через 5 минут или часов подтвердит / опровергнет рынок - это одно. Вести стационарные курсы в аудитории о трендах и флетах на истории, вместо торговли на форексе - совершенно иное Чтобы добиться успеха на форексе (как в военном деле) необходимо * обнаружить слабые стороны конкретного противника, сконцентрировав удар именно в этом направлении * как учил легендарных "черепах" Ричард Деннис - "торгуйте преимуществами", понимая где и когда вы имеете преимущество перед "рынком" (или по теории МФ перед Организатором игры форекс ) * это универсальная формула ЛЮБОГО профессионального успеха Вывод: спор об управляемом и хаотичном рынке форекс * для трейдера профи - это вопрос о "противнике", у которого можно стабильно и осознанно "отбирать деньги" лишь поняв его и свои сильные и слабые стороны.

Пример алгоритма успеха книг Виктора Суворова о Великой Отечественной войне... в сравнении с форексом Объясним тезис о "торговле преимуществами" на примере популярности книг Виктора Суворова о Великой Отечественной войне. Отношение миллионов читателей имеет некоторые схожие черты в дискуссиях об управляемом и неуправляемом (межбанковском) рынках форекс.

Историческая наука * базируется только на исторических фактах и документах (источниковедение разбивает эти документы на подвиды по их степени важности и приоритетности при анализе - первичны официальные Законы, Указы и Акты органов государственной власти, затем идут документы Министерства обороны, приказы военачальников, материалы СМИ исследуемого периода, мемуары и т.д.) * если нет ни одного официального документа (от приказа, подписанного Сталиным, до плана Генштаба и мемуаров маршалов и генералов), подтверждающих наличие документа - плана подготовки СССР нападения на фашистскую Германию летом (июле) 1941г - нет повода рассматривать данную версию, как и нет повода рассматривать причины крупных поражений СССР летом-осенью 1941г с этих позиций книги В. Суворова о 2 Мировой войне основаны на иной науке * эта наука спецслужб, которая исходит из специфики своего профессионального анализа при котором никто не приглашает разведчика на закрытые совещания 1-х лиц государства, не дает ему оригиналы секретных Указов или мемуары будущих маршалов * задача этих служб, зная модели обороны и нападения собирать факты, которые по деталям будут складываться в четкую модель или подготовки страны к обороне или к нападению на иное государство * поиск слабого звена в цензуре КПСС В. Суворов нашел в многочисленных мемуарах участников Великой Отечественной войны, т.к. цензоры, не знавшие, что необходимо скрыть в первую очередь, в мемуарах о лете-осени 1941г, часто пропускали те откровения участников событий, в которых невольно раскрывался замысел высшего командования * исходя из соединения 2-х своих преимуществ (знания методики подготовки Генштабом армии к обороне / или наступлению и мемуаров, в которых он искал то, чего в них никогда не искали другие), В. Суворов собрал воедино сотни фактов (структура ВДВ, танковых войск, авиации, артиллерии, топографии (карты только потенциального противника), военно-морских флотилий (вместо оборонительной Днепровской флотилии были созданы наступательные - Пинская и Дунайская, абсолютно бесполезные в обороне), постройка оборонительных дотов на второстепенных рубежах при сосредоточении ударных танковых корпусов на выступах в сторону противника и т.д. вплоть до случайных совпадений - см. книгу "Освободитель", в 1968г перед "освободительным походом" в Чехословакию в Прикарпатский военный округ, где служил Резун, завозят и сгружают на землю миллионы пар хромовых сапог. Старик рассказывает, что в мае 1941г было то же самое именно на этой самой поляне) Алгоритм успеха теории В.Суворова * публично обнародовал некоторые детали методики анализа иной науки, бывшей и остающейся абсолютно секретной * применил эту методику к анализу 2 Мировой войны, В.Суворов открыл в ней новое направление (часть его выводов, например, о Сталине, как "о талантливом менеджере 20-нач. 50-хх гг " стали исходной точкой современной российской исторической науки... разумеется без ссылок на предателя и изгоя Суворова) * как следствие - миллионы читателей его книг во всем мире * интересен ответ на вопрос одного из слушателей Академии, выпускника той же Военно-Дипломатической Академии, которую закончил Резун. При абсолютном негативном отношении к Резуну, как к предателю, офицер в отставке на вопрос, какие бы выводы сделал бы он, если он собрал бы воедино те же факты, что и Резун... офицер признался, что пришел бы к тем же выводам, что и Суворов Алгоритм недостатков критиков теории В.Суворова При правительственной поддержке написаны тома "анти Суворова", на которые ссылаются все его критики... но которые только способствуют популярности книг В.Суворова, т.к.

* через одну науку (историческую) можно лишь пошатнуть, но нельзя разоблачить и опровергнуть выводы иной науки * чтобы понять в чем верность и не правильность выводов Суворова, необходимо исходить... из недостатков алгоритма самой концепции Суворова, как сделал он сам по советской исторической науке о Великой Отечественной войне (примеры см. на закрытом форуме Академии в рамках тренинга по нахождению алгоритма МФ в различных сферах вне форекса под форум Формула успеха: применение инструментов анализа форекса к другим сторонам жизни) * Какое направление 2-х наук правильное, скажет лишь время (современная история - это область идеологии и только затем науки) * Нам данный пример необходим для того, чтобы понимать как через алгоритм МФ можно совершенно под иным углом зрения выходить на разрешение многих сложных проблем - спокойно и профессионально не только на форексе.

Методика поиска преимуществ трейдера на форексе, если бы этот рынок был бы хаотичным и НЕуправляемым В отличии от истории, форекс имеет четкие критерии правильности или ошибочности любого тезиса * понимание каждого движения и взятие профита * путь к осознанному взятию профита на хаотичном и управляемом рынках форекс - различный Если бы форекс был бы хаотичным и не управляемым рынком, самым слабым его звеном было бы отсутствие синхронности между торгуемыми инструментами различных бирж мира, соответственно, трейдеру необходимо было бы искать свое "преимущество" через 1. отсутствие синхронности котировок брокеров * торговали бы через брокеров, которые запаздывали бы с котировками * критикам теории Организатора игры задаю всегда один вопрос - подскажите брокера или банк маркетмейкер, чьи котировки хотя бы на секунд/минут даются раньше котировок других участников "рынка" * из вашей теории НЕорганизованного рынка форекс будем иметь реальную прибыль и иные доказательства и флуд о НЕуправляемости форекса не нужны * не говорят 2. отсутствие синхронности между валютными парами * работали бы по тем валютным парам, у Нацбанков которых была бы замедленная реакция на новости, например, из за бюрократических согласований нового курса * снова вопрос к критикам - подскажите такую валютную пару, все будем работать по ней на НЕорганизованном рынке форекс * если нет такой пары (все котировки согласованы до долей секунд в том числе на новостях) - зачем вы спорите и тратите время в пустую?

3. можно было бы работать по кроссам на несоглосовании мажора и кросса.

* например, по экзотической валютной паре GBPNZD, поставив рядом котировки основных валютных пар GBPUSD и NZDUSD из которых и вырастает кросс курс фунта и новозеландского доллара * Сторонников хаотичного рынка 5 лет прошу назвать из 150 валютных пар хоть один мажор, подсказку для движения которого давал бы его кросс, хотя бы за 5-10 секунд раньше. Мне больше доказательств хаотичности и НЕ управляемости рынка форекс не нужно. А это практическая рекомендация приносила бы реальный профит 4. как на любом НЕорганизованном рынке - в одном месте дороже, в другом дешевле * если бы форекс был бы "чистым" межбанком, покупать валюту лучше у тех кто продает дешевле, продавать тому кто купит дороже.

* открыли бы счета в 4-5 брокерских кампаниях и банках, покупали бы у тех кто продает валюту дешевле / дороже, зная тренд.

* вместо этого видим одинаковую цену с синхронностью до долей секунд (наличие главного компьютера НАД межбанком ) * форекс же - это финансовая игра без реальной поставки валют трейдерам при ее покупке / продаже. Получается, у самой крупнейшей финансовой игры в мире нет Организатора? Кто же тогда дает синхронные котировки всему миру и обеспечивает финансовую основу любого курса 150 валютных пар в мире для обмена валют в любом банке мира по этому курсу? Абстрактный компьютер, программу котировок валют для которого никто не писал (она сама родилась) и этот "главный" компьютер никто не обслуживает? Банки мира беспрекословно меняют своим клиентам любое количество валют именно по этому курсу.

5. котировки Оанды выполняли бы обратную роль чем на управляемом рынке форекс * если у толпы трейдеров сработали селл лимиты на бычьем тренде надо продавать вместе с толпой (по законам стихийного рынка цена обязана рухнуть если все продают и нет покупателей) * если Организатор игры "разводит" толпу - мы идем по его логике, а не толпы (он сам "скупит" и доведет их ордера до стопов ). Подробности http://masterforex-v.org/_001_001.htm 6. абсолютно не понятно зачем сторонникам неуправляемого рынка форекс... обучать форексу других трейдеров * если форекс - это сражение трейдеров (в том числе банков), на котором по словам Элдера нужно "ограбить других, которые принесли деньги на рынок" * подумайте ЗАЧЕМ Элдер ездит с лекциями по всему бывшему СССР (по его логике - нужно грабить тех кого он собрался учить).

* Разрешив этот парадокс, выйдете на следующий уровень понимания ТС Элдера и тот факт, что обучать форексу других логично лишь для сторонников управляемого рынка форекса, т.к. на форексе не нужно грабить своего товарища (как учит Элдер ), а нужно зарабатывать ВМЕСТЕ с ним (как делаем на закрытом форуме Академии потому, что видение противника у нас и у Элдера разные) http://forum.masterforex v.org/index.php?s...=10850&st= Поэтому, когда вы будете читать многочисленную критику теории Masterforex-V об управляемом рынке форекс / forex * ответы на поставленные выше вопросы - это выход на ваши "преимущества" в торговле и реальная помощь в получении профита * все остальное - флуд / словоблудие (принципиальное для аналитиков и абсолютно бесполезное для трейдеров форекса ) * теория хаотичности рынка форекс / forex фактически зашла в тупик (подробнее см. в книге 2 Masterforex-V Глава 3.Чартизм - тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V. http://masterforex-v.org/002_303.htm * алгоритм и глубинные причины данного тупика классического технического анализа форекса лежат именно в теории хаотичности и неуправляемости рынка форекс, из за чего все классики технического и волнового анализа трейдинга ходят по кругу, а 97%-99% трейдеров проигрывают свои депозиты Алгоритм торговой системы Masterforex-V, вытекающий из осознанного понимания преимуществ трейдера на управляемым "рынке" форекс Тезис в книге 1 Masterforex-V об управляемости "рынка" форекс был написан для того, чтобы дать практическую подсказку поиска преимуществ для нахождения алгоритма движения валютных пар форекса * что позволяет четко идти за рынком через осознанное понимание каждого движения (от м1 до н4, н8, д1 и выше) и на основе данного понимания осознанно брать профит * "Слабые" стороны управляемого рынка форекс ищутся как продолжение главной его сильной стороны - СИНХРОННОСТИ более чем 150/ валютных пар форекса.

В чем слабая сторона СИНХРОННОСТИ 150/200 валютных парам форекса 1. На форексе нет случайных движений, каждое движение валютной пары форекса вынуждено быть закономерным * иначе не получится согласовать волновой анализ, уровни Фибоначчи, Мюррея, Демарка, пивоты, волны и подволны на всех тиках 150/ валютных пар с отработкой волн и подволн на мажорах и кроссах каждого из 8 ТФ в режиме он-лайн в течении длительного времени котировок.

2. алгоритм технического анализа всех таймфремов и валютных пар управляемого рынка форекс одинаковый * алгоритм д1, w1, MN такой же как тикового графика, м1, м2, м5, м10 и т.д.

* поймете алгоритм тикового графика и м1 - будете понимать каждое движение на всех ТФ "рынка" форекс (в т.ч. н4, н8, д1, w1, MN).

* если не поймете алгоритм м1 - проиграетесь на любом ТФ (даже при соблюдении ММ и т.д.), как проигрывается 99% трейдеров неудачников в мире (алгоритм ошибки которых в поиске, то "лучших" валютных пар, то "лучших" ТФ) 3. идти за рынком по торговой системы Masterforex-V - это * найти точку отсчета с которой начинается отработка закономерной на управляемом рынке форекс серии волн и подволн * например, окончание коррекции н1/2 = волна коррекции/импульса м30/н1 с полным циклом подволн м1/2/5/10 данного ТФ 4 связь мажоров и кроссов * окончание волны импульса кросса = начало тренда мажора с синхронностью и одновекторностью движения * например флет фунта/дол и и тренд евро/дол = тренду кросса евро/фунта с отработкой полного цикла волн и подволн определенного волнового уровня МФ 5. возможность раскрыть замысел через анализ не только рабочей валютной пары форекса, но и ее союзников * если готовится разворот тренда американского доллара, он должен быть подготовлен по всем валютным парам союзникам против доллара... нельзя по всем парам скрыть замысел в одинаковой степени * важно одно - знать критерии... не описанные ни кем из классиков трейдинга, т.к. никто из них не анализировал форекс под этим углом нужно ли учитывать ордера межбанка и биржевого рынка форекс ?

* безусловно, как дополнительный элемент анализа компьютерной программы Организатора игры форекс, который находится НАД биржевым и вне биржевым рынком форекса, учитывающий ордера его участников * пробитие стопов банков - сильный сигнал (продолжение тренда в данном направлении... или его разворота, после сбития этих стопов ) Алгоритм логики классиков трейдинга как "идти за рынком"... если рынок форекс хаотичный и не предсказуемый "Идти за рынком, а не предугадывать рынок" - любимая фраза классиков трейдинга.

В хаосе (хаотичном и не управляемом рынке форекс ) - это выражение превращается * сначала в глупость (если в хаосе есть причинно следственная связь с четкими критериями разворота каждого движения в рамках общей модели, нет и не может быть хаоса) * а из глупости вырастает демагогия, когда, Найман приводит пример, в котором пропустив через несколько месяцев тренда (см. график д1) более тысячи пунктов движения, он открывает сделку, тренд разворачивается, а Найман учит трейдеров всегда следовать за рынком и "не видеть тех моделей, который рынок нам не дает" "Лучшим решением тогда, пишет Найман, - было либо подождать (!) определения ситуации, либо получить другие (?) подтверждающие сигналы".

Подробно см. главу книги 2 Чартизм - тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V.

http://masterforex-v.org/002_303.htm Соответственно, хаотичность рынка для большинства аналитиков форекса - это * "палочка - выручалочка" их не компетентности и не профессионализма, которые они пытаются скрыть за фразами "рынок же не предсказуем", "рыночный шум", "рынок всегда прав" и т.д.

* скрываемая истина чартистских торговых систем классического технического анализа трейдинга открывается в фразе Наймана Цитата Начало жизни тренда вы можете не успеть (??) распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы (!) в середину (?) тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда Итого, классический технический анализ трейдинга не в силах распознать * ни начало тренда * ни алгоритм движения тренда * ни окончание тренда рекомендуя "попасть хотя бы (!) в середину тренда".

В этом тщательно скрытый алгоритм (и вытекающая из отсутствия четких критериев демагогия) классиков технического анализа трейдинга о том "что всегда нужно идти за рынком по тренду"... без критериев начала и окончания тренда При таком уровне аналитики форекса - это действительно хаос, только не на рынке форекс, а в головах аналитиков Как идти за рынком по новому техническому анализу Masterforex-V * Идти за рынком, по терминологии Masterforex-V - это понять систему координат текущего движения с точки зрения нового технического и волнового анализа МФ и осознанно открывать сделку только там, где четко видны * цели и значение этого движения с точки зрения старших таймфремов * точка отмены данного движения (стоп/ локк ) Новый технический анализ трейдинга Masterforex-V - это четкие критерии определения * начала ЛЮБОГО тренда (от тикового графика и м1... до д1, w1, MN) * алгоритм движения тренда * окончание тренда * синтез волновых уровней ( таймфремов ) тренда (например, тренд н4, состоит из трендов н1/2, которые построены из подволн м10/15... и т.д. до тикового графика и м1) Примеры расчетов КАЖДОГО движения рынка форекс слушателями Академии Masterforex-V С точки зрения нового технического анализа Masterforex-V * любое движение форекса закономерно * это движение рынка форекс является отработкой волн и подволн старших ТФ * соответственно, каждое движение на управляемом рынке форекс можно высчитать и расчитать * трейдер должен осознанно брать профит лишь на тех участках движения, которые понимает (стоп / локк - отмена данного варианта и переход на альтернативный торговый план, расчитанный заранее) Ниже рисунки расчетов слушателей Академии Masterforex-V после нескольких месяцев обучения Как написал один из слушателей Академии Цитата(Sergo11 @ 10.1.2009, 15:22) Разрисовал коррекционную волну Н4 Волну и обалдел, не одного лишнего движения, каждая волна и подволна + минифлет и МСФ отвечают за свои функции:

http://masterforex-v.org/_001_003.htm Для тех кто не понял, поясню 1. классики технического анализа ( Мерфи, Швагер, Элдер, Найман, Лука и др ) ищут модели (голова и плечи и др ) и трендовые каналы в "хаосе" рынка 2. высшая стадия классического теханализа - волновой анализ трейдинга (см. 11 класс Школы при Академии Masterforex-V ). Даже классики этого высшего уровня технического анализа (например, Балан, Б.Вильямс) открыто признавались, что они не в силах анализировать волны коррекции, тем более мелких таймфремов (то, что показано выше на рисунков новичков Академии Masterforex-V после полгода/ года обучения * раскладывающих волны 8 (!) таймфремов от тикового графика и м1 до д1, w1, MN (напоминаю, тренд н4, н8, д1 вырастают и состоят из подволн мелких ТФ. Трейдеру не обязательно торговать по м1 или м5, но понимать каждое движение рынка - обязательное условие осознанного взятия профита) * видят структуру и алгоритм флета и тренда и их взаимосвязь в общей модели движения Если для вас рынок форекс - это беспорядок и хаос, в котором вы не видите * ни начало движения * ни алгоритма развития тренда (часто внутри флета старшего ТФ) * ни его окончания ("пытаясь взять середину" не понятно от чего) * ответьте сами на вопрос - вы в силах стабильно и успешно работать на форексе ?

* случайно или нет 99% трейдеров в мире проигрывают свои депозиты, а кухни Дилинговые Центры на курсах обучения форексу настоятельно рекомендуют изучать произведения классиков форекса перед торговлей Так кому и зачем нужна теория хаотичного и НЕуправляемого рынка форекс ?

В следующих главах рассмотрим подробнее - Синтез бинарных закономерностей трейдинга Masterforex-V * как из базового тезиса управляемости рынка форекс логически вытекают новые авторские инструменты анализа рынка в новом техническом анализе Masterforex-V * какие результаты дают данные инструменты * как легко и свободно можно найти те ЗАКОНОМЕРНЫЙ движения рынка форекс, которые никто из классиков форекса объяснить в режиме реального времени не сумел * далее мы совершенно под иным углом зрения посмотрим на книги классиков трейдинга, четко разделяя многие величайшие открытия (с выходом на их алгоритм), синтез классических инструментов с теханализом Masterforex-V... и откровенные ошибки классиков трейдинга, которые находятся и разрешаются через ТС МФ.

Глава Заблуждение 4. Изучение литературы рынка форекс для 97% трейдеров... путь к проигрышу депозита Суть заблуждения – изучение классической литературы по форексу приводит к одному и тому же результату во всех странах мира * 95-97% трейдеров стабильно проигрывают свои депозиты после изучения книг Билл Вильямса, Александра Элдера, Томаса Демарка, Эрика Наймана, Пректера, Нили, Динаполи и др..

* после проигрыша первого депозита трейдер начинает перечитывать "старых" и изучать новых «классиков технического анализа трейдинга» - в результате проигрывает второй, третий и последующие депозиты.

* д оходит до полного абсурда - как минимум несколько тысяч трейдеров в письмах указали на одну и ту же тенденцию - чем больше книг классиков трейдинга они изучали... тем быстрее проигрывали свой депозит Ниже постараемся объяснить * причины этой закономерности, а именно скрытые от всего мира "слабые звенья" классического технического анализа трейдинга * алгоритм решения этих недостатков и слабых звеньев в новом техническом анализе Masterforex-V, чтобы новые трейдеры не повторяли ошибок своих предшественников.

Парадокс 1. Примеры как по наиболее известным методикам классиков трейдинга трейдеру можно скорее проиграть депозит форекса, чем заработать на форексе Приведем несколько примеров наиболее популярных методик классиков технического и волнового анализа трейдинга... по которым чаще всего проигрывают свои депозиты трейдеры форекса Классический волновой анализ трейдинга... или поиск импульса 1-й волны смены тренда Напоминаю аксиому классического волнового анализа трейдинга * поиск 1-й волны с 5-ти волновой структурой против текущего тренда - см. материалы 11 класса обучения форекса начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V http://masterforex-v.org/Sh011_1.htm * 1-я волна с 5-ти волновой структурой = импульс, т.к. коррекция не имеет 5-ти волновой структуры * П од основанием 1-й бычьей волны обязательно ставится стоп Необходим стоп под 1-й волной и пунктир 3-й По данной методике в книге "Торговый хаос" Билл Вильямс рассказывает как из 10 тыс... он увеличил счет до 200 тыс долларов С огласитесь, красиво и просто Какие примеры не попадают в книги классиков трейдинга форекса... а трейдеры проигрывают депозит Находим 5-ти волновые "импульсы"... и выясняем, что это волны коррекции Пример 5-ти волновый бычий импульс н1 5-9.06.2008г... оказался коррекцией н В этой бычьей волне многие классические волновики в тот день видели бычий импульс и предполагали разворот тренда вверх. Например, Возный, как человек безусловно разбирающийся в классическом волновом анализе, предполагал разворотную вверх волну [i] of 5 (!!).

Предположительно, сформирована волна [i] of 5 (!!). Коррекция [ii] к одному из уровней Фибо подтвердит данное предположение.

Получилась... коррекционная В, сбившая стопы под основанием мнимой "5-ти волновки"... и ушедшая вверх Пример Примеров, можно привести сотни.

Суть и значение этих примеров лучше всего описал один из слушателей Академии Masterforex-V Цитата До Академии я был поклонником классического волнового анализа, через который искал среди множества валют злополучную первую волну с пяти подволновой структурой. Вячеслав Васильевич, Вы не поверите больше 70% сделок было убыточными. Винил себя, проклинал Пректера с прочими "классиками", которые хороши лишь задним числом и только на явном тренде.

Когда в Академии через полноценный ФЗР, пивоты, НК, а теперь и усеченную "С" МФ понял, чем настоящая "5-я" подволна отличается от той на которой разводят всех маститых и начинающих волновиков в мире, понял, что сигнал мнимой пятой сильнее, чем настоящей хотя бы потому, что он обязательно собьет stop там, где его сам всегда выставлял много лет. Сейчас оба патерна вызывают улыбку и радостойное ожидание мощной волны, но тогда было слито 3 депозита, но сильнее всего добивала безысходность с непокидающим ощущением, что нахожусь в тупике в который так умно завела и ведет массы жертв чья то рука...

Подсказка МФ * решите неразгаданную проблему классического волнового анализа, определив четкие критерии отличия "настоящего" импульса 1-й волны от "мнимой" 5-ти волновки (по волновому анализу Masterforex-V "усеченной С ") и выйдете на одну из безошибочных сделок или по тренду.


.. или против него Ларри Вильямс: пробитие основания м15 - разворот тренда и открытие сделки Пример из книги Ларри Вильямса (ниже расшифровка - синими точками обозначены убыточные сделки) Обратите внимание * на пропорцию прибыльных и убыточных сделок (50%/50% и 67%/33%... ниже увидете, что к высокой отметке 67% удачных сделок через классический технический анализ трейдинга... не смог приблизиться никто из классиков трейдинга, кроме Ларри Вильямса) * сделайте коррекцию на то, что примеры в книге даются лучшие (в реальности, процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок будет хуже, чем на рисунке) * в тренде тактика Ларри Вильямса принесет результат, а если трейдер попадет во флет?

Обратная сторона торговой системы Ларри Вильямс. Пример убыточности тактики Ларри Вильямса во флете евро/франк с 30.01 по 5.02.2009г... более 10 раз пробивал основание м15, то вверх, то вниз, снова вверх и т.д.

* как видно на рисунке... 100% сделок по торговой системе Ларри Вильямса убыточны во флете * напомню, чемпион мира Ларри Вильямс установил мировой рекорд, увеличив за 18 месяцев депозит с 10 тыс до 1.1 млн. долларов http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic= * что должно было остаться от депозита трейдера на указанном выше примере, если бы он копировал тактику Ларри Вильямса? Правильно, с депозита не должно остаться трейдеру ничего * подтверждение - история счета самого Ларри Вильямса, который увеличив депозит далее (с 1.1 млн. дол до 2.1 млн.), затем проиграл счет до тыс. В такой же пропорции пострадали все многочисленные инвесторы Ларри Вильямса, которые... все до единого покинули инвестиционный фонд Ларри Вильямса * напоминаю, проигрыш 65% депозита произошел несмотря на то, что к технике чемпиона мира безусловно необходимо добавить другие сильные стороны Ларри Вильямса - его многолетний опыт торговли, знание психологии трейдинга, интуицию, соблюдение манименеджмента, которыми врядле, как Ларри, владеет большинство трейдеров в мире), поэтому результат просто бездумного копирования техники торговли Ларри Вильямса даст еще более худшие результаты.

Цитата Ларри Вильямс Мои неслыханные достижения привлекли под мое управление большое количество денег. Много денег. И затем это случилось: другая сторона меча сверкнула на солнце. В то время как я пытался быть бизнес-менеджером (т. е. открыл фирму по управлению капиталом), используя свои немногие драгоценные навыки, делая то, к чему я все равно был непригоден, моя рыночная система или подход забуксовала, и началось такое же завораживающее уменьшение активов. Там, где я раньше делал кучи денег, теперь я терял деньги, тоже кучами!

Брокеры и клиенты завопили, большинство из них забрали свои вклады: они просто не могли переносить такую подвижность на своих счетах. Мой собственный счет, который начался первого января с $10,000 (да, это было действительно $10,000.00) и достиг $2,100,000..., пострадал, как и все остальные... его также затянуло в водоворот, и он подешевел до $700,000.

К тому времени все, кроме меня, сошли с корабля. Но я фьючерсный трейдер, я люблю американские горки, да и есть ли другой образ жизни?

Не то, чтобы я знал заранее, но я остался и снова расторговал счет до $1,100,000 к концу 1987 г.

Ну и год!

Подсказки Masterforex-V если вы хотите применить в своей торговле сильные стороны торговой системы Ларри Вильямса и избежать ошибок, допущенных им самим 1. решите проблему алгоритма перехода тренда во флет и обратно, до сих пор не решенную классиками, как это сделано в новом техническом анализе Masterforex-V, подробности в книге * Глава 2. Логика и слабые звенья алгоритма классического технического анализа. Переход тренда во флет и обратно. http://masterforex v.org/002_302.htm * Глава 3.Чартизм - тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V. http://masterforex v.org/002_303.htm И наче "это случится и другая сторона меча сверкнет на солнце" для вас намного тяжелее, чем для опытного и безусловно выдающегося трейдера Ларри Вильямса.

2. решите проблему алгоритма четкого определения волновых уровней * за 1 минуту определять волновой уровень текущей волны - м1, м2... м15, м20, м30, н1, н2, д1 и т.д.) * синтеза волн между собой их синтеза между собой (например, идет с(С) м5 в коррекционной В м30 2-й волны н2) Данная проблема * так же не решена классическим волновым анализом у которого... нет волновых уровней м1, м5, м15, н1 и т.д.

* впервые в мире это сделано в новом волновом анализе Masterforex-V. Подсказки - см. 11 класс Школы для начинающих трейдеров при Академии http://masterforex-v.org/Sh011_2.htm Примеры, определения и синтеза волн различных ТФ в режиме он-лайн слушателями Академии начало расчетов перед европейской сессией идем за рынком далее - расчеты далее в течение дня 3. самостоятельно выйдете на патерны разворота Ларри Вильямса / МФ (оптимизация и исправление МФ патернов разворота Ларри Вильямса), * подробности см. в книге 2 Глава 3. Неразгаданные секреты разворота валют Ларри Вильямса http://masterforex-v.org/002_203.htm * напоминаю, на управляемом рынке форекс патерны разворота и продолжения тренда теории МФ абсолютно одинаковые как для м15 (применяемом Ларри Вильямсом), так и для остальных ТФ - м1, м2... н1.. н4, н8, д1 и выше Б олее подробно - см. спецкурс оптимизации МФ торговой системы Ларри Вильямса кафедры Высшей Школы Академии Masterforex-V на закрытом форуме Академии Парадокс 2. Классические всемирно известные торговые системы верны... лишь в 40% и менее процентов случаев Закономерен вопрос, как классики трейдинга * зарабатывают (?) там... где их методика то работает, то не работает * какое реальное процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок по методикам классиков технического анализа трейдинга? (без учета субъективных ошибок, которые лишь ухудшают соотношение прибыльных и убыточных сделок) Выходим на главный секрет и парадокс "старого" классического технического анализа трейдинга... как можно скрыть от всего мира недостатки классического технического анализа трейдинга... или благодаря чему может получиться профит у классиков трейдинга Вы не задумывались над тем * зачем классики рекомендуют ставить стоп под основанием 1-й волны (если такая волна не может быть коррекцией и свидетельствует о смене тренда, зачем ставить стоп?) * если стоп срабатывает - что то из аксиом классического технического и волнового анализа в корне не верно * как часто срабатывает стоп?

Здесь начинается самое интересное * стоп (stop loss) в классическом техническом анализе по мнению самих классиков срабатывает значительно чаще, чем тейк профит.

* отношение к классическому техническому анализу... у самих классиков совершенно не то, каким представляет его большинство трейдеров форекса С начала статистика.

Статистика несостоятельности торговых систем классического технического анализа трейдинга Независимое статистическое исследование наиболее популярных торговых систем классического технического анализа трейдинга было проведено Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге "Энциклопедия торговых стратегий" Результаты в виде таблицы, сделанные слушателями Академии Masterforex-V Парадокс 3. Манименеджмент как спасительный круг классического технического анализа трейдинга * выход из подобной "щекотливой" ситуации классики трейдинга нашли не в анализе алгоритма удачных и ошибочных сделок (в чем отличие алгоритма 40% удачных сделок от 60% ошибочных)... а в манименеджменте, который должен позволить совершить, благодаря 1%-5% соотношению сделки к размеру депозита, например, 2 удачных сделки 3 неудачных сделки с общим профитом по 3-м сделкам большим, чем сумма убытка по 3 сделкам из Патерн Masterforex-V алгоритма "прибыльных" и "убыточных" торговых систем классического технического анализа трейдинга Прибыльная торговая система классика трейдинга - это совсем не то, что надеется получить большинство трейдеров у классиков трейдинга.

Прибыльная торговая система это * это умение классика из всего лишь из 30%-40% прибыльных сделок сделать профит больше, чем по более чем 60%-70% убыточных сделок (а не подавляющее большинство прибыльных сделок с выходом на безошибочные сделки) А если не получится трейдеру держать такое соотношение профит по 2-м сделкам больший чем убыток по 3-м своим сделкам? Тогда, торговая система классика трейдинга автоматически переходит... в разряд убыточных Переходим к следующему парадоксу классического технического анализа трейдинга (следующие "рекомендации "классиков" начинающим трейдерам как достичь высот в этой профессии) Парадокс 4. Отношение к классическому техническому анализу... у самих классиков совершенно не то, каким представляет его большинство трейдеров форекса Суть парадокса в том * что количество неудачных сделок у классиков трейдинга... еще больше, чем 60% (к объективныму несовершенству ТС добавляются ошибки, связанные с человеческим фактором) * классики трейдинга знают об этом... но не хотят, чтобы об этом узнали трейдеры... и выход исправления недостатков они ищут не в исправлении собственных ошибок и недостатков старого теханализа Цитата Виктор Нидерхоффер "Университеты биржевого спекулянта" Глава восьмая.

Как только цены начинали быстро падать, он тут же бросался продавать фьючерсы «С& П 500». После того как он понес убытки подряд в двенадцати таких сделках, его состояние сократилось на 80%. Я посоветовал ему сократить степень риска: не продавать фьючерсы, а покупать опционы на продажу. В худшем случае, если опционы окажутся бесполезными, то максимум, что он потеряет, - это уплаченную за опцион премию. В противном случае степень риска будет теоретически стремиться к бесконечности. Он послушался меня и стал покупать опционы продавца. Он проделал это шесть раз подряд - и все шесть раз проиграл. Наконец я предложил ему сделать перерыв - временно выйти из игры Цитата Александр Элдер Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры Большинство новичков приходят на биржу с недостаточным капиталом. На рынке много шума - случайных колебаний. У мелкого трейдера, попавшего в "шумный" период, нет резерва, чтобы пережить такую полосу.


Лишь накопив на своем счету близкую к шестизначной сумму, я начал работать с прибылью Технический анализ - отчасти наука, отчасти искусство. Он использует объективные компьютерные методы, чтобы отслеживать психологию толпы, которая никогда не бывает вполне объективной П очему почти все теряют деньги на внутридневных операциях? Дело в том, что дневные каналы недостаточно широки, чтобы получить прибыль Высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре. Почему так много врачей и адвокатов теряют деньги на бирже? Уж точно не от недостатка ума.

Рынки живут в атмосфере неопределенности. Никакой определенности, одни вероятности Цитата Томас Демарк. Технический анализ-новая наука «Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».

Цитата Д.Швагер «Технический анализ. Полный курс»

Технический анализ - это наука и искусство одновременно Цитата Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»

Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт и чутье. В подобных спорных вопросах они - ваши лучшие советчики".

Цитата Эрик Найман Малая энциклопедия трейдера Не считайте себя гением рынка, даже если это действительно так, так как даже гений может утром проснуться "не с той ноги" и натворить массу глупостей. Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы можете иметь великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом быть постоянно в убытке.

Например, если восемь из десяти ваших сделок заканчиваются прибылью и только две из десяти приносят убытки (процент выигрышных сделок 80 = 8/10* 100 %), то вас смело можно считать очень хорошим аналитиком. Но при этом если вы в среднем на одной сделке получаете прибыль в 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) и средний убыток в 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на 10 сделок), то в целом вашу деятельность нельзя рассматривать иначе как убыточную, несмотря на очевидные аналитические способности. В данном случае вас уже нельзя назвать хорошим трейдером. Так как хороший трейдер не только умеет анализировать рынок, но и управляет своими позициями таким образом, что сумма прибыли всегда перевешивает сумму убытков.

Внимательно прочли?

Перевожу на русский язык смысл этих и многих других высказываний классиков трейдинга в демагогии которых скрыт истинный алгоритм уровня понимания самими классиками... своего же "старого" классического технического анализа трейдинга новичок трейдер начинает изучать книги классиков трейдинга * чтобы научиться их техническому анализу понимания, где безошибочно (или с 80%-90% уверенностью) открывать сделку buy, а где sell * после изучения технического анализа он безусловно будет изучать манименеджмент, чтобы исходя из опыта и статистики сделок на демосчету определиться в размере открываемых им сделок и тактики их открытия и закрытия классики трейдинга вместо того, чтобы дать трейдеру методики почти безошибочного открытия / закрытия сделок * сначала на сотнях страниц своих книг повторяют друг за другом один и тот же материал по классическому теханализу - многочисленные "Головы и плечи", волны, подволны, фракталы, дивергенцию, симметричные, восходящие, нисходящие, расширяющиеся треугольники, флаги, вымпелы, клины, прямоугольники, каналы и пр.) * после того, как новички трейдеры безуспешно пытаются применить эти методики технического анализа, классики трейдинга пишут... зачем трейдеру 80% удачных сделок? Чтобы стать хорошим аналитиком? Если хочешь стать трейдером, а не аналитиком - учись не этому, а... психологии и манименеджменту и тебе должно быть все-равно, какой процент у тебя удачных и ошибочных сделок, если хотя бы одна сделка сделает большой большой плюс * и вообще "высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре" (Элдер) и "вернее всего полагаться на опыт и чутье, они - ваши лучшие советчики" (Джон Дж. Мэрфи).

Как можно оценить подобную демагогию?

Вместо того, чтобы "адвокатам и врачам" честно сказать * что в трейдинге, в отличие от юриспруденции и медицины, нами ("классиками") не разработаны четкие правила научного анализа из за чего "летальный исход" трейдеровских депозитов 97% (врачи сразу же поняли бы уровень развития такой "науки", поняв истинный смысл слов Элдера, что в этой "науке" "Никакой определенности, одни вероятности") * вместо этого, Элдером делается вывод, что виноваты... сами юристы и врачи из за своего "высокого уровня образования", который "ведет к негибкости и становится помехой в биржевой игре " В какой еще области "науки", чем выше уровень образования, тем хуже?

Хуже для кого? Для трейдера или "классика", которому люди с высшим образованием, рано или поздно зададут вопросы * что это за наука, в которой нет четких правил? Методики изначально верны в лучшем случае на 40% и помогают лишь 1%-3% последователей в мире?

* как можно за несколько недель вашего дорогостоящего семинара (у Элдера в Мексике) войти в число 3% лучших специалистов в мире (почему врача учат значительно дольше? И юриста, и инженера и всех остальных ведущих специалистов в мире) * правда ли концепция Masterforex-V, что за психологией и манименеджментом вы пытаетесь скрыть недостатки вашего классического технического анализа трейдинга по которому лишь 20%-50% методик могут быть верными (все-равно, что подбрасывать монетку) * правда ли, что из теории управляемого рынка форекс логически вытекает, что алгоритм движения валютных пар абсолютно одинаковый, как для тикового графика и м 1, так и для старших таймфремов, соответственно, ваша теория работы лишь на крупных таймфремах и крупных торговых счетах (миллион долларов) для зеленных новичков не умеющих работать на бирже - это откровенная провокация в угоду брокерам и Дилинговым Центрам, по чьим командировкам вы разъезжаете по всем уголкам бывшего СССР во время торгов.

Интересно, * в какой еще области, результат с 60% и более неудач на практике... считается фундаментом классической науки?

* новички трейдеры форекса, знают о том, что 60% и более методики, которые они изучают в поисках Грааля у классиков трейдинга - ошибочно изначально?

Алгоритм последствия изучения произведений классиков трейдинга для новичков форекса Для трейдеров новичков форекса 1. чем больше книг классиков изучает трейдер, тем... большая "каша в голове" трейдера * многие трейдеры признаются, что на демосчету они торговали на форексе значительно лучше (после изучения одной / двух книг классиков), чем после изучения 5-12 произведений классиков технического анализа * подсказка МФ: если вам не понятен алгоритм почему данная закономерность многотысячно повторяется (и может сработать на вас), изучите еще раз написанное выше в данной главе 2. откровенные "кухни" Дилинговые Центры и брокеры форекса * дают бесплатные библиотеки литературы о форексе * сами рекомендуют изучать книги классиков... и после их изучения обязательно открыть реальный торговый счет именно в их компании * подумайте сами, как не рекламировать произведения "классиков" в которых на полном серьезе внушается новичкам, что торговые счета нужно открывать в брокерских кампаниях с 50 тыс дол (лучше с миллиона), после 18 (!) неудачных сделок, нужно сделать еще 6 сделок и если они будут снова неудачными, только затем на время остановиться... и успокоиться, что не нужно искать методики безошибочных сделок (ты же не аналитик), лучше "идти за трендом" (критерии начала и окончания которого неизвестны) 3. любые упоминания книг и Академии Masterforex-V (в отличие от Элдера, Демарка, Билла Вильямса, Пректера, Нили, Динаполи)... на форумах многих Дилинговых Центров запрещены Почему для Александра Элдера психология трейдинга... важнее классического технического анализа трейдинга Когда вам понятны алгоритмы Masterforex-V * оценки роли и значения классического технического анализа трейдинга, * как за психологией и манименеджментом классики пытаются скрыть 50%-80% убыточные методики вы можно совершенно под иным углом зрения читать бесселеры Александра Элдера "Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры" и "Как играть и выигрывать на бирже" Алгоритм Элдера триады успеха трейдера в трейдинге Цитата Элдер Успех в биржевой торговле стоит на 3-х "китах": это психология, метод и финансы 1. психология 2. метод (технический анализ) 3. манименеджмент ("финансы" или "управление торговым капиталом") Алгоритм Masterforex-V составляющих успеха трейдера в трейдинге иной чем у Элдера 1. "Китов" успеха трейдера значительно больше, чем названо Элдером.

* Элдер либо лукавит, либо не знает.

* Элдером названы лишь 3 первых начальных составляющих успешной торговли трейдера (остальные составляющие рассмотрим в отдельной главе этой книги) 2. Последовательность начальных составляющих в новом техническом анализе Masterforex-V иная, чем у Элдера а) технический анализ б) психология в) манименеджмент г) правильный выбор брокера или Дилингового Центра (т.к. заработав на форексе, не факт, что трейдер получит заработанные на торговом терминале деньги от некоторых брокеров и ДЦ) - об этом ниже отдельная глава книги 3. Доказательства данной последовательности алгоритма Masterforex-V вытекает а) из внутренней взаимосвязи этих элементов, в которых каждый последующий элемент теряет свое ключевое значение без предыдущего * по искаженной логике Элдера, без теханализа любой профессиональный психиатр должен работать на трейдинге лучше любого опытного трейдера не закончившего факультет психологии или психиатрии.

Разумеется, это бред * подобный бред, врач Элдер должен прекрасно осознавать, потому, что он никогда бы не посмел внушать хирургам, урологам, травматологам, что знание психологии больного первично для хирурга по отношению к его профессиональным знаниям и навыкам, которые... чем ниже, тем лучше для пациента (т.к. излишний (??) уровень профессиональных знаний вреден и "часто ведет к негибкости") * подобный бред, врач Элдер может писать лишь для новичков трейдинга, подчеркивая значимость своей первой профессии психиатра и вовсю используя приемы и алгоритмы данной профессии б) из 5-летнего опыта слушателей Академии, когда несколько тысяч новичков шли именно по алгоритму МФ в понимании этих начальных составляющих успешной торговли * сначала - знание технического анализа (отработка приемов безошибочного открытия и закрытия сделок на демосчету по новому техническому анализу Masterforex-V) * затем перед слушателями вставали психологические проблемы (как преодолеть страх и брать больший профит там и тогда, когда осознанно понимаешь, что волна не закончилась) * и лишь затем приобретал актуальность манименеджмент - когда при одинаковой технике торговли и психологической устойчивости можно получать различный результат, применяя различные методики манименеджмента К аждой из данных проблем занимается отдельная кафедра Академии Masterforex-V * различными направлениями технического анализа трейдинга - более десятка кафедр Академии * кафедра Психология трейдинга Академии Masterforex-V - во главе с врачом психиатром / трейдером (абсолютно согласным, что психология трейдинга... вторична по отношению к техническому анализу) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum= * кафедра Статистики и Манименеджмента Общие выводы и алгоритм Masterforex-V оценки "старого" классического технического анализа трейдинга для новичков форекса 1. книги классиков технического анализа трейдинга * насчитывают несколько сотен томов (смотри крупнейшую бесплатную библиотеку литературы о форексе Академии Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org/ ) * которые никак не систематизированы... даже по направлениям их анализа трейдинга * например, внутри направления "технический анализ трейдинга"... существует несколько десятков направлений анализа, часто противоречащих друг другу о существовании которых не знает 99% трейдеров Ч тобы были понятны последствия подобного "обучения форексу" по книгам классиков трейдинга, представьте любую иную научную литературу в подобной ситуации. Например, медицинскую * книги "свалены в кучу", даже без деления на направления - по стоматологии, неврологии, психиатрии, хирургии, урологии, эндокринологии, травматологии и т.д.

* "зеленому" новичку... предлагают начать читать все подряд произведения классиков, даже не дав ориентиры, что и для чего изучать * что гениальное, а что спорное и ошибочное в каждом из данных произведений... так же не объяснено и не обозначено П ри таком "чтении" классиков у будущего начинающего хирурга есть хотя бы один шанс войти в число 3% лучших в мире? А просто стать хорошим хирургом?

Правильно, ни единого шанса.

А у трейдера?

2. теория классического технического анализа трейдинга оторвана от практики * классики... не проводят практического обучения трейдингу покупателям своих книг * снова проведите аналогию с тем же будущим хирургом, которому подсказали, что из нескольких тысяч книг ему необходимо изучить произведения в первую очередь по его специальности (а не стоматологии) * он изучил, законспектировал... и что уже стал хирургом? Без единой проведенной им операции, без многолетней практики с подсказками опытных наставников, без ежегодного повышения квалификации как обязательного условия дальнейшего роста профессионального мастерства?

3. большинство книг классиков трейдинга форекс написаны... анти научно (в т.ч. без связи с иными произведениями технического анализа форекса) * в любой науке это делать запрещено * существует четкая методика любого научного анализа при написании статей, книг, монографий и диссертаций, когда автор, сначала показывает, что сделано предыдущими исследователями по данной тематике, в чем эти авторы правы или ошибались и как эта проблема решается в данном труде через сравнительный анализ с предшественниками * зная эту методику - по иному взгляните на многие произведения классиков трейдинга * эти книги написаны как будто бы этот автор находится на целине... каждый пытается открыть свой Грааль и через него пытается "осчастливить" все человечество без указания четких рамок применения своей методики, без анализа иных методик решения той же проблемы, часто применяя откровенный плагиат с копированием грубых ошибок и просчетов предшественников) 4. многие книги классиков часто противоречат друг другу * для любой иной науки - это нонсенс (хирургу никто не предложит... 5 противоречащих друг другу методик операции по удалению аппендицита с рекомендацией самому выбрать одну из методик и нести за нее персональную ответственность, в т.ч. материально) * для форекса - это обычное явление, после чего возникает закономерный вопрос: на сегодняшний день литература о трейдинге форекса - это наука или нечто иное?

Подробности в книге 2 Masterforex-V http://masterforex-v.org/002_301.htm 5. многие книги классиков трейдинга написаны не для форекса * никто из классиков трейдинга не проводил анализ и не писал книг об управляемом рынке форекс (закономерен вопрос, что новичок трейдер собрался применять при торговле на форексе? Методы классической и часто спорной "стоматологии" к "нейрохирургии"? И что на выходе у него должно получиться). Получается то, что и должно получиться * большая часть книг написана о фондовом рынке, но не о форексе 6. результаты практического применения классического технического и волнового анализа трейдинга удручающие * представьте хирургию как науку... применение которой к практике давало бы 97% летальных исходов * если же при результате 97% проигранных депозитов, Дилинговые Центры и брокеры продолжают внушать новичкам трейдерам необходимость обязательного изучения книг этих классиков трейдинга... подумайте сами - это нужно и выгодно ДЦ или трейдерам?

7. сами классики "старого" технического анализа трейдинга признаются, что * это не столько наука, сколько искусство в котором "вернее всего полагаться на опыт и чутье - ваши лучшие советчики" (Мэрфи) * что по их "старому" техническому анализу можно зарабатывать лишь с шестизначных сумм (Элдер) * удивляются, зачем необходим поиск безошибочных сделок трейдерам ? Они же не аналитики 8. спасательным кругом для убыточного в 50%-70% случаев старого классического технического анализа трейдинга - стали манименеджмент и психология, * манименеджмент и психология вместо того, чтобы увеличить прибыльность приемов технического анализа... призваны скрыть ошибки и недостатки классического технического анализа трейдинга.

Решение проблемы изучения и применения произведений классиков форекс в Академии Masterforex-V Для решения перечисленных выше недостатков классического технического анализа трейдинга в интернет Академия Masterforex-V впервые в мире создана Кафедра Высшей Школы, в которой каждое классическое направление технического анализа в виде отдельных спецкурсов а) объективно изучается, анализируется, оптимизируется * в чем суть торговой системы данного классика трейдинга * что нового (в том числе гениального) открыто данным классиком трейдинга * что из его теории нуждается в оптимизации и исправлении * что изначально было ошибочным в теории классика и почему б) синтез теории классиков с новым техническим анализом Masterforex-V * общее и различие каждой из классических теорий технического анализа с новым техническим анализом Masterforex-V в) ежедневная практика по применению оптимизированных классических теорий к ежедневным текущим торгам Нет иного пути в мире по становлению профи, кроме как через знание, объективный анализ и исправление ошибок, допущенных предыдущими поколениями при движении вами вперед Когда вам понятна * логика, алгоритм, достоинства и недостатки классического технического анализа трейдинга * алгоритм исправления ошибок и недостатков "классики" в интернет Академии Masterforex-V мы можем совершенно под иным углом зрения рассмотреть следующее заблуждение рынка форекс - почему после успешного окончания курсов обучения форексу при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях - у новичков трейдеров есть один только путь - проиграть депозит на рынке форекс.

Глава Заблуждение 5. Курсы обучения forex при Дилинговых Центрах - цели и скрытые алгоритмы различных форм "обучения форексу" Суть заблуждения - противоположные цели учеников и преподавателей курсов обучения форексу при Дилинговых Центрах 1. новички трейдеры идут на краткосрочные (2-3 месячные) курсы обучения форексу при Дилинговых Центрах освоить специальность профессионального трейдера и научиться зарабатывать деньги на рынке форекс 2. цель этих курсов обучения форексу Дилинговых Центров и брокерских компаний совершенно в ином * заинтересовать новичков баснословными прибылями на рынке форекс на примерах Баффета, Сороса и других великих трейдеров современности * дать новичкам те основы обучения форексу, после которых они со 100% гарантией проиграют свой депозит... и захотят открыть его снова * внушить новичкам, что открыть торговый счет (который они проиграют)... лучше всего именно в этом Дилинговом Центре (брокере) форекс.

О структуре и скрытых алгоритмах различных форм обучения форексу и осознанному пониманию условий только при наличии которых трейдер может открыть реальный торговый счет и начать зарабатывать, а не терять деньги на форексе - данная глава книги.

Может ли предприятие игрового бизнеса УСПЕШНО обучать своих игроков... обыгрывать собственное предприятие?



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 10 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.