авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |

«MasterForex-V.Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex ...»

-- [ Страница 4 ] --

Когда вы решите открывать реальный торговый счет на форексе - вспомните сравнение с хирургом... возможно это спасет ваши деньги и вас от непродуманности и наивности обыграть мировую ВСЮ финансовую систему с тем багажом знаний, которые вы почерпнули с курсов ДЦ или сомнительных интернет форумов В следующих главах книги мы покажем применение синтеза бинарных закономерностей МФ, благодаря которому * легко и свободно раскрываются новые секреты известных вам патернов и моделей разворота и продолжения тренда * находятся ошибки классиков трейдинга (отсекающие те 60%-70% неудачных сделок по их статистике, которые никому из трейдеров не хотелось бы повторять за классиками форекса) * объясним почему сделки слушатели Академии закрывают сделки и "переворачиваются" там... где классики трейдинга и весь мир еще продолжают открывать сделки по старому текущему тренду, ловя пики тренда перед его разворотом * покажем почему "3 экрана Элдера" является примитивным взглядом на рынок (или как легко можно видеть и синтезировать между собой более волновых уровней МФ: м1, м2, м3, м5, м10, м30, м40, н1, н2, н4, н6, н8... на обычном МТ4) * где и почему работают волновой анализ трейдинга и уровни Фибоначчи... а где они просто работать не могут * почему уровни сопротивления и поддержки на рынке форекса являются динамичными (через 10 минут, полчаса или в конце дня они могут измениться) и как их расчитать * как Организатор игры форекс использует биржевые и внебиржевые ордера рынка (чтобы не стать жертвой - необходимо видеть кто становится жертвой в эти минуты) * научим составлять торговый план и делать предварительные расчеты по каждому из 2-х вариантов предстоящего движения на каждую торговую сессию форекса.

* выйдем на систему безошибочных сделок... то, перед чем остановились классики форекса * выведм формулу как за 5 минут... отличить успешную торговую систему форекса от мошеннической и убыточной * покажем кто, как и почему безуспешно пытается копировать отдельные элементы ТС МФ * объясним мошеннические схемы работы ряда брокерских компаний, Дилинговых Центров и инвестиционных фондов форекса Глава Азбука или самый краткий курс технического анализа трейдинга при поступлении в 1-й класс Школы МФ Цель главы: перед тем как объяснять применение инструментариев синтеза бинарных закономерностей МФ http://www.masterforex-v.org/book1.htm * далим в краткой сжатой форме ориентиры технического анализа трейдинга и построения прибыльной торговой системы * никто из классиков подобного... не писал * в этом причина парадокса - целостную картину технического анализа трейдинга не могут представить и дать ни классики форекса, ни преподаватели курсов обучения форексу при брокерских компаниях и ДЦ, ни 97% трейдеров в мире.

Какая прямая связь между волновым анализом трейдинга, пивотами, "Головой и плечами", трендовым каналом, прямоугольником и свечным анализом трейдинга?

За 4 года существования Академии Masterforex-V с удивлением обнаружил тенденцию: те кто успешно закончил курсы обучения Форекс Клуба, Альпари, Телетрейда и многих курсов обучения форексу (успев проиграть по 3-4 реальных торговых счета)... абсолютно не представляют целостности и взаимосвязи инструментов технического и волнового анализа между собой * отдельные инструменты (патерны "Головы и плечи", "бабочки", уровни сопротивления и поддержки, трендовые каналы - знают практически все * как их связать между собой - не умеет практически никто * в итоге, трейдеры с 5-10 летним стажем... вынуждены начинать обучение со Школы при Академии... вместе с теми, кто всего месяц назад впервые услышал слова "форекс", "биржа" и "трейдинг" Объяснение парадокса очень простое.

Никто из классиков трейдинга не дал в краткой форме школьный (азбучный) курс или анатомию форекса, связав воедино рассматриваемые инструментарии В итоге - есть деревья (патерны отдельных фигур), за которыми... не видно карты леса (с местом каждого дерева в этом лесу) Последствия. Представьте * врача любой специальности... не знающего анатомию человеческого организма? У которого ноги, сердце, печень никогда не рассматриваются во взаимосвязи с человеческим организмом. При этом "врач" с умным видом пытается, что то рассказывать и "лечить" каждый из этих органов... в вашем организме * или выпускника физмата Университета в условиях... не знания таблицы умножения ( из за ее отсутствия) Представили?

Тогда перед вами - 99.9% преподавателей курсов обучения и аналитиков форекса и 97% трейдеров в мире.

Чем закончат эти "трейдеры", представляющие себя перед открытием каждого нового реального торгового счета на собственных вилах, яхтах и реактивных авиалайнерах... надеюсь объяснять не стоит Е сли представили - изучаем то, что написано ниже - Азбуку или самый краткий курс технического анализа трейдинга в мире при поступлении в 1-й класс Школы при Академии Masterforex-V (3 страницы текста... вместо 300-700 в книгах классиков форекса о техническом и волновом анализе форекса).

Урок 1-й Masterforex-V при поступлении в Школу при Академии. Патерны технического анализа трейдинга Цена валют на форексе никогда не стоит на месте, постоянно двигаясь или вверх или вниз по одному из 2-х (3-х) видов тренда * 1. Бычий тренд (по определению МФ) - направленное движение вверх от патерна разворота до аналогичной модели разворота в обратную сторону.

* 2. Медвежий тренд - наоборот, - направленное движение вниз от патерна разворота до аналогичной модели разворота в обратную сторону.

* 3. Боковой тренд (флет) * в классическом техническом анализе это отдельный 3-й вид тренда, в котором валютная пара зажата в определенном ценовом диапозоне (коридоре).

* п о МФ - флет - это всего лишь неотъемлемая ЧАСТЬ бычьего или медвежьего тренда, форма разворота или коррекции одного из этих 2-х видов тренда (их модель продолжения или разворота тренда) Объяснение этого тезиса МФ, исправляющего тезис Ч.Доу о флете как 3-м виде тренда и его последствия для быстрого понимания трейдеров всех лабиринтов технического анализа - см. в конце главы.

Патерн 3-х видов тренда Патерны разворота как начало тренда... или с чего начинается тренд и открытие сделок трейдера только по тренду Тренд начинается... с разворота предыдущего тренда * если цена не может идти далее вверх, она пойдет вниз * каждому из разворотов соответствует одна из моделей (патернов) разворота тренда Общепринятыми моделями разворота тренда являются * Голова и плечи (Перевернутая Голова и плечи) * Двойная / тройная вершина (Двойное / тройное основание /дно) Спорными моделями разворота являются * Алмаз / бриллиант * Шипы или V-образные модели * Блюдце (Мерфи) Вывод:

Любой бычий / медвежий тренд начинается от одной из перечисленных моделей разворота тренда и продолжается до модели разворота тренда в обратную сторону Патерн работы трейдера в рамках моделей разворота тренда (без учета синтеза бинарных закономерностей МФ, только классика) * находится модель разворота * сделки открываются в противоположную сторону * стоп за пиком модели разворота Тест для новичка : какой тренд на рынке бычий или медвежий?

Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классические модели разворота тренда (НЕразрешенные классиками трейдинга - ИЗУЧИТЬ ПОЗДНЕЕ) см. книгу 2 Masterforex-V http://www.masterforex-v.org/book2.htm * классические модели разворота тренда http://www.masterforex-v.org/002_008.htm * Модель разворота "голова и плечи" или как разрешить неразгаданную загадку Эрика Наймана http://www.masterforex-v.org/002_008.htm * чартизм Элдера и Наймана при их заочном споре о модели "Алмаз / бриллиант" http://www.masterforex-v.org/002_009.htm и http://www.masterforex v.org/002_303.htm * "Блюдце" или закругленные модели вершины и основания. Найдите ошибку Мэрфи, или почему Элдер и Швагер не отнесли эту модель к фигурам разворота тренда http://www.masterforex-v.org/002_009.htm http://www.masterforex-v.org/002_009.htm * V-образные модели или "шипы". Недостатки определения критериев данной модели разворота тренда у Мэрфи и Швагера * Причины проигрыша трейдеров на классических фигурах разворота тренда http://www.masterforex-v.org/002_008.htm И ные авторские патерны разворота Скарлея (бабочка и др.), Боллинджера, Ларри Вильямса, Демарка, Masterforex-V и др. изучаются отдельно при обучении на закрытом форуме Академии.

2-й урок МФ для начинающих трейдеров. Трендовый канал - направленное движение цены в рамках канала нового тренда От модели разворота тренда (например, Головы и плеч") классики трейдинга строят трендовый канал в обратную сторону в рамках которого двигается новый тренд Рисунок из книги Швагер Джек Технический анализ. Полный курс.

Патерн МФ классических трендовых каналов Патерн работы трейдера в рамках в рамках модели трендового канала (без учета синтеза бинарных закономерностей МФ, только классика) * от модели разворота строится трендовый канал * сделки открываются от отката - одной границы канала в направлении движения тренда.

* п робитие трендового канала - окончание тренда и закрытие сделки в ожидании модели разворота тренда Тест для новичка: работа в классическом трендовом канале * вы будете готовиться открывать или закрывать сделки в этих точках Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классические модели трендовых каналов (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков трейдинга) см. книгу 2 Masterforex-V http://www.masterforex-v.org/book2.htm * 7 методик черчения трендовых каналов и их критика МФ - см. Открытие сделок при работе в наклонных каналах. Противоречия и ошибки "классиков" форекса http://www.masterforex-v.org/002_006.htm * суть НЕразрешенной классиками трейдинга проблемы: пробитие трендового канала на откате, в большинстве случаев... не является разворотом тренда * впервые в мире разрешена в новом техническом анализе МФ через создание нового инструмента - наклонного канала МФ 3-й урок МФ для начинающих трейдеров. Уровни сопротивления и поддержки в рамках трендовых каналов Движение цены рынка проходит через барьеры - уровни сопротивления или поддержки на которых как правило расположены скопление ордеров биржевого и НЕбиржевого рынка Уровни, расположенные от текущей цены * вверх - называются уровнями сопротивления * вниз - уровнями поддержки Патерн уровней сопротивления и поддержки в ТС МФ Патерн синтеза уроков 1, 2, 3. Модели разворота, трендовые каналы и уровни поддержки в ТС МФ Голова и плечи Трендовый канал Уровни поддержки Данный патерн МФ, надеюсь помог найти ответ новичку на вопрос предыдущего урока 2 нужно ли открывать или закрывать сделку при пробитии трендового канала.

* у некоторых классиков трейдинга вы с удивлением обнаружите... совершенно обратные рекомендации - они лишь открывают (вместе с толпой трейдеров) сделки там, где вы их будете закрывать при синтезе даже классических инструментов между собой Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через уровни сопротивления и поддержки (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков трейдинга) * различие методик определения уровней сопротивления и поддержек у классиков трейдинга - в трудах Александра Элдера, Джон Дж. Мэрфи, Демарка, Л. Борселино, Эрика Наймана, Эдвина Лефевра, Дж. Швагера и др. http://www.masterforex-v.org/002_001.htm * действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня. http://www.masterforex-v.org/002_002.htm * исправление МФ ошибок классического волнового анализа трейдинга в определении уровней сопротивления и поддержек http://www.masterforex v.org/002_403.htm * Неразгаданная ловушка специалистов Ларри Вильямса и разрешение проблемы МФ http://www.masterforex-v.org/002_201.htm 4-й урок МФ для начинающих трейдеров. Модели (патерны) продолжения тренда в рамках трендового канала Отскоки от важных уровней сопротивления / поддержки рождают флет в котором формируются модели продолжения тренда * прямоугольник * гэп (Gaps) * флаг, вымпел, клин * треугольник Патерн синтеза уроков 1, 2, 3, 4. Модели разворота, трендовые каналы, уровни поддержки и патерны продолжения тренда в ТС МФ * Начало бычьего тренда - тройное дно * окончание бычьего тренда - пробитие бычьего трендового канала и Голова и плечи * патерн продолжения медвежьего тренда * продолжение медвежьего тренда 5-й урок МФ для начинающих трейдеров. Классический волновой анализ трейдинга Патерн 5-ти волнового импульса, 3-х волновой коррекции и уровней Фибоначчи Т о же самое движение классический волновой анализ рассматривает через через патерн 5-ти волнового импульса и 3-х волновой коррекции в рамках уровней Фибоначчи Рисунок патерн 5-ти волнового импульса и 3-х волновой коррекции Патерн синтеза уроков 1, 2, 3, 4, * рисунок - вся коррекция вниз в канале = коррекция В = 76% = а-в-с * модель разворота (Перевернутая Голова и плечи или двойное дно (усС) = волне В и ФЗР) * новый трендовый канал для 3-й волны Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классический волновой анализ трейдинга (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков трейдинга) * Основы волнового анализа трейдинга даны в 11 классе Школы http://masterforex-v.

org/Sh011_1.htm * Исправление МФ более 30 ошибок классиков волнового анализа трейдинга в новом волновом анализе Masterforex-V http://www.masterforex v.org/002_403.htm 6-й урок МФ: Волновые уровни, 3 экрана Элдера Волновые уровни - это анализ движения цены на графике с помощью нескольких измерений (от самых крупных до самых мелких) Например, вы рассматриваете один и тот же предмет с расстояния * 0.5 метра * 2 метра * 10 метров * 100 метров благодаря чему можете в одинаковой степени точно анализировать отдельные ЧАСТИ в рамках единого ЦЕЛОГО В классическом техническом анализе - анализ ведется через "3 экрана Элдера" * ДОЛГОсрочный тренд * СРЕДНЕсрочный тренд * КРАТКОсрочный тренд В классическом волновом анализе - анализ ведется через 8 волновых уровней * список 8 волновых уровней Пректера, "близким к Эллиоттовским" см. в 11 классе Школы (Главный волновой уровень, Суперуровень, Основной уровень, Первичный уровень и т.д.) http://masterforex-v.org/Sh011_1.htm В техническом и волновом анализе Masterforex-V количество волновых уровней НЕограничено * впервые разработаны четкие критерии отличия любой волны как составной части волн следующих волновых уровней - м 1, м2, м3, м5, м10, м15, м20, м30, м40, н1, н2, н3... д1, д2, д3, w1, w2 и т.д.

* эти волновые уровни МФ позволяют рассматривать движение ОДНОВРЕМЕННО и КОМПЛЕКСНО на всех ВОЗМОЖНЫХ уровнях - образно говоря "от экрана микроскопа" до "экрана вида из космоса", что является наиболее полным и комплексным анализом в отличие от "3-х экранов Элдера" (почему не 4-х ? ) или 8-ми (почему 8-ми ?) экранов Пректера Суть каждого из 3-х видов волновых уровней (Элдера, Пректера, МФ) одинакова - видеть части в рамках ЦЕЛОГО * на 1-м экране (КРАТКОсрочном тренде) видим детали движения, которые анализировали выше (от фигуры разворота до фигуры разворота обведено кружком) * на 2-м экране видим место 1-го экрана в рамках старшего ТФ * на 3-м экране видим место 1-го и 2-го экранов в рамках еще более старшего ТФ Как легко можно выйти на ЕДИНЫЙ алгоритм всего технического и волнового анализа трейдинга По МФ - легко... если исправить главное заблуждение и 2-ю ошибку Чарльза Доу о том, что флет - это отдельный 3-й вид тренда, которую за Доу бездумно повторили все классики трейдинга (Мерфи, Швагер, Элдер, Лука, Найман и др.) * если бы это было так, то медвежий ( бычий) тренды продолжались бы от модели разворота до 1-го флета... а модели продолжения тренда во флете обязаны были бы 100% превращаться в модели разворота, трейдерам при 1-х признаках флета надо было бы открывать сделки в противоположную сторону (медвежий тренд окончен, значит разворот). Это, конечно, не так.

* По МФ, Боковой тренд (флет) является не отдельным 3-м видом тренда (наряду с бычьим и медвежьим трендами о чем пишут все классики трейдинга), а всего лишь ЧАСТЬЮ бычьего или медвежьего тренда Новый критерий МФ очень простой * находим флет, как точку отсчета МФ (не каждый флет подходит под точку отсчета МФ - критерии при обучении в Академии) * этот флет станет ли моделью продолжения тренда или моделью его разворота Пример 1 А. Флет - модель разворота 3-е дно (флет начало и составная часть бычьего тренда) Вспоминаем примеры 1-х уроков Пример 1 В Тот же флет - модель продолжения медвежьего тренда - прямоугольник * медвежий тренд продолжается, т.к. флет не является по МФ отдельным видом тренда, а тренд продолжается от модели разворота до модели разворота в обратную сторону Пример 2-А * Начало бычьего тренда - тройное дно * окончание бычьего тренда - пробитие бычьего трендового канала и Голова и плечи * уровни поддержки = 76% от 1-й волны * новый разворот вверх (перевернутая головая и плечи и новый трендовый бычий канал) Пример 2-В * модель разворота перевернутая Голова и плечи преращается в фигуру продолжения тренда - флаг * медвежий тренда продолжается в рамках медвежьего тренда и трендового канала старшего волнового уровня Патерн флета, как точки отсчета МФ * флет является частью медвежьего или бычьего тренда * пример, один и тот же флет, в зависимости от пробития сопротивления или поддержки становится а) или моделью продолжения бычьего тренда (прямоугольником) б) или моделью разворота (тройная вершина) бычьего тренда на тренд медвежий Уменьшено: 54% от [ 1181 на 834 ] Благодаря данному открытию МФ - все становится на свои места и у вас появляется 1-я опорная точка от которой * вам не нужно судорожно вспоминать во время торгов флаги, вымпелы, треугольники, бриллианты, блюдца, треугольные и диагональные треугольники, неправильные и плоские коррекции и многое многое другое * вы вместо беспорядочного скопления деревьев (моделей технического анализа), начнете видеть... сам лес и логичное место и координаты каждого дерева в этом лесу, благодаря которому каждый последующий шаг рынка будет понятным, простым и логичным * вы от примитивных "3-х экранов Элдера" будете легко синтезировать более 20 ТФ... используя стандартный торговый терминал (МТ 4 и др.) Что дает базовый ("школьный") курс обучения форексу Материал, данный выше, * позволяет вам узнать больше, чем знают 99% трейдеров в мире, включая классиков трейдинга - Элдера, Вильямса, Луку, Мэрфи, Борселино, Наймана и др. в данном вопросе * этот уровень подготовки является стартовой площадкой Подготовительной группы для поступления в 1-й класс Школы при Академии Мастерфорекс V и получения базового курса обучения форексу Базовый курс обучения форексу впервые назван "школьным" в Академии МФ для того, чтобы раз и навсегда покончить с инсинуациями и мошенничеством Дилинговых Центров и брокеров форекса о том, что этого базового ("школьного") курса якобы достаточно... для открытия первого реального торгового счета на форексе Ч тобы была понять суть этих "хитростей" обучения форексу брокерами форекса, представьте на месте трейдера - ученика обыкновенной средней школы.

* Курс литературы в школе дает лишь азы и ориентиры чем творчество Пушкина отличается от Шекспира, Гоголя от Хемингуеля с первыми навыками изучения их классических произведений и первыми уроками обсуждения * никому из школьных учителей в мире не придет в голову сказать ученику выпускного класса школы, что он... профессиональный филолог, литературный критик или "пушкиновед" * тем более, что он после окончания средней школы... ученик вошел в число 3% лучших "пушкиноведов" А если подобное говорится и внушается новичку трейдеру?

Бред, который внушается осознанно, является мошенничеством и ни чем либо иным.

Если вас не испугали трудности овладения профессией трейдера и вы готовы идти вперед по пути, по которому не шел ни один классик трейдинга (в т.ч. через исправление их заблуждений и грубых ошибок + ежедневную практику по применению нового технического анализа МФ к текущим торгам) - движемся далее.

Все, как в реальной жизни, начиная от детства * 1-й класс Школы обучения форексу начинающих трейдеров. Он опубликован на сайте Академии Мастерфорекс- V в открытом доступе http://www.masterforex-v.org/Sh000.htm * 2-й класс *...

* 12-й класс * Подготовительный факультет * Академия * специализация по кафедрам и т.д.

Как учил классик иной науки "Учиться... учиться... и еще раз учиться" (теория + ежедневная практика), чтобы через полгода или немногим более следующий диалог, взятый из закрытого форума Академии был бы для вас естественным Успеваете?

Спасибо Вам, Вячеслав Васильевич.

Глава Особенности работы на форексе внутри торгового дня.

· Из предыдущей главы мы выяснили, что существует 4 вида трендов:

* внутрисессионный тренд * недельный тренд * тренд длинною от нескольких недель * тренд динною от нескольких месяцев Различные комбинации этих трендов между собой и составляет зигзагообразный ход любой валютной пары на рынке форекс, когда более мелкий тренд, является составной и неотъемлемой частью более крупного тренда ( либо волной тренда или наоборот коррекцией в обратную сторону более длительного вида тренда).

Что хотел бы знать каждый трейдер на форексе. Четкое соотношение хотя бы первых самых коротких трендов между собой, в НАЧАЛЕ торговли, а не в конце торгового дня.

Т.е. четкие, понятные и простые правила по которым трейдер форекса может уверенно и спокойно изо дня в день открывать сделки и работать по внутрисессионному тренду, понимая его место и роль хотя бы по отношению к недельному тренду.

Зарабатывая, а не проигрывая. Не психуя, не тратя нервы, здоровье. Даже если откатилась валюта "не туда" на 15 пунктов, сейчас вернется, а куда ей идти, да только туда куда ты открыл свою сделку. Просто опоздал, зашел поздно.

· В такой ситуации, если:

а) не признаков разворота движения валютных пар - открываешь еще раз сделку после отката.

б) есть признаки разворота (и предыдущее движение было ложным прорывом), открываешь сначала одну сделку в противоположную сторону (попадаешь в лок-замок, при котором количество убытка зафиксированно и не растет. Как выводить замок - отдельный курс обучения в Академии трейдинга Masterforex-V), затем добавляешь сделки по ходу движения валютных пар в данную сессию, компенсируя сначала убыток, затем зарабатывая профит (при ложных пробитиях уровней сопротивления/поддержки запас хода валютных пар всегда больше, чем при истинном пробитии своих уровней. Т.е. для трейдера получится профит еще лучше и больше.

· Что необходимо знать трейдеру, следуя этим принципам:

а) безошибочные уровни сопротивления и поддержки по каждой валютной паре союзников (очень часто совсем не те, которые вы можете прочесть на сайтах у "уважаемых" аналитиков-нетрейдеров) б) четкие критерии истинного и ложного пробития этих уровней, начинается внутрисессионный тренд в) синхронность (или наоборот несовпадение) группового движения валютных пар союзников г) время, скорость и характер движения валютных пар д) следующий уровень (промежуточная цель) к которой стремится валютная пара е) "запас хода" валютных пар на торговую сессию ж) точку окончания внутрисессионного тренда ( разумеется зная четкие критерии окончания этого движения, при появлении признаков которых, необходимо зафиксировать заработанную прибыль) з) точку подтверждения начала коррекции внутрисессионного тренда, в которой можно работать и на коррекции против тренда на суперкоротких дистанциях ( в том числе сужать лок-"замок", если вы в него попали в начале торговой сессии-дня) Это состояние трейдера, по Биллу Вильямсу, 5 высшая стадия. Когда работа приносит трейдеру удовлетворение, а не расшатанные и оголенные нервы.

На изучении и проверке на практике этих простых (поэтому и надежных) принципов ТС и построено обучение на закрытом форуме Академии Трейдинга Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/ Причины по которым большинство трейдеров никогда не выходят на 5 высший (по Б.Вильямсу) уровень трейдинга.

Причины лежат в догмах классического форекса о том, что технический анализ начинается как минимум с дневных графиков.

· Читаем у Т.Демарка в книге "Технический анализ - новая наука":

1. Дневная информация является наиболее легко доступной;

десятилетиями аналитики работали преимущественно с дневными графиками;

2. Используя дневные графики, трейдер избавлен от необходимости постоянно следить за внутридневным поведением рынка;

он меньше рискует попасться в ловушку из-за нередких корректировок цен, которые являются "болезнью" внутридневных баз данных;

3. Вероятность заключения сделки по цене, наиболее близкой к указанной в приказе увеличивается, если трейдер пользуется рыночными сигналами, основанными на дневной информации.

Правило 44 от Джека Швагера в книге "Технический анализ. Полный курс" "Внутридневные решения почти всегда неверны. Не занимайтесь внутридневной торговлей".

· Читаем далее правила этого "классика" "технического анализа":

7. Если у вас, когда вы глядите на график (особенно если вы не задумываетесь, к какому рынку он относится), немедленно возникает инстинктивное впечатление, следуйте этому чувству.

Комментарии: а как же дисциплина и придерживание четким правилам?

8. То, что вы упустили значительную часть нового тренда, не должно удерживать вас от торговли в русле этого тренда (до тех пор, пока вы можете определить разумную точку остановки убытков).

Комментарии: И как подобное понимать? Получается, автор признает неспособность его ТС:

а) обнаружить точку разворота не только внутри торгового дня, но и более длительных трендов?

б) что означает "разумная точка остановки убытков"?

в) где критерий смены тренда?

г) о каком тренде идет речь? Долгосрочном, среднесрочном или краткосрочном? О размытости разницы между ними уже писал в предыдущей главе.

д) даже новичок трейдер расскажет о десятках случаев, когда его стоп-лосс ("разумная точка остановки убытков") приходилась на пик краткосрочного тренда, после которого валюта снова устремлялась по среднесрочному тренду.

14. Выходите из любой сделки, если вновь образовавшиеся ценовые модели или поведение рынка противоположны направлению вашей позиции, даже если точки остановки еще не достигнуты. Спросите себя: "Если мне нужно иметь позицию на этом рынке, как она должна быть направлена?".

Если ответ не соответствует той позиции, которую вы держите, закрывайте ее. Фактически, если противоположные показатели достаточно сильны, разворачивайте позицию.

Комментарии: как совместить этот тезис с тем, что "не занимайтесь внутридневной торговлей"?

21. Если вы не можете наблюдать за рынками какой-то период времени (предположим, путешествуете) - либо ликвидируйте все позиции, либо убедитесь в том, что по всем открытым позициям размещены действующие стоп-приказы.

Без комментариев. Если можно зарабатывать на форексе не глядя на рынок, какой заработок может быть у тех, кто сидит за монитором во время торгов?

31. Не фиксируйте маленькую быструю прибыль на сделках в направлении главных трендов. В частности, если вы совершенно уверены в сделке, никогда не фиксируйте прибыль в первый день.

Комментарии: как обнаружить главный тренд? И какой интересно тренд главный (даже по старой системе классификации тренда на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный)? А как быть со стоп-лоссом, если открыта сделка в направлении "главного" тренда, а к нему началась коррекция в обратную сторону?

45. Обязательно проверяйте рынки перед закрытием в пятницу. Ситуация часто видна яснее к концу недели. В подобных случаях лучшая цена входа или выхода обычно может быть получена перед закрытием в пятницу, чем при открытии биржи в следующий понедельник. Это правило, в частности, важно, если вы держите существенную позицию.

Комментарии: Джек Швагер фактически признает существование недельного тренда.

Брюс Бэбкок "Как торговать тренды": "Для максимальных шансов на успех, ваша временная шкала для измерения тренда должна быть не меньше 4 недель. Поэтому вы должны входить в направлении движения цен, которые длятся 4 недели или более. Хорошим примером основанной на трендах стратегии является покупка, когда цена закрытия выше, чем 25 торгов назад и продавать, когда она ниже, чем 25 дней назад. Когда вы торгуете вдоль такого длинного тренда, вы действительно следуете за рынком, а не предсказываете его.

25 дней жди, на 26-й ордер поставишь. Интересно в ту сторону или обратную? Посмотрите на дневные графики / одна свеча-один день, для удобства подсчета/разных валютных пар и сами по достоинству оцените тот бред, который я процитировал у именитого автора.

http://forum.masterforex-v.org/viewtopic.php?t=1086&sid=56d24db698c0ca12a9385e9b7ebadb Рис. 28. USDJPY. 5.04-4.05. 2004г. 4-х часовый график. Нисходящий тренд закончился как раз на 26 день, после чего развернулся на восходящий.

· Или рассмотрим аналогичный пример 3 января 2006 г, когда совпал дневной и недельный тренд на американской сессии этого дня. Фунт прошел более 200 пунктов за сессию, евро более 160 пунктов. Вопрос:

1. Закономерно движение при совпадении дневного и недельного трендов и отскока от МФ зоны (уровней начала недельного тренда, дается при обучении в Академии Трейдинга Masterforex-V)? Естественно да!

2. Согласно "классикам" технического анализа а) Демарка - ждать как минимум окончание дня б) Брюса Бэбкока - начать отсчитывать 26 торговых дня текущего месяца в) Джека Швагера - "Не заниматься внутридневной торговлей", а при общем нисходящем тренде ставить на селл по фунту и евро против доллара, установив стоп-лос на "разумной точке остановки убытков".

3. Читаем какие советы давали аналитики "уважаемых" сайтов своим и чужим трейдерам в тот самый день.

Альпари: Обзор азиатской сессии Вторник 03 января 2006 "Ключевым событием сегодняшнего дня будет публикация протокола заседания FOMC по ставкам от 13 декабря (22:00 мск). Минутки FOMC будут внимательно изучены участниками рынка, поскольку 13 декабря впервые за долгое время Комитет удалил фразу о стимулирующей валютной политике из текста заключительной инструкции. Факт завершения последнего торгового дня в прошлом году сохраняет позитивные настроения в отношении американской валюты, оставляя ей шансы отыграть азиатские потери вторника".

http://www.alpari-idc.ru/ru/analytics/review/3338.html Комментарии: Аналитики Альпари гуру? Откуда можно заранее знать, тем более по ожидаемым данным фундаментального анализа, куда и насколько пунктов пойдет валюта в предстоящую сессию?

Представляете как Альпари и другие аналитики с помощью фундаментального анализа могут запутать трейдеров в 3 соснах, "подсказывая" им кто куда "отыграется" на следующей торговой сессии.

Или у www.forexite.com в тот же день: "Дилеры отмечают, что по большому счету курсы валют пока не вышли из устоявшихся в последнее время диапазонов. Давление на курс американской валюты можно объяснить тем, что в условиях низкой активности некоторые инвесторы начали закрывать длинные позиции по курсу доллара".

http://www.forexite.com/forex_news_analysis/public/03.01.2006_08-40.html Некоторую поддержку курсу доллара оказывают ожидания сегодняшнего роста американских фондовых индексов. Все внимание инвесторов сосредоточено на публикации протокола последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США.

http://www.forexite.com/forex_news_analysis/public/03.01.2006_13-25.html Комментарии: так трейдеру открывать позицию стоило с началом сессионного тренда или после выхода "протокола заседания FOMC", которые "будут внимательно изучены участниками рынка"?

Как трейдер трейдеру объясните, такие "аналитические" обзоры накануне торгов приносят трейдеру пользу или один сплошной вред?

А если эти "обзоры" приносят трейдерам вред, зачем они нужны этим ДЦ?

Я не буду комментировать далее подобные догмы и глупости "классиков" технического анализа и их последователей в виде "аналитиков" от различных ДЦ.

Лучше остановимся на торговых системах современных реальных трейдеров, которые они изложили в свободном доступе в интернете.

Рабочие системы внутридневной торговли современных трейдеров форекса. Их список можно прочесть по ссылке http://forum.masterforex v.org/index.php?showforum=14 Особенно обратите внимание на Скальпинг/Пипсовка по ТС Парамона http://forum.masterforex v.org/index.php?showforum=40 и SSV (Дракошка и его прогнозы) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum= Лично мое мнение как трейдера: любая рабочая торговая система реального трейдера форекса (Парамона, SSV, Бедной Йены, В.Баришпольца и др) при ее глубоком осмыслении и понимании, и доведения до автоматизма при работе на форексе по этой системе, может дать реальному трейдеру значительно больше реальных навыков получения профита на рынке форекс, чем десятки и сотни прочитанных книг от "классиков" технического анализа, (о противоречиях внутри ТС которых я и пишу), а еще больше вреда может привести бездумное следование советам от "уважаемых" аналитиков (не трейдеров), которые пишут по непонятным причинам глупость за глупостью, обслуживая интересы различных ДЦ.

Глава Уровни сопротивления и поддержки в ТС Masterforex-V Уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support) один из основных элементов технического анализа форекса, согласно аксиомам которого от текущей цены валютной пары всегда находятся уровни сопротивления – выше текущей цены поддержки – ниже текущей цены пробитие уровня означает рывок к следующему уровню сопротивления/поддержки не пробитие ( или ложное пробитие ) данного уровня вызывает отскок в обратную сторону (от сопротивления к поддержке).

Таким образом, зная уровни сопротивления / поддержки и критерии истинного и ложного пробития трейдер безошибочно может открывать сделки, работая от одного уровня сопротивления / поддержки до следующего уровня Графически данный тезис выглядит так Флет –пробитие уровня сопротивления вверх или уровня поддержки вниз На торгах по GBP/USD 31.01.2006 - пробитие уровня сопротивления и начало бычьего сессионного тренда. Просто? На первый взгляд да, но если учесть, что свыше 95% трейдеров проигрывают свои депозиты на форексе, возникают закономерные вопросы 1. как миллионы трейдеров по всему миру могут запутаться в этой, на первый взгляд, простой закономерности?

2. как правильно определить уровни сопротивления / поддержки, отталкиваясь от которой валюта ЗАКОНОМЕРНО начинает стремительное движение?

3. какие критерии отличают истинное пробитие уровня от ложного Вывод - без четких ответов на эти 3 простых вопроса трейдер никогда не сможет стабильно зарабатывать на рынке форекс. Классическая литература об уровнях сопротивления и поддержки Анализ классической литературы об уровнях сопротивления и поддержки объясняет причины почему 95% трейдеров проигрывают свои депозиты. Суть в том, что различные «классики»

технического анализа А) под уровнями поддержки / сопротивления понимают совершенно разные технические уровни.

Б) нет четких критериев нахождения уровней сопротивления и поддержки (кроме методики Т.Демарка) В) нет четкой взаимосвязи уровней сопротивления и поддержки на различных таймфремах Например, 1. ряд авторов под уровнями поддержки / сопротивления понимают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам а) для Александра Элдера ( см. «Основы биржевой торговли»

http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) Поддержка/сопротивление «изображаются на графике как горизонтальная или почти горизонтальная линии», соединяющие несколько минимумов (максимумов).

Рис. 2. Поддержка и сопротивление Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) так же на приведенном рисунке указывает, что «точки 2 и 4 соответствуют уровням поддержки при восходящей тенденции. На рисунке изображено возрастание уровней поддержки и сопротивления при восходящей тенденции. Точки 2 и 4 - это уровни поддержки, обычно они совпадают с уровнями предыдущих спадов. Точки 1 и 3 - уровни сопротивления, которые обычно совпадают с предыдущими пиками.»

Рис. 4.36 Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.

2. ряд авторов под уровнями поддержки сопротивления понимают НАКЛОНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам (т.е.

трендовым линиям) а) Томас Демарк Рис. 1.4 (в) Опорные ценовые точки предложения (TD-точки предложения) образуют уровень сопротивления. Они характеризуются тем, что ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней. Эти ценовые TD-точки выделены на графике.

Рис. 1.14 Движение цен выше TD-линии спроса А-В повторяется в зеркальном отражении после прорыва этой линии вниз. Ценовая проекция Z получается следующим образом: определяется разность между ценой в точке Y — максимальной ценой выше TD-линии — и ценой в особой точке Х на TD-линии непосредственно под ней, затем полученная величина вычитается из цены прорыва ниже TD-линии спроса А-В. Б) наклонные линии в качестве поддержки / сопротивления использует Л. Борселино см. «Учебник по дейтрейдингу» http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ). Л.

Борселино: «Как вы можете видеть на этих примерах, линии тренда, основываясь на предыдущих максимумах и минимумах, очерчивают поддержку или сопротивление в будущем».

3. Комбинированное применение наклонных и горизонтальных уровней сопротивления / поддержки у Эрика Наймана («Малая энциклопедия трейдера») http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) «Линия сопротивления соединяет важные максимумы (вершины, пики) рынка». И чуть далее «проводить линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах»

(???) Линии тренда по минимальным ценам ("линии поддержки" - Support) Пример использования Эриком Найманом уровней сопротивления / поддержки на торговом терминале 4. Уровни сопротивления / поддержки, построенные на основе скользящих средних или индикаторов, основанных на МА. Эрик Найман Полоса Боллинджера (Bollinger Band - ВВ).- «своеобразные линии поддержки и сопро¬тивления»

На рисунке 2.26 5. «Круглые цифры» как уровни сопротивления / поддержки Эдвин Лефевр в книге «Воспоминание биржевого спекулянта»

http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 отмечал «…когда котировки впервые пересекают границу в 100, 200 или 300 пунктов, они после этого почти обязательно подскакивают вверх еще на тридцать или пятьдесят пунктов» Д.Швагер:«Будьте осторожны с чрезмерной точностью выбора долларовых остановок. Если $781.25 лучше всего работает на казначейских обязательствах и $425 работает луч¬ше всего на соевых бобах, то это вызывает искушение найти "оптимальную" оста¬новку для каждого рынка. Значительно лучше найти круглое число, с которым вы бы себя чувствовали комфортно, и использовать одну и ту же долларовую остановку на всех рынках.»

6. Классификация «слабых и сильных» уровней сопротивления / поддержки с точки зрения «классиков» технического анализа. Джон Мэрфи разделяет уровни сопротивления / поддержки ( "Технический анализ фьючерсных рынков" (Издательство New York Institute of Finance и Prentice Hall, 1986) а) исходя из количества времени, в течение которого цены находились в этой области, из объема торговли и из того, как давно возникла эта область. Чем больше период времени, в течение которого цены колебались в области поддержки или сопротивления, тем большую значимость приобретает эта область. Например, если в определенной области застоя цены колебались вверх-вниз в течение трех недель, а потом пошли вверх, то данная область поддержки будет более значима, чем если бы аналогичные колебания цен происходили всего три дня. б) исходя из объема Объем еще один способ оценить значимость поддержки или сопротивления. Если формирование уровня поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит большое количество контрактов перешло из одних рук в другие, а, следовательно, и значимость уровня поддержки очень велика;

и наоборот, значимость уровня поддержки тем меньше, чем меньше был объем торговли. В)Третий показатель значимости уровня поддержки или сопротивления - его удаленность по времени от настоящего момента. Поскольку мы имеем дело с реакцией трейдеров на движение рынка и на позиции, которые они либо уже заняли, либо не успели занять, то вполне понятно, что чем ближе по времени событие и реакция на него, тем более значительным является само событие. Александр Элдер через 7 лет (1993г) повторил 2 из 3-х основных положения Джона Мэрфи (1986) А. Элдер различает уровни сопротивления / поддержки по • числу касаний, которые она выдержала, тем она сильнее. За 2 недели торгов образуются ближайшие поддержка и сопротивление, за два месяца люди успевают привыкнуть к ним и поддержка или сопротивление становятся средней силы, а за два года образуется фактический стандарт, обеспечивающий очень сильные поддержку и сопротивление.

• Чем больше диапазон цен в области сопротивления и поддержки, тем она сильнее. Консолидация с большим диапазоном цен перелома подобна высокому забору вокруг ценной собственности. Область консолидации, равная 1 проценту от текущего уровня цен (4 пункта при S&P 500 на уровне в 400) дает только незначительную поддержку или сопротивление. Область цен, равная 3 процентам дает средние поддержку или сопротивление, а область цен, равная 7 процентам или более, может остановить очень сильный тренд • Чем больше объем сделок в зоне поддержки или сопротивления” тем она сильнее. Большой объем в области консолидации показывает на вовлеченность многих игроков и говорит о сильных эмоциях. Малый объем говорит о том, что игрокам не важно, что они пересекают этот уровень и служит признаком слабости поддержки или сопротивления Слабые поддержка и сопротивление заставляют тренд приостановиться, а сильные – обратиться вспять. Игроки покупают на уровне цен поддержки и продают на уровне цен сопротивления, делая их воздействие самооправдывающимся прогнозом 7. По каким точкам проводить уровни сопротивления / поддержки с точки зрения «классиков» технического анализа.

А) Томас Демарк рекомендует проводить * уровни сопротивления по опорным точкам предложения (TD-точки предложения) * уровни поддержки по опорным точкам спроса (TD-точки спроса) Д.Швагер в «Техническом анализе.Полный курс» рекомендует чертить уровни сопротивления / поддержки «ВБЛИЗИ(???) прошлых минимумов и максимумов» «Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни Следует подчеркнуть, что прошлый максимум отнюдь не подразу¬мевает, что последующие подъемы цен иссякнут на этом уровне или под ним, а скорее, указывает на то, что сопротивление можно предвидеть вблизи этого уровня. Аналогичным образом, прошлый минимум отнюдь не означает, что последующие понижения завершатся на или над этим уровнем, а скорее, указывает на то, что поддержку можно предсказы¬вать в целом вблизи этого уровня»

Рисунок 5.16. ЗОНА ПОДДЕРЖКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МИНИМУМОВ И МАКСИМУМОВ: ЗОЛОТО, БЛИЖАЙШИЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ Д.Швагер : «Некоторые технические аналитики относятся к предыдущим максимумам и минимумам, как к точкам, на¬деленным священной значимостью. Если прошлый максимум равнялся 1078, то они считают 1078 уровнем мощного сопротивления, и когда рынок поднимается, например, до 1085, полагают, что сопротивление сломано. Это не верно. Поддержку и сопротивление нужно рассмат¬ривать как приблизительные области, а не точные уровни Джон Мэрфи проводит уровни сопротивления и поддержки по локальным ПИКАМ (минимумам и максимумам) «Обычно (???) уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика.»

Рис. 4.36 Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции. А. Элдер "Лучше проводить линии поддержки и сопротивления по краям областей консолидации (Congestion Zones), а не через минимальные или максимальные значения. Они показывают, где передумало большинство игроков, а минимумы и максимумы отражают лишь панику среди слабейших игроков". (рис. 2). А. Элдер: "Остерегайтесь ложных прорывов через поддержку и сопротивление. На этом графике ложные прорывы отмечены буквой F. Любители любят следовать за прорывами, а профессионалы любят играть в противоположном направлении. На правом краю графика цены встретились с сильным сопротивлением. Это время искать возможность для продажи с предохранительной остановкой слегка выше уровня сопротивления". Примечание: по рисунку Александра Элдера четко видна закономерность, которую сам Элдер не указал – уровни начерчены по предыдущим локальным пикам, но после ложных пробитий данных уровней, он не расширяет рамки сопротивления и поддержки. Д.Швагер проводит 2 (!) наклонных уровня сопротивления / поддержки * «Стандартные линии обычно проводятся через ценовые экстрему¬мы (т.е. максимумы или минимумы)., связанным с избытком эмоций у участников торгов, поэтому дан¬ные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка»

• «внутреннюю линию тренда» - «проводится максимально близко к большин¬ству относительных максимумов или относительных минимумов и при этом игнорирует экстремальные точки» Сам Швагер признает субъективность метода «внутренних линий тренда», но при том делает очень важный вывод, что «обычные трендовые линии»

• так же субъективны (!) • еще менее полезны(!), чем его «внутренние трендовые линии» «Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их не¬избежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые по крайней мере фиксируются крайними максимумами или минимумами. В действительности нередко имеется не¬сколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике (рис. 3.38-3.40). Тем не менее, мой опыт свидетельствует, что внутрен¬ние линии тренда гораздо полезнее обычных трендовых линий в нахож¬дении потенциальных зон поддержки и сопротивления». Краткие выводы 1. каждый из «классиков» технического анализа под уровнями поддержки / сопротивления подразумевает различные уровни ( горизонтальные, наклонные, наклонно-горизонтальные, уровни скользящих средних, «круглых цифр» и т.д.).

2. Нет четкой методики по каким точкам проводить уровни сопротивления / поддержки ( кроме Т.Демарка) 3. в реальной торговле это автоматически приводит к совершенно различным выводам при обнаружении этих уровней на графиках валютных пар форекса. Тестирование и практическая несостоятельность классических методик определения уровней сопротивления и поддержки Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге "Энциклопедия торговых стратегий" изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций "классиков" технического анализа:

Тест 2. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия;

вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день, комиссия и проскальзывание учитываются. Этот тест проведен точно так же, как и предыдущий, за исключением учета проскальзывания (3 тика) и комиссионных ($15 за цикл сделки). Хотя эта модель работала успешно без учета расходов на сделки, на практике она с треском провалилась. Даже лучшее в выборке решение принесло только убытки, и, как и следовало ожидать, вне пределов выборки система так- же работала с убытком./ Примечание: согласно теоретическим возрениям Эрика Наймана пробитие канала вверх при восходящем тренде такое пробитие якобы «СИЛЬНЫЙ (???) торговый сигнал»

Тест 6. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. Эта модель покупает по стоп-прика- зу при пробое уровня сопротивления, определяемого недавними макси- мумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определяемого недавними минимумами. Вне пределов выборки система работала гораздо хуже, как и следовало ожидать при низкой прибыли и плохих статистических пока- зателях в пределах выборки. Модель теряла в среднем $798 на сделке, прибыльных сделок было около 37%.

Тест 7. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня.

Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняш- нее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию, когда цена падает ниже нижней границы. За период оптимизации было проведено всего 240 сделок, из них около 45% были прибыльными.

Тест 9. Пробой волатильности с использованием входа по стоп- приказу.

Эта модель входит в рынок сразу же после точки пробоя при помощи стоп-приказа, В пределах выборки проведено 1465 сделкок. Сред- няя длительность сделки — 6 дней. Система провела 40% прибыльных сде- лок со средней прибылью в сделке, равной $931. Только длинные позиции были прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточ- ными. Из 610 сделок только 29% были прибыльными.

Краткие выводы:

данные тестирования Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик убедительно доказывают, что применение торговых систем "классиков" технического анализа по пробитию уровней сопротивления и поддержки ( в том виде в каком они изложены у "классиков" технического анализа) скорее приведут к проигрышу, нежели выигрышу. Это так же одна из причин почему свыше 95% трейдеров проигрывают свои депозиты на рынке форекс. Если теория вопроса об уровнях сопротивления и поддержки так запутана и субъективна, можно догадаться какие практические советы можно прочесть об уровнях поддержки и сопротивления на сайтах современных аналитиков на сайтах брокеров форекса и ДЦ.

Рассмотрим на примере 1 торгового дня уровни сопротивления поддержки 12.05.2006г На 9ч утра по московскому времени текущая цена * EUR/USD 1. * GBP/USD 1.8850 Уровни сопротивления поддержки 12.05.2006г в рекомендациях аналитиков Альпари http://www.alpari idc.ru/ru/analytics/levels/view/20060512/ * EUR/USD 1,2720 1,2475 1,29 1, * GBP/USD 1,90 1,9150 1,8540 1, Комментарии: интересно чему может научить новичков форекса руководитель аналитического отдела Альпари Роман Павелко если а) по EUR/USD сопротивление и поддержка у него перепутаны местами б) "интрадей" ( торговец внутри дня ) "трейдер" Р.Павелко рекомендует открывать по торговому плану сделку на бай через 150(!) пунктов от текущей цены на утро ( любой новичок Академии Трейдинга Masterforex-V знает, что через 150 пунктов хода за день GBP/USD пора закрывать на локальном максимуме согласно системе подсчета окончания внутрисессионного тренда, а не держать "интрадею" ее в надежде получить еще 150 пунктов до 1.9150.


в) где вы видели трейдера интрадея, который в торговом плане на предстоящую торговую сессию укажет для себя разницу между сопротивлением и поддержкою в 450 пунктов! (GBP/USD 1,90 - 1,8540) г) к чему приводят такие рекомендации - фунт пробил на 1 пункт 1.9001 и развернулся на 130 пунктов до 1.8871, евро дошло до 1.2958 и развернулось до 1.2853 Думаете кто нибудь выгонит Р.Павелко с его должности главного аналитика Альпари? Сомневаюсь. Тогда возникает вопрос почему и зачем Р. Павелко дает наивным новичкам Альпари подобные рекомендации и почему руководство Альпари полностью устраивает такое положение вещей, когда трейдеры по таким "рекомендациям" могут лишь проиграться? Уровни сопротивления и поддержки на утро 12.06.2006г других брокеров по EUR/USD и GBP/USD www.fibo-forex.ru * Уровни поддержки курса EUR/USD расположены на 1.2780, 1.2740, 1.2685/90 и 1.2600, сопротивления на 1.2890, 1.2930/40, 1.3000. http://www.fibo forex.ru/pages.php?page= * Уровни поддержки курса GBP/USD расположены на 1.8740, 1.8670, 1.8560, сопротивления на 1.8890, 1.8940, 1.9000 http://www.fxteam.ru EUR/USD Поддержка: 1.2820 Сопротивление: 1.22940 (???) GBP/USD Поддержка: 1.8805 Сопротивление: 1.8950 http://www.fxteam.ru/rus/forex/morning signals/?action=show&id=2261 www.fxclub.org информация о технических уровнях по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2006г отсутствует, сами же уровни сопротивления и поддержки даются эпизодически и бессистемно. http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/ http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/ www.e-capital.ru EURUSD Support: 1.2840, 1.2800, 1.2770/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400/1.2390, 1.2350, 1.2300, 1.2250. Resistance: 1.2890/1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3040, 1.3100, 1.3150, 1.3200/10. GBPUSD Support: 1.8840, 1.8800, 1.8740/30, 1.8700, 1.8670/60, 1.8630, 1.8590, 1.8535, 1.8500, 1.8450, 1.8400, 1.8360, 1.8300, 1.8270. Resistance: 1.8870/80, 1.8915/20, 1.8940/50, 1.8990/1.9000, 1.9060. http://www.e-capital.ru/5_ta.asp www.forexpf.ru EURUSD RES 4: $1.2990 RES 3: $1.2965 RES 2: $1.2940 RES 1: $1.2915 ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.2890 SUP 1: $1.2830 SUP 2: $1.2795 SUP 3: $1.2755 SUP 4: $1.2685 newses/newsid.php?news=298261" class="hft urls"http://www.forexpf.ru/newses/newsid.php?news=298261 GBPUSD RES 4: $1.9080 RES 3: $1.9000 RES 2: $1.8960 RES 1: $1.8915 ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ:

$1.8895 SUP 1: $1.8815 SUP 2: $1.8725 SUP 3: $1.8725 SUP 4: $1.8515 newses/newsid.php?news=298262" class="hft urls"http://www.forexpf.ru/newses/newsid.php?news= Вы еще не запутались?

У каждого брокера СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных.

О каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь если уровни РАЗНЫЕ? И если на рис вверху по EUR/USD и GBP/USD нанести все эти уровни поддержки и сопротивления от аналитиков различных брокеров форекса и ДЦ - весь график будет исчерчен сплошными уровнями сопротивления и поддержки различных брокеров форекса и ДЦ. У Джека Швагера в «Техническом анализе.

Полный курс» есть вопрос «Графики технического анализа – это инструмент прогнозирования или народное творчество»?

Наверное пусть каждый 1.на этот вопрос ответит самостоятельно, видя сколько мнений существует у «классиков» технического анализа на данный ключевой для любого трейдера вопрос – как безошибочно находить уровни поддержки / сопротивления, 2. решит, стоит на веру принимать уровни сопротивления / поддержки, которые ежедневно печатают различные брокеры и Дилинговые центры, если А) вы НЕ знаете по какой методике они составляются Б) эти уровни сопротивления / поддержки составляют на сайтах ДЦ не трейдеры ( обычно в прошлом проигравшиеся трейдеры) Как закономерный итог 95% трейдеров проигрывают свои торговые счета на рынке форекс..

Решение проблемы обнаружения уровней сопротивления и поддержки в ТС Мастерфорекс. Необходимо различать уровни сопротивления и поддержки 1. флета и тренда а) при флете, уровни поддержки / сопротивления горизонтальны б) при тренде, уровни поддержки / сопротивления имеют наклон 2. Различным видам трендов ЧЕТКО соответствует различные уровни сопротивления / поддержки (если вы рассматриваете 4 вида тренда – им соответсвует 4 сетки уровней сопротивления / поддержки... если вы используете для анализа 5 видов трендов - соответственно 5 видов сеток).

3. более крупный вид тренда является более значимый по отношению к более мелкому, уровни сопротивления / поддержки более мелкого тренда более точны, чем уровни более крупного тренда. Данный вопрос ни "классики" технического анализа, ни тем более современные "аналитики" не исследовали и не изучали.

4. методика каждого уровеня поддержки / сопротивления всех 4-х видов тренда четко систематизирована (сотни людей в Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно выставляют одни и те же уровни поддержки / сопротивления нескольких трендов с разницей +-1-2 пункта из за разных котировок своих брокеров и ДЦ). Данное измерение «классики» технического анализа не рассматривали.

5. необходимо рассматривать уровни поддержки / сопротивления НЕ одной, а как минимум 2-х валютных пар союзников (например, фунт/доллар и евро/доллар, т.к. пробитие уровня поддержки / сопротивления одной валютной парой + не пробитие уровня второй валютной парой = ложному пробитию первой пары или пробитию уровня второй валютной парой. Данное измерение «классики» технического анализа так же не рассматривали.

6. промежуточные уровни сопротивления и поддержки мелких таймфремов ( для подсчета глубины коррекции) являются ИНЫМИ, чем при движении валют по тренду ( этот вопрос "классики" технического анализа так же не исследовали и не изучали) 7. Написанное «классиками» технического анализа об уровни поддержки / сопротивления валютных пар форекса имеет много полезного и рационального. Постарайтесь самостоятельно СИНТЕЗИРОВАТЬ методики Т.Демарка, А.Элдера, Э.Наймана, Д.Мэрфи, Д.Швагера и др. с принципами ТС Masterforex-V, обозначенных выше, в единое целое, чтобы понять как бинарные закономерности предыдущего хода вызывают закономерное движение дальше.

8. комбинация 4-х (и более) видов трендов помогает с точностью до 1-4 пунктов находить локальные максимумы торговой сессии на рынке форекс В силу этого, по меньшей мере странным выглядит заявление Ч.Лебо и Д. Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков», ( http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) ) о том, что «мы не верим в распространенную практику предсказывания конкретных цен».

В этих случаях мне всегда хочется задать вопрос:

"каким образом участникам Академии трейдинга Masterforex-V удается заработать профит?" * не читать сайты многочисленных аналитиков форекса * самостоятельно устанавливать уровни сопротивления и поддержки на различных таймфремах многочисленных пар союзников.

* сверять эти уровни с первоисточником ( с которого аналитики ДЦ списывают цифры поддержки и сопротивления).

* знать принципы истинного и ложного пробития каждого уровня, а так же отскока от этого уровня.

* высчитывать запас хода валют на торговую сессию, после ложного пробития или отскока от которого валюта разворачивается на коррекцию и т.д.

Например, результаты торговли участникам Академии трейдинга Masterforex-V за 12.06.2006г ( график движения цен за это число вверху) wildtrader писал(а):

Привет, кому не спится...Ну и денёк был...ху... Слава Богу все в профите...

KRV писал(а): Ну что ж +45п за америку + замок. Не так уж плохо как казалось сначала. Зиг-заго фрактальная система классная штука! Luke писал(а): 2372723 2006.05.12 17:38 buy 1.00 gbpusd 1.8891 1.8892 0.0000 2006.05.12 17:43 1.8901 0.00 0.00 0.00 100.00 2365714 2006.05.12 15:38 buy 1.00 eurusd 1.2861 0.0000 0.0000 2006.05.12 15:48 1.2897 0.00 0.00 0.00 360.00 2365622 2006.05.12 15:38 buy 1.00 gbpusd 1.8902 0.0000 0. 2006.05.12 15:48 1.8947 0.00 0.00 0.00 450.00 2365612 2006.05.12 15:37 buy 1.00 eurusd 1.2869 0.0000 0.0000 2006.05.12 15:48 1.2901 0.00 0.00 0. 320.00 2365540 2006.05.12 15:37 buy 1.00 eurusd 1.2875 0.0000 0.0000 2006.05.12 15:48 1.2900 0.00 0.00 0.00 250.00 x13 писал(а): 2006.05.12 13:56 sell 1.00 eurusd 1.2920 0.0000 1.2790 1.2891 0.00 0.00 0.00 290.00 2006.05.12 13:52 sell 1.00 gbpusd 1.8964 0.0000 1.8670 1.8909 0.00 0.00 0.00 550. 2006.05.12 14:01 buy 1.00 usdcad 1.1017 0.0000 1.1090 1.1068 0.00 0.00 0.00 460.79 2006.05.12 13:59 buy 1.00 usdchf 1.2004 0.0000 1.2190 1.2021 0. 0.00 0.00 141.42 2006.05.12 14:03 buy 1.00 usdjpy 109.56 0.00 111.10 110.35 0.00 0.00 0.00 715.90 :

Y_o_Y писал(а):Все, други по оружию, могу смело идти на отдых, на викенд, с очень приятными впечатлениями.

В общем вот за сегодня что получилось:

1108683 2006.05.12 14:30 sell 0.10 gbpusd 1.8916 1.8890 0.0000 2006.05.12 14:32 1.8890 0.00 0.00 0.00 26.00 1110014 2006.05.12 15:10 sell 0.10 gbpusd 1.8914 1.8902 1.8880 2006.05.12 16:39 1.8902 0.00 0.00 0.00 12.00 1110321 2006.05.12 15:29 sell 0.10 gbpusd 1.8952 1.8903 1.8880 2006.05.12 16: 1.8898 0.00 0.00 0.00 54.00 1110472 2006.05.12 15:53 sell 0.10 gbpusd 1.8990 1.8913 1.8880 2006.05.12 16:45 1.8913 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0. 169.00 Closed P/L: 169. Чего и всем желаю I LOVE THIS GAME!!! ALBER писал(а): Я начинал с 50 баксов.Но тут дело не в размере депо,а в надёжной ТС. А теперь баиньки.Мы все заслужили глубокий сон за эти два дня марафона.

Akela писал(а): maejur писал(а): ja wsego nedelu kak nachal po System Masterforex-V rabotat` i wot itog Ponedelnik 24 P Wtornik 59 P Sreda -24 P 4etwerg 25 P pjatniza 70 P OGROMNOE Spasibo С удовольствием присоединяюсь! Срок по МФ тот же. Сегодня за день 120 пипсов. Причем, с пониманием того, что делаешь, правда не совсем ещё, но все же.


Спасибо! Надеюсь мне удалось 1. вскрыть проблемы определения уровней сопротивления и поддержки на рынке форекс и внутренних противоречий, заложенных в них "классиками" технического анализа в разное время.

2. дать логику решения данной проблемы а) или самостоятельно б) или во время совместной работы в Академии трейдинга Masterforex-V.

Глава Скользящие средние – основной индикатор форекса.

Суть главы - Скользящие средние(Moving Аverages) – основной индикатор форекса, о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org ) написали, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми.» Это правда.

Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас. не написали – 19 из 20 трейдеров проигрались на форексе так же в основном применяя скользящие средние.

В этой главе я попытаюсь раскрыть суть причин проигрыша 19 из 20 трейдеров, которые вызваны упрощенным взглядом на этот важный технический индикатор «классиками» технического анализа, за ними современными аналитиками, а вслед за ними и трейдерами, для которых неточность теоретических возрений на(Moving Аverages) оборачивается потерей реальных денег на форексе.

Основы базового курса об МА можно бесплатно прочесть в теории Школы трейдинга для новичков на рынке Форекс при Академии Трейдинга Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/. Или ту же самую информацию получить за 200-500 дол на курсах при Дилинговых Центрах.

Посмотрите на рисунки, которые кочуют по всем учебникам форекса, взятые из книги Джона Дж. Мэрфи ( Murphy John J. ) Технический анализ фьючерсных рынков Глава (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org ) Рис.9.1а Пример комбинации десяти- и сорокадневного простых средних скользящих. Обратите внимание, насколько точно движения ценовой тенденции повторяются коротким, десятидневным средним скользящим. Сорокадневное среднее скользящее "отстоит" от движения цен несколько дальше. Средние скользящие значения сглаживают ценовой разброс, однако всегда отстают во времени от динамики рынка. Десятидневное среднее скользящее обозна­чено сплошной линией, сорокадневное - пунктиром.

Рис. 9.16 Пример простого двадцатидневного среднего скользящего. Трейдеры рассматривают пересечения ценами кривых средних скользящих как сигналы к открытию соответствующих позиций. Показатели цен в настоящее время (правый край графика) находятся ниже кривой среднего скользящего, это означает, что рынок находится в стадии падения. Обратите внимание, что двадцатидневная кривая среднего скользящего сглаживает динамику цен, хотя и отстает от нее.

Все просто, четко и ясно. В такой то точке ставь на "sell", в такой то на "buy", потом снова на "sell" и т.д. Любой новичок, глядя на этот рисунок, наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой счет. Но реальность такова, что зарабатывает 1 из 20 трейдеров, хотя все трейдеры ( в том числе 19 из 20 проигравшихся трейдеров) знали и использули скользящие средние в том или ином виде при работе на форексе.

Отсюда логически вытекает основная проблема moving averages – как использовать МА для получения прибыли, а не убытка (т.е. работать на форексе так, как сумели до последнего времени всего 1 человек из 20) Сначала разберем проблемы МА, которые вызывают проигрыши большинства трейдеров, чтобы · сначала выяснить эти причины, * затем данные причины разрешать, Проблема 1. какие рисунки не включают авторы классического форекса в свои учебники.

Посмотрите внимательно на приведенные ниже графики и вы сами поймете почему 19 из 20 трейдеров навсегда прощаются с форексом.

от 8.GIF Рисунок Евро/дол с 24.03. по 16.04 2006г 11 (!) раз на н1 за 3 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга от 9.GIF Рисунок USDJPY -13.01. – 3.02. 2006 – 12(!) раз на н1 за 2.5 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга от 1.GIF Рисунок фунт/дол с 16.02. по 13.02 -6.03. 2006г 13 (!) раз на н1 за 3 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга Рисунок фунт/дол ( продолжение) 9 раз с 14.03 по 7.04. 2006г на н1 скользящая средняя 10 и 40 пересекали друг друга Выводы:

Это флет, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников, скорее наоборот, пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флету на более крупном ТФ Выводы:

* нельзя рассматривать МА отдельно от флета и тренда, как это делается во всех классических учебниках по форексу * Флет длится на форексе больше времени нежели тренд.

* до тех пор, пока вы не поймете четкие границы, где оканчивается флет и начинается тренд (и наоборот тренд переходит во флет) – не открывайте реальный торговый счет на форексе – проиграетесь, как закономерно проигрывались перед вами 19 трейдеров из 20.

Проблема 2. На каком таймфреме (временном графике) необходимо работать по скользящим средним?.

Классики форекса указывают Д1 (Демарк), Джон Мэрфи. от М5 (для торговли внутри торгового дня) до W1, Эрик Найман, Билл Вильямс Д1, W1 и т.д Но главный вопрос «классики» обходят стороной – что делать трейдеру, если на разных таймфремах мувинги (МА) развернуты в разные стороны?

Например,. * на м5 они вверх, · на н1 вниз, · на н4 сошлись вместе?

Ответ на данную проблему частично дал в Системе трех экранов Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера - отдельная глава) Проблема 3. Есть сильные тренды, а есть тренды слабые. Рассмотрим самый простой вид тренда – сессионный. На открытом уроке 13.02. Я рекомендовал участникам Академии трейдинга Masterforex-V А) на европейской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на sell по фунту и евро Б) на американской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам В) на европейской сессии 14.02. 2006 длинную сделку sell (на всю торговую сессию) Г) на американской сессии 14.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам ( см. рис. http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1432&st=0 ) Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого. Отсюда и 2 рекомендации для работы трейдера – при каких условиях трейдеру А) «позволить прибыли течь» при сильном тренде Б) суперкороткие сделки для получения 10-20 пунктов профита, т.к. движения валютных пар ограничено и это видно при первых движениях Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга Masterforex позволяет усомниться в правильности слов Ч.Лебо и Д.Лукаса, утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average «всегда показывают направление тренда, однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Average добавляются признаки сильного тренда, взятые из других систем тех анализа форекса Проблема 4. Недостатки Moving Average оказывают влияние на другие технические индикаторы на форексе построеные на основе скользящих средних. Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.

Например, на скользящих средних построены: MACD (Moving Average Convergence/Divergence ), Alligator, Awesome Oscillator, CCI - "Commodity Channel Index", Moving Average Envelopes (Конверты скользящих средних), Moving Average of Oscillator, Bollinger Bands (полосы Боллинджера), Stochastic Oscillator и многие др. Авторы этих и других индикаторов форекса брали скользящие средние и добавляли к ним каждый свое, кто скорость изменения цены, кто объемы торгов, кто значения закрытия цены к прошедшим данным и т.д. Подробно о том, кто что добавил к скользящим средним секретом не является и это можно узнать хотя бы у разработчиков Программ Метатрейдер кампании MetaQuotes Software Corp.

Возникают закономерные вопросы:

зачем авторы добавляли к скользящим средним (Moving Average) каждый свое?

почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из авторов?

какой же недостаток заложен в самих скользящих средних, что их надо так много и безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно чистом виде?

Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я засмущаю сейчас окончательно: не вошло еще больше, чем попало туда.

Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают практически одно и тоже! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал что то новое и свое, которое выдает тоже самое, что было уже у предыдущего автора.

Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому, что все они идут одним и тем же путем, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным."

Проблема 5. Согласно Джону Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 9 в классическом форексе считается аксиомой, что точка входа в сделку – это пересечение более быстрой МА более медленную ( например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху вниз = открытию сделки sell). Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле ( см. часть примеров на рис. выше), было или слишком поздним ( при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во флете).

О том как действуют во флете эта «аксиома» Moving Average можно увидеть на графиках приведенных выше В итоге получается замкнутый круг между длинной периода ( чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального изменения рынка. И данная проблеманикем до сих пор не решена.

чем выше цифра МА (100, 200) тем слабее она реагирует на рыночный шум, но и сильнее запаздывает при разворотах чем меньше цифра МА (5, 10) тем сильнее она реагирует на рыночный шум и может перепутать обычную коррекцию с сильным и стремительным разворотом.

Проблема 6. Усовершенствование скользящих средних приводит еще к более негативным результатам для трейдеров. То, что МА запаздывают признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми (применение вместо простых МА - Simple Moving Average - простое скользящее среднее – предлагаются «усовершенствованные» вариации * Exponential Moving Average - экспоненциальное скользящее среднее * Smoothed Moving Average - сглаженное скользящее среднее * Linear Weighted Moving Average - линейно-взвешенное скользящее среднее Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству оптимизации МА, нанес все тот же Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 9, опубликовав статистику Хокхаймера из статьи "Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках" ( 1978 г ежегодник "Коммоди-тиз"), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод «Итак, проведенные исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас «Несмотря на кажущуюся изощренность взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов». И четкое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса почему подобное происходит с экспоненциальными средними «Результатом обычно являются дорогостоящие дергания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несет больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощренность не гарантирует прибыльности метода»

Эти выводы – настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к. «.МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчета средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения». (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org ) Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, ( как впрочем где Найман видел собак, которые не могут «лаить» более 1-2 раз?) Можно представить сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога» форекса Эрика Наймана.

Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос:Является ли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что еще раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю – всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие реальному трейдеру для дополнительного получения профита.

* Правильно указав на различие простой МА от ЕМА, Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчетливо следует из опубликованной ими статистики – оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки МЕТОД Джона Мерфи открытия сделок ПОСЛЕ пересечения более быстрой МА более медленную слишком запаздывает. Смотри приведенные выше графики пересечения 10 и 40 МА по которым отчетливо видно, что пересечение скользящих средних происходит тогда, когда часто почти половина пути УЖЕ пройдена · НЕ ВЕРНА у Джона Мэрфи так называемая «оптимизация», что нужно открывать сделку не после первого пересечения 10 и 40 МА, а после второго ( могу привести сотни примеров, когда ПЕРВОЕ пересечение МА давало сотни пунктов профита, а второе пересечение происходило во флете, суть которого затухание предыдущего ОСНОВНОГО движения (на котором почему то, согласно Мэрфи открывать сделку не стоило). И как поступать в ситуации, когда МА по 12 раз пересекают друг друга, как на приведенных выше примерах? С какого 2 раза по Мэрфи?

* Как Джон Мэрфи может предлагать подобную «оптимизацию» скользящих средних, если ПОСЛЕ «оптимизации» получаются следующие результаты Таблица 9. вид наилучшая чистая акку максимальная общее сделок кол-во кол-во убыточных товарного комбинация мулированная последователь­ность при­быльных сделок актива прибыль или убытков сделок убытки английский 3,49 117,482 -7,790 160 68 фунт немецкая 4,40 78,631 -3,909 169 78 марка японская 4,28 120,899 -4,367 131 74 йена швейцарский 6,50 172,454 -7,467 148 66 франк Результат, как вы видете по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем 50/50. Из 608 сделок – 322 убыточные · Искуственной у Джона Мэрфи является попытка соединения МА и временных циклов, используя «мистику» цифр Фибоначчи (он ИСКУСТВЕННО на свой вкус выбирает цифры Фибоначчи, применяя их в ОДНИХ случаях, а в других про них «забывая», как в случае с 10 и 40 скользящей средней) у Джона Мэрфи нет универсальной комбинации МА – для каждого примера он приводит РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних ( то 10 и 40, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.) Мало того, Джон Мэрфи рекомендует, что « длительность среднего скользящего следует подбирать таким образом, чтобы она соответствовала циклам, которые определяют развитие данного рынка» (?!) Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар) если применяются различные комбинации скользящих – как у трейдера у Джона Мэрфи нет своей «рабочей» комбинации скользящих средних, используемых им на ежедневной торговле на рынке если для различных графиков нужны РАЗЛИЧНЫЕ МА – идет явная подгонка Джоном Мэрфи на исторических примерах различных рыночных ситуаций под различные комбинации скользящих средних.

При такой ситуации сами оцените вывод Джона.Мэрфи о своем методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (???). И каким может быть этот «достоверный прогноз» у Дж.Мэрфи, если нет универсального инструмента для анализа рынка, а на истории он использует РАЗЛИЧНЫЕ МА?

Впрочем Джон Мэрфи никогда и не скрывал факта, что он НЕ трейдер, а «технический аналитик», «преподаватель Нью-Йоркского института финансов», руководство которого «весной 1981 года обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу»

Мое отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда – чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера, если он не способен научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда нибудь, чтобы даже самого талантливого автора детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное – чуть ли не правило ( см. о преподавателях географии в Академии биржевой торговли Форекс клуба http://content.mail.ru/arch/20571/1069823.html ). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и заключается, что за основы взята книга того же Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков) и книги Эрика Наймана. Количество ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей различных ДЦ. Как итог – минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.

Не лучше обстоят дела с рекомендациями по порядку цифр МА у Эрика Наймана. Цитирую:

«При анализе 6-дневного графика цен - 1-8;

8-13;

8-21;

1-21;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-144 и 89-144.

При анализе 1-дневного графика цен - 8-13;

8-21;

1-55;

1-89;

противоречий не наблюдается.

При анализе 3-часового графика цен - 34-55;

1-89;

1-144;

8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 13-144 и 21-144.

При анализе 1-часового графика цен - 1-34;

34-55;

1-144;

8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-89.

При анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144;

1-144;

1-55»

Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать 8-13?

Или 8-21?



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 10 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.