авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |

«Утвержден Ученым советом РЭШ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ РЭШ МОСКВА 2012 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава • Olivier J. Blanchard, and Stanly Fisher (1992). Lectures on Macroeconomics.

Cambridge, MA.: MIT Press. (B&F);

Лекторы могут также использовать другие учебники и предлагать статьи в качестве дополнительных материалов.

Курсы Макроэкономика-1 и Макроэкономика-2 покрывают стандартную программу младших курсов университетов по макроэкономике. Эти курсы должны ознакомить студентов с основными понятиями и главными задачами макроэкономики.

При этом основное внимание уделяется не математическому формализму, а выработке экономической интуиции.

Курсы Макроэкономика-3 – Макроэкономика-6 составляют основную часть программы. Эта часть курса макроэкономики похожа на курсы, которые читают на первом году обучения по программам Ph.D. западных университетов. В нее включены основные модели и обсуждение основных теорий современной макроэкономики. Темы, кратко рассматривавшиеся в первой части курса, обсуждаются гораздо более глубоко, с применением математического аппарата и повышенной строгостью. Этот формализм, однако, не подменяет интуитивную интерпретацию макроэкономических понятий, а используется для ее усиления.

Темы и краткое содержание МАКРО-1. Основные понятия макроэкономики.

Курс начинается с изучения системы национальных счетов и общественных финансов. Разные способы подсчета ВВП. Подчеркивается различие между номинальными и реальными переменными, способы его учета с помощью индексов цен, значение времени при подсчете богатства и понятие дисконтирования.

Далее вводится ключевое понятие производственной функции. В этом же разделе рассматривается рынок труда, и изучаются два подхода к установлению равновесия на рынке труда – классический и кейнсианский.

Во второй части курса компоненты ВВП рассматриваются по отдельности, используя простые математические модели. Потребление и накопление моделируются с помощью задачи домохозяйства в 2-периодной модели. Упоминаются теория перманентного дохода и модель жизненного цикла. Дается обзор основных теорий инвестиций. В этом разделе курса также изучается взаимодействие между частным сектором и государством. Изучается теорема об эквивалентности Рикардо, подробно разбираются ограничения ее применимости. Кроме этого, вводится понятие международной торговли, счета текущих операций. Изучается влияние различных шоков в экономике на счет текущих операций.

Третья часть курса вводит в обращение понятие денег.

После краткого экскурса в историю денег и основных понятий доктрины монетаризма изложение концентрируется на моделировании рынка денег. Дается вывод формулы спроса на деньги с помощью модели Баумоля-Тобина. Рассматривается формирование предложения денег центральным банком, процесс формирования денежной базы и роль банковской системы в этом процессе. Теории спроса и предложения используются для описания равновесия на рынке денег. Модель далее расширяется до открытой экономики путем введения Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава иностранной валюты, номинальных и реальных обменных курсов. Рассматривается два основных режима валютного курса, фиксированный и плавающий, и два типа открытой экономики – с полной мобильностью рынка капитала и контролем над потоками капитала.

Вводя в модель паритет покупательной способности и международный процентный арбитраж, можно достроить ее до модели общего равновесия. В рамках последней становится возможным рассмотреть эффективность различных вариантов монетарной политики. Ниже приводится последовательное распределение материала МАКРО-1 по лекциям.

Введение • Задачи макроэкономики. Макроэкономика в исторической перспективе. ((S&L), гл.1).

(0,5 лекции).

Система национальных счетов • Основные понятия национальных счетов и общественных финансов. Номинальные и реальные переменные, индексы цен. Значение времени при подсчете богатства.

((S&L), гл. 2). (1 лекция).

Совокупное предложение и совокупный спрос • Понятие производственной функции. Равновесие на рынке труда: классический и кейнсианский подход. Совокупный спрос. Равновесие на рынке товаров. ((S&L), гл.3).

(2 лекции).

Потребление и накопление • Межвременная задача домохозяйства: 2-периодная модель, теория перманентного дохода и модель жизненного цикла. Эмпирические подтверждения. Понятие ограничения ликвидности. Накопления и процентная ставка. Взаимодействие корпоративных накоплений и накоплений домохозяйств. ((S&L), гл.4). (2 лекции).

Инвестиции • Основные теории инвестиций и их расширения. Эмпирические исследования инвестиционных расходов. Инвестиции в жилом секторе экономики. ((S&L), гл.5). ( лекция).

Счет текущих операций • Счет текущих операций и международная торговля. Определение счета текущих операций. Реакция счета текущих операций на различные шоки в экономике.

Межвременное бюджетное ограничение страны. ((S&L), гл.6). (1 лекция).

Правительство • Бюджет правительства. Взаимодействие между общественным и частным сектором.

Эквивалентность Рикардо и ограничения ее применения. ((S&L), гл.7). (1,5 лекции).

Спрос на деньги • Краткая история денег. Теоретические аспекты и эмпирические исследования спроса на деньги. Доктрина монетаризма. ((S&L), гл.8). (1,5 лекции).

Предложение денег • Роль центрального банка в экономике. Денежная база и предложение денег: роль банковской системы. Денежные агрегаты. Равновесие на рынке денег. ((S&L), гл.9).

(1,5 лекции).

Обменный курс и цены • Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Номинальный и реальный обменный курс. Виды обменных курсов. Мобильность рынка капитала и контроль над потоками капитала. Паритет покупательной способности и международный процентный арбитраж. Определение общего равновесия. Монетарная политика при фиксированном и плавающем обменном курсе.

Эффект девальвации. ((S&L), гл.10). (2 лекции).

МАКРО-2. Равновесия и макроэкономическая политика: основные понятия и задачи Курс начинается с определения общего равновесия в закрытой экономике.

Рассматриваются возможные варианты макроэкономической политики и их влияние на равновесный выпуск. Включая в модель деньги и равновесие на денежном рынке, получаем модель IS-LM для закрытой экономики. Учитывая влияние цен, выводим кривую агрегированного спроса.

Далее модель расширяется до открытой экономики с разными режимами обменных курсов, степенью мобильностями капитала, размерами страны. Рассматривается влияние фискальной и монетарной макроэкономической политики на равновесный выпуск.

Во второй часть курса в уже построенные модели общего равновесия вводится фактор времени. Рассматривается динамическая взаимосвязь инфляции и безработицы (кривая Филлипса). Изучаются различные механизмы формирования ожиданий у агентов в экономике (статические, адаптивные и рациональные) и их влияние на результаты макроэкономической политики. Строятся простейшие динамические модели совокупного спроса и совокупного предложения. На их основе дается введение в теорию долгосрочного экономического роста и деловых циклов.

Следующая часть курса посвящена финансовым рынкам. Здесь изучается ценообразование активов на базе модели Лукаса и CAPM.

Последняя часть курса рассматривает проблемы международной торговли, различия между торгуемыми и неторгуемыми товарами. Ниже приводиться последовательность и распределение материала МАКРО-2 по лекциям.

Составляющие агрегированного спроса и определяющие их факторы: краткий обзор • Общее равновесие в закрытой экономике. Варианты макроэкономической политики и равновесный выпуск. Эффект вытеснения. Вывод кривой агрегированного спроса.

Модель IS-LM. (S&L, гл.12, D&F, гл. 4, 5) (2 лекции).

Макроэкономическая политика в открытой экономике: режим фиксированного • обменного курса.

Варианты макроэкономической политики и равновесный выпуск. Случай полной мобильности капитала и случай контроля за перетоками капитала. (S&L, гл.13, D&F, гл.6) (3 лекции).

Макроэкономическая политика в открытой экономике: режим плавающего обменного курса.

• Варианты макроэкономической политики и равновесный выпуск. Случай полной мобильности капитала и случай контроля за перетоками капитала. Случай большой страны. (S&L, гл.14, D&F, гл.6) (2 лекции).

Некоторые расширения традиционной IS-LM модели (1 лекция).

• Инфляция и безработица • Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Введение в динамические модели совокупного спроса и совокупного предложения.

Теория рациональных ожиданий. (S&L, гл.11, 15, 16, D&F, гл.14) (3 лекции).

Долгосрочный экономический рост и деловые циклы: введение (S&L, гл.17, 18) (1 лекция).

• Финансовые рынки: введение (S&L, гл.20) (1 лекция).

• Торгуемые и неторгуемые товары (S&L, гл.21) (1 лекция).

• МАКРО-3. Основные модели макроэкономики В курсе лекций Макро-3 рассматриваются основные модели макроэкономики. Это первый модуль, в котором изложение ведется с повышенной математической строгостью, и студенты осваивают применение современных математических методов в макроэкономике.

Курс начинается с исследования проблемы объяснения экономического роста.

Основной моделью при этом исследовании служит модель Солоу. Подробно изучаются ее стационарные состояния, их устойчивость, золотое правило потребления. В ходе изучения модели Солоу выявляются ее недостатки. Для их смягчения используются варианты модели с экзогенным техническим прогрессом и человеческим капиталом.

Вторая модель, относящаяся к проблеме долгосрочного роста, это модель Рамсея.

В курсе проводится полное решение модели с использованием принципа максимума Понтрягина. В качестве следствия получено правило Кейнса-Рамсея. В этой модели также исследуются стационарные режимы и их устойчивость. Кроме централизованного варианта модели Рамсея строится также и децентрализованный (равновесный). При этом вводится в рассмотрение условие отсутствия пирамиды. Показана эквивалентность децентрализованного и командного вариантов модели Рамсея.

Особое внимание уделяется правительству в децентрализованной экономике.

Рассматриваются различные виды налогообложения. Доказывается теорема о рикардианской эквивалентности в случае паушальных налогов.

Рассматривается вариант модели Рамсея открытой экономики с издержками на освоение инвестиций. На ее основе строится современный вариант q-теории Тобина.

Также исследуется влияние производственных шоков на состояние экономики.

Следующий класс моделей макроэкономики, рассматриваемый в курсе, это модели экономики с перекрывающимися поколениями (МЭПП). Подробно исследуются стационарные режимы, их устойчивость. Разбирается равновесный вариант модели, выведены условия оптимальности равновесных траекторий. Кроме традиционной модели, рассматривается также модель с перекрывающимися поколениями на конечном временном интервале. На примере МЭПП исследуются проблемы наследования, социального обеспечения и накопление капитала.

Третий класс рассматриваемых моделей это модели монетарной экономики.

Деньги вводятся в МЭПП и в модель Рамсея. Исследуется проблема нейтральности и супернейтральности денег. Показана супернейтральность денег в модели Сидрауского.

Последняя задача курса – изучение сеньоража и инфляционного налога. Для этого рассматривается модель гиперинфляции Кейгена и модель Бруно–Фишера. Далее приводится схема распределения материала МАКРО-3 по лекциям.

Введение • Задачи и методы современной макроэкономики. ((В&F), гл.1). (0,5 лекции).

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Проблема объяснения экономического роста. Модель Солоу • Основная модель Солоу;

стационарные состояния, устойчивость, сравнительная статика. Золотое правило. Недостатки модели. Модели экономического роста с экзогенным техническим прогрессом и человеческим капиталом. ((R), гл.1;

гл. 3, с.

126–140). (1 лекция).

Сбережения, инвестиции и рост. Модель Рамсея • Модель оптимального экономического роста Рамсея. Характеризация решений, условие трансверсальности. Правило Кейнса-Рамсея. Стационарные режимы, устойчивость.

Бюджетное ограничение в непрерывном времени. Условие отсутствия пирамиды.

Децентрализованный вариант модели Рамсея. Связь равновесных и оптимальных траекторий. Правительство в децентрализованной экономике. Рикардианская эквивалентность. Налогообложение процентов с капитала. Инвестиции и сбережения в открытой экономике. Формула Тобина. Влияние производственных шоков. ((В&F), гл.2;

(R), с. 39–72). (6,5 лекций).

Модель экономики с перекрывающимися поколениями (МЭПП) • Формулировка модели. Стационарные режимы, анализ устойчивости. Условия оптимальности равновесных траекторий. МЭПП на конечном временном интервале, связь с задачей планирования. Эффект отложенного удовольствия. Наследование в МЭПП. Социальное обеспечение и накопление капитала. ((В&F), гл. 3, с. 91–114;

(R), гл. 2, с. 72–85). (4 лекции).

Монетарная экономика • Функции денег. Нейтральность и супернейтральность денег. Проблема супернейтральности в МЭПП. Супернейтральность денег в модели Сидрауского.

Оптимальное количество денег, правило Фридмана.

Сеньораж и инфляционный налог. Гиперинфляция. Модель Кейгена. Модель Бруно – Фишера («money-only» model). Ортодоксальные и гетеродоксальные программы стабилизации цен. ((В&F), гл. 4, 154–168, 188–201). (2 лекции).

МАКРО-4. Компоненты агрегированного спроса и финансовые рынки Целью МАКРО-4 является ознакомление с базовым методологическим инструментарием анализа динамических моделей, используемым в макроэкономике. В четвертом модуле этот инструментарий используется, чтобы более тщательно проанализировать компоненты агрегированного спроса (потребление и инвестиции) и поведение финансовых рынков. Большая часть теорий, рассматриваемых в этом курсе, базируется на модели Рамсея. Потому, основное внимание уделяется их современному развитию и согласию с эмпирическими данными. Особое внимание уделено изучению решений, принимаемых в условиях неопределенности.

Курс начинается с изучения теории рациональных ожиданий. Рассматриваются разные подходы к моделированию рациональных ожиданий. Изучается техника решения линейных разностных уравнений при условии рациональных ожиданий, поиск стационарных решений, исследование нестационарных решений (пузырей).

Второй раздел курса посвящен моделям потребления. На строгом математическом уровне исследуются модели жизненного цикла и перманентного дохода. Показано, что Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава введение неопределенности о будущем вместе с рациональностью ожиданий приводят к тому, что потребление ведет себя, как случайное блуждание. Изучаются эмпирические загадки потребления: избыточная чувствительность и избыточное сглаживание. Также рассматриваются различные расширения базовых теорий: модель сбережений «на черный день», модель с гиперболическое дисконтирование, модель формирования привычек.

Третий раздел программы посвящен изучению теории инвестиций. Базовой моделью данного раздела является неоклассическая модель (q-теория) с вогнутой функцией затрат на ввод капитала. Изучаются также модели с не вогнутой функцией затрат. Исследуется еще одна важная проблема – моделирование инвестиций в случае неопределенности. Доказана теорема Модильяни-Миллера о независимости состояния фирмы от структуры собственности.

Последний раздел программы курса – модели финансовых и кредитных рынков. В этом разделе изучаются классические модели CAPM и Consumption CAPM и модель Лукаса ценообразования активов. Исследуется определение цен на рынке акций, пирамиды, зависимость процентной ставки от срочности актива. Также рассматривается проблема ограничений на возможность получения кредита. Ниже приводится схема распределения МАКРО-4 по лекциям.

• Рациональные ожидания От Кейнса до Лукаса: революция рациональных ожиданий. Моделирование рациональных ожиданий. Линейные разностные уравнения при условии рациональных ожиданий: техника решения. Пузыри. (Bennet T. McCallum, Monetary Economics: Theory and Policy (New York: Macmillan Publishing Company, 1989), гл. 9. B&F, гл. 5). ( лекции).

Потребление • Модели жизненного цикла и перманентного дохода. Модель случайного блуждания.

Эмпирические загадки потребления: избыточная чувствительность и избыточное сглаживание. Расширения базовых теорий: сбережения «на черный день», гиперболическое дисконтирование, формирование привычек. ((R) гл 7. (B&F) гл. 6.2).

(4 лекции).

Инвестиции • Неоклассическая модель (q-теория), случай вогнутой функции функции затрат на ввод капитала. Модели с невогнутой функцией затрат. Введение в моделирование инвестиций в случае неопределенности. Теорема Модильяни-Миллера. ((R) гл. 8, (B&F) гл. 6.3–6.4). (4 лекции).

Финансовые и кредитные рынки • CAPM и Consumption CAPM. Модель Лукаса ценообразования активов. Определение цен на рынке акций. Пирамиды. Процентные ставки и срочность актива. Ограничения на возможность получения кредита. ((R) гл. 7.5, гл. 9.3, (B&F) гл. 6.1–6.3, гл.10.1). (4 лекции).

МАКРО-5. Теории флуктуаций Первый раздел курса посвящен изучению реальных деловых циклов в условиях конкурентности рынков и нейтральности денег.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Базовая теория – модель реальных деловых циклов (РДЦ). Эта модель демонстрирует, каким образом технология AR(1) способна генерировать долгосрочное расширение выпуска. Обсуждается недостаток модели РДЦ, заключающийся в ее неспособности воспроизводить стохастические характеристики данных по безработице.

Отправным пунктом является анализ шоков правительственных расходов и технологических шоков в базовой модели с фиксированным предложением труда. Версия модели с эндогенным предложением труда демонстрирует проблемы, вызванные механизмами усиления и распространения шоков. Обсуждаются проблема декомпозиции остатка Солоу и трудности измерения технического прогресса.

Во втором разделе курса изучаются неконкурентные рынки с нейтральностью денег.

Этот раздел рассматривает базовые модели с экстерналиями и возрастающей отдачей на масштаб (как внутренние, так и внешние). Демонстрируется, как подобные модели могут приводить к множественности равновесий и провалам координации.

Третий раздел посвящен теориям безработицы. Рассматривается модель эффективной зарплаты (Shapiro–Stiglitz), модель поиска, модель гистерезиса и другие модели безработицы.

В следующем разделе курса изучаются теории неполного номинального приспособления в рамках нео-кейнсианской макроэкономики.

Этот раздел касается нео-кейнсианских моделей экономики с номинальной негибкостью цен. Анализ демонстрирует недостаточность гипотезы о номинальной негибкости цен для объяснения долгосрочных изменений выпуска и подводит основу для рассмотрения негибкости реальных величин в структуре экономики. Изучаемые модели включают модели с фиксированными ценами и каскадным ценообразованием, микрооснования негибкости цен и обсуждение ценовой политики. Раздел завершается сравнением неоклассического и нео-кейнсианского подходов. Ниже приводится схема распределения МАКРО-5 по лекциям.

• Введение Основные эмпирические факты, касающиеся макроэкономических флуктуаций. Задача выделения тренда. Краткая история теории деловых циклов.

• Реальные деловые циклы: конкурентные рынки с нейтральностью денег Модель реальных деловых циклов. Технология, являющаяся процессом типа AR(1) и долгосрочное изменение выпуска. Проблемы усиления и распространения шоков.

Декомпозиция остатка Солоу и продуктивность факторов. ((R) гл.4, (B& F) гл. 7). ( лекции).

Неконкурентные рынки с нейтральностью денег.

• Базовые модели с экстерналиями и возрастающей отдачей на масштаб (внутренние и внешние). Множественные равновесия и провалы координации. (3 лекции).

Безработица • Теории безработицы. Модель эффективной зарплаты (Шапиро-Стиглица), модель • поиска, модель гистерезиса и другие модели безработицы. ((R) гл.10). (3 лекции).

Теории неполного номинального приспособления. Нео-кейнсианская макроэкономика.

• Нео-кейнсианские модели с номинальной ценовой жесткостью. Номинальная и реальная жесткость. Модели с предетерминированной ценой, скачущее задание цен, Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава микроэкономические основания жесткости цен и чувствительная к состоянию ценовая политика. ((R) гл.6, (B&F) гл. 8). (4 лекции).

Сравнение различных моделей деловых циклов • Обсуждение того, как различные теории (неоклассические модели, модели неконкурентных рынков, модель Лукаса и нео-кейнсианские модели) объясняют эмпирические факты, такие, как процикличность заработной платы, декомпозицию остатка Солоу и корреляцию денег и выпуска. Проблемы усиления и распространения шоков. (1 лекция).

МАКРО-6. Макроэкономическая политика Это последний модуль обязательной программы по макроэкономике.

В курсе представлен динамический подход к теории общего равновесия в экономике и некоторые его применения. Краеугольным камнем этого подхода является известная модель Лукаса (1978).

Обсуждаются эмпирические следствия этой модели, в частности загадку премии за риск («equity premium puzzle», Mehra, Prsecott (1982)).

Подход Лукаса применяется к анализу вопросов, связанных с экономическим ростом, явлениям на рынке труда и рядом других аспектов «реальной» экономики.

Рассматривается расширение модели, позволяющее рассмотреть проблемы монетарной политики и исследовать реальный эффект денег и эффекты связанные с негибкостью цен.

Вторая важная часть курса посвящена макроэкономической политике;

сначала рассматривается денежная политика, а затем фискальная политика. Рассмотрение денежной политики начинается с изучения влияния роста денежной массы на уровень инфляции, процентные ставки и реальные переменные. Затем исследуются причины высоких темпов роста денежной массы, взаимосвязь между выпуском и инфляцией (теории основанные на динамической несостоятельности низкоинфляционного равновесия) и эффект сеньоража. При рассмотрении фискальной политики особое внимание уделено причинам формирования больших бюджетных дефицитов. Ниже приводится схема распределения МАКРО-6 по лекциям.

Монетарная политика. Динамическая несостоятельность политики снижения инфляции.

• Базовая теоретико-игровая модель монетарной политики. Динамическая несостоятельность политики снижения инфляции (модель Барро-Гордона). Сравнение жесткой и мягкой политики. ((R) гл. 9) (3 лекции).

Теории инфляции • Различные теории высокой хронической инфляции: оптимальный налог, сеньораж, множественность равновесий и т.п. (3 лекции).

Фискальная политика ((R) гл. 10) (2 лекции).

• Различные режимы обменного курса • Основные модели открытой экономики с различными режимами обменного курса.

Неэффективность монетарной политики в условиях открытого рынка капитала и фиксированного обменного курса. Оптимальная политика стабилизирования Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава инфляции: сравнение политики, основанной на регулировании обменного курса и политики, основанной на регулировании денежной массы. (3 лекции).

Финансовый кризис и кризис платежного баланса.

• Три поколения моделей кризиса платежного баланса: каноническая модель Кругмана, модели спекулятивной атаки, модели внешнего долга с множественными равновесиями. (3 лекции).

Список литературы к курсу Макро- 1. The Government Budget and Inflation. The inflation tax model. Bruno M. and S.Fischer, (1990), «Seigniorage, Operating Rules and the High Inflation Trap», Quarterly Journal of Economics, 353–374. T.J. Sargent, (1986), Rational Expectations and Inflation, Harper and Row, Publishers. Chap.2. Phelps E.S., (1973) «Inflation in the theory of public finance», Swedish Journal of Economics, 68–82.

2. Budget deficits and tight money. A.Drazen, (1984), «Tight Money and Inflation: Further Results», Journal of Monetary Economics, 15, 113–20. N.Liviatan, (1984), «Tight Money and Inflation», Journal of Monetary Economics, 13, 5–15. Sargent,G. and N.Wallace, (1981), «Some unpleasant monetarist arithmetic». Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly Review, 5, 5–17.

3. Dynamic Inconsistency and the Inflation Bias. Blanchard, and S.Fischer, (1989), Lectures in Macroeconomics, MIT Press. 592–614. Cukierman A. (1992), Central Bank Strategy, Credibility and Independence, MIT Press. 15–97. Cukierman A. and N. Liviatan, (1992), «The Dynamics of Optimal Gradual Stabilization», The World Bank Economic Review, 6, 439–458.

4. Inflation targeting. Svensson L. (1996) «Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets», NBER. Bernanke B.S. and M. Woodford (1997) «Inflation Forecasts and Monetary Policy», Journal of Money, Credit and Banking, 29, 653–684.

5. Multiple equilibria. Calvo G.A. (1992) «Are High Interest Rates Effective for Stopping High Inflation? Some Skeptical Notes», The World Bank Economic Review, 6, 55–69.

6. Financial crises. Diamond D. and P. Dybvig (1983) «Bank Runs, Deposit Insurance and Financial Crises», Journal of Political Economy, 91, 401–419. Chang R. and A. Velasco (1999) «Financial Crises in Emerging Markets: A Canonical Model», NBER WP6606.

7. Balance of payments crises. Krugman P. (1979) «A Model of Balance of Payments Crises», Journal of Money, Credit and Banking, 11, 311–325. Obstfeld M. (1996) «Models of Currency Crises with Self-Fulfilling Features», European Economic Review, 40, 1037–1047.

Sachs J., Tornell A. and A. Velasco (1996) «The Mexican Peso Crisis: Sudden Death or Death Foretold?», Journal of International Economics, 265–283. Jeanne O. (1997) «Are Currency Crises Self-Fulfilling? A Test», Journal of International Economics, 43, 263–286.

Flood R., P. Garber and N. Marion (1998) «Perspectives on Recent Currency Crisis Literature», IMF WP/98/130. Milesi-Ferretti G.M. and A. Razin (1995) «Current Account Sustainability», mimeo.

8. Other Issues in Open Economy Macroeconomics.

a) Fixed exchange rates, the offset coefficient and sterilization. Dornbusch R. (1980) «Open Economy Macroeconomics», Basic Books, Inc. 186–192. (1988) «Exchange Risk and Macroeconomics of Exchange Rate Determination», in the author's Exchange Rates and Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Inflation, 125–151. Calvo G.A. (1991) «The Perils of Sterilization»/ IMF Staff Papers, 38, 921–926.

b) Flexible Exchange Rates and Overshooting. Dornbusch R. Open Economy Macroeconomics, Ch.11.

c) Exchange rate bands. Krugman P.R. (1991) «Target Zones and Exchange Rate Dynamics», Quarterly Journal of Economics, 116, 669–682. Svensson L.E. (1992) «An Interpretation of Recent Research on Exchange Rate Zones», Journal of Economic Perspectives, 119–144.

III. ЭКОНОМЕТРИКА Эконометрика (наряду с микроэкономикой и макроэкономикой) входит в число базовых дисциплин современного экономического образования. Эконометрика позволяет проводить количественный анализ экономических явлений, основываясь на теории и наблюдениях, связанных с методами получения выводов. Эконометрика сочетает в себе, с одной стороны, экономическую теорию, математическую и прикладную статистику, а с другой стороны, сбор, анализ и обработку данных. Известно, что преподавание курса «Эконометрика» началось фактически только 15-20 лет назад при отсутствии квалифицированных преподавателей и учебников. Этот дефицит за последние годы удалось несколько снизить, хотя трудности в постановке курса «Эконометрика», особенно его продвинутых частей до сих пор ощущается. Преподавание этого курса в РЭШ облегчается тем, что мы сумели создать учебник (рекомендованный Министерством для Вузов), ряд пособий и задачник, которые выдержали 5 изданий, что оказало существенное влияние на постановку курса в РЭШ (и не только в РЭШ) и всей системы преподавания и освоения курса «Эконометрика» в России. Поскольку РЭШ сумела не только преодолеть эти негативные моменты, но и накопила существенный опыт преподавания курса, мы сочли целесообразным изложить достаточно подробно «сквозную программу» этого сложного по содержанию и применяемому математическому аппарату курса, входящего в фундамент МП «Экономическая теория».

В Российской экономической школе изучение эконометрики разделено на периода, соответственно, курсы «Эконометрика-1, 2, 3, 4». Предполагается, что студенты предварительно прослушали курсы «Теория вероятностей», «Математическая статистика»

и имеют достаточную подготовку по математическому анализу и линейной алгебре.

Курс «Эконометрика-1» содержит стандартные, базовые знания эконометрики:

линейные модели парной и множественной регрессии, метод наименьших квадратов, свойства оценок, проверка гипотез. Рассматриваются также проблемы мультиколлинеарности, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичность, корреляция по времени. В базовый курс включаются также вопросы оценивания с помощью инструментальных переменных и проблемы прогнозирования.

Курс «Эконометрика-2» состоит из трех основных тем: метод максимального правдоподобия в регрессионных моделях, анализ временных рядов и модели с дискретными и смешанными зависимыми переменными.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава В курсе «Эконометрика-3 изучаются углубленно вопросы оценивания, состоятельности оценок, системы одновременных уравнений, бутсстраппинг.

Курс «Эконометрика-4» посвящен углубленному изучению современных методов оценивания: метода максимального правдоподобия, экстремальных оценок, обобщенного метода моментов. Кроме того, в курсе изучаются модели с панельными данными.

ЭКОНОМЕТРИКА– Общие сведения. Курс является начальным по эконометрической теории.

Предполагается, что студенты обладают достаточными сведениями в области математической статистики и математики (матричная алгебра).

Учебники. Основным учебником по данному курсу является книга:

Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 5-е изд. – М.: Дело, 2001.

Курсовой проект. В рамках курса студентам предлагается обязательный курсовой проект, над которым можно работать группами (не более четырёх человек).

Домашние задания и экзамен. Студенты обязаны выполнить цикл домашних заданий, срок сдачи которых – следующая после получения задания среда. Оценки за домашние задания учитываются при формировании итоговой оценки за курс. В конце курса сдается итоговый экзамен.

Условия проведения экзамена. Разрешается использовать лист формата A4 с собственными заметками. Ксерокопии, распечатки, книги на экзамене не допускаются.

Оценка. Домашние задания, курсовой проект, итоговый экзамен входят в итоговую оценку со следующими весами:

Домашние задания 0. Курсовой проект 0. Итоговый экзамен 0. Итоговая оценка выставляется на основе взвешенного среднего оценок за домашние задания, курсовой проект и итоговый экзамен. Студенты, получившие менее 25% на итоговом экзамене, получают неудовлетворительную оценку.

Дополнительные бонусы. Студенты, первыми нашедшие опечатки в основном учебнике, могут получить дополнительные баллы.

Дополнительная литература.

R.S. Pindyck & D.L. Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasts, 3rd edition, McGraw Hill, 1991.

W.H. Greene, Econometric Analysis, 3rd edition, Prentice Hall, 1997.

J. Johnston, J. DiNardo, Econometrics Methods, 4th edition, McGraw-Hill, 1997.

Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. 2-е изд. – М.: Дело, 2001.

Описание курса.

Лекция 1. Введение. Модели, зачем они нужны, модели временных рядов, регрессионные модели, сравнение пространственных и временных моделей. Модель парной регрессии, подгона кривой, функции потерь (сумма квадратов, функция Хубера, сумма абсолютных значений), отклонения. Метод наименьших квадратов, условия первого порядка (вывод из условий минимизации функции потерь), геометрическая Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава интерпретация МНК (в Rn). Анализ дисперсий, качество подгонки: ESS, TSS, RSS, R2, геометрическая интерпретация R2. R2 как выборочная корреляция между y и y, R2 в случае модели без константы.

Лекция 2. Модель парной регрессии. Классическая линейная модель регрессии.

Природа случайности в ошибках. Основные предположения, гомоскедастичность, гетероскедастичность, автокорреляция. Нормально распределённые ошибки.

Статистические свойства МНК оценок. Теорема Гаусса–Маркова, обсуждение основных предположений, доказательство.

Лекция 3. Модель парной регрессии (продолжение). Распределение, 2, дисперсия, независимость и от 2. Ошибки и остатки. Тестирование гипотезы = ( = 0), критические значения, уровень значимости, P-значение, доверительные интервалы. Тестирование регрессионного уравнения, обсуждение R2 и t-, F-статистик.

Оценки метода максимального правдоподобия.

Лекция 4. Многомерная линейная регрессия. Многомерная регрессионная модель, матричная алгебра, случайные векторы, n-мерное нормальное распределение, МНК оценки, несмешённость, Теорема Гаусса–Маркова (доказательство). Геометрическая интерпретация. Оценка.Остатки и их свойства, независимость и 2. R2 и скорректированный R2.

Лекция 5. Многомерная линейная регрессия (продолжение) доверительные интервалы и тестирование гипотез. Доверительные интервалы и доверительные области для коэффициентов. t-статистики для. F-тест для общего линейного ограничения R = r, частные случаи. Тест Чоу. Две версии F-теста, доказательство их эквивалентности.

Многомерная линейная регрессия Лекция 6. (продолжение).

Мультиколлинеарность (геометрическая интерпретация, примеры), неустойчивость оценок, интерпретация коэффициентов регрессии. Частная корреляция, пошаговая регрессия. Фиктивные переменные (примеры, тестирование значимости фиктивных переменных). Фиктивные переменные и тест Чоу.

Лекция 7. Многомерная линейная регрессия (продолжение). Ошибки спецификации модели, исключение существенных переменных, включение несущественных переменных, длинная и короткая регрессия.

Лекция 8. Многомерная линейная регрессия (продолжение). ОМНК оценка.

Свойства МНК оценки при нарушении условия гомоскедастичности. Теорема Айткена.

Доступный ОМНК. Примеры случаев, когда ковариационная матрица ошибок зависит от небольшого количества параметров. Взвешенный МНК.

Лекция 9. ОМНК и гетероскедастичность. Оценивание при условии гетероскедастичности и тестирование гетероскедастичности. Тест Голдфелда–Куандта, тест Бреуша–Пагана, тест Уайта. Двухшаговая процедура.

Лекция 10. Корреляция по времени. Авторегрессионные ошибки. Оценивание, процедура Кохрейна–Оркатта, процедура Хилдрета–Лу. Тестирование корреляции по Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава времени: статистика Дарбина–Уотсона (DW), h-статистика Дарбина. Заниженность оценки стандартной ошибки коэффициента в присутствии коррелированности ошибок по времени.

Лекция 11. Стохастические регрессоры и проблема экзогенности. Стохастические регрессоры. Два случая: регрессоры, коррелированные и не коррелированные с ошибками.

Смещённость и несостоятельность МНК оценок в первом случае. Ошибки измерения.

Лекция 12. Инструментальные переменные. Пример эндогенных регрессоров:

уравнение спрса-предложения. Инструментальные переменные. Геометрическая интерпретация IV. Проблема выбора IV. Тест Хаусмана.

Лекция 13. Прогнозирование. Прогнозирование в регрессионных моделях.

Точечное и интервальное прогнозирование. Безусловное и условное прогнозирование.

Прогнозирование в случаекоррелированных по времени ошибок.

ЭКОНОМЕТРИКА- Учебники.

Основным учебником является книга Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 5-е изд. – М.: Дело, 2001.

Дополнительное литература.

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998.

Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Econometric Models and Economic Forecasts, 3rd edition, McGraw Hill, 1991.

Johnston J., DiNardo J. Econometrics Methods, 4th edition, McGraw-Hill, 1997.

Hamilton J.D. Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.

Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. 3-е изд. – М.: Дело, 2001.

Проект. Студентам предлагается два проекта. Студенты могут работать над проектом в командах (не больше чем четыре студента в команде). Первый проект необходимо сдать до 2 апреля, второй – до 23 апреля.

Домашнее задание и экзамены. Домашние задания оцениваются. Проводится только один итоговый экзамен.

Формат экзамена. Лист формата A4 с Вашими собственными записями.

Ксерокопии, отпечатанные листы, книги не разрешаются.

Итоговая оценка. Домашнее задание, проект, итоговый экзамен имеют следующие веса:

Домашнее задание 0. Проект 0. Итоговый экзамен 0. Итоговая оценка формируется исходя из итогового количества очков, которое определяется как взвешенное среднее очков за домашние работы, проекты и за итоговый экзамен.

Бонусные очки. Студенты, которые будут активны на занятиях, могут получить дополнительные очки.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Описание курса.

I. Оценка максимального правдоподобия. Две лекции 1. Оценка максимального правдоподобия (ОМП): примеры и формальное рассмотрение.

2. Свойства ОМП.

3. Три основных способа тестирования гипотез: тест отношения правдоподобия, тест Вальда, тест множителей Лагранжа.

4. ОМП для линейной регрессионной модели.

5. Тесты отношения правдоподобия, Вальда и множителей Лагранжа в классической регрессионной модели при тестировании гипотез о наличии линейных ограничений на параметры.

II. Модели с ограниченной зависимой переменной. Четыре лекции.

1. Дискретные зависимые переменные.

2. Модели бинарного выбора. Линейные вероятностные модели. Probit и Logit модели. Интерпретация коэффициентов в модели бинарного выбора. Оценки максимального правдоподобия в Probit и Logit моделях.

3. Ошибки спецификации в моделях бинарного выбора. Модели множественного выбора.

4. Модели с цензурированными и урезанными зависимыми переменными. Tobit модель. Смещенность и несостоятельность OLS оценки. Оценки максимального правдоподобия.

5. Tobit-2 модель (модель Heckman).

6. Модели времени жизни.

III. Модели с лагированными переменными и временные ряды. Шесть лекций.

1. Модели с лагированными переменными.

Модель распределенных лагов. Оценка модели распределенных лагов.

Полиномиальные лаги (модель Алмона). Геометрические лаги (модель Койка).

2. Динамические модели.

Авторегрессионные модели и модели с автокорреляцией. Оценка. Тест на автокорреляцию (тесты Дарбина и множителей Лагранжа). Примеры моделей с лагированными переменными (модели частичного выравнивания, адаптивных ожиданий, коррекции ошибок). Тест Гранжера на причинно-следственную зависимость.

3. Единичный корень и коинтеграция.

Стационарность. Случайное блуждание. AR(p) процесс. Единичные корни.

Статистика Дики-Фуллера. Мнимая регрессия. Коинтеграция. Подходы Энгеля и Гранжера.

Статистика Маккикона. Коинтегрирующий вектор. Долгосрочное динамическое равновесие.

4. Модель Box-Jenkins (ARIMA).

Тренд, сезонность, взятие разностей. Тесты на стационарность. ACF и PACF.

Уравнения Юла-Уолкера. MA модели. Обратимость. Свойства ARMA моделей.

5. GARCH модели.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава ARCH, GARCH, ARCH-M, E-GARCH модели. Тест множителей Лагранжа для ARCH. Методы оценивания.

IV. Системы регрессионных уравнений. Две лекции.

1. Внешне не связанные уравнения (SUR).

2. Системы одновременных уравнений. Структурная и урезанная форма.

Порядковое и ранговое условия.

3. Оценка систем одновременных уравнений: косвенный МНК, двух шаговый МНК.

ЭКОНОМЕТРИКА- Курс предназначен для введения в современные эконометрические методы оценивания и построения статистических выводов, применяемые как к пространственным, так и к временным данным. В связи с ограниченностью применения методов точного оценивания, рассматриваются другие подходы, такие как асимптотический подход и бутстрап. Кроме этого, рассмотривабтся методы оценивания и построения статистических выводов в различных линейных моделях. В конце курса рассматриваются простейшие нелинейные модели. Основной акцент, насколько это возможно, сделан на содержательную часть методов, а не на их математическое обоснование. Домашние задания включают в себя как теоретические задачи, так и компьютерные задания и будут играть важную роль в процессе обучения.

Оганизация. Планируется шесть недельных домашних заданий, составляющих 10% окончательной оценки, решения которых будут розданы. Для обсуждения на семинарах и самостоятельной работы предназначено пособие «Задачи и решения». На финальном экзамене, составляющем 90% оценки, разрешается пользоваться принесённой с собой литературой.

Оновной список литературы.

Анатольев С. Курс лекций по эконометрике для продолжающих. – М.: Российская экономическая школа, 2002.

Anatolyev S. Intermediate and Advanced Econometrics: Problems and Solutions, Sections 1–5. – Moscow, New Economic School, 2002.

Дполнительные источники Hayashi F. Econometrics, Princeton University Press, 2000.

Goldberger A. A Course in Econometrics, Harvard University Press, 1991.

Greene W. Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall, 2000.

Программа I. Приближенные статистические выводы 1. Три подхода к построению статистических выводов.

Три подхода к построению статистических выводов: точный, асимптотический и бутстраповский. Проблемы, возникающие при точном подходе.

2. Асимптотический подход: независимые данные.

Различные понятия сходимости последовательности случайных величин. Законы больших чисел. Скорость сходимости. Центральная предельная теорема. Теоремы о непрерывных преобразованиях. Дельта-метод. Асимптотические доверительные интервалы и тестирование гипотез при больших выборках Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава 3. Асимптотический подход: временные ряды.

Меры зависимости. Стационарность и эргодичность. Последовательности мартингальных приращений. Эргодическая теорема. Центральные предельные теоремы для последовательностей мартингальных приращений и для стационарных последовательностей. Оценки, состоятельные в условиях гетероскедастичности и автокорреляции: по Хансену–Ходрику, по Ньюи–Уэсту и по Андрюсу. Введение в асимптотический подход для нестационарных данных.

4. Бутстраповский подход: независимые данные.

Данные и эмпирическая функция распределения. Приближение бутстрапом и приближение симуляциями. Непараметрический бутстрап в линейной регрессионной модели. Параметрический бутстрап. Корректировка смещения при помощи бутстрапа.

Доверительные интервалы и тестирование гипотез. Почему бутстрап работает?

Асимптотическое рафинирование. Бутстрап и временные ряды: бутстрап остатков и блочный бутстрап.

II. Основные эконометрические понятия.

1. Условное математическое ожидание и наилучшие линейные прогнозы.

Условное математическое ожидание. Линейный прогноз и наилучший линейный прогноз. Многомерное нормальное распределение.

2. Принцип аналогий.

Идентификация и оценивание. Популяционные характеристики и их выборочные аналоги. Принцип аналогий.

3. Понятие регрессии.

Понятие регрессии. Средняя, медианная и квантильная регрессия. Выборка.

Случайная выборка. Параметрическое, полупараметрическое и непараметрическое оценивание.

III. Параметрическое оценивание линейных моделей 1. Оценивание линейной регрессии.

МНК-оценка в модели линейной регрессии. Асимптотические выводы в модели линейной регрессии по случайной выборке. Эффективность и ОМНК-оценка в модели линейной регрессии. Скедастичная регрессия. Доступный ОМНК и его асимптотика.

Линейная модель с эндогенными регрессорами: оценивание и построение статистических выводов. Линейная регрессия на временных рядах.

2. Инструментальные переменные в линейной модели.

Эндогенность и одновременность. Ошибки в переменных. Инструментальные переменные. Валидность и релевантность. Точно идентифицированная модель и инструментальная оценка. Переопределенная модель и двухшаговая МНК-оценка.

Асимптотические выводы в регрессии с инструментальными переменными.

Инструментальные переменные в моделях временных рядов.

IV. Введение в параметрическое оценивание нелинейных моделей 1. Нелинейная регрессия Нелинейная регрессия. Оценка по нелинейному методу наименьших квадратов (НМНК). Вычисление НМНК оценок: метод концентрации и линеаризация регрессии.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Асимптотические статистические выводы в нелинейной регрессионной модели.

Эффективность и взвешенный НМНК. Пример: модель бинарного выбора.

Статистические выводы при неполной идентифицируемости модели при нулевой гипотезе.

2. Нелинейная регрессия с инструментальными переменными Нелинейная инструментальная оценка. Нелинейная двухшаговая МНК-оценка.

ЭКОНОМЕТРИКА-4. (Продвинутая Эконометрика) Курс является продолжением курса Эконометрика-Ш. На этот раз основное внимание уделяется оцениванию и проверке гипотез в рамках нелинейных моделей.

Помимо уже изученного нелинейного метода наименьших квадратов, это метод максимального правдоподобия и обобщённый метод моментов;

оба эти метода занимают центральное место в современной эконометрике. Также несколько лекций будут посвящены оцениванию моделей панельных данных.

Организационные вопросы. Курс включает шесть еженедельных домашних заданий, которые составляют 20% итоговой оценки. В них входят как аналитические, так и вычислительные (компьютерные) задачи. Компьютерные задачи могут выполняться в группах из двух или трёх человек. Группы составляются в начале модуля и фиксируются на весь модуль. После сдачи очередного задания к нему раздаётся образец решения.

Дополнительные задачи для самостоятельной работы и обсуждения на семинарских занятиях можно найти в сборнике Problems and Solutions. Во время итогового экзамена, составляющего 80% итоговой оценки, можно пользоваться любыми письменными или печатными материалами.

Литература 1) Anatolyev S. Intermediate and Advanced Econometrics: Problems and Solutions, Sections 6–9. – Moscow, New Economic School (SA), 2002.

2) Hayashi F. Econometrics, Princeton University Press, 2000.

3) Goldberger A. A Course in Econometrics, Harvard University Press (AG), 1991.

4) Greene W. Econometric Analysis, Prentice Hall (WG), 2000.

5) Hamilton J. Time Series Analysis, Princeton University Press (TS), 1994.

6) Hall A. Generalized Method of Moments, in Baltagi, B., ed., Companion to Theoretical Econometrics, Blackwell Publishers (AH), 2000.

7) Newey W., McFadden D. Large Sample Estimation and Hypothesis Testing, in Handbook of Econometrics, vol. 4. (NM), 1994.

8) Baltagi B. Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons (BB), 1995, 2001.

Содержание курса I. Экстремальные оценки и метод максимального правдоподобия 1. Экстремальные оценки (SA 6).

Экстремальные оценки и их асимптотические свойства. Условия идентификации.

НМНК, нелинейный метод инструментальных переменных и двухшаговый МНК как примеры построения экстремальных оценок.

2. Метод максимального правдоподобия (ММП) (SA 7;

AG 12;

WG;

TS 5;

NM).

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Функция правдоподобия;

принцип правдоподобия. ММП как пример экстремального оценивания. Состоятельность и асимптотическая нормальность ММП оценок. Асимптотическая эффективность ММП-оценок. Условная, маржинальная и совместная функции правдоподобия. Концентрированное правдоподобие.

Асимптотические тесты для ММП: тест Вальда, тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа. Пример: модели с бинарным выбором. Применение ММП к временным рядам.

II. Метод моментов.

1. Классический метод моментов (КММ) (WG).

Ограничения на моменты и функции моментов. Точная идентификация ограничений на моменты и классический метод моментов.

2. Обобщённый метод моментов (ОMM) (SA 8;

AH;

WG;

TS 14;

NM).

Сверхидентифицирующие ограничения на моменты. Оптимизационная задача для ОММ. Асимптотические свойства ОММ-оценок. Эффективный ОММ и доступный эффективный ОММ. Асимптотические тесты для ОММ: тест Вальда, тест разности экстремумов, тест множителей Лагранжа. Тестирование сверхидентифицирующих ограничений (J-тест). Эффективный ОММ как оценивание с помощью оптимальных инструментов. МНК, ИП, двухшаговый МНК как примеры оценивания по ОММ.

Применение ОММ к временным рядам. ОММ и модели рациональных ожиданий.

Свойства ОММ в конечных выборках. Модификации ОММ. Бутстрап и ОММ.

III. Панельные данные 1. Панельные данные (SA 9;

BB) Однонаправленная и двунаправленная модели компонент ошибки. Случайные и фиксированные эффекты. МНК, ОМНК, Внутри- и Между-оценки однонаправленной модели компонент ошибки. Динамические панельные регрессии.

4.4.2. Математический блок МП РЭШ Математический блок МП РЭШ включает такие общие курсы как Математика для экономистов, Теория вероятностей и математическая статистика, а также более специальный курс Теория игр. Поскольку в России накоплен большой опыт построения и чтения первых двух курсов (хотя в РЭШ эти курсы имеют определенную специфику, обслуживая продвинутые курсы по Микро и Макроэкономике), мы ограничимся достаточно конспективным их описанием. Это оправдано и тем, что для курса Теория вероятностей и статистика есть базовый учебник (обкатанный в РЭШ), соответствующий содержанию курса в РЭШ. А для 2-х других курсов в РЭШ изданы специальные пособия и задачники.


I. КУРС «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ»

(56 ак. часов лекций и 28 часов семинарских занятий) Назначение курса.

Современная магистерская программа по теоретической экономике в целом и особенно в части математической экономики, а также продвинутых глав микро- и макроэкономики, опирается на разделы математики, слабо представленные или не представленные совсем в стандартных программах бакалавриата экономических вузов и Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава экономических факультетов вузов другого профиля. Особенно это касается оптимизационных нелинейных моделей, многопродуктовых моделей экономического равновесия, а также моделей экономической динамики. Между тем подготовка специалистов по теоретической экономике мирового уровня квалификации без знакомства с указанными моделями немыслима. В некоторых учебных заведениях из этого положения выходят, включая в соответствующие экономико-математические курсы необходимые сведения из математики. И хотя такие меры частично проблему решают, фундаментальных знаний в этой области студенты, как правило, не получают. Курс «Математика для экономистов» призван, насколько позволяет отведенное на него время, восполнить у студентов пробелы в математическом образовании.

Аннотация Курс опирается на знания по математическому анализу и линейной алгебре, которые обеспечиваются программой бакалавриата и регламентируется программой вступительных экзаменов. Общий объем курса – 56 академических часов лекций и часов семинарских занятий. Курс делится на две части, по каждой из которых студенты выполняют 5–6 домашних заданий и сдают письменный экзамен. Окончательная оценка за курс выставляется на основе оценок двух экзаменов.

Первая часть курса включает в себя математический аппарат для изучения статических моделей: элементы выпуклого анализа, задачи гладкого нелинейного программирования и общие задачи выпуклого программирования, а также основные теоремы о неподвижных точках нелинейных отображений, используемые в моделях равновесия. Вторая часть курса посвящена, в основном, математическому аппарату динамики. Сюда входят динамическое программирование, системы обыкновенных дифференциальных уравнений и задача оптимального управления этими системами. В процессе обучения студентов знакомят с теоретическими основами соответствующих разделов математики, способами решения конкретных задач и с некоторыми моделями, иллюстрирующими их экономическую интерпретацию.

Содержание курса Тема 1. Выпуклые множества и выпуклые функции.

Выпуклые множества в конечномерном пространстве и их топологические свойства. Основные операции с выпуклыми множествами. Гиперплоскости, замкнутые и открытые полупространства, многогранные множества. Теоремы отделимости выпуклых множеств. Крайние точки и теорема Крейна-Мильмана.

Выпуклые конусы, основные операции с выпуклыми конусами. Нормальный конус к выпуклому множеству в некоторой точке. Многогранные множества и их нормальный конус, задача линейного программирования.

Выпуклые функции и их основные свойства. Описание выпуклых множеств при помощи выпуклых функций. Свойства непрерывности и дифференцируемости выпуклых функций, субградиент, субдифференциал. Вогнутые функции, их основные свойства, суперградиент и супердифференциал. Теорема Моро-Рокафеллара о субдифференциале суммы выпуклых функций и основные следствия из нее. Связь между нормальным конусом к множеству уровня выпуклой функции и ее субдифференциалом.

Тема 2. Задачи нелинейного программирования.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Классические гладкие задачи на экстремум с уравнениями связи и гладкие задачи с ограничениями в форме неравенств. Необходимые условия экстремума первого и второго порядка. Достаточные условия экстремума. Процедура перебора активных ограничений для поиска всех локальных максимумов и минимумов. Проверка на глобальность.

Гладкие задачи на экстремум с параметрами в ограничениях и в функции цели.

Условия дифференцируемости по параметрам и способ вычисления производных от решения и множителей Лагранжа. Дифференцирование по параметрам оптимального значения функции цели (маргинальной функции). Некоторые типичные случаи вхождения параметров в задачу оптимизации, маргинальные значения.

Задача выпуклого программирования без предположения о гладкости. Условие регулярности Слейтера и теорема Куна-Таккера. Двойственная задача. Связь между седловой точкой функции Лагранжа и решениями пары двойственных задач.

Варианты задачи выпуклого программирования: задачи квадратичного и линейного программирования. Некоторые экономические приложения.

Тема 3. Оптимальность по Парето.

Понятие эффективной и слабо эффективной точек. Свертка критериев и метод весовых коэффициентов. Описание границы Парето. Скаляризация относительно «идеальной точки». Нормативный подход к планированию в модели Эрроу–Дебре, Парето-оптимальность на уровне коалиций и ядро экономики.

Тема 4. Теоремы о неподвижной точке.

Теорема Брауэра о непрерывном отображении непустого выпуклого компакта в себя;

применение теоремы на примере модели динамики отраслевых доходов по Солоу Самуэльсону.

Неподвижные точки точечно-множественных отображений, теорема Неймана и ее применение на примере леммы Гейла-Никайдо-Дебре в модели конкурентного равновесия. Теорема Какутани и ее применение на примере теоремы Нэша о существовании некооперативного равновесия, а также модели олигополии Курно.

Теорема Тарского, понятие о стратегической дополнительности и существование равновесия в модели олигополии с дифференцированными товарами.

Тема 5. Динамическое программирование.

Основная идея динамического программирования на примере задачи о распределении капиталовложений;

принцип оптимальности и вычислительная схема.

Многошаговые процессы распределения и функциональное уравнение динамического программирования, его свойства. Задачи с конечным числом состояний (задача о рюкзаке и ее различные интерпретации, задача о расписании и др.). Задача об управлении запасами.

Метод динамического программирования для задачи управления с дискретным временем.

Тема 6. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

Понятие решения, теоремы существования и единственности решения задачи Коши, понятие максимального решения.

Системы линейных дифференциальных уравнений, понятие фундаментальной совокупности решений, общего равновесия, резольвенты. Метод вариации произвольных Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава постоянных для поиска частного решения неоднородной системы. Линейные системы с постоянными коэффициентами.

Зависимость решения системы дифференциальных уравнений от начальных данных и от параметров в правой части;

система в вариациях.

Понятие устойчивости по Ляпунову и асимптотической устойчивости. Функция Ляпунова и исследование на устойчивость по первому приближению. Критерий Рауса Гурвица.

Задачи оптимального управления система обыкновенных Тема 7.

дифференциальных уравнений.

Общая постановка в форме задач Майера, Лагранжа и Больца. Способ сведения к задаче Майера. Примеры: модель планирования на конечном отрезке времени, модель Рамсея. Принцип максимума и условия трансверсальности для случая линейных систем.

Связь с задачей математического программирования. Понятие о синтезе оптимального управления. Использование метода динамического программирования для решения задачи оптимального управления.

Принцип максимума и условия трансверсальности для нелинейных задач.

Различные варианты граничных условий. Задача о быстродействии. Классическая задача вариационного исчисления как задача оптимального управления;

уравнение Эйлера.

Проблема существования оптимальной траектории и понятие о скользящем режиме (на примере).

Литература Несмотря на наличие разнообразной учебной литературы по темам курса, ее использование студентами связано с определенными трудностями. Дело в том, что учебники рассчитаны на обстоятельное изложение отдельных разделов, а не на сжатое знакомство с их основными частями. Поэтому для данного курса предпочтительнее иметь специализированные учебные пособия. Из имеющихся книг могут быть рекомендованы, например, следующие.

Основная литература 1. Arrow K.J., Intriligator M.D. Historical introduction. In: Handbook of Mathematical Economics. V.1. Eds: K.J.Arrow, M.D. Intriligator. North-Holland, 1981. P. 1-14.

2. Simon C.P., Blume L. Mathematics for Economists. –N-Y.: W.W.Norton&Co., Inc., 1994.

3. Экланд И. Элементы математической экономики. – М.: Мир, 1983.

4. Фиакко А., Мак-Кормик Г. Нелинейное программирование. – М.: Мир, 1972.

5. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.Ф. Теория оптимального управления. – М.:

Наука, 1979.

6. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. – М.: Мир, 1972.

7. Беллман Р. Динамическое программирование. – М.: Мир, 1960.

8. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1970.

9. Флеминг У., Ришел Р. Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами. – М.: Мир, 1978.

10. Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. – М.: Наука, 1969.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава Дополнительная литература Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. – 1.

М.: Мир, 1964.

Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. – М.: Мир, 1973.

2.

Обен Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. – М.: Мир, 1988.


3.

Алексеев В.М., Галлеев Э.М., Тихомиров В.М. Сборник задач по оптимизации. – М.:

4.

Наука, 1984.

Арнольд В.И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных 5.

уравнений. – М.: Наука, 1978.

Понтрягин Л.С. и др. Математическая теория оптимальных процессов. – М.:

6.

Физматгиз, 1961.

Болтянский В.Г. Оптимальное управление дискретными системами. – М.: Наука, 1973.

7.

II. КУРС «ВЕРОЯТНОСТЬ И CТАТИСТИКА ЭЛЕМЕНТЫ МНОГОМЕРНОГО (ВКЛЮЧАЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)»

(56 часов лекций и 28 часов упражнений) Цель и краткая характеристика курса. Важное место среди разнообразного инструментария, используемого в социально-экономических исследованиях, занимают методы и модели специальных выборочных обследований, анализ временных рядов и систем эконометрических уравнений, производственные функции, функции потребления и спроса, вероятностные модели экономического роста и равновесия, многомерный статистический анализ экономической информации, математические модели страхования, марковские модели движения населения и т.п. Понимание и осмысленное использование этого инструментария в решении исследовательских и практических социально экономических задач невозможны без определенного запаса знаний и навыков в области теории вероятностей, математической статистики и многомерного статистического анализа.

Именно на овладение необходимым минимумом этих знаний и навыков и нацелен курс «Вероятность и статистика». Построение методов и организационных форм обучения учитывает, что они обращены к пользователю (а не к разработчику) описываемых в курсе методов и моделей, а потому нацелено, в первую очередь, на разъяснение их прикладных возможностей и на изложение рекомендаций по их использованию.

Курс состоит из четырех разделов. В разделе 1 «Теория вероятностей» (10 лекций) излагаются основы математической дисциплины, предназначенной для разработки и исследования свойств моделей, имитирующих механизмы функционирования реальных (в том числе – социально-экономических) систем, условия «жизни» которых включают в себя неизбежность влияния большого числа случайных не поддающихся (т.е.

детерминированному учету и контролю) факторов. Сформулированная выше цель обусловливает акценты в подаче материала: это понятия многомерных совместных и условных вероятностных распределений, модели марковских и регрессионных зависимостей.

Раздел 2 «Основы статистического описания» (4 лекции) посвящен введению понятий генеральной совокупности, выборки и анализу свойств основных выборочных характеристик.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава В разделе 3 «Математическая статистика» (7 лекций) излагаются основные понятия, приемы, математические методы и модели, предназначенные для организации сбора, стандартной записи, систематизации, свертки и обработки одномерных статистических данных с целью их удобного представления, интерпретации, получения научных и практических выводов. Основное внимание в данном разделе уделяется методам статистического оценивания неизвестных параметров модели и проверки статистических гипотез.

Раздел 4 «Многомерный статистический анализ» (7 лекций) посвящен описанию статистической техники анализа многомерных выборок, необходимой при построении разного рода эконометрических моделей. Представленные в разделе методы и модели должны использоваться, в частности, при построении статистических зависимостей по регрессионно-неоднородным данным, при реализации двухшагового метода наименьших квадратов в системах регрессионных уравнений большой размерности, при решении различных задач типологизации объектов и диагностике их финансово-экономического состояния, а также при построении интегральных показателей и при отборе наиболее информативных переменных и снижении размерностей анализируемых моделей.

Учебная задача. Курс нацелен на оснащение студентов знаниями и навыками в области основ вероятностного моделирования реальных социально-экономических процессов, выявления и экономической интерпретации генезиса анализируемых данных, их прикладного статистического анализа, построения, идентификации и верификации статистических моделей анализируемых явлений, компьютерной реализации излагаемых приемов и методов. Содержание курса «Вероятность и статистика» является важной составляющей теоретико-методологической базы ряда последующих курсов по эконометрике, спецкурса по теории риска и др.

Формы контроля и отчетности. В ходе проведения лекций и практических занятий (упражнений) предусмотрено выполнение студентами нескольких самостоятельных домашних работ по каждому из модулей, а также письменные экзамены по модулю (теории вероятностей) и по модулю 2 (математической статистике, включающей в себя элементы многомерного статистического анализа). В итоговой оценке по каждому экзамену учитывается результат выполнения самостоятельных работ (с весом 20%) и экзамен (с весом 80%).

Рекомендуемая литература 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. (2-е издание). Том 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ, 2001.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. – М.:

Юнити, 2001.

III. ТЕОРИЯ ИГР (14 лекций и 7 семинарских занятий) Нередко вопросы теории игр излагаются внутри стандартных учебников по микроэкономике на довольно описательном уровне без обоснований важнейших утверждений (теорем) и часто ограничиваются изучением игр с нулевой суммой. Вместе с тем теоретико-игровой подход прочно вошел в арсенал методов современного Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава экономического анализа, оказал существенное влияние на создание и понимание концепции экономического равновесия, позволяющей осмыслить сложнейшие процессы и ситуации, складывающиеся на экономическом пространстве. В связи с этим в РЭШ было принято решение создать специальный современный курс «Теория игр» на основе систематического и достаточно строгого изложения фундаментальных понятий и теорем с примерами из экономики. Такой курс и пособие к нему было создано. Ниже приводится программа этого курса, опирающаяся на указанное пособие Описание курса. Цель курса – ознакомить слушателей с основными понятиями и результатами современной теории игр, которые находят растущее применение в арсенале экономической теории. Большая часть курса по некооперативной теории игр, центральное место, в которой занимает понятие равновесия Нэша. Обсуждаются также различные утончения (рафинирования) этого понятия. Вторая половина курса посвящена кооперативной части и таким понятиям, как ядро и вектор Шепли.

Курс «Теория игр» читается в третьем модуле первого года обучения и является обязательным. По курсу предусматривается 1 экзамен.

План курса 1. Предмет теории игр. Основные понятия: игрок, стратегия, платёж. Примеры игр в нормальной и развернутой форме.

2. Игры в нормальной форме. Понятие «решения» игры. Доминируемые стратегии. Итерационное исключение по (сильному) доминированию. Осторожные стратегии. Антагонистические игры. Седловые точки.

3. Чистые и смешанные стратегии. Понятие наилучшего ответа. Равновесие по Нэшу (в чистых и смешанных стратегиях). Существование равновесий Нэша. Обсуждение понятия равновесия по Нэшу. Рациональность игроков и общее знание.

4. Статические игры с неполной информацией. Понятие равновесия Байеса-Нэша.

Примеры. Использование игр с неполной информацией для «оправдания» смешанных равновесий.

5. Игры в развернутой форме. Информационные множества. Случайные ходы.

Соответствие между играми в нормальной и развернутой форме. Поведенческие и смешанные стратегии.

6. Рафинирование равновесий Нэша. Равновесия, совершенные по подыграм.

Метод обратной индукции (алгоритм Цермело-Куна). Модель торга.

7. Рафинирование для игр с несовершенной/неполной информацией.

Секвенциальная рациональность и веры. Секвенциальное равновесие. Совершенное байесовское равновесие.

8. Игры с сигнализированием. Дальнейшее рафинирование: интуитивный критерий. Коммуникация (модель «пустой болтовни» Кроуфорда-Собеля).

9. Повторяющиеся игры. Народные теоремы. Совершенные равновесия в бесконечно повторяющихся играх;

отличие от игр, повторяющихся конечное число раз.

10. Обсуждение методологии некооперативной теории игр. Некоторые характерные приложения. Экспериментальная проверка предсказаний теории игр.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава 11. Элементы кооперативной теории игр.

Рекомендуемая литература:

1. M. Osborne, A. Rubinstein, A Course in Game Theory, The MIT Press, Cambridge, Mass., 2. В.И.Данилов, Лекции по теории игр. Москва. РЭШ. Дополнительная литература:

3. A.MasCollel, M.Whinston, J.Green, “Microeconomic Theory”, Oxford Univ. Press, 1995.

4. R. Gibbons, Game Theory for Applied Economists, Princeton Univ. Press, 5. D.Fudenberg, J.Tirole, Game Theory. Cambridge, Mass.: MIT Press, 6. R. B. Myerson, Game Theory (Analysis of Conflict), Harvard Univ. Press, Cambridge, London, England, 7. K. Binmore, Fun and Games, Heath and Company, 1992.

Содержание и идеи общего курса «Теория игр» в дальнейшем развиваютсяв рамках более специального (элективного) курса «Дополнительные главы теории игр», программа которого содержит ряд актуальных прикладный экономических тем (например, собираемость налогов, коррупция в налоговых органах, оптимизация стратегии аудита для прямого налога) и приводится ниже.

4.2.3. Английский язык Особое внимание РЭШ уделяет совершенствованию английского языка, являющегося необходимым для современного экономиста. РЭШ предъявляет высокие требования к уровню знаний английского языка уже на стадии вступительных экзаменов.

Достаточно сказать, что вступительный экзамен имеет формат TOEFL, а минимальное количество баллов по этому формату для поступления в РЭШ 500 очков для бумажной версии или 213 по компьютеризированной версии.

Английский язык является обязательной дисциплиной учебного плана РЭШ.

Студенты совершенствуют свои знания и умения в течение двух лет обучения.

Детальное представление о системе занятий английским языком в РЭШ дает соответствующая Программа занятий, приводимая ниже.

Цель курса Программа обучения английскому языку непосредственно подчинена общим задачам школы, где наряду с русским английский язык является языком общения. Это означает, что студент должен овладеть профессиональной экономической терминологией на английском языке, а также теми речевыми навыками и умениями, которые необходимы для успешной учебы в РЭШ, т.е. научиться:

• быстро и эффективно читать специальную литературу с максимальным извлечением информации;

• адекватно воспринимать на слух презентации и лекции, читаемые иностранными профессорами, и грамотно конспектировать их;

• писать статьи, доклады, эссе, составлять резюме, С.V., вести деловую переписку;

выступать с сообщениями, докладами, участвовать в дискуссиях;

вести беседу Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава и общаться с англоязычными профессорами и коллегами, как в официальной обстановке, так и в часы, свободные от занятий Содержание курса.

Исходя из вышеуказанных целей, разработана программа обучения английскому языку для академических целей (English for Academic Purposes). Программа рассчитана на студентов, уровень знаний которых можно определить как Intermediate, Upper— Intermediate и Advanced (средний и продвинутый). Такой уровень имеют все студенты РЭШ, так как поступить можно только получив от 500 и выше очков по TOEFL на вступительном экзамене. Программы для студентов разных потоков отличаются по содержанию и продолжительности.

Английский язык является обязательным предметом для всех студентов 1-го и части студентов 2-го курса и проходит в 2 этапа.

1 этап – Интенсив (10 дней интенсивных занятий по 6 акад. часов в день, 60 акад.

часов). Цель интенсива: подготовить студентов к освоению профессиональных экономических курсов на английском языке.

Студентам предлагается пройти следующие курсы:

• ESP – English for Specific Purposes (Economics) 10 занятий, 20 акад. часов;

• Study Skills (Effective Reading, Listening to lectures & note—taking) 10 занятий, 20 акад. часов;

• General English – разговорный английский 10 занятий, 20 акад. часов;

• Study Skills и General English являются обязательными курсами;

• ESP предназначен для студентов, не имеющих экономического образования.

2 этап – регулярные занятия в течение учебного года (6 акад. часов в неделю;

120—250 акад. часов в зависимости от уровня языковой подготовки в год).

В основе обучения лежит дифференцированный подход. По итогам интенсива студентов разбивают на 2 подгруппы: (A) Advanced/Upper Intermediate и (B).Intermediate Программа для студентов уровня Advanced и Upper Intermediate A. Advanced: Студентам предлагается пройти в течение первого года обучения программу, состоящую из двух обязательных курсов, направленных на развитие навыков устной и письменной речи для академических целей.

Academic Writing – обучение навыкам письменной речи. (20 занятий по 3 акад.

часа – 60 акад. часов). Экзамен по курсу Academic Writing представляет собой написание эссе на темы, предложенные преподавателем.

Presentations Skills – обучение навыкам устного выступления (20 занятий по акад. часа – 60 акад. часов) Курс состоит из двух этапов. Первый этап Giving Oral Presentations обязательный для студентов обоих уровней. Для данного этапа вводится система зачетов по пройденным темам согласно плану (8-9 тем- зачетов) Второй этап Effective Conference Presentations – обязателен для студентов уровня (А).

Оценка за данный этап выставляется на основании выступления на профессиональную тему, сделанного во время занятия – имитации научной конференции.

Далее студенты могут по желанию продолжить занятия английским языком.

Предлагаются факультативные курсы (Doing Economics in English).

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава B. Intermediate: Для студентов предусмотрена более длительная программа на 1 ом и 2-ом курсах. Студенты 1-ого курса посещают занятия General English целью повышения языкового уровня (78 акад. часов).

На развитие навыков чтения литературы по специальности и навыков устной научной речи нацелены занятия курса English for Economics (78 акад. часов).

Кроме этого в учебную нагрузку входит обязательный курс самостоятельных занятий и домашних работ – Self Study (20 академических часов). Данный курс включает регулярные письменные задания (7 Units).

На 2-ом курсе студенты уровня Intermediate проходят 2 обязательных курса:

Academic Writing (60 академических часов), Giving Oral Presentations (60 академических часов). Для студентов, достигших уровня Upper Intermediate, проводится более сложный этап – Effective Conference Presentation (см. выше).

В конце 1-го учебного года студенты сдают экзамены по курсам General English,English for Economics, в конце 2-го учебного года – экзамены по курсам Academic Writing, Presentation Skills.

Полная программа по английскому языку для студентов уровня Intermediate рассчитана на 342–356 академических часов, включая интенсив. Помимо перечисленных обязательных курсов для студентов первого и второго годов обучения предлагаются элективные спецкурсы, а именно, Career English (составление Resume, C.V., Statement of purpose, деловая переписка) и по подготовке к экзаменам TOEFL и GRE.

Оценка за курс Финальная оценка по английскому языку выводится как среднее арифметическое из оценок по пройденным курсам.

При формировании финальной оценки предполагается снимать или прибавлять 0.3 балла в зависимости от того, как регулярно студент посещает занятия, своевременно ли выполняет и сдает самостоятельные работы (Self Study Program).

Составленная программа обучения английскому языку обеспечивает всестороннюю подготовку студентов, так как направлена на развитие 4-х важных видов речевой деятельности: чтения, письма, говорения и слушания. Большое внимание уделяется обучению традиционно игнорируемым видам речевой деятельности – аудированию и письму. Такой интегрированный подход позволяет студентам приложить полученные знания на практике в стенах школы, а также создает прочную базу для дальнейшего совершенствования знаний.

Список базовых учебников 1. Economics. Ch. Yates: Prentice Hall, Inc., 1992.

2. Study Skills. M.Wallace: Cambridge University Press 1991.

3. Understanding & Using English Grammar. В.Аzаг:Prentice Hall Regents 1989.

4. Spectrum 4,5,6. Donald R.H.Byrd:Prentice Hall Regents 1986.

5. Developing Reading Skills. Grellet: Cambridge University Press 1989.

6. Giving Presentations. M.Ellis: Longman 1992.

7. Academic Writing. R. Jordan: Nelson 1990.

8. English Grammar Practice. L. Alexander: Longman 1992.

9. Learn to Listen,Listen to Learn. R.Lebauer: Prentice Hall, Inc. 1988.

Отчет о результатах самообследования РЭШ Глава 10. Headway Upper Intermediate. Lohn & Liz Soars: Oxford University Press 1987.

11. Presenting Facts and Figures. D.Kerridge: Longman 1992.

12. Functions of American English. Leo Jones&C.von Bayer: Cambridge University Press 1983.

13. Effective Presentations. J.Comfort: Oxford University Press 1995.

4.3. Исследовательская компонента программы «Магистр экономики»

является важнейшей частью МП РЭШ. Исследовательская компонента включает:

привитие навыков самостоятельной работы и их системное развитие с 1 курса, через письменное выполнение ДЗ, КР, ДР, через активное участие в работе исследовательского семинара, в проектах;

общий исследовательский семинар, в рамках которого студенты знакомятся с навыками исследовательской работы, в частности с работой над статистическими данными, методами их обработки, учатся анализировать и обсуждать публикации и работы коллег;

систему курсовых и дипломных работ по весьма продуманному стандарту, что требует от студента серьезной и регулярной индивидуальной работы;

систему исследовательских проектов со своими семинарами по темам проектов, в которых совместно работают преподаватели и студенты, обсуждают статьи по тематике проектов, подходы к анализу возникающих задач, различные базы данных по тематике проектов и т.д.;

две ежегодные научные конференции, на которых студенты и преподаватели выступают с докладами по результатам работы в проектах, происходят систематические дискуссии с участием студентов, преподавателей и независимых экспертов;

систему рецензирования дипломных работ независимыми экспертами;

систему публикаций лучших работ студентов по результатам их оценивания Итоговой Аттестационной комиссией.

Мы не будем детализировать эти позиции, поскольку достаточно подробные сведения об этом изложены в главе 11.

4.4. Система и средства диагностики и контроля за реализацией и освоением программы разработаны в РЭШ достаточно тщательно.

Они включают в себя следующие блоки:

система ежемодульных экзаменов (через каждые 7 недель занятий);

система регулярной проверки и оценивания ДЗ ассистентами, их взаимодействие с администрацией программы;

система ежемодульного комплексного анкетирования студентов о различных аспектах содержания, качества чтения, уровня лекций и семинаров, работы преподавателей и ассистентов, информирование преподавателей и ассистентов о результатах анкетирования;

система периодического анкетирования студентов о трудоемкости учебы, эффективности учебного процесса, освоении программы, регулярные встречи с преподавателями, их тесное взаимодействие с администрацией программы.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.