авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |

«ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Мустаев, Ирек Закиевич Экономико­математические основы управления ...»

-- [ Страница 4 ] --

• локально устойчивую систему (устойчивыми являются только те траектории, которые находятся вблизи равновесной траектории, система устойчива "в малом" или "в большом" в зависимости от размеров области, охватывающей равиовесиую траекторию);

• асимптотически устойчивую систему (в случае, когда возмущеиия прекрати ли свое действие, то система точно (асимптотически) приближается к равно весной траектории);

• неустойчивую систему (в случае, если любые малые возмущения приводят к неустойчивости движения, т.е. к уходу от равновесной траектории).

Существуют критерии устойчивости линейных и нелинейных систем. Из вестны частотные и алгебраические критерии устойчивости линейных систем.

Анализ устойчивости нелинейных систем может производиться с использова нием функции Ляпунова [110] и т.д. При этом в [59] на стр.235 отмечается, что «использование частотных методов для исследования динамики производст венного комплекса физически не столь наглядно, как для технических систем».

Согласно теории управления, технические системы автоматического управления, для которых удовлетворяются условия (2-127) - (2-130) должны быть устойчивыми. Это одно из условий их работоспособности. Применитель но к экономическим системам это не так, поскольку, согласно уже сказанному, неустойчивые в экономическом понимании системы - предприятия, находя щиеся в состоянии банкротства - являются устойчивыми в понимании ТАУ.

Это противоречие в критериях устойчивости технических и экономических систем снимается в рамках предлагаемого в диссертации подхода.

Платежеспособность - это финансовое положение предприятия или лица, позволяющее ему своевременно выполнять свои денежные обязательства. За кон РФ о банкротстве [38] признает несостоятельность как неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате жей [127]. Анализ платежеспособности должника производится по его балансовому отчету. Баланс считается ликвидным (должник вому отчету. Баланс считается ликвидным (должник - платежеспособным), если имеет место следующее соотношение:

(2-131) Акт.:0бяз Здесь, - стоимость (рыночная оценка) некоторой группы активов;

1 - стоимость (рыночная оценка) некоторой группы обязательств.

Равенство:

(2-132) Акт;

=0бяз определяет границу, отделяющую состояние банкротства от платежеспо собности. Оценка активов {Акт^ и обязательств (Обяз,) должна проводятся по рыночной стоимости. Это означает, что денежный поток, связанный с возмож ной реализацией активов на рынке (определением рыночной стоимости) дол жен быть больше или равен по величине рыночной оценке обязательств пред приятия. Методология анализа, развиваемая в данной работе, опирается на оп ределение и исследование передаточной функции по входным и выходным де нежным потокам. Если в рассматриваемом случае в качестве входного потока принять Акт^, а в качестве выходного - Шяз,., то передаточная функция будет иметь вид:

^ (2-133) Из формул (2-132) и (2-133) следует, что необходимым и достаточным условием финансовой устойчивости является выполнение условия:

Здесь, вертикальные скобки означают модуль величины.

Переход от балансовых величин обязательств и активов к рыночной оценке связан с трансформацией статической модели, которая представляется балансом предприятия, к динамической модели вида:

где, Уакт i - денежный поток, связанный с возможной реализацией активов (рьгаочная оценка активов) Хобяз i - денежный ноток, связанный с возможной реализацией обязательств (рыночная оценка обязательств).

Рнс. 2-33. Обобщенная модель нредприятня с учетом рыночной оценкн ак тивов и иассивов иреднриятия Динамичность модели нроявляется в том, что в каждый момент времени рыночные оценки обязательств и активов не равны. Величина рассогласования в общем случае отлична от нуля:

(2-135) ^ ОБЯЗ i ^AKTi Отрицательная обратная связь отражает динамическую взаимосвязь пас сивов и активов предприятия. Переход от балансовых величин обязательств и активов к рыночным отражен на Рис. 2-34. Взаимосвязь балансовых оценок ак тивов и пассивов описывается фундаментальным уравнением Баш ~ Бобю и от ражена на Рис. 2-34 выделенной связью.

Wn(s) ГЯ ^aк Рыночная оценка Рыночная R обязательств оценка активов •/ Рис. 2-34. Динамическая балансовая модель предприятия На Рис. 2-34 отмечены следующие переменные:

- рыночная оценка активов предприятия;

YI i - рыночная оценка пассивов предприятия;

балансовые стоимости активов и обязательств, соответствен БОБЯЗ но.

Wn(s) - модель предприятия как объекта управления.

R - управляющая подсистема предприятия.

Процесс управления известный как управление рыночной стоимостью предприятия заключается в синтезе таких управляющих воздействий, которые обеспечивают заданную динамику изменения рыночной стоимости активов.

Очевидно, что, как и выше, поскольку управляющее звено предприятия прини мает решения в пределах допустимого, выполняется условие:

И^1 (2-136) Определение финансовой устойчивости по формулам (2-134) и (2-123) позволяет объединить платежеспособность и устойчивость в понимании эконо мической науки и ТАУ, чего не было до настоящего времени.

Дополнительно, появляется возможность введения понятия запасов ус Т9ЙЧИВ0СТИ экономических систем, что в явном виде не используется в эконо мическом анализе деятельности ни предприятий, ни регионов.

Кроме того, удается в численной форме найти связь между инвестицион ной эффективностью реализуемых проектов и платежеспособностью.

Итак, проанализируем взаимосвязь следующих условий:

a) NPV=O;

(условие «инвестиционной эффективности») b) Акт=Обяз;

(«условие банкротства») c) Граница устойчивости, определяемая методами ТАУ («условие устойчи вости»).

Если рассматривать параметры модели экономического субъекта как точ ку в пространстве параметров, то очевидно, что эти условия описывают раз личные множества (см. Рис. 2-35) в рассматриваемом пространстве.

Множество параметров, Множество параметров, удовлетворяющих «усло- удовлетворяющих «условию вию банкротства/ платеже- ^ инвестиционной эффектив способности» ности/ неэффективности»

(условие а)) (условие Ь)) Множество параметров, удовле творяющих «условию устойчи вости» в понимании ТАУ • (условие с)) Рис. 2-35. Структура множеств параметров моделей Однако если выбрана модель анализа, предлагаемая в диссертации, то можно говорить о соответствии условий банкротства и устойчивости или бан кротства и инвестиционной эффективности.

Покажем, что граница банкротства может быть определена из условия, что чистая приведенная стоимость {NPV) денежных потоков Уакт h ^обю / равна нулю:

(2-137) NPV(Ya.r^uXo6n.i)=^ Сформулируем следующую гипотезу:

Гипотеза Для субъектов экономики типа регион и предприятие платежеспособ ность - вытекает из условия NPV(YaKm и Уобяз t) "^0. Субъекты находятся на гра нице платежеспособности, если для них выполняется условие (2-137).

Таким образом, условие (2-137) определяет границу устойчивости.

Доказательство Согласно формуле (2-29):

. ( 2-138) Отсюда и из уравнений (2-134) или (2-123) с учетом того, что указанные условия совпадают с условиями устойчивости замкнутой системы по переда точной функции разомкнутой системы получаем искомое.

Итак, доказано, что условие (2-137) соответствует граничному состоянию предприятия, отделяющему состояние банкротства от платежеспособного.

Иными словами, на границе платежеспособности (банкротства) предпри ятия уравнения (2-132) и (2-137) выполняются одновременно.

Таким образом, анализ финансовой устойчивости с использованием ко эффициентов ликвидности может быть проведен посредством анализа характе ристик функции NPVn, следовательно, как было-показано выше, через анализ характеристик передаточной функции, соответствующей заданной NPV. Это дает нам основания для использования методов и критериев устойчивости ТАУ, в частности показателей запасов устойчивости, для анализа устойчивости предприятий и того, насколько анализируемый экономический субъект распо ложен далеко от границы банкротства (например, по запасам устойчивости по фазе и амплитуде, в случае использования частотных методов анализа (см. Рис.

2-36).

L{co\ Граничная ЛАЧХ соответствует амплитудной характеристике предприятия, находящегося на таниие банкпотства.

-Ж Рис. 2-36. Пример логарифмической и фазовой частотиых характеристик иредириятия Между запасами устойчивости и Z - функцией Альтмана в формуле (2-117) существует взаимосвязь, которая может быть описана, если известна модель субъекта анализа.

Рассмотрим для примера простейшую модель кредитования предприятия под его основные фонды банком - партнером. Допустим, что соотношение по показателям:

оборотные активы ^-^стоимость имущества описывается линейной передаточной функцией W^{p) (Рис. 2-37), имею щей вид статического звена 1-го порядка:

(2-139) Кредитование Стоимость имущества Оборотные активы x(t) Рис. 2-37. Простейшая модель процедуры кредитования предприятия Коэффициент (А:д) численно равен коэффициенту обеспечения. Напри мер, в Сберегательном Банке РФ используется коэффициент А = 0,5, т.е. под :д залог имущества стоимостью 1 млн. руб. можно взять кредит в размере 0,5 млн.

руб.

Допустим далее, что оборотные активы используются для приобретения основных фондов. Таким образом, решение о покупке основных средств отно сится к управлению предприятием и имеет следствием реакцию предприятия (Рис. 2-38) в виде изменения с течением времени выручки.

Изменение Регулятор Кредитование выручки D( z(t) x(t) R(P) в Стоимость Оборотный имущества капитал Рис. 2-38. Система управления стоимостью имущества Изменение выручки предприятия при увеличении объема основных средств происходит во времени по некоторой кривой, вид которой определяет ся характером освоения нового производства (Рис. 2-39) [73]:

Основные Выручка средства Прибыль Рнс. 2-39. Изменение во времени некоторых ноказателей нреднриятия нри освоенни нронзводства В первом приближении реакция предприятия на изменение объема обо ротных фондов описывается передаточной функцией:

(2-140) к„р (Гпр/7 + 1) Звено в обратной связи может быть описано линейной функцией:

(2-141) WociP) = koc Численно коэффициент кос равен обратной величине коэффициента фон доотдачи кфо'.

(2-142) кос=— ' кфо Звено R(p) соответствует в ТАУ понятию «регулятор» и описывает про цесс принятия решения о покупке основных средств. В простейшем случае R(p) может иметь вид инерционного звена:

(2-143) Передаточная функция разомкнутой системы равна:

' ( + 1)( + 1) Передаточная функция между оборотным капиталом и основными фон дами (точки ^ и 5 на Рис. 2-38) будет равной:

(2-145) ( т р + 1){тр + \) Х{р) L[xit)] (l + W,) [к,к^к„,к^ Занасы устойчивости системы управления, изображенной на Рис. 2-38, зависят от соотношения коэффициентов передачи kj^,ky^, к„р, к^^, и постоянных времени системы г„р, Тц.

С другой стороны, отношение текущих значений оборотного капитала и стоимости основных фондов определяет величину Z - функции в формуле Альтмана (2-117). Таким образом описывается взаимосвязь между запасами ус тойчивости по фазе и амплитуде системы управления и Z - функцией Альтмана.

Изменение в процессе функционирования величины оборотного капита ла, нераспределенной прибыли и др. приводит к изменению Z- функции Альт мана.

Запас устойчивости по амплитуде Амплитуда J, дб текущее состоя а ние предприятия Значения Z- функ ции Альтмана 2, Запас устойчивости по фазе текущее состоя ние предприятия Значения Z- функ ции Альтмана • 2, б) Рис. 2-40 Взаимосвязь между Z- коэффициентом Альтмана для предпри ятия и запасами устойчивости Соответственно, меняются значения амплитуды и фазы передаточной функции, моделирующей предприятие. В плоскости координат A-Z (Рис. 2-40 а) происходит движение вдоль линии, проходящей через точку А. В плоскости ко ординат (p-Z (Рис. 2-40 6) происходит движение вдоль линии, проходящей че рез точку Л. Условно можно назвать эти кривые Z - линиями (Z^ и Z^ - линии).

Согласно отмеченному ранее (см. выше раздел на стр. 157), Альтман на шел, что если величина Z- функции оказывается меньше 2,675 предприятие с высокой вероятностью в течение года окажется банкротом. Это позволяет вы делить на плоскости Рис. 2-40 полуплоскости, отмеченные штриховой линией, соответствующие неустойчивым состояниям исследуемого предприятия. Точ кам А и А', лежащим на пересечении вертикальных линий с координатами по оси абсцисс, равными 2,675 и Z- линий соответствуют некоторые значения за пасов устойчивости по амплитуде и фазе. Конкретные значения запасов устой чивости определяются из анализа частотных характеристик реальных предпри ятий.

Выводы по второй главе 1. Введено определение и проведено исследование переменной динамического дисконтирования, обобщающей показатель дисконтирования в формуле чис той приведенной стоимости. Показано, что реальная часть переменной соот ветствует коэффициенту альтернативных издержек;

мнимая часть - частоте • колебаний потоков доходов и расходов.

2. Разработана методология идентификации комплексной приведенной стои мости, обобщающей приведенную стоимость в области переменной динами ческого дисконтирования.

3. Введено представление о динамической модели потока, определяемой как комплексная приведенная стоимость потока доходов или расходов экономи ческого объекта. Показано, что модель может быть получена путем приме нения преобразования Лапласа к потоку.

4. Введено определение динамической модели потенциала как динамической • модели потока, состоящего из доходов и расходов, формирующих потенциал экономического объекта.

5. Введено определение динамической модели экономического объекта как ха рактеристике динамических свойств его потенциалов различных уровней иерархии. Вводится определение динамической модели экономического объекта как множества динамических моделей его потенциалов, отражаю щих различные аспекты функционирования.

6. Вводится представление о динамической модели конкурентоспособности как характеристики экономического объекта, взаимодействующего с внеш • ней средой, учитывающей их динамические и статические свойства. Па ос новании этого представления вводится определение динамической модели конкурентоспособности экономического объекта как множества, состоящего из пары динамических моделей потенциалов различных уровней иерархии.

- Показано, что величина интегрального показателя конкурентоспособности соответствует по содержанию и равна по величине коэффициенту передачи модели конкурентоспособности экономического объекта, предствавленной в виде передаточной функции. Результирующие динамические модели пред ставляют собой разностные и дифференциальные уравнения в обычных и частных производных.

7. Разработан метод идентификации динамической модели конкурентоспособ ности отрасли на базе межотраслевой модели Леонтьева и метода идентифи кации комплексной приведенной стоимости. Проанализированы варианты • динамической модели, получающиеся при привлечении информации о соот ношении векторов управляющих воздействий, конечного потребления и выпуска продукции.

8. Проведено сопоставление финансовой устойчивости, платежеспособности и конкурентоспособности в рамках финансово-экономического анализа и тео рии управления. Разработан метод идентификации запасов финансовой ус тойчивости и платежеспособности экономических субъектов.

3. Исследование модели коикуреитоспособиости ре гиоиа • 3.1 Анализ чувствительности Численное моделирование, подтверждающее применимость предлагае мой методологии для идентификации динамических моделей проведен на осно ве анализа финансовой конкурентоспособности республики Башкортостан, Ниже показано, что моделирование с применением предлагаемого подхо да позволяет получить динамическую модель, коэффициенты которой облада ют свойством грубости к результатам измерений. А именно показано, что уве личение глубины анализа с 3 летнего периода 2000-2002 г. до периода 6 летне го 1997 -2002 г. незначительно сказывается на переходных функциях ВРП, по лучаемых на основании соответствующих моделей. Более того, даже включе ние данных за 1998г., относящихся к периоду финансового кризиса не приво дит к существенному изменению параметров модели. По нашему мнению это вполне естественно, поскольку передаточная функция динамической финансо вой модели, отражением которой во временную область является переходный процесс, описывает внутреннюю структуру экономики региона, которая явля ется достаточно консервативной и неизменной на относительно небольших - - 6 лет - промежутках времени.

Как и в разделе 3.1, в качестве объекта исследования используется фи нансовая динамическая модель Исследования проводятся на примере WBP"JJ(S).

республики Башкортостан (Рис. 3-1).

Финансовый потенциал ВРП Yrs) • Рнс. 3-1. Структурная схема финансовой дннамической модели региона Методика исследования сводится к следующему:

Этап 1.

^ ' Фиксирование глубины сбора данных одним из следующих периодов - 4 летний период, охватывающий 1999 - 2002 гг., - 5 летний период, охватывающий 1998 - 2002 гг., - 6 летний период, охватывающий 1997 - 2002 гг.

Этап 2.

Определение передаточной функции Wsp"n{s) на основе данных соответст вующего периода.

Этап 3.

Построение переходной функции по определенной на 2 этапе передаточ ной.

Переходная функция определяется по формуле:

O)\t) = L ["в/л1 = ь L J \^~^) Здесь, как и выше, L'\*] - обозначение обратного преобразования Лапла са;

Y(s) - преобразование Лапласа показателя ВРП, определяемого по фор муле (2-25).

Q(s) - преобразование Лапласа показателя финансового потенциала, оп ределяемого по формуле (2-25). Сам финансовый потенциал определяется по формуле (3-4).

m Этап 4.

Сравнение переходных функций и идентификация по ним передаточной функции вида:

a^s + l (3-2) Необходимость 4 этапа вызвана необходимостью унификации структуры передаточной функции для возможности определения чувствительности пара метров к, по, bo, bi, определенных, в соответствии с этапом 1, на различных промежутках времени.

На Рис. 3-2 приведены переходные процессы при разной глубине данных, используемых при идентификации финансовой динамической передаточной функции на примере республики Башкортостан. Все данные приведены в отно сительных значениях.

1 1 1 1. 1 1 1 \ 1.07 0. \ / - — • _ _ - \ 1.04 0. 1.

да -\ 1.01 0. - \ 0,98 0. 1 1 1 1 1 0.95 0. 4 10 4 6 8 К 6 ) 2 3 Годы Годы б) а) a.

ва 4 6 8 • Годы С) a) - 4 летний период, охватывающий 1999 - 2002 г.;

b) - 5 летний период, охватывающий 1998 - 2002 г.;

c) - 6 летний период, охватывающий 1997 - 2002 г.

Рис. 3-2. Переходные процессы при разной глубине даииых, используемых при идеитификации финансовой динамической передаточной функции на примере республики Башкортостан Из анализа переходных процессов следует, что во всех случаях наблюда ется одинаковый - колебательный - характер изменения переходной функции.

Первоначальное падение ВРП в первом случае длится 3 года. С увеличением числа данных и, соответственно, точности расчетов промежуток времени паде ния ВРП уменьшается до 1 года. Амплитуда первоначального уменьшения ВРП изменяется с 0.98 до 0.93. Во всех трех случаях наблюдается скачок ВРП в на чальный момент времени t=0.

Время переходного процесса, определяемое как время попадания в за данную окрестность, например 2%, от установившегося значения ВРП для всех случаев одинаково и равно приблизительно 2 годам.

Следует подчеркнуть, что уменьшение числа данных до 3 и, соответст венно, промежутка измерения до 3 лет не дает возможности провести иденти фикацию передаточной функции второго порядка (3-2), поскольку число коэф фициентов равно 4 и больше числа данных. Однако это становится возможным, 1^ если ограничиться передаточной функцией 1 порядка и анализировать только коэффициента к и т.

(3-3) ^врп(^) = —^ Идентификация передаточными функциями первого порядка вида (3-3) удобна тем, что позволяет с достаточной точностью определить две наиболее важные характеристики динамической модели региона: коэффициент передачи и постоянную времени, хотя, конечно, она не позволяет выявлять и анализиро 1^ вать процессы, описываемые передаточными функциями 2 порядка подобные тем, что отражены на Рис. 3-2. На Рис. 3-3 приведен переходный процесс при трехлетней глубине данных, используемых для идентификации финансовой динамической модели республики Башкортостан вида (3-3).

ей Рис. 3-3. Переходный процесс при трехлетией глубиие даппых (период, ох ватывает 2000 - 2002 г.), используемых при идентификации финансовой динамической передаточной функции на нримере реснублнки Башкорто стан Видно, что время переходного процесса не меняется и равно 2 годам. Во всех четырех случаях на Рис. 3-2 и Рис. 3-3 наблюдается одинаковый астатизм порядка 2%, т.е. коэффициент передачи определяется с достаточной степенью точности и в случае 3 летнего промежутка анализа. Характер переходного про цесса меняется с колебательного на плавно нарастающий, что вполне естест венно, т.к. при использовании передаточной функции 1 порядка (см. формулу (3-3)) невозможно получить переходный процесс колебательного вида.

Итак, из проведенного исследования можно сделать дополнительно сле дующие выводы:

Идентификация передаточной функции второго порядка вида (3-2) позво ляет выявлять колебательный характер реакции экономической системы регио на на входные воздействия.

Использование четырех- пяти- летней глубины данных, достаточно для идентификации динамической передаточной функции второго порядка с необ ходимой степенью точности (в пределах 10-15%).

Для идентификации двух наиболее важных характеристик передаточной функции региона - постоянной времени х и коэффициента передачи к с необхо димой степенью точности - достаточно использовать 3 летнюю глубину анали за.

3.2 Модель финансовой кон/^рентоспособности Понимание приведения распределенных во времени денежных потоков как частного случая построения динамической модели позволяет подойти к по строению единых комплексных моделей сложных экономических систем типа «регион». Основной предпосылкой при этом является предпосылка о наличии не только статической, но и динамической связей между исследуемыми показа телями. Это позволяет использовать разработанный выше математический ап парат идентификации.

Рассмотрим примеры построения динамических моделей конкурентоспо собности регионов.

Под динамической моделью финансовой конкурентоспособности регио на будем понимать модель, описывающую взаимосвязь между ВРП и финансо вым потенциалом (см. Рис. 3-4).

Доходы бюджета и внебюд жетных фондов региона Финансовый Валовая прибыль предпри- ВРП потенциал ятий Валовый совокупный до- x(t) ход ф.л.

Иностранные инвестиции Рис. 3-4. Обобщенная структурная схема финансовой динамической моде ли региона Финансовый потенциал определяется как сумма следующих слагаемых:

- Доходы бюджета и внебюджетных фондов региона {x](t)y, - Валовая прибыль предприятий, находящихся на территории региона - Валовый совокупный доход физических лиц {хз(0);

- Иностранные инвестиции (x^t)).

ФП = X](t) + X2(t) + X3(t) + X4(t) (3-4) Возможные направления использования финансовой модели следующие:

• на уровне государственной региональной политики - уточнение формирова ния межбюджетных отношений;

• на уровне региональной политики - уточнение динамики экономического развития региона.

Исходными данными для построения модели являются:

- динамика финансового потенциала;

- динамика ВРП для рассматриваемого региона.

ВРП является индикатором изменения экономического потенциала. Эко номический потенциал с точностью до постоянного сомножителя равен годо вому изменению экономической составляющей совокупного национального бо гатства.

Для РБ график, иллюстрирующий динамику зависимости ВРП от финан сового потенциала для периода 1995-2002гг. приведен на Рис. 3-5 и в Таблица 2-1.

Башкортостан "ВРП, доли' Финансовый потенциал, доли Рис. 3-5. Динамика коэффициента соответствия между ВРП и фииаисовым иотеициалом Отклонение с течением времени величины ВРП от линии биссектрисы в ту или иную сторону свидетельствует о наличии динамических составляющих в уравнении, описывающем зависимость ВРП от финансового потенциала и влиянием других потенциалов. Следует подчеркнуть, что величина отклонения в некоторые моменты времени превышают величину 20%. Это позволяет пред положить, что они не могут быть объяснены только ошибками измерений и дает основание для предыдущего вывода о наличии динамических составляю щих и влиянии перекрестных связей.

Аналогичные зависимости ВРП от финансового потенциала для осталь ных регионов ПФО приведены в разделе 6.10.

Пользуясь методологией идентификации, изложенной в разделе 2.3.1, по переходной функции (Рис. 3-6) определяется обобщенная структура замкнутой системы управления (Рис. 3-13) и передаточная функция замкнутой финансо вой динамической модели РБ в относительных величинах (3-9).

у 0. / f 0. 0. I / 0. / 0. Ё / 0. / 0. / 0. 0. О о 1 4 5 Годы Рис. 3-6. Переходная функция финансовой динамнческой модели РБ Из анализа динамических характеристик можно сделать вывод, что взаи мосвязь между финансовым потенциалом и ВРП можно описать интегральным уравнением (3-5), а структурная схема разомкнутой финансовой динамической модели представляет из себя интегрирующее звено (Рис. 3-7):

ФП ВРП S Кос Здесь, ki - коэффициент передачи интегрирующего звена, отражающего связь ВРП и ФП без учета обратных связей Рис. 3-7. Структурная схема разомкнутой финансовой динамнческой моде ли РБ как объекта унравления (3.5) •nimr t Вывод о наличии интегрирующей связи вида (3-5) между ВРП и финан совым потенциалом, или в общем случае, между экономической составляющей национального богатства и финансовым потенциалом является основным, сле дующим из экспериментальных данных.

Более того, проведенные экспериментальные исследования, изложенные в данной главе, показывают наличие подобной интегрирующей связи между другими потенциалами и составляющими совокупного национального богатст ва.

Этот вывод подтверждается данными по всем регионам ПФО и использу ется в ряде случаев, в том числе при разработке математического обоснования к'формированию структуры системы управления конкурентоспособностью ре гиона.

Коэффициенты к] и к2 описывают канал подсистемы управления ВРП ре гиона по финансовому потенциалу и определяют динамику реакции региона на изменение программы регулирования (ВРП^) и на другие изменения внешних возмущений. Чем больше произведение ki кг, тем меньше время регулирования, т.е. динамичность региона повышается при увеличении произведения А = А,• А^ • ::;

Важно подчеркнуть, что в равенстве не присутствуют показатели и пара метры других каналов. Поскольку динамичность региона является одной из ха рактеристик его конкурентоспособности то величина:

]г — I- Ir может выступать критерием конкурентоспособности региона по соотно шению «финансовый потенциал - ВРП», учитывающему только непосредствен ную реакцию системы на изменение финансового потенциала.

Таким образом, чтобы определить финансовую конкурентоспособность региона необходимо по соответствующим статистическим данным определить значения AT^ATJ И найти произведение к = kjc^.

Разрабатываемый показатель отражает только одну - финансовую - сто рону конкурентоспособности региона. В действительности, в целом конкурен тоспособность региона может быть повышена или понижена за счет эффектив ного или неэффективного использования других потенциалов - институцио нального, социального, природно-ресурсного. Поэтому для комплексной оцен ки конкурентоспособности региона необходимо использовать систему показа телей, учитывающую влияние других потенциалов.

В Таблица 3-1 приведена сводка показателей конкурентоспособности ре гионов. Показатель конкурентоспособности на среднесрочном и долгосрочном горизонтах анализа определяется как коэффициент передачи в динамической финансовой модели конкурентоспособности регионов, построенной для отно сительных значений ВРП и ФП. Кроме того, в таблице приведены корни числи телей и знаменателей передаточных функций описывающих линейные динами ческие модели взаимосязи между ВРП и ФП.

Таблица 3- Сводка ноказателей конкурентоснособности регионов ПФО на средне срочном горнзонте аналнза Региоп № Показатель Показатель Корни числи- Постоян Корни знаме п/п конкурентоспо- интеграль- теля переда- нателя переда- ная време ной конку- точной функ- точиой фуик- ни, лет собности в аб рентоспо- ции замкнутой ции замкнутой солютных зна собности снстемы системы чениях, млрд.руб ВРП млрд.руб ФП 1 -1,77 0, Башкортостан 0, 2,998 -1,54 ±0,49/ -1,04 ± 0.82/ -0,92 ± 0,79 / 2 -1, 3,414 0,915 -1,61 ±0,42/ 1Д Ульяновская -1,02 ±0,80/ -0,76 ± 0,72 / обл.

3 -1,67- 1, 0,978 -1,58 ±0,51/ 1, Татарстан -1,08 ±0,81/ -0,91 ± 0,66 / 4 -1,84 0, 2,826 0,815 -1,59 ±0,38/ Марий Эл -1,01 ±0,79/ -0,78 ± 0,69 / 5 -1,73 0, 0,797 -1,58 ±0,43/ 2, Мордовия -1,14 ±0,87/ -0,82 ± 0,66 / -1, 6 -1,55 0, 3,074 0, Удмуртия -1, -1,05±0,77/ -0,74 ± 0,71 / 7 -1,78 0, 0,776 -1,58 ±0,40/ 2, Чувашия -1,03 ±0,76/ -0,79 ± 0,67 / -1,76 0, 8- 1, 4,207 -1,61±0,44/ Нижегородская -1,03 ±0,72/ -0,78 ± 0,72 / обл.

0, -1, 9 3,612 0,996 -1,56±0,46/ Оренбургская -1,06 ±0,83/ -0,85 ± 0,73 / обл.

0, -1, 10 0,878 -1,60 ±0,41/ 3, Самарская обл.

-1,02 ±0,78/ -0,84 ±0,69/ -1, 11 0, 0, 3,006 -0,80 ± 0,66 / Пензенская -1,02±0,76/ -1,58 ±0,38/ обл.

12 -1,83 0, 0,86 -1,57 ±0,44/ 3, Нермская обл.

-1,05 ±0,76/ -0,88 ± 0,68 / -1, 13 1, 1,026 -1,60 ±0,42/ 4, Саратовская -1,04 ±0,76/ -0,77 ± 0,70 / обл.

-1,76 0, 14 0,878 -0,81 ±0,72/ Кировская обл. 3, -1,02 ±0,82/ -1,59 ±0,41/ На Рис. 3-8 приведен коэффициенты конкурентоспособности регионов на среднесрочном горизонте. Коэффициент конкурентоспособности определяется как коэффициент передачи линейной динамической модели, предствленной в относительных величинах.

Финансовая ко нкур«нтоснособность регионов ПФО 2.^ А 1( А 0, — -.

- — 0, --• — - — • 0,4 0, 0 Рис. 3-8. Измеиенне коэффициентов средней конкурентоснособностн ре гиоиов ПФО Из рисунка видно, что все регионы можно разбить на 4 кластера:

1 кластер (А: 1): Нижегородская и Саратовская области;

2 кластер (1 к 0.95): Оренбургская область;

Башкортостан и Татарстан;

3 кластер (0,95 к 0,85): Ульяновская, Пермская, Кировская, Самарская области, 4 кластер (0,85 к^р 0,75): Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Пензенская обл., Мордовия.

В Таблица 3-2 приведены данные по средним величинам коэффициентов соответствия между B?U региона и его ФЛ. Коэффициент соответствия опре деляется как отношение ВРП региона и финансового потенциала. Все коэффи циенты усредняются на промежутке времени с 1998 по 2002гг.:

ВРПс/' ФП, СР (3-7) Таблица 3- Коэффициенты соответствия ФП и ВРП региоиов ПФО №п/п Регион Средняя величина коэффициента соответ ствия, млрд.руб ВРП млрд.руб ФП 1 Башкортостан 3, 2 Ульяновская обл. 3, 3 Татарстан 2, 4 Марий Эл 3, 5 Мордовия 2, 6 Удмуртия 3, 7 Чувашия 3, 8 Нижегородская обл. 3, 9 Оренбургская обл. 3, 10 Самарская обл. 3, 11 Пензенская обл. 3, 12 Пермская обл. 3, 13 Саратовская обл. 4, 14 Кировская обл. 3, Коэффициент соответствия имеет экономический смысл эффективности освоения финансовых ресурсов - чем больше коэффициент соответствия, тем выше эффективность освоения финансовых ресурсв в регионе.

Конкурентоспособность также имеет экономический смысл эффективно сти освоения финансвых ресурсов, но уже не для статической модели, каковой является модель (3-7), описываюш;

ая как меняется ВРП в среднем для регионов ПФО, а для динамической модели (3-9) структурная схема которой приведена на Рис. 3-13.

Между коэффициентом соответствия и среднесрочной конкурентоспо собностью отсутствует статистически устойчивая связь, что показано на Рис.

3-9.

с 4, I ю 4, "Саратовск. обл.

-Пермская обл. 3, • 3, ^3, P 3, Башкортостан a 3, § 1:2,7 -Татфсган I 2, 0, 0,8 0,85 1, 0, Конкурентоспособность Рнс. 3-9. Взанмосвязь меи^цу коэффнцнентамн соответсвня и среднесроч ной конкурентоснособностью, выраженной в относительных значеннях для регионов ПФО 4, Саратовск обл.

-у = 1,1626х - 0, 9 9 1 7 Оренбургская В? = 0, обл 3. Б ашкорто стан —Ф- Чувашия 2. Мордовия 2 2.5 ^^^^ 3,5 4 4. Среднесрочн конкурентоНпособиость. руб ВРП/руб ФП Рис. 3-10. Взаимосвязь мея^цу коэффициентами соответсвия и среднесроч ной конкурентоснособностью в абсолютных значениях для регионов ПФО Если рассматривать значение среднесрочной конкурентоспособности, выраженной в абсолютных величинах, то в отличие от предыдущего случая (Рис. 3-9) наблюдается тесная взаимосвязь с показателем коэффициента соот ветствия. Коэффициент детерминации равен В^ - 0.11. Такая сильная корреля ция дает основания в некоторых случаях анализировать конкурентопсособность регионов, рассматриваемую на среднесрочных временных диапазонах по вели чинам коэффициента сосответствия. Однако это дает искаженное представле ние о реальной конкурентоспособности регионов.

Проведя ранжирование по конкурентоспособности, рассматриваемой на среднесрочных промежутках времени, получим следующую сравнительную таблицу для регионов ПФО.

Таблица 3- Рейтинг регионов ПФО но иоказателю средней финансовой конкуренто снособности №п/п Регион Показатель финансовой кон Рейтинг конкурентоснсобно сти курентоснособности 1 Саратовская обл 1, 2 Нижегородская обл 1, 3 Оренбургская обл 0, 4 Башкортостан 0, 5 Татарстан 0, 6 Ульяновская обл 0, 7 0, Кнровская обл 8 8 0, Самарская обл 9 0, Пермская обл 10 10 0, Удмуртия 11 0, Марий Эл 12 12 0, Пензенская обл 13 0, Мордовия 14 0, Чувашия Вопросы анализа конкурентоспособности региона смыкаются с задачей межрегиональных сопоставлений. Проанализировать финансовую конкуренто способность региона означает сопоставить анализируемый регион с другими по коэффициенту передачи и постоянной времени. При проведении межрегио нальных сопоставлений опираются на показатель ВРП. Корректное проведение межрегиональных сопоставлений является важной задачей, поскольку как от мечалось выше, такие сопоставления находят свое применение при разработке государственной региональной политики, а также при формировании межбюд жетных отношений [25]. Таким образом, в обоих случаях - и при решении группы задач, связанных с анализом, прогнозом и управлением конкурентоспо собностью региона и при решении задач межрегиональных сопоставлений мо жет быть использована финансовая модель.

Следует, однако, подчеркнуть, что построение финансовой модели для решения задач сопоставления регионов должно производиться по модифициро ванной величине ВРП. Модификация может производиться разными способа ми:

1. Способ 1.

Так как используется Минэкономразвития и многими исследователями по индексу, рассчитанному на основе различий величин прожиточного мини мума региона и величины среднероссийского прожиточного минимума.

2. Способ 2.

По методическим принципам, лежаш;

им в основе международных сопос тавлений ВВП по паритетам покупательной способности (ППС) валют, а имен но, пересчет ВРП с учетом уровня межрегиональных различий цен в компонен тах конечного использования ВРП.

Под динамической финансовой моделью региона в отклонениях будем понимать модель, описывающую взаимосвязь между изменением ВРП и фи нансового потенциала (см. Рис. 3-11).

Изменение доходов бюдже та и внебюджетных фондов Изменение Изменение валовой прибы- Изменение финансового ли нреднриятий ВРП потенциала Изменение валового сово кунного дохода ф.л.

Изменение иностранных инвестиций Рис. 3-11. Финансовая динамическая модель конкурентоснособности ре гиона Прирост финансового потенциала определяется как сумма следующих слагае мых:

- Изменение доходов бюджета и внебюджетных фондов региона (Л xj(t));

- Прирост валовой прибыли предприятий, находящихся на территории региона (Л X2(t));

- Изменение валового совокупного дохода физических лиц (Л X](t));

- Изменение величины иностранных инвестиций (А Xj(t)).

Исходными данными для построения динамической модели региона яв ляются:

- динамика изменения финансового потенциала в относительных величи нах - динамика изменения ВРП для рассматриваемого региона в относитель ных величинах (ЛВРПотн)' (3.8) =(Л Xi(t) +AX2(t) X3(t) + AX4(t)) / ЛФПо Например, для РБ соответствующие графики для периода 1995-2002гг.

приведены на Рис. 2-18 и в Таблица 2-3. На Рис. 3-12 приведен график динами ки прироста ВРН, прироста финансового потенциала и коэффициента соответ ствия между ними на примере РБ.

Башкоротостан Прирост ФП,доли Прирост ВРП,доли 1, Коэфф.соотв. по приростам 2G02 Рис. 3-12. Динамика коэффициента соответствия мещ^у ириростом ВРП и финансового нотенциала Из графика виден периодический характер изменения приростов ВРН и финансового потенциала. Аналогичный характер наблюдается и для остальных регионов НФО (см. раздел 6.9). Нередаточная функция имеет вид дробно - ра циональной функции 2 порядка:

АФП, (3-9) т v^ А- ч А-h \с h Нользуясь методологией идентификации, изложенной в разделе 2.3. можно определить коэффициенты, а также корни знаменателя передаточной функции, описывающей модель финансовой конкурентоспособности регионов НФО. Сводка результатов приведена в Таблица 3-4.

Сложный характер связи между АВРП и АФП, иллюстрируемый переда точной функцией второго порядка вида (3-9) объясняется наличием как пря мых, так и обратных внешних связей в реальных социально-экономических системах управления, проявляющихся в краткосрочном плане, а также взаимо связанностью параметров региона.

ЛВРП АВРПо АФП Рис. 3-13. Структуриая схема замкнутой финансовой динамической модели РБ Таблица 3- Сводка ноказателей финансовой конкурентоспособности регионов ПФО № Регион Показатель фи- Корни числителя Постоянная вре Корни знаменате нансовой кон п/п передаточной менн, ля передаточной курентоспособ- функции замкну- лет функцнн замкну ности той системы той снстемы 1 2, Башкортостан 0,952 -1,77;

-1,54 ± 0,49/ -1,04 ± 0.82/ -0,92 ± 0,79/ 2 1, 0,96 -1,81 -1,61 ±0,42/ Ульяновская -1,02±0,80/ обл. -0,76 ± 0,72 / 3 1, 0,991 -1,67 -1,59 ±0,51/ Татарстан -1,08±0,82/ -0,91 ± 0,66 / 4 1, -1, 0,791 -1,59 ±0,38/ Марий Эл -1,01 ±0,79/ -0,78 ± 0,69/ 5 1, 0,75 -1,73 -1,58 ±0,43/ Мордовия -1,14 ±0,87/ -0,82 ± 0,66 / 6 1, -1,74 -1, 0, Удмуртия -1, -1,05 ±0,77/ -0,74±0,71/ 7 1, 0,899 -1,78 -1,58 ±0,40/ Чувашия -1,03 ±0,76/ -0,79 ± 0,67 / 8 1,174 -1,76 1, Нижегородская -1,61 ±0,44/ № Регион Показатель фи- Корни числителя Постоянная вре Кории зиамеиате п/п нансовой кон- передаточной менн, ля передаточиой курентоспособ- функцни замкну- лет функции замкну ности той системы той системы -1,03 ±0,72/ обл. -0,78 ± 0,72 / 9 -1,77 1, -1,56 ±0,46/ 1, Оренбургская -1,06 ±0,83/ -0,84 ±0,73/ обл.

10 -1,80 -1,60 ±0,41/ 1, 0, -1,02 ±0,78/ -1,84 ±0,69/ Самарская обл.

11 -1,75 1, 1,0 -1,58 ±0,38/ Пензенская -1,02±0,76/ -0,80 ± 0,66 / обл.

12 -1,83 -1,57 ±0,44/ 1, 0, Пермская обл.

-1,05 ±0,76/ -0,88 ± 0,68 / 13 -1,78 -1,60 ±0,42/ 0,968 1, Саратовская -1,04 ±0,76/ -0,77 ± 0,70 / обл.

14 -1,76, -1,59 ±0,41/ 1, Кировская обл. 0, -1,03 ±0,82/ -0,81 ±0,72/ - Инерционное звено % /(%5+1) в обратной связи структуры, нриведен ной на Рис. 3-13, отражает в краткосрочном плане совокупное влияние факторов, отличных от финансового потенциала, на величину АВРП.

Примером этого может быть приращение ВРП, обязанное изменению институционального, социального и других потенциалов.

Коэффициент передачи представляет собой показатель финансовой кон курентоспособности. Проведя ранжирование по этому коэффициенту получим следующую сравнительную таблицу регионов ПФО (Таблица 3-5).

Таблица 3- Рейтинг регнонов ПФО но ноказателю текущей фннансовои конкуренто снособностн / Показатель фннансовои кон №п/п Рейтинг конкурентоспособ Регион курентоснособности ности 1 1, Пижегородская обл.

2 1, Оренбургская обл.

Пензенская обл.

4 0, Татарстан 5 0, • Саратовская обл.

№ п/п Регион Рейтинг коикурентоспособ- Показатель финансовой кон иостн куреитоснособностн 6 6 0, Ульяновская обл.

.7 Башкортостан 0, 8 Кировская обл. 0, 9 9 0, Чувашия 10 10 0, Пермская обл.

11 11 0, Самарская обл.

12 0, Марий Эл 13 13 0, Мордовия 14 0, Удмуртия Финансовая конкурентоснособность регионов на краткосрочных нромежутках времени f/ Рис. 3-14. Сравнение регионов ПФО но ноказателю текущей фннансовой конкурентоенособностн Следует подчеркнуть, что показатель конкурентоспособности определя ется согласно формуле (3-8) для относительных величин ВРИ и ФП. Расчет конкурентоспобности по относительным показателям имеет целью снивелиро вать различие в исходных предпосылках, сложившихся к моменту начала ана лиза (в экономическом развитии, в структуре финансового потенциала, в стру куре экспорта продукции и т.д.).

Показатель финансовой конкурентоспособности отражает не только эф фектиность использования финансовых ресурсов, т.е. финансовую конкуренто способность, но и динамичность изменения конкурентоспособности во време ни. Чем больше этот показатель, тем выше динамика изменения выходного по казателя - ВРП - во времени. Этот показатель отражает также чувствительность финансовой конкурентоспособности региона к изменению других потенциалов (институционального, трудового и т.д.).

Распределение регионов по абсолютным показателям отличается от рас пределения по относительным показателям (см.Таблица 3-6 и Рис. 3-15).

Таблица 3- Сводка показателей финансовой конкурентоснособностн регнонов ПФО №п/п Регион Показатель конкурентоспособности, млрд.руб ВРП млрд.руб ФП 1 Саратовская обл 4, 2 3, Оренбургская обл 3 3, Ульяновская обл 4 Нижегородская обл 3, 5 Пермская обл 3, 6 3, Кировская обл 7 Самарская обл 3, 8 3, Удмуртия 9 3, Пензенская обл 10 Башкортостан 2, 11 2, Марий Эл Чувашия 2,. 13 2, Мордовия 14 1, Татарстан Из Рис. 3-14 видно, что все регионы ПФО по коэффициенту динамиче ской финансовой конкурентоспособности делятся на 4 кластера:

Кластер 1 (А;

1): Нижегородская, Оренбургская, Пензенская области;

Кластер 2 (1 к 0,9): Татарстан, Башкортостан, Саратовская, Ульянов ская, Кировская области;

Кластер 3 (0,9 к 0,8): Пермская и Самарская области, Чувашия;

Кластер 4 (0,8 к): Мордовия, Удмуртия, Марий Эл.

Средняя конкурентоспособность регионов ПФО, руб ВРП/ руб ФП Рис. 3-15. Средняя финансовая конкурентоснособность регионов/7Ф(? в абсолютных значениях В Таблица 3-7 и на Рис. 3-16 нриведен сравнительный анализ ноказате лей эффективности освоения финансовых ресурсов и финансовой конкуренто снособности регионов ПФО.

Сравнение показателей конкурентоспособности 1, у = 0,5062х+0, л и 0 ^ •• • R^ = 0, I ю 0, и^ О Самарская обл.

I 8 0,9 I I 0, оS • Пеюенская обл.

• о ^ 0, 1 0, 0,7 0,7 1, 0,8 0,9 1 1, Текущая конкурентоспособность Рис. 3-16. Сопоставление показателей коикурептоспособиости регионов ПФО Из таблицы видно, что учет динамических характеристик региона приво дит к изменению положения региона в рейтинге. Например, Ульяновская обл.

по показателю эффективности освоения финансовых ресурсов (колонка 3) на ходится на втором месте. Учет динамических показателей региона перемещает его на шестое место. Сдругой стороны. Нижегородская область перемечается с четвертого места на первое.

Таблица 3- Сравнительный анализ показателей средней эффективности освоеиия фи нансовых ресурсов и финансовой конкурентоснособностн регионов ПФО Рейтинг региона Рейтииг региона Финансово - инве № Регион Рейтпнг регио стиционный рей п/п на по эффек- по средней кон- по текущей кон тинг регионов тивности освое- курентоспособ- курентоспособно ПФО по данным ния финансо- ности сти представителя вых ресурсов Президента РФ по (по коэффици ПФО енту соответст вия) 1 2 4 5 1 12 5 Саратовская обл.

Регион № Рейтинг регио- Рейтинг региона Рейтинг регнона Финансово - инве п/п на но эффек- по средней кон- по текущей кон- стиционный рей тивности освое- курентоснособ- курентоспособно- тинг регионов ния финансо- иости сти ПФО по данным вых ресурсов представителя (но коэффицн- Президента РФ по енту соответст- ПФО вия) 1 2 3 4 5 2 4 2 Нижегородская обл.

3 14 3 Оренбургская обл.

4 10 4 Башкортостан 5 13 4 Татарстан 6 6 6 Ульяновская обл.

11 7 Кировская обл.

8 6 8 Самарская обл.

7 9 9 Пермская обл.

10 9 10 Удмуртия 11 5 11 Марий Эл 12 3 12 3 Пензенская обл.

13 13 13 Мордовия 8 14 9 Чувашия В таблице также приведен также финансово-инвестиционный рейтинг ре гионов ПФО, приведенный на сайте полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе [101] Рейтинг составлен как средний следующих рейтингов:

1. Сальдированный финансовый результат на одного работающего.

1. Удельный вес убыточных предприятий.

3. Удельный вес просроченной части в общей сумме дебиторской задолженно сти.

4. Удельный вес просроченной части в общей сумме кредиторской задолжен ности.

5. Отношение просроченной части дебиторской задолженности к просрочен ной части кредиторской задолженности.

6. Объем средств, перечисленных по налоговым платежам в бюджеты всех уровней в расчете на душу населения.

7. Собираемость налогов.

8. Сумма доходов бюджета региона на душу населения.

9. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения.

10.Объем иностранных инвестиций на душу населения (долларов).

11.Обилий балл по финансово-инвестиционному сектору.

Дальнейший анализ регионов, необходимо производить по двум направ лениям:

1. Путем сопоставления различных кластеров. Сопоставление осуп];

ествляется по другим моделям конкурентоспособности (социальной, инвестиционной и др-)- • 2. Путем сравнения регионов, попавших в один кластер. Сопоставление также осуш;

ествляется по другим моделям конкурентоспособности (социальной, инвестиционной и др.).

. 3.3 Модель конкурентоспособности трудового потенциала Между потенциалами одного уровня существуют взаимосвязи, которые также можно исследовать с помош,ью предлагаемой методики идентификации.

Взаимозависимость объясняется наличием внутренних связей в объекте управ ления - регионе. Анализ можно проиллюстрировать на примере взаимосвязи трудового и финансового потенциалов. Эти потенциалы являются, согласно структурной схеме, приведенной на Рис. 1-8, потенциалами 2 уровня.

Под моделью конкурентоспособности трудового потенциала региона бу дем понимать модель, описываюшую взаимосвязь между трудовым и финансо вым потенциалами (Рис. 3-17):

Доходы бюджета и внебюд жетных фондов региона Финансовый Регион Валовая прибыль предпри- потенциал ятий Валовый совокупный до ход ф.л.

Иностранные инвестиции Рнс. 3-17. Обобщенная структурная схема дннамнческой моделн трудового нотенцнала Трудовой потенциал региона, в соответствии с [120], определим как про изведение численности экономически активного- населения региона на ВРП, приходящегося на душу населения:

ВРП (3-10) ЭА Здесь, Ч„ - численность населения региона. Исходными данными для по строения динамической модели региона являются:

- динамика финансового потенциала;

- динамика трудового потенциала для рассматриваемого региона.

Для РБ график, иллюстрирующий динамику зависимости ВРП от финан сового потенциала для периода 1995-2002гг. приведен на Рис. 3-18 и в Таблица 3-8 На графике показаны относительные величины потенциалов. За базовые приняты значения потенциалов в 1998г. Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что в формулу (3-10) определения Ш также входит ВРП, зависимость меж ду ВРП и ФП и между 777 и ФП имеют несколько различающийся вид. Для ил люстрации этого на Рис. 3-18 нанесена соответствующая линия. Части графи ков трудового потенциала и ВВП лежат по разные стороны от биссектрисы, от меченной на рисунке штриховой линией. Па первом участке (Рис. 3-18) зависи мость между приростами трудового и финансового потенциалов описывается коэффициентом ™ (3-11) Изменение финансового потенциала в относительных величинах на 1ед.

приводит к изменению ТП в относительных единицах на величину к^„\. Па этом же участке зависимость между приростами ВРП и ФП в первом прибли жении описывается коэффициентом:

(3-12) Кп"^ Башкортостан 1, ФП, доли 0, 0,50 1,50 2,50 3, -Доли(Т11) Аппроксимация -Доли(ВРП) Рис. 3-18. Динамика зависимости межцу фииаисовым и трудовым потеи циалами На следующем - втором - участке качественного изменения зависимости ВРП и ТП от финансового потенциала не происходит - увеличение ФП сопро вождается ростом ВРП и ТП;

меняется только количественная зависимость:

^-1 (3-13) -ВВП Следует отметить, что первый участок соотносится с промежутком вре мени 1998-1999ГГ., второй- 1999-2000гг.

В нромежутке времени 2000-2001гг. - на третьем участке - наблюдается изменение характера зависимости трудового и финансового нотенциалов: фи нансовый, потенциал уменьшается, в то время как ТП растет. Уменьшение фи нансового нотенциала вызвано значительным (с 42,77 млрд. руб. до 35,47 млрд.

руб.) уменьшением доходов консолидированного бюджета (Рис. 3-19). Рост ТП определяется ростом ВРП (Рис. 3-20).

Башкоротстан Башкоротстан 25 т -Валовая прибыль, млрдруб. 50- Доходы консолидированного 20 40 15 1995 1999 1997 1997 1995 Башкоротстан Башкоротстан 2,0 -Иностранные инвестиции, млрдруб.


- Валовый совокупный доход 4- физических лиц, млрдруб.

1995 1997 1999 2001 1995 1997 Рис. 3-19. Динамика изменения составных фннансового нотенцнала рес публики Башкортостан на нромежутке времени 1995-2002гг.

Башкоротстан 230 r f - Валовый региональный продукт, млрдруб.

1995 1997 1999 Рис. 3-20. Динамика изменения валового регионального нродукта реснуб лики Башкортостан на нромежутке временн 1995-2002 гг.

Далее качественная зависимость ТП и ВРП от финансового потенциала восстанавливается, однако трудовой потенциал нарастает меньшими темпами, нежели ВРП:

к """ О Jt™ 1 (3-14) ФП ФП Следует подчеркнуть, что характер зависимостей ТП и ВРП от финансо вого потенциала различен для различных регионов ПФО. Для иллюстрации этого факта в разделе 6.11 приведены графики зависимости ТП от ФП для всех регионов ПФО.

Алгебраически это объясняется наличием в (3-10) сомножителей Ч^а. численности экономически активного населения, и Ч^ - численности населе ния. Экономическое объяснение указанного факта заключается в том, что с те чением времени изменяется численность экономически активного населения вследствие миграции, изменения социально- экономического положения в ре гионе, изменения уровня безработицы, рождаемости и смерти и т.д.

Таблица 3- Динамика трудового и фииансового нотенциалов реснублнкн Башкорто стан Годы Показатель 2000 2001 1998 ТП, млн.руб. 141, 46,038 89,032 157,059 162, Показатель Годы 1998 1999 2000 ТП, доли 1,00 1,93 3,08 3, 3, Финансовый потенциал, 37, 21,29 63,10 59,36 64, млрд.руб.

Финансовый потенциал, 1,00 1,78 3, 2,96 2, доли Сравнительный анализ показателей финансовой конкурентоспособности и конкурентоспособности трудового потенциала регионов ПФО приведен в Таблица 3-9.

Таблица 3- Сравнительный анализ показателей финансовой конкурентоспособности и конкурентоспособности трудового потенциала регионов ПФО Регион ПФО Сравнительный пока- Рейтинг ре- Сравнительный по- Рейтинг региона затель конкурентоспо- гиона по со- казатель средней по соотношению собности ТП и ФП, отношению конкурентоспособ- средняя конку тыс. руб. ТП / мли.руб. конкуренто- ности ТП н ФП, рентоспособ ФП способность тыс. руб. ТП / ность ТП/ФП ТП/ФП млн.руб. ФП Нижегородская обл. 3,517 3, Самарская обл. 3,405 3, Оренбургская обл. 3,107 2, Удмуртия 2,982 3, Саратовская обл. 2,962 2, Пермская обл. 2,739 2, Ульяновская обл. 2,486 2, Кировская обл. 2, 2, Чувашия 2,176 2, Пензенская обл. 1,675 2, Мордовия 1, 1, Марий Эл 1, 1, Татарстан -0,02274 1, Башкортостан 1, -0, 3.4 Модель конкурентоспособности потребительского потенциала Важдая роль потребительского потенциала как индикатора уровня жизни населения определяет необходимость прогнозирования его во времени. Потре бительский потенциал, определяется, согласно [120] по формуле:

„ „ /т i сч РознТорг + ПлатнУсл (-^" А J ) ПотрПотенц = Графики зависимости оборота розничной торговли в фактически действо вавших ценах и объема платных услуг населению в фактически действовавших ценах от финансового потенциала приведены в разделах 6.12 и 6.13. Следует подчеркнуть, что эти показатели в данных региональной статистики представ лены в разделе «Уровень жизни населения и социальная сфера».

Графики зависимости потребительского потенциала от финансового для регионов ПФО приведены в разделе 6.14.

3.5 Модели конкурентоспособности человеческого потенциала Измерителем уровня человеческого потенциала является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).

ИРЧП отражает уровень достижений данной страны в области развития человеческих ресурсов, а, именно, насколько условия жизни в данной стране близки к неким общепризнанным критериям благополучия отдельного человека и всей нации - возможности жить долго, получить образование и иметь дос тойный уровень материального благосостояния. В этом показателе учитывается значимость как экономических, так и социальных факторов для жизни людей.

Программой развития ООН была разработана методология оценки индексов человеческого развития. Эксперты ООП ежегодно производят подсчеты индек са развития человеческого потенциала {ИРЧП) по странам мира. Аналогичные подсчеты могут быть произведены и по регионам стран (а также по отдельным социальным группам внутри одной страны).

Индекс представляет собой среднюю арифметическую из трех наглядных индикаторов уровня жизни - индекса ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индекса уровня образования населения и индекса реального среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательной способ ности (ГШС) валют разных стран. Величина индекса может изменяться от О до 1, при этом, чем ближе она к 1, тем выше развитие человеческого потенциала и короче путь, который надо пройти данной стране к достижению желаемых ори ентиров.

Каждый из этих индексов, составляюш,их ИРЧП — это арифметическая средняя величина нормализованных данных по показателям, составляющим ту или иную группу. Эти индексы подсчитываются для каждой страны (региона).

Нормализация данных происходит следующим образом. Берется совокупность данных какого-либо показателя по всем странам (их всего 121), затем по тому или иному показателю все страны ранжируются, приобретая ранг от 1 до 121.

После этого вычисляется показатель Ny^, соответствующий числу стран, чьи по казатели хуже, чем у данной страны, и это число сопоставляется с общим чис лом стран в рассматриваемой группе Nc по следующей формуле:

Нормализованный показатель = (NJNc) Таким образом, нормализованный показатель описывает положение той или иной страны в сравнении с показателями других стран.

ИРЧП является индикатором человеческого капитала. Накопленный че ловеческий капитал, в соответствии с принятым в диссертации подходом, ори ентированном на использование финансовых потоков для расчета составляю щих национального богатства, определим как объем денежного потока за рас сматриваемый промежуток времени связанный затратами на образование, спе циальную подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы [31]. Такой подход к определению человеческого капитала согласуется, например, с подхо дами Г, Беккера [161], Гальперина В, М,, Игнатьева С. М., Моргунова В.И.[18].

Элементами денежного потока ассоциированного с человеческим капита лом, в соответствии с рекомендациями ООН являются все реально произведен ные государством (региональным и центральным правительствами) и жителями региона затраты, направленные на улучшение качества жизни и её продолжи тельности. Это затраты:

• на обучение в дневной общеобразовательной, средней специальной, высшей школах;

• на улучшение здоровья в больницах, базах отдыха, курортах и пр.

• на улучшение психологического здоровья путем организации досуга населе ния;

• затраты на развитие профессионального и массового спорта;

• " затраты на достойное прожитие старости;

• другие затраты.

Указанная структура затрат есть декомпозиция трех составляющих чело веческого.капитала, приведенных в [41]:

ЧК = Кз + Кк + Ко ^ где, ЧК"- человеческий капитал;

Ко - капитал образования;

Кз - капитал здоровья;

Кк - капитал культуры.

Затраты на формирование человеческого капитала можно разделить на две группы по факту их происхождения:

- государственные (централизованные и региональные);

- корпоративные.

При этом затраты, направленные на формирование человеческого капи тала имеют своей составляющей социальные инвестиции, осуществляемые бизнесом (корпоративные социальные инвестиции). В качестве составляющих корпоративных социальных инвестиций выделяются затраты на:

• Развитие персонала;

• Охрану здоровья;

• Ресурсосбережение;

• Добросовестную деловую практику;

• Развитие местного сообщества;

• Другие затраты.

Итоговая структура затрат на формирование человеческого капитала представляется структурной схемой, представленной на Рис. 3-21.

Затраты на формирование ЧК 1 Государственные Корпоративные Развитие Централизованные персонала Охрана Регнональные здоровья На образование На культуру, искусство и кинематографию На средства массовой информации На здравоохранение и физическую культуру На социальную политику Рис. 3-21. Структура затрат на формирование человеческого канитала Величина и структура социальных инвестиций компаний зависит от соот ношения трудоемкости и капиталоемкости производств, что подтверждает ин вестиционный характер социальных вложений [33]. В первом национальном докладе о социальных инвестициях в России, подготовленном совместными усилиями коллектива ведущих российских и международных экспертов [33] обосновывается вывод, что в целом по России социальные инвестиции направ лены преимущественно на «внутренние» программы — развитие человеческого капитала компаний. Таким образом, социальные инвестиции, будучи частью инвестиций в человеческий капитал, увеличивают конкурентоспособность ком паний.

Структура отраслевых социальных инвестиций по направлениям исполь зования, в процентах от общего объема использования приведена в Таблица 3-10 [33].

Таблица 3- Структура отраслевых социальных инвестиций но иаиравлениям исноль зоваиия, в нроцентах от общего объема иснользоваиия в 2003г.

Отрасли экономики Раз- Охраиа Другое Ресурсос- Добросовестная Развитие ме витие здоровья бережение деловая прак- стного иер- тика сообщества 5,5 4, Топливный комплекс 6, 37,0 35,5 10, 2,2 7, Цветная металлургия 36,4 1, 15,5 37, 7,0 1, Черная металлургия 47,8 32,0 1,3 10, 4,9 1, 40,7 9,1 1, Электроэнергетика 42, 7, 9, Лесная и деревообрабаты- 48,4 1, 15,9 16, вающая промышленность 6,8 5,5 9,0 1, Машиностроение 61,8 15, 9, 1, Производство потреби- 47,1 10,1 20, 11, тельских товаров и услуг 3, 5, Химическая промышлен- 42,9 11,2 35,1 • 1, ность 0,6 0, 5,2 0, Профессиональные услуги 49,1 45, 0,4 0,0 0, 9, Сервис 79,1 10, 0,4 3, 10, Телекоммуникации 70,0 13, 1, 2,9 2, Транснорт 33, 58,4 1,5 1, 0,0 0,0 0, 6, Финансовый сектор 17, 75, 0, 0, 59,0 10,6 17,7 12, Торговля 0,9 14, Межотраслевые холдинги 13,8 18,6 20, 31, 4, 3, 52,3 12,6 17,0 10, В среднем Обобщенные значения индекса социальных инвестиций в 2003г. приведе ны в Таблица 3-11.


Таблица 3- Значения индекса социальных инвестиций 2003г.

Разновидность индекса социальных инвестиций 28 330руб Величина социальных инвестиций на одного работника (Я,) 1,96% Отношение социальных инвестиций к валовым продажам (IS) 11,25% Отношение социальных инвестиций к балансовой прибыли (IP) Очевидно, что расчет человеческого капитала задача трудоемкая и доста точно сложная. Точное вычисление человеческого капитала наталкивается на трудности информационного характера. Поэтому, вместо того чтобы считать капитал, мы будем рассчитывать индикаторы, которые с приемлемой, на наш взгляд, точностью отражают тенденцию его накопления.

В качестве индикатора человеческого капитала (Д^) может быть исполь зовано произведение индекса развития человеческого потенциала на числен ность экономически активного населения региона:

•'те ~ '^ирчп ^^47/ (3-17) Здесь, /щ^.- индикатор накопленного человеческого капитала;

kf,p^ - индекс развития человеческого потенциала;

А;

^- численность экономически активного населения региона.

Очевидно, что вместо предлагаемого индикатора (3-17) могут использо ваться и другие показатели. Однако, с точки зрения построения системы управ ления регионом для нас важна не столько величина накопленного человеческо го капитала, сколько то, насколько используемый индикатор верно отражает тенденцию его изменения. В этом смысле, используемый индикатор должен быть информационно полным, отражать по возможности все существенные ас пекты изменения динамики показателя человеческого капитала. На основании описанных в данном параграфе свойств индекса развития человеческого потен циала и свойства показателя численности экономически активного населения, можно полагать, что индикатор 1,^ является приемлемым показателем.

В разделе 6.15 приведены динамические зависимости индикатора челове ческого капитала, определенного по формуле (3-17) от суммарных затрат, осу ществляемых на региональном уровне и связанных с его формированием и ко торые будем рассчитывать по формуле:

(3-18) Зависимости приведены д л я всех регионов ПФО.

Здесь, З^- суммарные затраты;

Зо- затраты н а образование;

З к - затраты н а культуру, искусство и кинематографию;

Зми- затраты на средства массовой информации;

Зз- затраты н а здравоохранение и физическую культуру;

Зсп- затраты н а социальную политику.

Инерционность показателя человеческого капитала проявляется в том, что на основании данных за относительно небольшой промежуток времени в 4 5 лет выявление долговременных динамических свойств с достаточной уверен ностью оказывается невозможным. Однако статические свойства определяются точно. Зависимость /щ^ от величины затрат 3^ центральной и региональных властей имеет стабильный характер. Д л я республики Башкортостан график приведен н а Рис. 3-22.

Башкортостан 1чк 1,2 у = 0,05х+0, Затраты на ЧК(доли) 0,2 \ - 1,0 2,0 3,0 4, Рис. 3-22. Д и н а м и к а изменения индекса человеческого канитала от затрат центральных и региональных властей на его формнрование jfc Коэффициент передачи д л я регионов лежит в диапазоне -0,01... +0,05. В соответствии с отмеченной в ы ш е особенностью изменения человеческого ка питала, в первом приближении будем анализировать только статическую зави симость, описываемую соответствующим коэффициентом передачи. Иденти фицированные по графикам значения коэффициента передачи приведены в Таблица 3- Таблица 3- Коэффициенты передачи модели человеческого потенциала №п/п Регион Коэффициент передачи (*) 1 Башкортостан 0, 2 Удмуртия 0, 3 Марий Эл 0, 4 Мордовия 0, 5 Чувашия 0, 6 Кировская обл. 0, Нижегородская обл.

7 -0, 8 Татарстан 0, 9 Саратовская обл. Пермская обл.

10 0, • 11 Оренбургская обл. 0, 12 0, Пензенская обл.

13 Самарская обл. -0, 14 Ульяновская обл. 0, (*)Рассчитывается по индикатору В Таблица 3-13 приводятся результаты сравнительного анализа показате лей финансовой конкурентоспособности и конкурентоспособности человече ского потенциала для регионов ПФО.

Таблица 3- Сравнительный анализ показателей финансовой конкурептоснособиостн н конкурентоспособности человеческого потенциала для регионов ПФО Рейтинг региона по конкуренто Регион ПФО Рейтинг региона но текущей конку рентоснособноетн снособиостн человеческого потен цнала Удмуртия 1... Кировская обл. 1... Чувашия 9 1... Татарстан 4 1... Башкортостан 7 1... Оренбургская обл. б... Пермская обл. 10 б... Регион ПФО Рейтинг региона но текущей конку- Рейтинг региона по конкуренто рентоснособности снособности человеческого потен циала Ульяновская обл. 8... Пензенская обл. 8... Мордовия 8... Марий Эл 8... 5 Саратовская обл.

Нижегородская обл. 13... Самарская обл. 13... 3.6 Модель институциональной кон1^рентоспособности Изменение конкурентоспособности, как отмечалось выше, связано с из менением структуры и качества анализируемого экономического объекта.

Формирование структуры связано с трансакционными издержками. Трансакци онные издержки лежат в основе существования правовой системы, элементами которой являются регион и предприятие. Р.Коуз [57] показал, что "... конечный результат (максимизирующий ценность производства) не зависит от системы правовых норм, если ценовая система работает без издержек". В отсутствии трансакционных издержек не имеет значения правовая система: «люди всегда могут договориться, не неся никаких издержек, о приобретении, подразделении и комбинировании прав так, чтобы в результате увеличилась ценность произ водства. В таком мире институты, образующие экономическую систему, нико му и ни для чего не нужны [179]».

«Спецификация прав собственности способствует созданию устойчивой экономической среды, уменьшая неопределенность и формируя у индивидуу мов стабильные ожидания относительно того, что они могут получить в ре зультате своих действий и на что они могут рассчитывать в отношениях с дру гими экономическими агентами» [48].

Трансакционные издержки включают в себя[48]:

1. издержки поиска и обработки информации (затраты времени и ресурсов на получение и обработку информации о ценах, имеющихся товарах, постав щиках и потребителях);

2. издержки ведения переговоров;

3. издержки измерения количества и качества вступающих в обмен товаров и услуг;

4. издержки по спецификации и защите прав собственности (расходы на со держание судов, арбитража, органов государственного управления, а также затраты времени и ресурсов, необходимые для восстановления нарушенных прав);

5. издержки оппортунистического поведения, под которым понимается недоб росовестное поведение, нарушающее условия сделки или направленное на получение односторонних выгод;

6. другие издержки.

Таким образом, управление конкурентоспособностью, есть формирование и совершенстование институциональной структуры регионов.

Управление трансакционными издержками, настолько насколько это воз можно, позволяет оптимизировать текущую экономическую политику, оказы вая при этом дополнительное положительное влияние на экономический по тенциал региона.

Условно можно выделить две группы процессов, различающихся дина мическими характеристиками. «Крупные институциональные изменения про исходят медленно, так как институты являются результатом исторических пе ремен, формирующих индивидуальное поведение» [76]. Более динамичным является процесс адаптации к произощедшим радикальным переменам. Приме ром управленческой реакции процесса институциональной адаптации является совершенствование аппарата государственного управления, предпринятой пра вительством в последнее время [104]. Адаптация происходит постоянно и про является в увеличении соответствующей части траисакционных издержек. Со вершенствование институциональной структуры оказывает дополнительное влияние на экономический потенциал, который отличается, например, от при влечения дополнительных инвестиций в регион.. Это эффект от «структуры»

экономики. Численно он проявляется в дополнительном, против существующе го или прогнозного, повышении или понижении эффективности использования экономических ресурсов. Текущие институциональные преобразования моди фицируя структуру экономики влияют на ее конкурентоспособность.

Для фиксации структурных эффектов используется показатель институ ционального капитала. Как любой эффект он может быть классифицирован по двум направлениям:

- эффект от объема (количества);

- эффект от качества.

Управление количественным эффектом производится через управление трансакционными издержками. Процедура управления заключается в учете трансакционных издержек и таком привлечении и распределении ресурсов (финансовых, интеллектуальных и др.) которое максимизирует желаемую целе вую функцию. В рамках данной диссертации в качестве целевой используется максимизация экономического потенциала.

В диссертации не анализируется вопрос, как достигается необходимое го сударственное устройство, обеспечивающее эффективные права собственности и влияющее на политику развития. В работе [76] отмечается, что в краткосроч ной перспективе экономический рост возможен при разных государственных устройствах. Поскольку основной целью диссертации является вопрос ком плексного текущего управления регионом, исследованию подвергается вопрос, как обеспечить максимально положительный эффект при существующем госу дарственном устройстве.

В качестве условия адекватного решения поставленной проблемы пред полагается соблюдения следующих предпосылок:

a) политические институты сохраняют стабильность, если их поддерживают организации, заинтересованные в их неизменности;

b) для успешного осуществления реформ необходимо изменение институ циональной системы.

c) в краткосрочной перспективе экономический рост возможен при любой системе, но в долгосрочной - требует разработки законов и правил;

d) неформальные ограничения иногда (в краткие периоды ) могут обеспечи вать экономический рост даже при неблагоприятных или нестабильных политических законах.

Управлению подвергается только часть институционального потенциала поскольку не учитывается его изменение вследствие изменения норм поведе ния. Модификация норм поведения, поддерживающих и легитимизирующих новые законы, является длительным процессом, и выходит за рамки данного исследования.

Общее правило управления заключается в следующем: в среднем необхо димо увеличивать суммарный объем транзакционных издержек. Это правило базируется на данных по расчету трансакционных услуг, полученных Дж. Уол лисом и Д. Нортом [48]. Ими был произведен расчет динамики доли трансакци онного сектора в экономике США (Таблица 3-14).

Таблица 3- Доля трансакционного сектора в валовом национальном нродукте США, 1870-1970 гг. (%%) Государственный трансак Годы Частный трансакционный Всего, % сектор, % цнонный сектор,'% 1870 22,49 3,60 26, 25,27 3,60 28, 32, 1890 29,12 3, 30,43 34, 1900 3, 31,51 35, 1910 3, Годы Частный трансакционный Государственный трансак- Всего, % сектор, % ционный сектор, % 1920 35,10 4,87 39, 1930 38,19 8,17 46, 1940 37,09 6,60 43, 40, 1950 10,95 51, 1960 41,30 14,04 55, 1970 40,80 13,90 54, Исследователями предполагалось, что общий объем трансакционных из держек складывается из двух частей.

1. Это услуги "трансакционного сектора" (в его состав включаются отрасли, "продукция" которых рассматривается как целиком имеющая трансакцион ное назначение - оптовая и розничная торговля, страхование, банковское де ло и т. д.).

2. Трансакционные услуги, оказываемые внутри "трансформационного секто ра". Для их стоимостной оценки авторы воспользовались величина затрат на "аппарат управления" в промышленности, сельском хозяйстве и других под разделениях "трансформационного комплекса".

В Таблица 3-15 приведены данные ВНП США за период с 1950 - гг.[Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Таблица 3- ВНП США за период с 1950.-1986 гг.

Ежегодные про Реальный ВНП, Ежегодные про- Скрытый де Год Номинальный центные измене в ценах 1982 г. центные нзмене- флятор ВНП ния ння ВНП(1982 г.= 100) 2. 8. 1950. 288.3 1,203.7 23. 4. 333.4 1,328.2 10.3 25. 1. 3. 1952 351.6 1,380.0 25. 1. 4. 371.6 1,435.3 25. 1. 1,416. 1954 372.5 -1.3 26. 5.6 3. 27. 1,494. 1955 405. 3. 2,1 28. 428.2 1,525. 1.7 3. 29. 451.0 1,551. 2. -. 1,539.2 29. 1958 456. 2. 5. 1,629.1 30. 1959 495. 2.2 1. 1960 1,665.3 30. 513. 2.6 1. 1961 533.8 1,708.7 31. Год Реальный ВНП, Номинальный Ежегодные про- Скрытый де- Ежегодные нро ВНП в ценах 1982 г. центные измене- флятор центные измене ния ВНП(1982 г.= ния 100) 4.1 1. 1963 606.9 1,873.3 32. 5.3 1. 1964 649.8 1,973.3 32. 5.8 2. 1965 705.1 2,087.6 33. 5.8 3. 1966 772,0 2,208.3 35, 2. 2. 816.4 2,271. 1967 35, 4.1 5. 1968 829,7 2,365.6 37, 2.4 5. 1969 963.9 2,423.3 39. -,з 5. 1970 1,015.5 2,416.2 42. 2,8 5. 1971 1,102.7 2,484.8 44. 5.0 4. 1972 1,212.8 2,608.5 46. 5.2 4. 1973 1,359.3 2,744.1 49. -.5 9. 1974 1,472.8 54. 2,729. 9. 1975 1,598.4 -1.3 59. 2,695. 6. 4. 1976 1,782.8 63. 2,826. 6. 4. 1977 1,990.5 2,958.6 67. 7. 5. 1978 2,249.7 3,115,2 72. 8. 2. 2,508.2 78. 1979 3,192. 9. -.2 8. 1980 2,732.0 3,187. 9. 1. 1981 3,052,6 3,248.8 94. 6. 1982 3,166.0 3,166.0 -2.5 100. 3.6 3, 1983 3,405.7 103. 3,279. 6.4 3.8.

1984 3,765.0 3,489.9 107. 3. 2. 1985 3,998.1 3,585.2 111. 2. 2.5 114. 1986 4,206.1 3,675. Несмотря на условность границы между двумя секторами результат име ет четкую интерпретацию: доля и объем трансакционного сектора в валовом национальном продукте увеличивается.

Согласно полученным оценкам, доля трансакционных услуг, оказывае мых частным сектором, в ВНП США увеличилась с 23% в 1870 г. до 41% в 1970 г., оказываемых государством - с 3,6% в 1870 г. до 13,9% в 1970 г., что в сумме составило рост с 26,1% до 54,7%. Часть этого роста в течение столетия была отражением передвижки трансакционных затрат из внерыночной сферы на рынок, но друга часть представляла реальное инвестирование ресурсов.

Расширение трансакционного сектора Дж. Уоллис и Д. Норт называют "структурным сдвигом первостепенной важности" (66,с. 123). Снижение тран сакционных издержек в расчете на одну сделку (т. е. их удельного уровня) от крывает путь дальнейшему углублению специализации и разделения труда:

"...ресурсы общества, направляемые на спецификацию и заш;

иту прав собствен ности, были настолько эффективны, что это сделало возможным гигантский расцвет контрактных форм, которые заполнили нашу современную экономику и-которые являются ключом к объяснению контраста между высокоразвитыми странами и странами "третьего мира" {66, с. 122). ' Формально задача анализа конкурентоспособности правовой системы может быть описана следуюш;

им образом.

- экономических субъектов характеризуются s дискретными пере S даточными функциями:

ll^ Каждая передаточная функция определяется как отношение дискретных преобразований Лапласа временных функций входного и выходного воздейст вий:

(= Промежуток времени, на котором ищутся передаточные функции, должен быть достаточно большим, чтобы выполнялось условие неизменности коэффи циентов. В качестве анализируемых экономических субъектов могут выступать S предприятий «голубых фишек» из top - списка предприятий, котирующих свои акции на одной из фондовых площадок или s регионов, представляющих репрезентативную выборку.

Величина трансакционных издержек влияет на размер организационной структурь!.

Этот вопрос, по мнению Ф. Найта [165] жизненно важен, «потому что перспектива монопольных доходов создает могущественные стимулы для не прерывной и неограниченной экспансии фирм, и их следует уравновесить дру гими, равномогущественными, которые бы способствовали сокращению эф фективности (в производстве денежного дохода) с ростом размеров, чтобы хотя бы остатки конкуренции сохранились".

В применении к фирмам Р.Коуз приводит 3 причины естественного огра ничения их роста:

1. С увеличением размеров фирмы может начаться сокращение дохода от предпринимательской функции, иными словами - издержки на организацию дополнительных трансакций внутри фирмы могут возрастать. Может ока заться, что по мере увеличения количества осуществляемых трансакций предприниматель оказывается неспособен использовать факторы производ ства с наивысшей выгодой, т. е. разместить их в таких точках производства, где они обладают наивысшей ценностью.

2. Следует иметь в виду, что трансакции обмена, осуществляемые через по средство ценового механизма, неоднородны. «На деле нет большего разно. образия, чем в современном мире реальных трансакций... В силу этого ка жется вероятным, что и без учета проблемы убывающей доходности из держки на организацию некоторых трансакций внутри фирмы могут ока заться выше, чем издержки на проведение трансакций обмена на открытом рынке».

3. Цена предложения одного или нескольких факторов производства может возрасти из-за того, что "прочие преимущества" у малой фирмы больще, чем у большой. Чем больше трансакций организует предприниматель, тем веро ятнее, что эти трансакции будут осуществляться в разных местах, либо бу. дут очень разнообразными. Это является добавочной причиной падения эф фективности с ростом размера фирмы. Изобретения, которые позволяют пространственно сблизить факторы производства, создают тенденцию к уве личению размеров фирмы. Большинство изобретений изменяют одновре менно издержки организации и издержки использования механизма цен.

Значит, будет ли изобретение стимулировать-увеличение или уменьшение размеров фирмы, определяется относительным влиянием на эти два вида из держек.

При прочих равных условиях фирма будет тем больше, чем:

а) меньше издержки организации и чем медленнее растут эти издержки с умножением организуемых трансакций;

б) меньше ошибок делает предприниматель и чем медленнее растет число ошибок с умножением организуемых трансакций;

в) больше понижается (или меньше растет) цена предложения факторов производства с ростом размера фирмы.

Таким образом, вопрос - до каких пределов могут расти фирмы, или в обш;

ем - организационные структуры - чтобы не препятствовать конкуренции находит свое отражение в изменении трансакционных издержек, и, как отмеча лось выше, Б изменении показателя альтернативных издержек, и связывается также с изменением передаточной функции.

Трансакционные издержки влияют на конкуренцию. В статье [56] Р.Коуз выделяет замечание, высказанное Томом Вильсоном [182] о тесной связи меж ду финансовой независимостью и административной структурой. В реальной экономике нет такого учителя, замечает он, который «играет за всех участников сразу... для повышения обш;

его благосостояния», в отличие от «экономики классной доски» (идеальной, учебной модели), когда «вся необходимая инфор мация предполагается доступной». Наличие трансакционных издержек отверга ет наличие такого учителя, например, в лице правительства.

Следовательно, изменение конкуренции, находящее свое отражение в из менении показателя альтернативных издержек, может быть отражено в измене нии передаточных функций экономических субъектов.

Под динамической моделью формирования экономической составляющей совокупного национального богатства региона институциональным потенциа лом, или кратко- институциональной моделью экономического капитала - бу дем понимать модель, описывающую взаимосвязь между институциональным потенциалом и ВРП (см. Рис. 3-23).



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.