авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |

«Проблемы сертификации и управления качеством МАТЕРИАЛЫ ЕЖЕГОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2009 года ...»

-- [ Страница 9 ] --

4. Система BRS функционирует аналогично системе СТС. Грузоотправитель контактирует не с перевозчиком, а с информационной системой. Фирма гарантирует оплату перевозчикам выполненной перевозки, если заказчик не произвел своевременно оплату, что повышает привлекательность обслуживания, расширяя тем самым охват рынка потребителей.

5. Система Espace Cat сообщает пользователю параметры перевозимых грузов и схемы их размещения в кузове транспортного средства, представляя эти данные в виде трехмерных графиков. Система вычисляет параметры оптимальной упаковки. Обладая модульной структурой, она достаточно легко приспосабливается к требованиям пользователей.

Создание интегрированных систем для поддержки принятия решений при управлении распределением товаров является актуальной проблемой. Такие интегрированные системы включают базы и банки данных, банки моделей, систему информационной поддержки и позволяют проводить экспертные и аналитические оценки при принятии решений.

6. Система ISCIS является интегрированной информационной системой, обслуживающей логистический канал. Время доставки сообщений из любой точки земного шара в другую ограничивается только продолжительностью процесса переформатирования данных, временем ожидания начала обслуживания, а обработка сообщений производится в режиме реального времени, что существенно важно для поставщиков и потребителей, работающих по системе Kanban, "точно в срок" и др.

7. Система GPS - автоматизированная глобальная спутниковая система, предназначенная для определения широты и долготы местонахождения транспортного средства (судна, самолета, грузового автомобиля и т.п.). Система связана с искусственными спутниками Земли. Каждый спутник непрерывно передает в эфир сигналы времени и координаты своего местонахождения. Транспортное средство должно быть оснащено специальным приемным устройством, которое принимает сигналы с трех спутников одновременно, обрабатывает их и выводит координаты точки местонахождения на дисплей (погрешность результатов составляет не более 3-15 м).

3. Методы информирования клиентов На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие виды оповещения клиентов:

SMS-сообщения;

электронная почта;

on-line-сервисы, реализуемые через Интернет.

На основе выбранного клиентом метода информирования логистический оператор может сформировать базу исходных данных, критериев и параметров и выработать индивидуальный подход к интеграции программных продуктов.

SMS-сообщения Подобный сервис очень удобен для мобильных клиентов, большую часть рабочего времени проводящих вне офиса. К тому же современные технологии мобильной телефонии позволяют с легкостью осуществлять синхронизацию данных с компьютером, а серьезная конкуренция на рынке мобильных услуг способствует значительному удешевлению стоимости данного вида информирования.

Характеристики:

размер сообщения не может превышать 160 символов;

форма предоставления информации существенно ограничивает возможности передачи данных (например, карту местонахождения груза выслать не получится);

частота отправки сообщений зависит от ввода информации менеджером и от предварительных договоренностей с клиентом Преимущества:

высокая скорость и точная адресность получения информации;

возможность обмена информацией вне пределов офиса;

экономичность;

отсутствие необходимости использования специальной техники.

Недостатки:

для осуществления серьезных сделок или сложных рассылок 160 символов, как правило, недостаточно;

поскольку клиенты пользуются услугами разных мобильных операторов, необходимо учитывать зоны их обслуживания и действия роуминга;

логистическому провайдеру приходится выполнять ряд дополнительных достаточно трудоемких процедур, в частности заключать соглашения с различными операторами мобильной связи, услугами которых пользуются их клиенты;

формат представления данных не позволяет пересылать вложенные файлы.

Таким образом, SMS-информирование можно назвать экономичным и достаточно удобным способом оповещения. Но этот метод целесообразно использовать лишь до внедрения системы контроля и сбора статистики по всем процессам компании.

Электронная почта Другим способом уведомления клиента о местонахождении груза или этапе сделки является передача информации посредством электронной почты. Как и в случае с SMS сообщениями, набор и рассылка электронных писем может осуществляться как сотрудниками компании, так и автоматически логическим оператором по индивидуальному графику для каждого клиента.

Характеристики:

размер сообщения ограничен 4000 знаками;

периодичность доставки писем зависит от пожеланий клиента и частотности обновления информации менеджером;

создание унифицированной базы данных позволяет автоматизировать рассылку;

формат отображаемых данных, представленных в виде универсальных таблиц, может изменяться в зависимости от запроса пользователя.

Преимущества:

автоматическое получение информации клиентом (без проявления инициативы с его стороны);

обновление информации по предварительно оговоренному расписанию;

разовая настройка параметров отчета по необходимости;

использование электронных таблиц данных в отчетах;

рассылка писем с вложенными файлами.

Недостатки:

получить информацию можно только посредством компьютера, подключенного к сети интернет либо авторизированного в локальной сети;

информация клиенту предоставляется в одном, заранее оговоренном виде;

изменение формата возможно, но требует дополнительных затрат времени и трудовых ресурсов;

доставка информации производится без учета занятости клиента и степени важности для него данной информации в текущей момент (клиент обычно хочет получать информацию регулярно, но забирать ее в удобное для себя время).

Именно последний недостаток электронной почты и вынудил ведущих логистических операторов искать новый способ осуществления информационного обмена. Более 10 лет назад родилась идея реализации on-line-сервисов. В России подобные сервисы получили широкое распространение около трех лет назад, положив начало новому направлению развития в информационной логистике - интеграции логистического блока в информационные системы клиентов.

Интегрированные сервисы on-line Основная сложность заключается в выделении основных, ключевых клиентов компании. Группа ключевых клиентов у логистической компании есть всегда. Именно на них и нужно направить исследование, целью которого является нахождение возможных, а главное, удобных для клиента путей интеграции.

Первым шагом в таком исследовании может стать введение on-line-сервиса, то есть предоставление заказчикам возможности получать информацию посредством сети Интернет.

Во время использования сервиса служба качества логистического провайдера может собирать отзывы и пожелания клиентов по работе и форме системы.

Характеристики:

размер сообщения ограничен 4000 знаками;

обеспечение доступа к информации в режиме реального времени 24 часа в сутки (информация всегда под рукой у клиента, но он не перегружает свою электронную почту или память мобильного телефона);

формат отображаемых данных, которые представлены в виде универсальных таблиц, может изменяться в зависимости от запроса пользователя.

Преимущества:

возможность получения информации из любой точки планеты 24 часа в сутки;

доступ к сайту с любого терминала (нет привязки к конкретному компьютеру и локальной сети);

гибкая настройка формы отчета в режиме реального времени (можно отслеживать информацию по каждому заказу в отдельности на протяжении всего периода его выполнения или сводную информацию по всем заказам);

Недостатки:

обязательное подключение к сети Интернет;

использование только стандартных форм отчетности;

частота обновления информации зависит от администратора сайта;

наличие пароля доступа (это не только недостаток, но и в некотором роде преимущество, предотвращающее «засорение» базы данных).

УДК 330. ПРОСТЫЕ ВЕКСЕЛЯ Гелаева А.М., Бабкина М.М.

Красноярский институт социально-экономических наук Простой вексель, называемый также "собственный вексель", или "соло-вексель", представляет собой письменный документ, содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить определённую сумму денег в определённый срок и в фиксированном месте векселедержателю или по его приказу другому лицу. Он выписывается в одном экземпляре покупателем товара поставщику.

В простом векселе с самого начала участвуют два лица: векселедатель, который сам обязуется уплатить по выданному им векселю, и векселедержатель, которому принадлежит право на получение платежа по векселю.

Вексельная сумма Товар ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ Вексель Векселедержатель Векселедатель Рисунок 1 – Схема обращения простого векселя В практике часто случается ситуация, когда векселедержатель, не дожидаясь срока оплаты векселя "избавляется" от него (продает банку). Банк, в свою очередь, учитывает этот вексель, т.е. дисконтирует его. Дисконтирование векселя означает его покупку у владельца до наступления срока оплаты векселя по цене, меньшей той суммы, которая должна быть выплачена по нему в конце срока.

Сумма, которую покупатель (банк) выплачивает векселедержателю при досрочном учете векселя, называется дисконтированной величиной векселя. Она ниже номинальной суммы векселя на процентный платеж, вычисленный со дня дисконтирования до дня погашения векселя. Этот процентный платеж (процент) называется дисконтом.

Если известна номинальная стоимость векселя, дисконт вычисляется следующим Kn d образом: I, где K n - номинальная величина векселя;

d - число дней от момента D дисконтирования до даты погашения векселя;

D – процентный ключ или дивизор ( D 36000 - процентная ставка). Дисконтированная величина векселя вычисляется по p Kn d d формуле K 0 K n I K n, тогда K 0 K n 1. Если, наоборот, D D известна дисконтированная величина векселя, процентный платеж определяется как Kn I d K0 d. В этом случае номинальная стоимость векселя вычисляется I Dd Dd Kn I d d следующим образом: K n K 0 K0 1.

Dd Dd МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА Дохнова Е.В., Шушерина О.А., профессор Сибирский государственный технологический университет Целью научного эксперимента в педагогическом исследовании является эмпирическое подтверждение (или опровержение) гипотезы исследования и/или справедливость теоретического обоснования исследуемой проблемы. В качестве объекта педагогического исследования может выступать отдельный индивид, группа, коллектив, состояние которого измеряется теми или иными показателями (характеристиками) по критериям, отражающим его существенные характеристики.

Группой студентов под руководством опытного педагога-исследователя проведено изучение качества учебно-профессиональной деятельности студентов экономического факультета в течение первых двух курсов обучения в вузе. Основными критериями качества учебно-профессиональной деятельности студентов вуза выступала учебная успешность, удовлетворенность обучением в вузе и степень профессиональной направленности.

Проверялась гипотеза, что система факторов успешности учебно-профессиональной деятельности студентов (профессиональная мотивация, ориентированность на учебу или будущую профессию, умения рефлексировать, степень приспособленности к условиям вузовского обучения, учебная дисциплина, исходный уровень подготовки в школе, организационные умения студента, вид отношений в учебной группе, методическое обеспечение учебных дисциплин, организационная культура вуза и другие) претерпевает структурные изменения в процессе этапа адаптации. Необходимо было определить ранги указанных факторов в начале первого курса и после каждого семестра – всего пять контрольных срезов.

Вместе с этим педагога-исследователя интересовала степень зависимости качества учебно-профессиональной деятельности студентов от таких факторов, как внедрение в учебный процесс инновационных образовательных и педагогических технологий, совершенствование модульно-рейтинговой технологии обучения, активное использование банка тестовых заданий, повышение эффективности самостоятельной работы студентов, оснащение учебного процесса современной компьютерной техникой и др.

В данной статье описываются те математические методы, которые были использованы в процессе опытно-экспериментальной работы.

Основные термины (из Словаря русского языка):

Измерение – процесс определения величины чего-либо с помощью какой-либо меры.

Измерение – это приписывание объектам числовых форм.

Мера – единица измерения. Пример: ранг, баллы, час, количество.

Показатель – то, по чему можно судить о развитии и ходе чего-либо. Пример: время выполнения задания, число сделанных учащимися ошибок, число правильно решенных задач.

Критерий – средство для вынесения суждения;

стандарт для сравнения;

правило для оценки;

мера близости к цели. Пример: успеваемость, уровень знаний.

Типы задач анализа экспериментальных данных в педагогических исследованиях С точки зрения анализа исходных данных можно выделить три типа задач анализа экспериментальных данных в педагогических исследованиях:

Задача 1. Описание данных (компактное и информативное отражение результатов измерений характеристик объектов).

Задача 2. Установление сходства характеристик двух групп (экспериментальной и контрольной в начальном состоянии).

Задача 3. Установление различия характеристик двух групп (экспериментальной и контрольной в конечном состоянии, двух экспериментальных в различные моменты времени).

Для описания результатов измерений в шкале отношений используются:

показатели положения (минимальный и максимальный элементы выборки, среднее значение, медиана, мода);

показатели разброса описывают степень разброса данных относительно центра (выборочная дисперсия, размах выборки, интервал выборки);

показатели асимметрии (положение медианы относительно центра);

гистограмма и другое.

Данные показатели используются для наглядного представления и первичного «визуального» анализа результатов измерений характеристик экспериментальной и контрольной групп.

В компьютерной программе Microsoft Excel описательная статистика получается применением инструмента анализа данных «Описательная статистика». Для описания результатов измерений в порядковой шкале используется гистограмма как единственный информативный показатель. Для сравнения результатов в контрольной и экспериментальной группах строится совместная гистограмма, причем для долей – в процентах, что позволяет сравнивать качественно группы разной численности.

Общий подход к определению достоверности совпадения и различия Как отмечалось выше, типовой задачей статистического анализа данных в педагогических исследованиях является установление совпадений или различий характеристик экспериментальной и контрольной групп. Для этого формулируются статистические гипотезы: гипотеза об отсутствии различий (нулевая гипотеза H 0 ) и гипотеза о значимости различий (альтернативная гипотеза H 1 ).

Статистические критерии – это правила, используемые для принятия решения о том, какую из гипотез (нулевую или альтернативную) следует принять. На основании информации о результатах наблюдений вычисляется эмпирическое значение критерия. Это число сравнивается с известным (заданным таблично) эталонным числом, называемым критическим значением критерия. Замечание: в математической статистике под статистическим критерием понимается как правило выбора, так и метод расчета определенного числа К в этом правиле и само число К.

Критические значения приводятся для нескольких уровней значимости. Уровнем значимости называется вероятность того, что различия сочтены существенными, а на самом деле случайны (вероятность отклонения нулевой гипотезы). Используют уровни значимости, равные 0,05, 0,01 и 0,01. В педагогических исследованиях ограничиваются значением 0,05.

Если эмпирическое значение критерия оказывается меньше или равно критическому значению ( К эмп К кр ), то считается, что на заданном уровне значимости 0, характеристики экспериментальной и контрольной групп значимо не различаются (принимается нулевая гипотеза). Если эмпирическое значение критерия оказывается строго больше критического значения ( К эмп К кр ), то считается, что характеристики экспериментальной и контрольной групп значимо различаются с достоверностью различий 0,95 (принимается альтернативная гипотеза).

Классификация и назначение критериев Статистические критерии делятся на параметрические и непараметрические.

Параметрические критерии включают в формулу расчета среднее арифметическое и дисперсии и применяются при анализе метрических данных, вписывающихся в кривую нормального распределения.

При работе с непараметрическими критериями оперируют частотами и рангами. При этом данные могут быть измерены в номинативной или ранговой шкале. Статистические критерии можно также классифицировать в зависимости от задач, стоящих перед исследователем.

Классификация статистических критериев в зависимости от задач исследования Задачи исследования Параметрические критерии Непараметрические критерии (для метрической шкалы) (для порядковой и номинативной шкалы) Оценка Для метрической шкалы: Для порядковой шкалы:

достоверности - t -критерий Стьюдента для - U -критерий Манна-Уитни ( различий в 2-х средних показателей выборки) независимых - F -критерий Фишера для - H -критерий Крускала-Уоллиса выборках дисперсий (более 3 выборок) Для номинативной шкалы:

- Биномиальный критерий (критерий однородности) Оценка t -критерий Стьюдента для Для порядковой шкалы:

достоверности сдвига 2-х зависимых выборок T -критерий Вилкоксона (различий при (метрическая шкала) Для номинативной шкалы:

повторных -критерий однородности измерениях) (номинативные данные)* Исследование r -коэффициент корреляции Для порядковой шкалы:

взаимосвязи Пирсона (метрические - rS коэффициент ранговой признаков данные) корреляции Спирмена и -Кендалла (определение Для номинативной шкалы:

согласованности - коэффициент ассоциации (фи изменений – корреляции) и коэффициент корреляция) многоклеточной сопряженности С Пирсона Сравнение (критерий соответствия) распределений Анализ F -критерий Фишера вариативности признака (сравнение дисперсий) Оценка достоверности различий в двух независимых выборках Непараметрический критерий U -критерий Манна-Уитни позволяет оценить достоверность различий в независимых выборках, если эти данные представлены в ранговой шкале. При этом в каждой группе должно быть от 3 до 60 человек. Обе выборки объединяются, осуществляется ранжирование по принципу «меньшему значению – меньший ранг», затем объединенная выборка снова расщепляется, но с сохранением рангов, присвоенных при объединенном ранжировании.

Проанализируем значения некоторой характеристики в контрольной (К) и экспериментальной (Э) группах.

К-группа Э-группа Баллы – ранги Баллы – ранги 16 9,5 18 12, 13 2,5 18 12, 13 2,5 16 9, 13 2,5 15 14 5,5 19 16 9,5 16 9, 13 2,5 14 5,5 Сумма рангов R K Сумма рангов R Э Проверка правильности ранжирования: сумма рангов равна 40+65=105;

контрольное k (k 1) 14 значение 105, где k - объем объединенной выборки. Определим 2 nx nx эмпирическое значение U -критерия по формуле U эмп ( n1 n2 ) Rmax, где n1 - объем первой выборки;

n 2 - объем второй выборки;

Rmax - большая из ранговых сумм;

n x - объем группы с большей ранговой суммой.

В нашем случае U эмп 8 6 65 48 21 65 4. Согласно таблице, критическое значение U кр ( 0,05;

n1 8;

n2 6) 8.

Критерий Манна-Уитни отличается от большинства других критериев тем, что для опровержения нулевой гипотезы эмпирическое значение должно быть критическому Н1. В нашем случае значению, то есть используется принцип U эмп U кр 8), значит, можно говорить о достоверных различиях исследуемой (U эмп 4) ( U кр характеристики в контрольной и экспериментальной группах.

Оценка достоверности различий при повторных измерениях T - критерий Вилкоксона используется для оценки достоверности различий при повторных измерениях в ранговой шкале. Формула эмпирического значения критерия имеет вид Tэмп Rнетип - сумма нетипичных рангов.

Нулевая гипотеза H 0 - преобладание сдвигов между начальными и конечными показателями в позитивном направлении недостоверно (значимо не отличается от нуля).

Альтернативная гипотеза H 1 - преобладание сдвигов между начальными и конечными показателями в позитивном направлении достоверно (значимо отличается от нуля).

Результат измерений уровня знаний в экспериментальной группе до и после эксперимента Начальные Конечные Разность Абсолютное Ранг показатели показатели показателей значение разности (До Э) (После Э) разности 12 18 18-12= 6 6 11 18 18-11= 7 7 16 15 1 1, 15-16= - 11 15 15-11= 4 4 16 16 16-16= 0 0 15 14 1 1, 14-15= - Определяются величины сдвигов между начальными и конечными показателями, затем они переводятся в абсолютные значения и ранжируются по принципу «меньшему значению – меньший ранг». Затем выделяются нетипичные (чья направленность отличается от большинства) ранги и подсчитывается их сумма.

Типичные сдвиги имеют знак «плюс», так как их количество (их три) больше, чем нетипичных со знаком «минус» (их два, они выделены жирным шрифтом). Сумма рангов нетипичных сдвигов равна Tэмп 1,5 1,5 3. Для T -критерия Вилкоксона принцип принимаетс я гипотеза H 1. Так принятия-отвержения нулевой гипотезы такой: Tэмп Tкр как мы предварительно предсказывали направление сдвигов, то имеем дело с односторонним критерием. Для n 6 критическое значение при 0,05 составляет Tкр 2, то есть принимается гипотеза H 0.

Tэмп Tкр Таким образом, современному педагогу-исследователю и студенту – будущему специалисту поможет повысить доказательность умозаключений и выводов владение математическими методами.

УДК 330. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Емельянова Е.А., Шушерина О.А., проф., к.п.н.

Сибирский государственный технологический университет Анализ чувствительности денежных потоков проекта – это анализ того, как изменяются денежные потоки проекта при изменении одного или нескольких влияющих на них факторов.

Методику анализа чувствительности изложим на примере. Автомобильная компания рассматривает возможность производства нового вида автомобилей. Известны начальные инвестиции I 0 (40 млн. у.е.), годовой выпуск Q (10000), ожидаемая цена p (11000у.е.), переменные издержки в расчёте на один автомобиль V (9000), постоянные издержки F ( млн. у.е.), проект рассчитан на 5 лет. Налог на прибыль t (40%). Норма дисконтирования денежных потоков проекта r (14%).

Рассмотрим три математических подхода к анализу чувствительности денежных потоков.

Первый подход: Будем считать, что инфляция отсутствует, все параметры модели постоянны и принимают приведенные значения. В общем виде формула для нахождения годового денежного потока в условиях рассматриваемой модели – следующая:

С= PQ (vQ F ) [ pQ vQ I O / n] * t, если pQ vQ F I O / n 0 ;

С= PQ vQ F, если pQ vQ F I O / n 0 ;

C 12,2 млн. ден. ед.

Временная диаграмма денежных потоков данного проекта имеет вид Денежные потоки (тыс. ден. ед.) -40000 12200 12200 12200 12200 Годы 0 1 2 3 4 n CK Чистая текущая ценность данного проекта NPV равна IO K k 1(1 r ) 1883588 ден. ед. Именно на эту сумму начальные инвестиции в данный проект меньше, чем начальные инвестиции в альтернативные проекты, обеспечивающие такую же последовательность денежных потоков, как и рассматриваемый проект. Внутренняя норма прибыли данного проекта равна 15, 94%. Она находится из уравнения 5 40000000.

k k 1 (1 r ) Второй подход. Предположим, например, что только количество выпускаемых в год автомобилей является переменным параметром модели, а все параметры являются постоянными. Уровень инфляции равен 0.

С Найдем частную производную от денежного потока по объему производства. Она Q равна ( p v) (1 t ), если pQ vQ F IO 0, и равна p v, если vQ F I O / n 0. Из полученной формулы следует что если все параметры pQ данной модели (за исключением объема производства) равны ожидаемым значением, то С равно 1200 (при Qнач и Qкон больше 6500) и равно 2000 (при Qнач и Qкон меньше 6500).

C Отсюда следует, что производная показывает, на сколько денежных единиц изменится Q денежный поток при увеличении годового выпуска продукции на единицу.

Экономический смысл частных производных от денежного потока по другим C параметрам такой же, как для, т.е. частная производная от денежного потока по Q соответствующему параметру показывает, на сколько денежных единиц изменится денежный поток при увеличении параметра продукции на одну единицу.

Третий подход. Рассмотрим, как изменится модель при ненулевом уровня инфляции.

Обозначим годовой уровень инфляции через i, тогда цена pk в конце k -го года равна po (1 i ) k. Аналогичным образом увеличились бы переменные и постоянные издержки, и денежный поток в году был бы равен k -ом Pk Q (vk Q Fk ) [ pk Q vk Q Fk I 0 / n]t, если pk Q vk Q FK I0 / n 0.

Причем величина C равна Pk Q v k Q Fk, если p k Q v k Q FK I O / n 0.

Если считать, что годовой уровень инфляции 20%, то временная диаграмма денежных потоков следующая.

Таблица 1 – Диаграмма денежных потоков Денежные потоки 40000 14000 16160 18752 21862 (тыс. ден. ед.) Годы 0 1 2 3 4 Внутренняя норма прибыли данного проекта равна 33,93%.

При нахождении чистой текущей ценности проекта также учитывается инфляция. А именно: инфляция влияет на внутреннюю норму прибыли альтернативных проектов (вспомним, что внутренняя норма прибыли альтернативных проектов используется в качестве нормы дисконтирования денежных потоков проекта). Из экономической теории известно, что r d i d i, где d - реальная процентная ставка (14%), i - уровень инфляции (20%), r - номинальная процентная ставка. Тогда r=0,14+0,20+0,14*0,20=0, или 36,8%. Чистая текущая величина проекта составит 2222000 денежных единиц.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Ковган С.С., Шушерина О.А., профессор, к. пед. н.

Сибирский государственный технологический университет Экономико-математический анализ инвестирования денежных средств (вложения капитала), производящего денежные потоки в будущем, является важным элементом процесса создания инвестиционных проектов, к которым относятся закупка производственного оборудования, приобретение ценных бумаг, вложение денег в банк под проценты, в строительство, промышленность и т.д.

Метод дисконтирования денежных потоков инвестиционных проектов является ключевым в современном финансовом анализе, поскольку позволяет оценить финансовые риски денежных потоков.

Наглядно последовательность денежных потоков проекта представляется в виде временной диаграммы.

Денежные потоки -1000 -200 300 600 700 Годы 0 1 2 3 4 Ставится задача определения чистой текущей ценности NPV и внутренней нормы прибыли r проекта, если известна внутренняя норма прибыли альтернативных проектов с тем же финансовым риском 17%, что и у данного проекта.

Формула для нахождения чистой текущей ценности проекта NPV (от английского термина ''net present value'') имеет вид n Ck NPV I0 PV I0, k k 1 (1 r ) где I 0 – начальные инвестиции в проекте;

С k – денежный поток проекта в k -ом n Ck периоде дисконтирования;

а сумма - текущая ценность проекта, PV k k 1 (1 r ) включающего n денежных инвестиций Ck.

Текущая ценность проекта PV показывает, сколько денежных средств необходимо вложить в альтернативные;

r – норма проекты для того, чтобы обеспечить такую же последовательность денежных потоков, как и у данного проекта. Отсюда 200 300 600 700 NPV 1000 24, 2 3 4 1 0,17 (1 0,17) (1 0,17) (1 0,17) (1 0,17).

Величина NPV 24,45 ден. ед. означает, что данный проект требует начальных инвестиций меньше на 24,45 ден. ед., чем альтернативные проекты, генерирующие такие же денежные потоки в будущем, что и данный проект.

Норма дисконтирования r денежных потоков проекта, при которой его чистая текущая ценность равна нулю ( NPV 0 ), называется внутренней нормой прибыли проекта и обозначается IRR (от английского термина ''internal rate of return'').

Для определения внутренней нормы прибыли проекта решается уравнение C 0, т.е. при заданных условиях I n (1 r ) 200 300 600 700 0, откуда r 17,72%.

2 3 4 1r (1 r ) (1 r ) (1 r ) (1 r ) Поскольку чистая текущая ценность данного проекта положительна (или, что то же самое, внутренняя норма прибыли данного проекта 17,72% выше внутренней нормы прибыли 17% альтернативных проектов), данный проект привлекателен для потенциальных инвесторов.

Отметим, что обычно денежные потоки проекта можно оценить с достаточной точностью лишь на некоторое ограниченное количество лет вперед, которое называют горизонтом оценивания денежных потоков проекта.

На эффективных финансовых рынках текущая ценность проекта должна совпадать с рыночной стоимостью проекта, т.е. с количеством денег, за которое можно продать проект на финансовом рынке. Поэтому величина текущей ценности проекта в конце горизонта оценивания равна рыночной стоимости проекта в конце n -го периода, которую обычно проще оценить, чем денежные потоки проекта после n -го периода.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ ВЕКСЕЛЯ Кривенкова М.В., Бабкина М.М., ст. преподаватель Сибирский государственный технологический университет Простой вексель, называемый также "собственный вексель", или "соло-вексель", представляет собой письменный документ, содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить определённую сумму денег в определённый срок и в фиксированном месте векселедержателю или по его приказу другому лицу. Он выписывается в одном экземпляре покупателем товара поставщику.

В простом векселе с самого начала участвуют два лица: векселедатель, который сам обязуется уплатить по выданному им векселю, и векселедержатель, которому принадлежит право на получение платежа по векселю.

Схема обращения простого векселя Вексельная сумма Товар ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ Вексель Векселедержатель Векселедатель В практике часто случается ситуация, когда векселедержатель, не дожидаясь срока оплаты векселя "избавляется" от него (продает банку). Банк, в свою очередь, учитывает этот вексель, т.е. дисконтирует его. Дисконтирование векселя означает его покупку у владельца до наступления срока оплаты векселя по цене, меньшей той суммы, которая должна быть выплачена по нему в конце срока.

Сумма, которую покупатель (банк) выплачивает векселедержателю при досрочном учете векселя, называется дисконтированной величиной векселя. Она ниже номинальной суммы векселя на процентный платеж, вычисленный со дня дисконтирования до дня погашения векселя. Этот процентный платеж (процент) называется дисконтом.

Если известна номинальная стоимость векселя, дисконт вычисляется следующим Kn d образом: I, где K n - номинальная величина векселя;

d - число дней от момента D дисконтирования до даты погашения векселя;

D – процентный ключ или дивизор ( D 36000 - процентная ставка). Дисконтированная величина векселя равна p Kn d, тогда K0 Kn I Kn D d. Если же известна дисконтированная величина векселя, то K0 Kn D K n I d K0 d процентный платеж определяется как I. В этом случае номинальная Dd Dd Kn I d d стоимость векселя вычисляется так: K n K 0 K0 1.

Dd Dd АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Кузичкин А.С., Шушерина О.А., профессор, к. пед. н.

Сибирский государственный технологический университет Анализ чувствительности денежных потоков проекта – это анализ того, как изменяются денежные потоки проекта при изменении одного или нескольких влияющих на них факторов.

Методику анализа чувствительности изложим на примере. Автомобильная компания рассматривает возможность производства нового вида автомобилей. Известны начальные инвестиции I 0 (40 млн. у.е.), годовой выпуск Q (10000), ожидаемая цена p (11000у.е.), переменные издержки в расчёте на один автомобиль V (9000), постоянные издержки F ( млн. у.е.), проект рассчитан на 5 лет. Налог на прибыль t (40%). Норма дисконтирования денежных потоков проекта r (14%).

Рассмотрим три математических подхода к анализу чувствительности денежных потоков.

Первый подход.

Будем считать, что инфляция отсутствует, все параметры модели постоянны и принимают приведенные значения. В общем виде формула для нахождения годового денежного потока в условиях рассматриваемой модели – следующая:

С= PQ (vQ F ) [ pQ vQ I O / n] * t, если pQ vQ F I O / n 0 ;

С= PQ vQ F, если pQ vQ F I O / n 0 ;

C 12,2 млн. ден. ед.

Временная диаграмма денежных потоков данного проекта имеет вид Денежные потоки (тыс. ден. ед.) -40000 12200 12200 12200 12200 Годы 0 1 2 3 4 n CK Чистая текущая ценность данного проекта NPV равна IO K k 1 (1 r ) 1883588 ден. ед. Именно на эту сумму начальные инвестиции в данный проект меньше, чем начальные инвестиции в альтернативные проекты, обеспечивающие такую же последовательность денежных потоков, как и рассматриваемый проект. Внутренняя норма прибыли данного проекта равна 15, 94%. Она находится из уравнения 5 40000000.

k k 1 (1 r ) Второй подход.

Предположим, например, что только количество выпускаемых в год автомобилей является переменным параметром модели, а все параметры являются постоянными. Уровень инфляции равен 0.

С Найдем частную производную от денежного потока по объему производства. Она Q равна( p v) (1 t ), если pQ vQ F IO 0, и равна p v, если pQ vQ F I O / n 0. Из полученной формулы следует что если все параметры данной модели (за исключением объема производства) равны ожидаемым значением, то С равно 1200 (при Qнач и Qкон больше 6500) и равно 2000 (при Qнач и Qкон меньше 6500).

C Отсюда следует, что производная показывает, на сколько денежных единиц изменится Q денежный поток при увеличении годового выпуска продукции на единицу.

Экономический смысл частных производных от денежного потока по другим C параметрам такой же, как для, т.е. частная производная от денежного потока по Q соответствующему параметру показывает, на сколько денежных единиц изменится денежный поток при увеличении параметра продукции на одну единицу.

Третий подход.

Рассмотрим, как изменится модель при ненулевом уровня инфляции. Обозначим k годовой уровень инфляции через i, тогда цена pk в конце k -го года равна po (1 i ).

Аналогичным образом увеличились бы переменные и постоянные издержки, и денежный поток в k -ом году был бы равен Pk Q (vk Q Fk ) [ pk Q vk Q Fk I 0 / n] t, если I 0 / n 0. Причем величина C равна Fk, если pk Q vk Q FK Pk Q v k Q p k Q v k Q FK IO / n 0.

Если считать, что годовой уровень инфляции 20%, то временная диаграмма денежных потоков следующая.

Денежные потоки 40000 14000 16160 18752 21862 (тыс. ден. ед.) Годы 0 1 2 3 4 Внутренняя норма прибыли данного проекта равна 33,93%.

При нахождении чистой текущей ценности проекта также учитывается инфляция. А именно: инфляция влияет на внутреннюю норму прибыли альтернативных проектов (вспомним, что внутренняя норма прибыли альтернативных проектов используется в качестве нормы дисконтирования денежных потоков проекта). Из экономической теории известно, что r d i d i, где d - реальная процентная ставка (14%), i - уровень инфляции (20%), r - номинальная процентная ставка. Тогда r=0,14+0,20+0,14*0,20=0, или 36,8%. Чистая текущая величина проекта составит 2222000 денежных единиц.

УДК 330. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В АНАЛИЗЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Писарева А.М., Шушерина О.А., проф., к.п.н.

Сибирский государственный технологический университет Экономико-математический анализ инвестирования денежных средств (вложения капитала), производящего денежные потоки в будущем, является важным элементом процесса создания инвестиционных проектов, к которым относятся закупка производственного оборудования, приобретение ценных бумаг, вложение денег в банк под проценты, в строительство, промышленность и т.д.

Метод дисконтирования денежных потоков инвестиционных проектов является ключевым в современном финансовом анализе, поскольку позволяет оценить финансовые риски денежных потоков.

Наглядно последовательность денежных потоков проекта представляется в виде временной диаграммы.

Денежные потоки -1000 -200 300 600 700 Годы 0 1 2 3 4 Ставится задача определения чистой текущей ценности NPV и внутренней нормы прибыли r проекта, если известна внутренняя норма прибыли альтернативных проектов с тем же финансовым риском 17%, что и у данного проекта.

Формула для нахождения чистой текущей ценности проекта NPV (от английского термина ''net present value'') имеет вид n Ck NPV I0 PV I0, k k 1 (1 r) где I 0 – начальные инвестиции в проекте;

С k – денежный поток проекта в k -ом n Ck периоде;

r – норма дисконтирования;

а сумма - текущая ценность PV k k 1 (1 r ) проекта, включающего n денежных инвестиций Ck. Текущая ценность проекта PV показывает, сколько денежных средств необходимо вложить в альтернативные проекты для того, чтобы обеспечить такую же последовательность денежных потоков, как и у данного проекта.

Отсюда 200 300 600 700 24,45.

NPV 2 3 4 1 0,17 (1 0,17) (1 0,17) (1 0,17) (1 0,17) Величина NPV 24,45 ден. ед. означает, что данный проект требует начальных инвестиций меньше на 24,45 ден. ед., чем альтернативные проекты, генерирующие такие же денежные потоки в будущем, что и данный проект.

Норма дисконтирования r денежных потоков проекта, при которой его чистая текущая ценность равна нулю ( NPV 0 ), называется внутренней нормой прибыли проекта и обозначается IRR (от английского термина ''internal rate of return''). Для определения C внутренней нормы прибыли проекта решается уравнение 0, т.е. при I (1 r ) n 200 300 600 700 заданных условиях 0, откуда (1 r )2 (1 r )3 (1 r )4 (1 r ) 1r r 17,72%.

Поскольку чистая текущая ценность данного проекта положительна (или, что тоже самое, внутренняя норма прибыли данного проекта 17,72% выше внутренней нормы прибыли 17% альтернативных проектов), данный проект привлекателен для потенциальных инвесторов.

Отметим, что обычно денежные потоки проекта можно оценить с достаточной точностью лишь на некоторое ограниченное количество лет вперед, которое называют горизонтом оценивания денежных потоков проекта.

На эффективных финансовых рынках текущая ценность проекта должна совпадать с рыночной стоимостью проекта, т.е. с количеством денег, за которое можно продать проект на финансовом рынке. Поэтому величина текущей ценности проекта в конце горизонта оценивания равна рыночной стоимости проекта в конце n -го периода, которую обычно проще оценить, чем денежные потоки проекта после n -го периода.

УДК 330. КОНВЕРСИЯ ВАЛЮТЫ И НАРАЩЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ Сергина К.В., Бабкина М.М., ст. преподаватель Красноярский институт социально-экономических наук При возможности обмена рублевых средств на свободную конвертируемую валюту (СКВ) и наоборот целесообразно сравнить результаты от непосредственного размещения имеющихся денежных средств в депозиты или опосредованно через другую валюту.

Имеются четыре варианта для наращения процентов:

без конверсии: СКВ СКВ;

с конверсией: СКВ Руб. Руб. СКВ;

без конверсии: Руб. Руб.;

с конверсией: Руб. СКВ СКВ Руб.

В операции наращения с конверсией валют существует два источника дохода:

изменение курса и наращение процента.

Для варианта СКВ Руб. Руб. СКВ конечная (наращенная) сумма в валюте определяется как S y P y K 0 (1 n i) Ki Множитель наращения с учетом двойного конвертирования рассчитывается как K0 1 ni m (1 n i) K K K Он линейно увеличивается с ростом ставки процента i, курса обмена в начале опера ции K 0 и срока депозита n, а уменьшается с увеличением конечного курса обмена.

Для варианта Руб. СКВ СКВ Руб. конечная (наращенная) сумма в рублях P K r (1 n j) K Pr (1 n j) определяется как Sr 1 K K Множитель наращения также линейно зависит от ставки i, но теперь - ставки процента по СКВ.

Сравнивая доходности операций по первому и второму варианту K0 K (1 n i) 1 (1 n j) K1 K iэ, iэ, n n можно отметить, что обе зависят от сроков депозита n i, n j и ставок наращения i и j соответственно.

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ ОПЕРАЦИИ НАРАЩЕНИЯ ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ И КОНВЕРСИЯ ВАЛЮТЫ Синицкий К.А., Бабкина М.М., ст. преподаватель Сибирский государственный технологический университет При возможности обмена рублевых средств на свободную конвертируемую валюту (СКВ) и наоборот целесообразно сравнить результаты от непосредственного размещения имеющихся денежных средств в депозиты или опосредованно через другую валюту.

Имеются четыре варианта для наращения процентов:

1) без конверсии: СКВ СКВ;

2) с конверсией: СКВ Руб. Руб. СКВ;

3) без конверсии: Руб. Руб.;

4) с конверсией: Руб. СКВ СКВ Руб.

В операции наращения с конверсией валют существуют два источника дохода:

изменение курса и наращения процента, причем если для второго из них ставка процента фиксирована, то этого нельзя сказать о первом. Более того, двойное конвертирование валюты может быть убыточным.

Для варианта СКВ Руб. Руб. СКВ конечная (наращенная) сумма в валюте определяется как S r. Множитель наращения с учетом двойного Pr K 0 1 ni K K конвертирования рассчитывается как m 1 ni. Он линейно увеличивается с ростом K ставки процента i, курса обмена в начале операции K 0 и срока депозита n, а уменьшается с увеличением конечного курса обмена.

Для варианта Руб. СКВ СКВ Руб. конечная (наращенная) сумма в рублях Pr K определяется как S r. Множитель наращения линейно 1 nj K1 Pr (1 nj ) K0 K зависит от ставки i, но теперь - ставки процента по СКВ.

K (1 ni) K Сравнивая доходности операций по первому i э и второму варианту n K (1 nj ) K, можно отметить, что обе зависят от сроков депозита n i, n j и ставок iэ n наращения i и j соответственно.

Рассмотрим схему СКВ Руб. Руб. СКВ для случая сложных процентов.

Трем этапам операции (конверсия, наращения процентов, конверсия) соответствуют три множителя формулы PV K 0 1 i n SV, K где i - годовая ставка наращения суммы в рублях по сложным процентам;

S V наращенная сумма в валюте;

P - исходная сумма в валюте;

K 0, K 1 - курсы валюты на V начало и конец операции;

n - срок депозита. Множитель наращения с учетом двойного n n K 0 (1 i ) конвертирования составит m (1 i ), где K - темп роста курса валюты.

K1 K УДК 330. ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ Тарасова Г., Шушерина О.А., проф., к.п.н.

Красноярский институт социально-экономических наук В анализе производственных инвестиций одновременно применяют несколько измерителей эффективности: основные и дополнительные.

Основным измерителем эффективности является чистый приведенный доход W – разность дисконтированных на один момент времени показателей дохода и капиталовложений. Для потока поступлений показатель W рассчитывается по формуле t, где R t - размер члена потока платежей;

- дисконтный множитель.

W Rt Для потока поступлений, включающих в себя доходы E j и инвестированные расходы j n n2 n t Kt, чистый приведенный доход равен W, где Ej Kt Kt j1 t инвестиционные расходы в периоде t, t 1, n1, E j - доход в периоде j, j 1, n2 ;

n 1 продолжительность процесса инвестиций;

n 2 - продолжительность периода отдачи инвестиций.

Срок окупаемости, когда равные суммы дохода, получаемые в разное время, рассматриваются как равноценные, определяется отношением размера инвестиций K и ежегодного чистого дохода R. Если доходы поступают в виде упорядоченных 1 (1 q) ок n последовательностей (аннуитетов), то, где ставка q K R q дисконтирования;

n ok - срок окупаемости.

Под внутренней нормой доходности понимают ту расчетную ставку процентов, при которой капитализация регулярно получаемого дохода дает сумму, равную инвестициям, и капиталовложения являются окупаемой операцией. Она зависит от дисконтного множителя и от сумм потока платежей.

Рентабельность – это соотношение приведенных доходов к приведенным на ту же дату инвестиционным расходам. Показатель рентабельности U, если инвестиции j Rj осуществлены разовым вложением средств, находится как U. Если показатель K 1, то это означает, что доходность капиталовложений точно соответствует нормативу U рентабельности q. При U 1 инвестиции нерентабельны. Таким образом, эффективность инвестиций определяется совокупностью указанных показателей. Из них наиболее важным является первый.

УДК 504. ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В ГОРОДАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Туровец В.А., Сучкова Ю.В., Захарова Л.Н., к.э.н., доцент Сибирский государственный технологический университет Проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из ведущих экологических проблем Красноярского края, оставаясь при этом наиболее актуальной и для г. Красноярска. В пределах края осуществляют свою деятельность 601 предприятие и организация, выбросы вредных веществ от которых оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух.

Сжигание углеводородного топлива, сопровождающееся выделением CO2, считается основной причиной загрязнения атмосферного воздуха.

Мировые выбросы CO2, если ничего не предпринимать по их снижению, в течение ближайших 125 лет вырастут вчетверо. За последние сто лет температура в северном полушарии увеличилась на 0,6 градуса. По прогнозам ученых, занимающихся данной проблемой, в следующем столетии температура повысится на 1,5 - 6 градусов. Наиболее вероятный вариант — 2,5-3 градуса.

Рост средней температуры, изменение климата не проходят для экосистемы бесследно.

Условия существования живых организмов меняются, и это, в свою очередь, ведет к трудно прогнозируемым последствиям, вымиранию одних видов и внезапному распространению других.

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в городах Красноярского края с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой по данным Красноярскстата за 1998-2007- гг. составили (тыс. тонн):

Таблица 1 – Выбросы загрязняющих атмосферу веществ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ачинск 52,6 58,2 65,8 56,1 52,1 51,5 49,4 47,8 49,3 49, Боготол 2,3 2 1,4 0,9 1,6 2,1 1,8 1,6 2 2, Заозерный 1,3 1,4 1,5 1,2 1 2,2 2,1 1,7 0,2 1, Канск 13,1 12,6 12,5 11,2 10,9 12,2 10,2 11,4 8,6 8, Красноярск 165,8 151,1 145,7 139,9 138,1 142 174,2 179,8 163,9 165, Лесосибирск 13,2 11,9 12,1 10,8 12 13 17,5 15 15 6, Минусинск 9,8 8,7 6,8 5,8 5,5 5,8 3,6 4,4 4,8 5, Назарово 54,8 57,1 55,2 43,4 47 46,6 43,7 65,8 47 62, Норильск 2140 2176 2149 2115 2024 2020 2068 2011 1987 Сосновоборск 1,2 1,2 1,6 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1 Анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показал, что за исследуемый период в целом выбросы загрязняющих атмосферу веществ увеличились в Назарово на 7,6 т (13,9%) и Боготоле на 0,3 т (13,0%).В то же время онисократились в Ачинске на 5,7%, Заозерном на 7,3%, Сосновоборске 16,7%, Красноярске на 0,3%.

Наибольшее снижение выбросов наблюдалось в Лесосибирске (52,3%), Минусинске (43,9%) и Канске (32,1%). Среднегодовые темпы снижения составили в Лесосибирске 7,9%, Минусинске 6,2%, Канске 4,2%, Сосновоборске 2% и Норильске 0,8%.

За период с 1998 по 2002 год наблюдается тенденция сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, связанная с применением высокотехнологичных производств и появлением новых очистных систем, а с 2003 года количество выбросов вновь увеличивается.

Более половины всех жителей Красноярского края, а это около 1546,3 тысяч человек, живёт в неблагоприятной экологической обстановке. Наибольший вклад вносят города Норильск, Красноярск и Назарово. Уровень загрязнения воздуха в этих городах очень высокий. Среди промышленных предприятий края крупнейшими загрязнителями воздуха являются ОАО «Норильская горная компания», ОАО «Красноярский алюминиевый завод», Назаровская ГРЭС, АО «Ачинский глинозёмный комбинат», Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ГРЭС-2. С увеличением вырабатываемой электроэнергии, например, на Красноярской ГРЭС-2, растут объёмы выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ. На Назаровской ГРЭС этому способствует качество перерабатываемых углей. Красноярск и Норильск попали в десятку городов России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Огромный вклад в загрязнение экологии Красноярского края вносят автомобили, причём автотранспортный парк в крае постоянно растёт. Вредные выбросы от автомобилей превышают загрязнение воздуха промышленными предприятиями. Особенно большой вред экологии Красноярского края наносят автомобили, которые уже морально и технически устарели. Восемьдесят процентов автомашин используют неэтилированный бензин. Доля экологически чистого бензина составляет всего сорок процентов от общего количества используемого. Постоянно увеличивается количество автомобилей индивидуального пользования, растут объёмы грузовых перевозок.

В столице Красноярского края на долю автотранспорта приходится 30,9% загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух. Наибольшее количество диоксида углерода выбрасывают автомобили с не отрегулированной после ремонта топливной системой.


Важным фактором снижения выбросов углекислого газа является экономия электроэнергии. Это под силу каждому жителю планеты. Примером тому может служить акция «Час Земли». Она началась в 2007 году, когда 2 миллиона 200 тысяч жителей и компаний города Сидней (Австралия) отключили свет на один час, сделав шаг по сокращению городских выбросов парниковых газов. На один час энергопотребление города снизилось более чем на 10%. Благодаря этому выбросы углекислого газа в атмосферу уменьшились настолько, как будто бы на дорогах стало на 48 тысяч машин меньше. Эта акция стала известной всему миру. В 2008 году, более 370 городов из 35 стран выключили свет, в акции приняли участие около 50 миллионов человек.

В нынешнем году 28 марта в этой акции приняло участие более миллиарда человек из 20 стран мира. Это свидетельствует о том, что проблема экологии беспокоит многих людей.

Гринпис России поддерживает акцию Час Земли. Отключение света в квартире на один час приводит к экономии примерно 0,5 Квт-ч. А это значит, что в атмосферу не попадет около 200гр СО2. При поддержке акции всеми россиянами, выбросы этого газа за один час сократились бы примерно на 10 тысяч тонн.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО И ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОМЕЖУТКОВ Уксусова Е.А., Шушерина О.А., профессор, к. пед. наук Сибирский государственный технологический университет В случае долговременного промежутка задача максимизации прибыли PR ( x1, x 2 ) p 0 f ( x1, x 2 ) ( p1 x1 p 2 x 2 ) max является задачей на глобальный максимум при x1 0 и x 2 0.

Необходимое условие экстремума функции прибыли принимает вид f ( x1, x 2 ) f ( x1, x 2 ) 0. Решение x1, x2 данной системы p0 p1 0;

p0 p x1 x есть точка (вектор затрат ресурсов), которая является точкой как локального, так и глобального максимума прибыли PR x1, x 2 и называется локальным рыночным 0 равновесием фирмы. Значения x1 и x 2 выражают оптимальный выбор использования ресурсов как функций цены выпускаемой продукции p 0 и цен на ресурсы p1, p 2 и называются функциями спроса на ресурсы.

В точке локального рыночного равновесия отношение предельных производительностей первого и второго ресурса равно отношению рыночных цен на эти ресурсы:

f ( x1, x 2 ) f ( x1, x 2 ) : p1 : p 2.

x1 x 0 Значение первого отношения в точке x1, x2 является предельной нормой замены первого ресурса вторым в точке локального рыночного равновесия, обозначаемой как R12 x1, x2.

Получена математическая запись фундаментального факта теории фирмы: в точке локального рыночного равновесия предельная норма замены первого ресурса вторым равна отношению рыночных цен на эти ресурсы. Геометрически это означает, что изокванта 0 f x1, x2 и изокоста p1 x1 C 0, где C 0 p 2 x 2, пересекаются в p1 x p2 x y точке локального рыночного равновесия.

Для кратковременного промежутка фирма, как правило, может использовать какой * либо ресурс в ограниченном объеме, например, x 2 x 2. В этом случае функция прибыли является функцией одной переменной PR( x1, x2* ) p0 f ( x1, x2 ) ( p1 x1 p 2 x2 ), * * где f ( x1, x 2 ) – производственная функция, p 0 – стоимость единицы выпуска продукции, p1, p 2 – стоимости единицы затрат ресурсов.

Математическая модель задачи максимизации прибыли в случае PR * кратковременного промежутка примет вид PR( x1, x 2 ) max. Необходимое условие * экстремума для функции PR( x1, x2 ) запишется как PR x1 0. Решение этого уравнения (величина x1 ) зависит от цен p 0, p1, p 2 и поэтому является функцией спроса на первый * ресурс при фиксированном объеме x 2 второго ресурса.

Ограничение на величину второго ресурса геометрически означает, что прямая * ** x 2 x2 пересекает график функции PR( x1, x2 * ) в единственной точке ( x1, x2 ), которая 0 лежит на той же изокванте, что и точка локального рыночного равновесия ( x1, x 2 ) * * задачи в отсутствии лимитирования на ресурсы. В точке ( x1, x2 ) изокванта и изокоста не касаются, а пересекаются.

Заметим, что если объем какого-либо ресурса не лимитирован, то локальным рыночным равновесием является точка касания изокванты и изокосты, но в ней такой же 0 f ( x1*, x2* ) получился бы при меньших объем выпускаемой продукции f ( x1, x2 ) издержках.

УДК 330. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО И ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОМЕЖУТКОВ Федосеева А.В., Шушерина О.А., проф., к.п.н.

Сибирский государственный технологический университет Для кратковременного промежутка, как правило, фирма может использовать какой * либо ресурс в ограниченном объеме, например, второй x 2 x 2. В этом случае функция прибыли является функцией одной переменной * * * PR( x1, x 2 ) p0 f ( x1, x 2 ) ( p1 x1 p2 x 2 ), где f ( x 1, x 2 ) – производственная функция, p 0 – стоимость единицы выпуска продукции, p1, p 2 – стоимости единицы затрат ресурсов.

Математическая модель задачи максимизации прибыли PR в случае * кратковременного промежутка примет вид PR( x1, x2 ) max. Необходимое условие * экстремума для функции PR( x1, x 2 ) запишется как 0. Решение этого PR x уравнения - величина x1 - зависит от цен p 0, p1, p 2 и, является, поэтому функцией спроса * на первый ресурс при фиксированном объеме x 2 второго ресурса.

Ограничение на величину второго ресурса геометрически означает, что прямая * * * * x 2 пересекает график функции PR( x1, x 2 ) в единственной точке ( x 1, x 2 ), x которая лежит на той же изокванте, что и точка локального рыночного равновесия 0 ( x1, x2 ) задачи в отсутствии лимитирования на ресурсы. В точке ( x*, x* ) изокванта и 1 изокоста не касаются, а пересекаются. Заметим, что если объем какого-либо ресурса не лимитирован, то локальным рыночным равновесием является точка касания изокванты и 0 0 * * изокосты, но в ней такой же объем выпускаемой продукции f ( x1, x2 ) f ( x1, x2 ) получился бы при меньших издержках.

В случае долговременного промежутка задача максимизации прибыли PR ( x1, x 2 ) p0 f ( x1, x 2 ) ( p1 x1 p2 x 2 ) max является задачей на глобальный максимум при x1 0 и x 2 0.

Необходимое условие экстремума функции прибыли принимает вид f ( x1, x2 ) f ( x1, x 2 ) 0 0. Решение данной системы x1, x p0 p1 0, p0 p x1 x есть точка (вектор затрат ресурсов), которая является точкой как локального, так и глобального максимума прибыли PR x1, x 2 и называется локальным рыночным 0 равновесием фирмы. Значения x1 и x 2 выражают оптимальный выбор использования ресурсов как функций цены выпускаемой продукции p0 и цен на ресурсы p1, p 2 и называются функциями спроса на ресурсы.

В точке локального рыночного равновесия отношение предельных производительностей первого и второго ресурса равно отношению рыночных цен на эти f ( x1, x 2 ) f ( x1, x 2 ) ресурсы: : p1 : p2.

x1 x 0 Значение первого отношения в точке x1, x 2 является предельной нормой замены первого ресурса вторым в точке локального рыночного равновесия, обозначаемой как 0 R12 x1, x 2. Получена математическая запись фундаментального факта теории фирмы: в точке локального рыночного равновесия предельная норма замены первого ресурса вторым равна отношению рыночных цен на эти ресурсы.

0 Геометрически это означает, что изокванта и изокоста y0 f x1, x 0 C 0, где C 0 p2 x 2, пересекаются в точке локального рыночного p1 x p1 x1 p2 x равновесия.

УДК 330. ЗАДАЧА МАКСИМИЗАЦИИ ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ НА ЗАТРАТЫ Шашкова М.Н., Шушерина О.А., проф., к.п.н.

Красноярский институт социально-экономических наук Решается задача максимизации объема выпускаемой продукции при ограниченных затратах на приобретение ресурсов (факторов) в случае долговременного промежутка работы фирмы. Математическая модель задачи имеет вид:

f ( x1, x 2 ) max p1 x1 p2 x 2 C0.

x1 0, x 2 Геометрическое решение задачи означает, что необходимо найти оптимальное решение - точку касания производственной изокванты и изокосты. Это достигается переходом на "северо-восточные" изокванты до тех пор, пока они продолжают иметь общие точки с изокостой, соответствующей издержкам производства C 0.

0 Решением задачи максимизации выпуска будет точка касания x1, x 2 последней из допустимых изоквант и фиксированной изокосты. Она зависит от величины издержек производства C 0. Множество точек, соответствующих различным значениям C, образуют долговременную линию развития фирмы, которой обязательно принадлежит точка локального рыночного равновесия фирмы.

Для решения поставленной задачи составляется функция Лагранжа вида p1 x1 p2 x 2 ). Точка x10, x2 0, возможного L( x1, x 2, ) f ( x1, x 2 ) (C экстремума функции Лагранжа L является решением системы уравнений L L L 0. Кроме того, она удовлетворяет системе 0, 0, x1 x f ( x1, x 2 ) p x f ( x1, x 2 ) p x C0 p1 x1 p2 x 2 0 0 Точка, взятая без последней координаты, и есть решение x1, x 2, первоначальной задачи максимизации выпуска при фиксированных затратах C 0. В точке 0 локального рыночного равновесия x1, x 2 величина, обратная множителю Лагранжа, равна рыночной цене единицы выпускаемой фирмой продукции p0, то есть p 0. Таким образом, предложена естественная экономическая интерпретация множителя Лагранжа.

УДК 64.011. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ И РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Шипицына В.В., Хребтова Т.М.

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (Красноярский филиал) Роль демографического прогнозирования в разработке стратегии развития общества постоянно возрастает, что обусловлено все большей социальной ориентацией экономики.

Демографические прогнозы лежат в основе любого социального прогнозирования и планирования.

Чаще всего в основу такого прогноза закладывается гипотеза о неизменном наблюдаемом или предполагаемом коэффициенте прироста населения. В таком случае численность населения изменяется в геометрической прогрессии по формуле:

kt St S 0 e, где S t - общая численность населения в конце прогнозируемого периода;


S 0 - общая численность населения в начале прогнозируемого периода;

k – предполагаемый коэффициент прироста населения в прогнозируемом периоде;

t – величина прогнозируемого периода.

Численность населения Саянского района начало убывать в 1992 г. За 15 лет с 1992 до 2007 г. – она сократилось на 4348 человек за счет миграционной и естественной убыли. В силу своей внутренней обусловленности, тенденция сокращения населения достаточно устойчива.

В связи с серьезными экономическими изменениями района произошел отток сельского населения в города края. Так на 1 января 1992 года численность населения района составляла 17406 человек, а на 1 января 2008 года 13058 человек, т.е. население района, сократилось на 25,0%.

Снижение численности вызвано сокращением рождаемости, старением населения района и ростом смертности. С 1992 район вступил в период устойчивого превышения числа умерших над числом родившихся в два и более раза, этот процесс сохраняется.

Для расчета прогнозных значений могут быть применимы различные методы, но в любом случае следует определить численность населения на начало прогнозируемого периода и период упреждения прогноза (в дальнейшем мы рассчитаем прогноз на один год, на пять и десять лет вперед).

Прогнозирование по среднему абсолютному приросту ( ):

Sn Sn ;

S n s.

n Рассчитаем величину среднегодового абсолютного прироста численности населения, т.е.

13058 278чел.

17 Тогда прогнозное значение численности населения района составит соответственно:

S 2009 13058 278 12780 чел., 13058 278 4 11946чел., S 278 9 10556 чел.

S 2018 Прогнозирование по среднему коэффициенту роста ( K ):

Sn Sn Sn K ;

K.

n S Рассчитаем величину среднегодового коэффициента роста численности населения, т.е.

K 0,982.

Тогда прогнозное значение численности населения района составит соответственно:

S 2009 13058 0,982 12823 чел., 12143 чел., 0,982 S 2013 S 2018 13058 0,982 9 11089 чел.

Прогнозирование с применением метода аналитического выравнивания.

Для построения графика воспользуемся возможностями пакета обработки данных Microsoft Excel. С использованием мастера диаграмм строим столбиковую диаграмму динамики численности населения Саянского района с 1992 по 2008 год:

Рисунок 1 – Динамика численности населения Саянского района Представленный график показывает, что форма кривой роста близка либо к прямой, либо к полиному третьего порядка.

Для выбора конкретной кривой роста вновь возпользуемся пакетом Microsoft Excel.

Построим уравнения регрессии, соответствующие линейной зависимости и полиному третьего порядка. Выбор формы зависимости для построения прогнозных значений численности населения осуществляется по значению коэффициента детерминации R2.

Исходя из того, что наибольшее значение коэффициента, равное 0,948 соответствует форме зависимости в виде полинома третьего порядка, выбираем эту форму зависимости и строим прогноз на один, пять и десять лет вперед.

Рисунок 2 – Линейная зависимость y = 2,5521x 3 - 92,524x 2 + 606,96x + R2 = 0, Рисунок 3 – Полином третьего порядка Рисунок 4 – Прогноз численности населения Саянского района до 2018 года Таблица 1 - Прогноз численности населения Саянского района до 2018 года Расчет по среднему Расчет по среднему Расчет по параболе Расчет по прямой третьего порядка населения, чел.

коэффициенту абсолютному Численность приросту Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка роста Год 1992 17506 17506 0 17506 0 18546 -1040 17172 1993 17500 17228 272 17191 309 18217 -717 17519 - 1994 17480 16950 530 16881 599 17889 -409 17712 - 1995 17454 16672 782 16578 876 17560 -106 17766 - 1996 17460 16394 1066 16279 1180 17232 229 17696 - 1997 17465 16116 1349 15986 1479 16903 562 17517 - 1998 17273 15838 1435 15698 1575 16575 699 17245 1999 17070 15560 1510 15416 1654 16246 824 16896 2000 16761 15282 1479 15138 1623 15918 844 16484 2001 16526 15004 1522 14866 1660 15589 937 16024 2002 16130 14726 1404 14598 1532 15261 870 15553 2003 14449 14448 1 14336 113 14932 -483 15025 - 2004 14115 14170 -55 14077 38 14604 -489 14516 - 2005 13765 13892 -127 13824 -59 14275 -510 14021 - 2006 13389 13614 -225 13575 -186 13947 -558 13555 - 2007 13182 13336 -154 13331 -149 13618 -436 13134 2008 13058 13058 0 13091 -33 13290 -232 12772 2009 12780 12855 12961 2010 12502 12624 12633 2011 12224 12367 12304 2012 11946 12174 11976 2013 11668 11954 11647 2014 11390 11739 11319 2015 11112 11528 10990 2016 10834 11320 10662 2017 10556 11117 10333 2018 10278 10917 10005 В качестве критерия окончательного выбора кривой роста для построения прогнозных значений возьмем значение средней квадратической ошибки, которая рассчитывается по формуле:

( yt yt ) S, n где y t - исходное значение показателя;

y t - расчетное значение показателя по выбранной линии тренда;

N – число временных периодов.

По данным расчетов из таблицы 15 для каждого из вариантов находим значение средней квадратической ошибки:

- по среднему абсолютному приросту S = 934;

- по среднему коэффициенту роста S = 1024;

- линейная зависимость S = 639;

- парабола третьего порядка S = 317.

Выбор формы зависимости осуществляем по наименьшему значению ошибки. То есть для построения прогноза численности населения Саянского района на будущие периоды времени лучше всего воспользоваться формой зависимости в виде параболы третьего порядка, так как в этом случае расчетные значения более близки к исходным значениям показателя.

Таким образом, на основании расчетов представленных в таблице …, можно сделать вывод, что при сохранении сложившихся тенденций в динамике численности населения Саянского района, ожидаемая численность составит:

- в 2009 году - 12486 человек;

- в 2013 году (через пять лет) – 12401 человек;

- в 2018 году (через десять лет) – 15826 человек.

Рисунок 6 – Прогноз численности населения Саянского района СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Юферова Н. Ю., канд. техн. наук Сибирский государственный технологический университет Тенденции развития современных информационных технологий приводят к постоянному возрастанию сложности информационных систем (ИС), создаваемых в различных областях экономики. Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) должен быть, прежде всего, адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели ИС.

В работе структурная методология исследования рынка недвижимости была реализована с помощью CASE-средств (Computer Aided Software Engineering), а точнее, построения SADT-диаграмм (Structured Analysis and Design Technique). Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо предметной области.

Функциональная модель SADT отображает функциональную структуру объекта, т.е.

производимые им действия и связи между этими действиями. Диаграммы - главные компоненты модели, все функции ИС и интерфейсы на них представлены как блоки и дуги.

Управляющая информация входит в блок сверху, в то время как информация, которая подвергается обработке, показана с левой стороны блока, а результаты выхода показаны с правой стороны. Механизм (человек или автоматизированная система), который осуществляет операцию, представляется дугой, входящей в блок снизу (рисунок 1).

Регламент рынка недвижимости Объекты рынка Объекты рынка недвижимости недвижимости Функционирование рынка недвижимости Механизмы Субъекты рынка (инфраструктура) недвижимости рынка недвижимости Рисунок 1 – Функциональная модель структуры рынка недвижимости Структура рынка включает: 1) объекты недвижимости;

2) субъекты рынка;

3) процессы функционирования рынка;

4) механизмы (инфраструктуру) рынка.

Регламент рынка недвижимости Управление рынком недвижимости Объекты рынка Объекты рынка недвижимости Создание недвижимости (развитие) недвижимости Объекты рынка Использование недвижимости (эксплуатация) недвижимости Объекты рынка Товарный недвижимости оборот объектов недвижимости Механизмы Субъекты рынка (инфраструктура) недвижимости рынка недвижимости Рисунок 2 – Основные процессы, протекающие на рынке недвижимости Информационная система рынка недвижимости базируется на основных особенностях функционирования рынка. Системный подход к анализу и совершенствованию структуры рынка недвижимости предполагает, что перечень процессов функционирования рынка определяется не из сложившейся практики, а путем расчленения основных процессов рынка как сектора экономики (рисунок 2). Как видно из рисунка, процесс управления рынком недвижимости играет главенствующую роль в общей структуре процессов, поэтому решении многих социально-экономических вопросов.

Базовыми процессами в управлении рынком недвижимости являются: 1. Исследование рынка;

2. Формирование и развитие рынка;

3. Контроль и регулирование.

Ключевым является процесс исследования, так как на основании результатов анализа влияния макроэкономических и микроэкономических факторов на рынок недвижимости, а также тенденций на рынке, осуществляется формирование рынка, развитие и его регулирование.

Исследование рынка недвижимости объединяет в себе две процедуры:

1. Исследование рынка недвижимости и его окружения для целей определения стоимости объектов недвижимости.

2. Мониторинговое исследование рынка для целей выявления общих и частных тенденций;

Для описания первой процедуры приведем основные алгоритмы оценки стоимости недвижимости.

Система массовой оценки стоимости недвижимости Процесс определения стоимости недвижимости является одним из составляющих системы массовой оценки недвижимости.

Массовая оценка недвижимости – это специальный подход к упрощенной оценке большой группы однородных объектов. Такая оценка производится по определенной методике: для оцениваемого объекта определяется соответствующий набор значений фиксированного множества его параметров, а затем по неизменным для всех объектов правилам формируется значение его оценки.

Процесс массовой оценки как последовательность четырех представленных выше этапов должен реализовываться в системе массовой оценки недвижимости (СМОН).

Конечной целью этой системы является не только массовая оценка, но и практическая реализация фискальной функции в аспекте налогообложения недвижимости. Методической основой оценки налогооблагаемой базы является моделирование рыночной стоимости недвижимости.

Структуру СМОН можно представить четырьмя основными взаимосвязанными подсистемами (рисунок 3). Построение СМОН должно формироваться по территориальному признаку и по принципу открытой системы, т. е. с учетом возможности ее интеграции как по горизонтали, так и по вертикали (обмен информацией между административно территориальными единицами, агрегация информации и т. д.).

На рисунке 3 изображены внешняя сущность «Налогоплательщик» и пять процессов:

«Обработать информацию», «Идентифицировать информацию», «Обслужить клиента», «Рассмотреть апелляции» и «Рассчитать стоимость». Опишем представленные на рисунке подсистемы и потоки информации.

Организационно-административная подсистема с позиций налогоплательщика (клиента) должна осуществить следующее: обслужить клиента, т.е. подготовить налоговые счета;

рассмотреть апелляции налогоплательщиков.

Организационно-административная подсистема и налогоплательщик обмениваются следующей информацией: извещения о результатах оценки недвижимости;

апелляционные жалобы.

Результаты обработки апелляционных жалоб могут повлиять на расчет стоимости объектов недвижимости, что влечет за собой потока информации «Корректировки стоимости» к подсистеме определения стоимости.

Апелляции Налогоплательщики 4 Подсистема анализа Налоговые счета, Рассмотреть и идентификации извещения о апелляции Информация о информации по результатах стоимости и отдельным видам Результаты оценки параметрах недвижимости анализа недвижимости Регламент Обслужить клиента Регламент Организационно Подсистема управления административная информационной подсистема Отчет Идентифицировать Отчет базой информацию Информация Регламент Рассчитать об объектах стоимость недвижимости Результаты анализа Обработать информацию Подсистема определения стоимости недвижимости Корректировки стоимости Рисунок 3 – Структура системы массовой оценки недвижимости На рисунке 3 изображены внешняя сущность «Налогоплательщик» и пять процессов:

«Обработать информацию», «Идентифицировать информацию», «Обслужить клиента», «Рассмотреть аппеляции» и «Рассчитать стоимость». Опишем представленные на рисунке подсистемы и потоки информации.

Организационно-административная подсистема с позиций налогоплательщика (клиента) должна осуществить следующее: обслужить клиента, т.е. подготовить налоговые счета;

рассмотреть апелляции налогоплательщиков.

Организационно-административная подсистема и налогоплательщик обмениваются следующей информацией: извещения о результатах оценки недвижимости;

апелляционные жалобы.

Результаты обработки апелляционных жалоб могут повлиять на расчет стоимости объектов недвижимости, что влечет за собой потока информации «Корректировки стоимости» к подсистеме определения стоимости.

Организационно-административная подсистема также является координатором функционирования всех остальных подсистем. В связи с этим между подсистемами происходит обмен следующей информацией: регламентирующая информация от организационно-административной подсистемы;

отчеты для организационно административной подсистемы от других подсистем.

Подсистема анализа и идентификации информации по отдельным видам недвижимости должна произвести анализ и идентификацию информации (процесс 2), которые должны базироваться на результатах расчетов, полученных в подсистеме определения стоимости недвижимости и на основе параметров объектов недвижимости, хранящихся в подсистеме управления информационной базой. Результаты анализа используются в подсистеме определения стоимости недвижимости для проверки точности различных методов и процедур оценки.

Подсистема управления информационной базой обеспечивает сбор первичных данных, редактирование, обработку, хранение и конфиденциальность информации об объектах недвижимости и прав владения (процесс 1).

Подсистема определения стоимости недвижимости должна реализовывать процесс расчета стоимости объекта недвижимости (процесс 5) с помощью основных методов определения стоимости: затратного, доходного и метода сравнения продаж.

Подсистема определения стоимости недвижимости На рисунке 4 приведена контекстная диаграмма подсистемы оценки недвижимости с единственным процессом «Произвести оценку стоимости объекта недвижимости», идентифицирующая внешние сущности «Заказчик оценки» (клиент) и «Оценщик объекта недвижимости».

Процесс массовой оценки недвижимости включает следующие этапы:

1. Определение проблемы;

1.1. Сбор и анализ информации, необходимой для оценки;

1.2. Построение и калибровка модели;

1.3. Тестирование модели, контроль качества и уточнение полученных результатов.

В данной статье подробно описаны только первые два этапа: определение проблемы, сбор и анализ информации, необходимой для оценки.

Первым шагом процесса оценки является определение проблемы (процесс 1.1), которую необходимо решить. Детализация процесса 1.1. приведена на рисунке 5.

Заказчик оценки Информация о стоимости объекта недвижимости Процесс Произвести оценку стоимости объекта Заявка на недвижимости оценку объекта Отчет об Информация оценке об объекте Макроэкономическая информация Оценщик объекта недвижимости Рисунок 4 – Контекстная диаграмма процесса Процесс 1.1.1 осуществляет идентификацию объекта недвижимости и имеет поток, содержащий следующую информацию: 1) наименование объекта;

2) почтовый адрес;

3) юридическое описание, указывающее точное размещение границы собственности.

Важным моментом при осуществлении объекта недвижимости является выявление предмета оценки (процесс 1.1.2), т. е. устанавливается, что подлежит оценке – весь комплекс имущественных прав на недвижимость или только некоторые имущественные права.

Процесс 1.1.2 означает определение момента времени, на который определяется оценка. С течением времени стоимость объектов недвижимости изменяется. Например, существуют сезонные колебания цен на недвижимость в зависимости от времени года.

Причем эти изменения даже в короткие временные промежутки могут быть значительными.

В связи с этим необходимо установить дату оценки.

Это может быть дата осмотра объекта недвижимости, дата судебного разбирательства, связанного с разделением имущественного комплекса, дата совершения сделки и др.

Целью большинства оценок (процесс 1.1.4) является расчет стоимости имущества на определенную дату. Оценщику необходимо получить информацию от заказчика о цели оценки, чтобы в отчете предоставить всю необходимую для принятия решения информацию.

Цель оценки определяет вид стоимости (процесс 1.1.5). «Сбор и анализ информации» - это следующий этап оценки объекта недвижимости. На рисунке 3 приведена детализация этого процесса (процесс 1.2).

Наименование Для определения рыночной стоимости объекта, почтовый недвижимости необходимо адрес, юридическое проанализировать большой объем 1.1. описание информации. На рисунке представлены источники информации, необходимой для Идентифицировать анализа, а также основные потоки:

объект недвижимости Поток 1 – информация об объектах недвижимости, выставленных на продажу;

Поток 2 – информация о затратах на тот или иной объект недвижимости (для оценки Установление недвижимости по затратному методу);

имущественных 1.1. Поток 3 – информация о спросе и прав предложении на рынке недвижимости;

Выявить предмет Поток 4, поток 5 – информация, оценки включающая в себя такие показатели, как темпы экономического роста;

уровень инфляции;

индекс деловой активности;

Результаты анализа инвестиционный климат в стране, уровень внутренних и национальных и зарубежных капитальных внешних тенденций 1.1. вложений;

изменение ставок процента и на рынке курса национальной валюты, уровень Установить дату оценки доходов населения;

доверие правительству.

стоимости Поток 6 – информация, содержащая имя текущего владельца недвижимости;

дата заключения сделки;

имеющиеся ограничения на использование собственности;

точное местоположение и Намерения 1.1. адрес объекта.

заказчика Поток 7 – информация о зональном Определить регулировании, перспективные планы цель оценки развития районов.

Поступившая информация объединяется в общий информационный массив. Затем происходит подразделение информации на внутреннюю и внешнюю.

Внешняя информация необходима для 1.1. изучения состояния и общих тенденций функционирования экономики и рынка Определить недвижимости (потоки 4, 5). К внутренней вид стоимости информации относятся данные, касающиеся местоположения объекта недвижимости, а Рисунок 5 – Детализация процесса также его основные характеристики.

«Определение проблемы оценки»

При анализе местоположения должны быть рассмотрены следующие позиции:

экологическое состояние района;

транспортная доступность;

социальная инфрастуктура, экономическое местоположение;

социальная репутация.

К основным характеристикам объекта жилой недвижимости относятся: количество комнат;

общая площадь;

жилая площадь;

площадь кухни;

этаж;

этажность дома;

материал стен;

наличие балконов и лоджий;

наличие телефона и т.д.



Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.