авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 ||

«Санкт-Петербургский государственный университет Экономический факультет БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА, УПРАВЛЕНИЕ ...»

-- [ Страница 3 ] --

2. Уровень инфляции. Оказывает значительное влияние на объем премий по дого ворам страхования жизни, так как при повышении данного показателя становится невыгодным долгосрочное инвестирование в страхование жизни. Нулевая гипотеза заключается в отрицательной зависимости между объемом премий по страхованию жизни и инфляцией.

3. Депозитная ставка. Страхование жизни – это альтернатива банковским депозитам. Большая часть населения является консервативной во взглядах на Исследование проводится при финансовой по ддержке РГНФ, гранта РГНФ – Урал №11-1259003 а/у «Страхо вание как фактор повышения социально-экономического развития региона»

преумножение собственного состояния, поэтому банковские депозиты являются более привычными и безопасными инструментами накопления в представлении людей. В этой связи была выдвинута гипотеза об отрицательной зависимости между изменениями депозитной ставки и изменением объема премий.

4. Пенсионное обеспечение. Государственная пенсия является основным доходом населения в старости, чем выше пенсионное обеспечение в стране, тем пассивнее население в самостоятельном накоплении. Поэтому выдвинута гипотеза об отрица тельном знаке связи объема страховых премий по страхованию жизни и объясняю щими факторами.

5. Уровень рождаемости (смертности).Рост рождаемости положительно влияет на развитие страхования жизни, в первую очередь это – страхование на дожитие де тей, страхование на обучение. Как правило, рост рождаемости коррелирует с рос том доходов населения.Выдвинута гипотеза о положительном влиянии на объем страховых премий по страхованию жизни.

После отбора факторов и выявления наиболее значимых и эффективных перемен ных, была получена следующая модель для объема премий по договорам страхова ния жизни:

Y 739839,5013 11,1909 X 1 370844,3467 X 2 5521,2928 X 3 20,5258 X 306138842 X, где:(1) Y – объем премий по договорам страхования жизни, руб.;

X1 - доходы в среднем на душу населения, руб.;

X2 – уровень инфляции %;

X3 - депозитная ставка %;

X4 – пенсионное обеспечение, руб.;

X5 –уровень рождаемости.

Исходя из данных критериев мы можем сделать вывод, что в целом модель получилась значима (табл. 1), каждый фактор модели так же значим. Все параметры модели удовлетворяют предпосылкам метода наименьших квадратов, лежащего в основе регрессионного моделирования.

Таблица Оценка значимости факторов модели Коэффициент Вероятность t-статистика -3,7249 0, A -3,7822 0, X 4,2578 0, X 5,6376 0, X 9,4888 0, X 4,1959 0, X Критерии качества модели в целом:

коэффициент детерминации: 0,86;

статистика Фишера (F-тест): 21,58 (вероятность: 0,00).

Положительный знак при оценке фактора уровня рождаемости и отрицательный Модель была построена при помощи инструмента M icrosoftExcel знак при оценке фактора пенсионного обеспечения свидетельстуют о том, что выдвинутые нами гипотезы, касаемые влияния данных факторов на моделируемый ряд подтверждаются.

Отрицательный знак коэффициента при доходах говорит о слабой развитости рынка страхования жизни в Пермском крае. Рост доходов не стимулирует роста страховых премий, значит население не вкладывает средства в страхование жизни.

Положительные знаки при уровне инфляции и депозитной ставке могут сведетельствовать о том, что пока население не использует страхование жизни в качестве инструмента накопления. Здесь, скорее всего, играет фактор низкой кул ь туры страхования и недоверия страховым организациям.

Так или иначе, подобранные факторы позволяют нам построить прогноз для объема страховых премий. Для этого спрогнозируем выбранные факторы на весь прогнозный период.

Для расчета прогнозных значений выбранных показателей были использованы ме тоды экспоненциального сглаживания и авторегрессионной модели интегрирован ной со скользящим средним (ARIMA).

После прогнозирования всех факторов был произведен расчет объемов страховых премий на прогнозный период до 2013 г. и получены следующие результаты (рис.1).

Рис. 1 Прогноз объема премий по страхованию жизни в Пермском крае до 2013 г.

Исходя из построенного прогноза, можно сделать вывод о том, что в ближайшие годы объем премий по договорам страхования жизни будет находиться примерно на уровне 2010 г. в пределах 100000,00 тыс. руб. Резкие скачки вверх могут возникнуть только в условиях изменения страхового, налогового законодательства, а вниз – при новых экономических (структурных) и финансовых кризисах.

Яманкин А.Г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ Эффективное управление рисками на предприятиях любой отрасли, на данны й мо мент, является необходимым критерием успешного функционирования в современ ных условиях экономической действительности. Наличие на предприятии раци о нально построенной и эффективно работающей системы управления рисками также является одним из критериев повышения инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов, что выглядит вполне логично: ведь гораздо безопаснее (и с точки зрения долгосрочных инвестиций - выгоднее) вкладывать средства в предприятия/отрасли, где вероятность возникновения потерь, связанных с воздей ствиями рисков сведена к минимуму.

Реализация предложений по активному управлению факторами риска на машино строительном предприятии потребует значительных материальных, трудовых, вре менных и др., затрат. Эффективность мероприятий по управлению факторами рис ка, достигается за счет создания единого центра ответственности, координирующе го мероприятия по минимизации характеристик риска.

В зарубежной практике, наличие центра по управления рисками характерно не только для коммерческих структур, но и для социальных фондов, спортивных ко манд, департаментов полиции, армейских подразделений и т.д. Подобным много уровневым центром ответственности являются системы рискменеджмента (далее СУР или система управления рисками), роль которой заключаетс я во взаимодейст вии с рисками, которые встречаются во многих более или менее крупных организа циях. Управление рисками, выявленными в ходе анализа предприятия, требует ин теграции СУР в структуру руководства предприятием. Данная подсистема имеет объекты управления, которые представляют собой организованную последователь ность мероприятий по снижению уровней вероятности и последствий от реализа ции рисков иерархически упорядоченных по критерию значимости.

Субъектом управления будет являться группа людей, подразделение или отдельный специалист предприятия, которые реализуют мероприятия по управлению рисками на основе применения методик риск-менеджмента. СУР на каждом иерархическом уровне предприятия должна иметь свои функции, реализация которых определит эффективность мероприятий по управлению рисками и снизит вероятность кон фликта между имеющейся структурой управления и СУР. Процессы машинострои тельного предприятия отличаются высокой сложностью и количеством всевозмож ных задействованных ресурсов, средств производства, областей зна ний.Ответственность за непосредственную работу со всеми рисками нецелесооб разно возлагать на отдельное подразделение или сотрудника. Каждый сотрудник в своей ежедневной деятельности должен прогнозировать возможные причины про явления подобного риска, информировать свое начальство и участвовать в мероприятиях по снижению вероятности проявления риска. Субъекты управления различных направлений деятельности и уровней нуждаются в информационно – аналитической и методической поддержке, организации и координации в рамках процесса управления рисками, обеспечение которой является прямой обязанностью сотрудников подразделения СУР предприятия.

Для создания и в недрения системы управления рисками необходимо решить зада чу функционального разделения полномочий и ответственности, в рамках СУР, между различными уровнями управления предприятия. Позицию системы управле ния рисками в структуре управления можно определить исходя из сложности ре шаемых задач. Учитывая специфику и сложность процессов, координацию которых должна организовать СУР, уровень производственных, технологических и трудо вых факторов, оказывающих влияние на процессы управления рисками, представ ляется, что данная служба и ее непосредственный руководитель должны на прямую подчиняться генеральному директору предприятия.

Яремчук А.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ Рассмотрим инвестиционный портфель, состоящий из следующих активов: Га з пром, МТС, Сбербанк, ГМК НН, Лукойл, S&P500 RUB, Медь, Золото, Брент, UST 10.Цена портфеля на дату начала прогноза 29 августа 2011 года (день t), So = 283.3.

Формирование сценариев происходит на основе статистических данных. Оценка сценариев происходит посредством выборочных условных средних, где условные средние вычисляются по элементам разбиений значений случайных величин. Слу чайные величины –это приращения значений цены портфеля по историческим дан ным. Приращения берутся с лагомl, где по умолчанию l = 10 рабочих дней. Таким образом, при построении двухшаговогосценария мы получим прогноз на 20 дней.

Численные данные с глубиной истории в 600 торговых дней на 29 августа 2011 года дали следующие значения сценариев и их вероятностей для портфеля с равными весами на момент формирования портфеля из десяти активов.

Первый шаг сценариев:

Su – значение оптимистического сцена Pr(Up) = 0.495, Su = 294.1;

рия;

Sd – значение пессимистического сцена Pr(Down) = 0.505, Sd = 277.3;

рия.

Второй шаг сценариев:

Pr(Up|Up) = 0.476, Suu = 303.9;

Pr(Down|Up) = 0.53, Sdu = 287.6;

Pr(Up|Down) = 0.524, Sud = 288.1;

Pr(Down|Down) = 0.47, Sdd = 270.

Suu – значение дисконтированной цены портфеля после реализации последова тельно двух оптимистических сценариев;

Sud – значение дисконтированной цены портфеля после реализации сначала опти мистического, а затем пессимистического сценария;

Sdu – значение дисконтированной цены портфеля после реализации сначала песси мистического, а затем оптимистического сценария;

Sdd – значение дисконтированной цены портфеля после реализации двух пессими стических сценариев подряд.

Таким образом, целесообразноосуществить операцию продажи активов из портфе ля исходя из характеристик первого шага в день t + 1. Вместе с тем, характеристики второго шага предполагают дополнительную покупку активов в портфель в день t+ 11.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ...................................................................... Колесов Д.Н. Применение моделей общего равновесия для анализа макроэкономических последствийвступления России в ВТО............................................................................................. Чернова Г.В. Актуальные проблемы российского страхового рынка в условиях вступления РФ в ВТО................................................................................................................................................ Бандевич Л. А. Проблемы,направления и критерииоце нивания качества высшего образования в Латвии: обобщение практического опыта...................................................................................... Емельянов А.А. Расширение парадигмы имитационного моделирования экономических процессов........................................................................................................................................ КузнецоваН.П., ПисаренкоЖ.В. Системы регулирования страховых рынков в мировой экономике....................................................................................................................................... Болдырева Н.Б. Актуальные проблемы управления рисками паевого инвестиционного фонда.... Ильин И.В., Левина А.И. Вопросы и подготовка внедрения проектного управления в инжиниринговой компании на основе метода PRINCE2................................................................. Халин В.Г. Модель нормативно-подушевого финансирования образовательных программ российской высшей школы на современномэтапе ее реформирования........................................... Михайлов М. В. Оценивание человеческого капитала на активных стадиях его формирования... Вьюненко Л.Ф. Алгоритм оценки необходимогочисла имитаций................................................. Калайда С.А. Повышение эффективности деятельности страховой компании на основе управления договором страхования................................................................................................ Емельянов А.А. Системный анализ и компьютерное моделирование пространственно распределнных экономических процессов (мастер-класс)............................................................ СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ................................................................... Agnese Lgotne University of Latvia, Riga QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS FOR HIGHER EDUCATION STUDY PROGRAMME QUALITY ASSESSMENT............................ Аплеев Д. Б. Анализ структуры лимитной книги ордеров на примере фьючерса на индекс РТС... Банников Н.И.,Даллакян А.А. Информационная поддержка ABC-XYZ АНАЛИЗА дебиторскойзадолженности в среде MSEXCEL.............................................................................. БерезаИ.В., ГуриновичЭ.В. Влияние франшизы на финансовые потоки страховой организации. Бойко Н.Г. Формирование компетенций, востребованных рынком труда, на основе регулярного отслеживания карьерного роста выпускников (на примере проекта исследования TRACKIT)....................................................................................................................................... Джаксумбаева О.И. Моделирование смертности в системах поддержки принятия решений при планировании бюджета социальных выплат региона Российской федерации................................. Жук С.Н. Использование стабильной агрегированной валюты для анализа динамики цен товаров........................................................................................................................................... Зотова О.Ф., Агадуллина А.И. Основные этапы риск-анализа в задаче экологического аудита... Комаров И.И. Источники кибер-рисков информационной безопасности экономической деятельности................................................................................................................................... Кривцов А.Н. Риск-менеджмент моделирования экономических процессов и систем.................. Кудрявцева М.Е. Методы управления проектами и оценки систем автоматизации зданий на начальных стадиях разработки....................................................................................................... Лукина Л.В. Сетевая экономика: интернет-ресурсы своими руками............................................. Мазоль О.И. Особенности расчета опциона времени инвестирования ИТ-проекта................... Мелешкин М.И. Сравнительный анализ развития интеллектуального капитала профессорско преподавательского состава МГУ им. М.В.ЛОМОНОСОВА и СПбГУ в рамкаха программ развития......................................................................................................................................... Николаева М.А., Шолохова Н.В. Управление депозитным портфелем коммерческого банка как задача риск-менеджмента......................................................................................................... Парфенов А.А. Разработка системы интегральных показателей измерения кризисных явлений в условиях российского финансового рынка.................................................................................. Поляков И.Н. Концепция оценки совокупного риска кредитной организации............................. Порошин А.Н. Системы поддержки принятия решений для обучения по экономическим специальностям и подготовки менеджеров в сфере управлениягосударственным заказом............ Рузиев А.Т. Основные проблемы страхового рынка республики Таджикистан............................. Салтан А.А. Моделирование рынка программного обеспечения при наличии внешнего сетевого эффекта и компьютерного пиратства............................................................................... Солопенко Е.В. Использование кейс-метода в обучении бакалавров............................................ Смирнов Р. О. Математические модели и методы выбора шкалы подоходного налога................ Станкевич А. М. Особенности анализа рисков проектов морской геологоразведки..................... Федосеева О.Е. Моделирование бизнес-процессов для малого бизнеса в области спортивного досуга............................................................................................................................................. Фаизова А.А. Моделирование резерва по страхованию жизнипри УСЛОВИИ зависимости процентной ставки от его размера.................................................................................................. Фомин И.А. Пенсионная реформа в России: пенсии или пособия................................................. Хованов Н.В., Колесов Д.Н., СутыринС.Ф., СмирноваД.В. «Мягкий» вариант общей валюты для региональных объединений стран............................................................................................ Ходаковский Д.А. Об одной модификации методологии SixSigma для разработки программного обеспечения............................................................................................................ Чернышев Н.Д. Эмпирический анализ взаимосвязи факторов ресурсозависимости (на примере зависимости от объема экспорта природных ресурсов) и неравенства распределения доходов и их влияния на экономический рост................................................................................................ Чепурина М.А. Анализ и управление налоговыми рисками.......................................................... Шипицына С.Е. Модель регионального рынка страхования жизни на примере Пермского края. Яманкин А.Г. Проектирование системы риск-менеджмента предприятий машиностроительной области........................................................................................................................................... Яремчук А. Практика применения сценарного подхода при управлении портфелем ценных бумаг..............................................................................................................................................

Pages:     | 1 | 2 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.